Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
А бэквардация по Брент всё растёт. Если брать декабрь-2018 и декабрь-2017, то 4%, если декабрь-2018... не уверен. просто распаковали кубышку, убедившись что пожар потушен, это как в 2016, фонды сидели... Да, кстати, неплохой обзор геополитики от Кэти Лиен ... красиво)) было бы неплохо потестить 0,3 сверху... Я поставил заявки ровно настолько насколько могу выставить позицию против новостей, против тренда и... Успехов) Красиво? https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_fc6c68e2dcfeb83c6c23359d98ac40e0.p... Змей, как считаете, пробой 60 с уходом в 62 возможен, не похоже движение на закрытие шортов со... Это ты зря, вброс долларов начиная с 2009-го года очень сильно давил на индекс доллара и позволял... тут вопрос в том, что не было на рынке этих лишних долларов, так и не будет ничего при их изъятии.... В смысле долларов не станет меньше? Пока нет предпосылок. У товарищей из ФРС как будто единство во...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 22 октября

Прогнозы 22 октября 2016 3 206   


EURUSD продолжает своё падение - медленное, но уверенное (рисунок 1). Уровни, где могла стартовать локальная двойка, евромедведи прошли на ура, так что движение к заявленной цели 1.02-1.04 теперь может пойти вообще без существенных коррекций. Ключевая дата для основной пары 8 декабря, когда ЕЦБ будет вынужден определиться насчёт продолжения КУЕ. Пока, судя по комментариям Марио Драги, регулятор не знает что ему делать дальше, а это самый худший вариант из всех возможных.

Прогноз от 22 октября
Рисунок 1 - волновая разметка по EURUSD.

По золоту не так страшен медведь, как его нам рисуют, ведь падение уже сменилось хорошим отскоком (проходящем, кстати, на фоне роста индекса доллара), а спекулятивные позиции в СОТ-репортах стали стремительно разгружаться (рисунок 2). На сегодня чистых лонгов осталось всего 200 тысяч контрактов против 340 тысяч летом, причём основные продажи пришлись именно на хедж-фонды, которые делают тренд. Лонга сейчас меньше, чем в мае на уровне 1200, так что торговля идёт с дефицитом.

По золоту интересно вот что. За неделю, которая включала тот самый злополучный вторник (4 октября) падение цены составило 60 долларов, а снижение спекулятивной позиции всего 44 тысячи контрактов. В последующие 2 недели лонга продали на 68 тысяч контрактов, хотя цена упала всего на 16 долларов. Я думаю, что 4 октября мы видели небольшой маржин-колл, причём случился он на физическом рынке, а проблема к горе-инвестору пришла извне. Золото упало и тогда его стали буквально мести.

Прогноз от 22 октября
Рисунок 2 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тыс контрактов.

Ситуация по серебру много сложнее (рисунок 3) - спекулятивных лонгов здесь элементарно больше, да и разгружаются они пока медленнее цены. Рынок серебра вообще очень мелкий и я, конечно, не знаю, надолго ли эти позиции у инвесторов, но вот стоять с ними на одной стороне я бы не рисковал. Сейчас даже платина выглядит лучше (рисунок 4) - торговля, как и по золоту, идёт с небольшим дефицитом, а спекулятивные лонги в основном уже проданы, хотя до обещанных мной 820, пожалуй, дотянем.

Прогноз от 22 октября
Рисунок 3 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тыс контрактов.

Прогноз от 22 октября
Рисунок 4 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тыс контрактов.

По GBPUSD я просто подрезал прокол от 7 октября и тогда картинка сразу преобразилась (рисунок 5). В волне (3) теперь видны все подразделения, а сама она, по всем признакам, достигнет 0.786 от волны (1), что является предельной пропорцией для импульса с растянутой первой. Если всё сложится, тогда в конце года увидим британца дешевле 1.18 и там по нему будет замечательный лонг. Фундаментально британская валюта хороша уже сейчас, но из любви к искусству мы чуток подождём.

Прогноз от 22 октября
Рисунок 5 - волновая разметка по GBPUSD.

По USDJPY я по-прежнему веду вариант с треугольником (рисунок 6) и тоже спокойно жду, когда рынок позволит открыть длинную позицию на ожидаемых мной уровнях, то есть в диапазоне 92-96. Каких-то признаков разворота на графике пока нет, движение по индексу доллара японская валюта в очередной раз не поддерживает, а вот медвежий сентимент, если оценивать его по СОТам, за последние 2 недели основательно выветрился. Отбой по разметке на проход уровня 106.

Прогноз от 22 октября
Рисунок 6 - волновая разметка по USDJPY.

  • Оцените публикацию
    • 18

Обсуждения (22)

  1. Знатоки СОТ-репортов, налетайте. Есть что обсуждать!

    • 0

  2. Сергей, я думаю верхе по драг. метал. были показаны в этом году, теперь вниз, с отскоками. Ты что думаешь?

    • 0

    1. До Нового Года можем падать по золоту (но явно без перелоя), потом жду наверх.

      • 0

      1. LBMA: рынок золота в кризисе, есть риск краха, - Адриан Эш
        http://tradersroom.ru/review/avtorskie-obzory/57019-lbma---------

        • 0

        1. Я только одного из статьи не понял - у кого проблемы будут больше - у владельцев золота, которые дали его взаймы или у должников, которые металл взяли и, разумеется, давно продали в рынок. Оценивать золото под 85%, по-моему, логично - рыночный риск-то у него некислый такой, но вот насчёт краха... Насколько я знаю (ещё со слов Демуры), то в системе лизинга золота участвуют ещё и центральные банки. И если накроется вся система, то золото придётся покупать и возвращать.

          • 0

  3. Сергей добрый день почему при росте DXY не дешевеет риск и каким образом голд растет параллельно росту $ ? Спасибо.
    P.s. обычно наоборот было все... чет я очкую.

    • 0

    1. В росте золота вместе с долларом нет ничего удивительного. И то и другое деньги, которые ходят против риска. Золото ходит против доллара потому что оно в долларах номинировано, но когда в мире начинаются серьёзные движения, им всегда в одну сторону. С 2008-го года по настоящее время они растут вместе - сначала доллар, потом золото и наоборот. И в 70-ые также было. На грядущей неделе как раз будет теория по этому вопросу.

      • 1

      1. Все верно точно так же думаю. Выборы в сша для крупяка есть риск поэтому до выборов падать не должно

        • 0

  4. По нефти у кого какие мысли?

    • 0

    1. по результатам работы на рынке нефти, фонды вышли в ноль.

      smart-lab.ru/blog/356942.php

      третью неделю подряд они кроют шорты двигая цену вверх. Добавляя немного лонгов, их суммарная позиция уперлась в максимум всех времен и народов.
      Задача у них простая вылезти в плюс к концу года ( к отчетному периоду), вот и усираются.

      • 0

      1. Я как-нибудь пересчитаю. Что-то мне не верится, что все в плюсе остались. Но вот сам подход к анализу СОТ очень правильный, ИМХО. По всем рынкам стоит посчитать и на большой истории.

        • 0



  5. Если Бурильщики в купе со своп -дилерами являются маркетмайкерами, то фонды (маниманагеры) это слон, любое движение которого отражается на цене
    Нефть. Курок взведен. Ждем выстрел.





     расклад видится сейчас, очень похожий на июнь 2014. Лонги по хаям, шортов нет.


    • 0

  6. Спекулянты выглядят более последовательными, они конечно проседают под натиском фондов, но держатся на стороне бурильщиков. 
    Нефть. Курок взведен. Ждем выстрел.




    Если спекулянты не пойдут набирать шорт, то все может обернуться выстрелом вверх по цене, а не вниз,  и выносом спекулянтов, потому что им придется крыть шорты в минус.

    Ситуация накаляется.

    • 0

    1. Спасибо будем наблюдать я пока за рост нефти и рубля

      • 1

  7. Осторожно с драг.мет. в ближайшие 7-9 дней, золото может уйти 1200-1210, серебро 16.4-16.7?!

    • 0

  8. Крест на нефти недельке.Я вниз буду ждать на той неделе пришлось закрыть лонг. 

    • 0

    1. Дак наоборот треугольничек нарисовался

      • 0

    2. Если пойдут Выше 53 , то фондам нальют все, и спекулянты, и своп дилеры, и бурильщики с переработчиками.
      Выше 53 риски только для спекулянтов по Brent,
      спекулянты по wti в лонгах, так что они рады будут покрыться об фонды, если те будут ломиться выше.
      Нужно смотреть за спредом между нефтями. Если он сейчас еще больше уменьшится, то тренд поменялся.

      • 0

      1. А сколько спред минимальный может быть?

        • 0

        1. Он может быть отрицательный, как в январе 2016.

          Когда брент показала минимум, то лайт стоил на 3-4 доллара дороже.
          Потом лайт показала минимум, а брент уже пошла вверх и спред опять стал положительный.

          • 0

  9. Треугольничек да, но сначала вниз должны. Не глубоко,

    • 0

    1. Ну да так правильно, правда последняя волна может зигзаг закончить потом вниз

      • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.