Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

цена золота 1 января 2017-го года


 
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 28 ноября
Читать...
Прогноз от 17 июня
Читать...
Прогноз от 7 ноября
Читать...

Комментарии
Поэтому проблема многих щас первым путем стоять должна именно понимания что и как может быть... Соглашусь с Автором по рублю полностью, не могу график рубля показать свой на длительном... В итоге 2 даты или 19 - 20 низ или же 2032 год, в итоге Мы или 4 будем рисовать или А, слаба... Ну и да начал за здравие и показываю график DJ. Прошу внимание свое обратить не только к годам но и... Так вот в дополнения ко всему, это мои вычисления точные, но почему та их нет у Уважаемого... Приветствую, по рублю так же считаю что 61,5 потрогать можем, но тут нужна ждать именно 69-71 где... если натянуть фибо, то коррекция на 0,78 на 62,93 и кажется все-таки это двойной зигзаг... Мой прогноз: Если завтра на рубле не закончат разыгрывать поступление валюты от продажи Роснефти,... Отсюда вижу бакс на 65.20-65.50.,Змей что скажешь...? возможно ошибаюсь... Да, на ней, похоже....
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 8 августа

Прогнозы 8 августа 2016 6 396   


СОТы по нефти обещают нам интересную осень - уж больно необычный расклад позиций сложился на рынке. Совокупная спекулятивная позиция (сумма managed money, other reportables и nonreportable) в последнее время сокращалась пропорционально падению котировок (рисунок 1), но вот по отдельным категориям игроков есть огромные диспропорции. Так, чистые позиции managed money упали почти до нуля (рисунок 2), тогда как позиции other reportables поставили исторический максимум (рисунок 3).

Прогноз от 8 августа
Рисунок 1 - совокупная спекулятивная позиция по нефти LIGHT.

Managed money это хедж-фонды. Именно они, как правило, создают спекулятивные тренды и зачастую на них проигрывают, хотя в этот раз они сработали отлично, ибо основные покупки делали в феврале-марте, а продажи в последние 2 месяца, начиная с вершины. Отмечу, что их околонулевая позиция это отнюдь не потеря интереса к рынку - сейчас это значительный лонг у одних игроков из этой категории и значительный шорт у других, причём шорт как таковой тоже на исторических максимумах.

Прогноз от 8 августа
Рисунок 2 - позиции managed money по нефти LIGHT.

Other reportables это все прочие подотчётные трейдеры, которые не относятся ни к коммерческим, ни к хедж-фондам. На истории не заметил какой-то системы в их действиях, хотя наиболее сильные тренды в 2008-ом и 2014-ом годах они завершали с убытком. Больших позиций эти ребята никогда не брали, да и держали свои сделки относительно недолго, так что нынешний столь значительный лонг, да ещё устойчиво растущий примерно с марта, вызывает у меня определённые подозрения.

Прогноз от 8 августа
Рисунок 3 - позиции other reportables по нефти LIGHT.

По Бренту ничего странного я не заметил - фонды разгружаются на падении, а прочие подотчётные как сидели в шортах, так и сидят. При этом совокупная спекулятивная поза просела очень даже прилично (рисунок 4). Если сравнивать уровни января и мая, то от роста позиций осталось не больше 40%, тогда как цена, если считать её в логарифмах, потеряла всего треть. В общем, вынужден констатировать, что избыток нефти постепенно рассасывается и это водичка на мельницу быков.

Прогноз от 8 августа
Рисунок 4 - совокупная спекулятивная позиция по Бренту.

По совокупности в ближайшие месяцы жду сильное движение. В чём смысл игры на Лайте не знаю, но кому-то из игроков по всей видимости придётся капитулировать, обрушив на рынок шквал заявок. К сожалению, если судить только по СОТам, то движение вверх более вероятно. По волнам завершённой конструкции с верхов я не вижу, но вот веры хотя бы в локальный перелой уровней прошлой недели у меня чего-то поубавилось.

  • Оцените публикацию
    • 16

Обсуждения (44)

  1. http://wood-stock.livejournal.com/102493.html - хороший материал по стоимости сланцевой добычи от нашего коллеги woodstock. Советую почитать.

    • 1

    1. В Рунете вообще мало кто интересуется цифрами. Если будут конструктивные замечания - отлично.

      • 0

      1. У меня только один вопрос остался - почему при столь низкой себестоимости падает добыча. Мне всё-таки кажется, что реальная стоимость (в среднем) находится в районе 40, а не 25, хотя технологии делают своё дело. Нужно дождаться момента когда добыча перестанет падать.

        • 0

        1. Многие компании (как например тот же Oasis) очень сильно закредитованы. У них просто нет средств на освоение новых дырок. Ну и закрываются дорогие скважины. Но судя по падению добычи, процент этих дорогих скважин очень небольшой.

          • 0

          1. По-моему в нынешних условиях с привлечением денег под прибыльные проекты вообще нет проблем. Я, как ты понимаешь, со своими позами заинтересован в падении нефти, но пока что-то на меня напала волна пессимизма.

            • 0

            1. Ну фундамент к позе отношение имеет отдаленное. При таком раскладе я просто могу исключить варианты с нефтью за 100 и выше. Вроде Демура 120 обещал. По графике такие варианты имели право на существование. Но по таким отчетам - обломитесь.

              • 0

              1. И сейчас имеют. Когда гипер начнётся. А он начнётся.

                • 0

                1. Сергей а что за гипер? И когда он начнётся))))

                  • 0

                  1. Это гиперинфляция. Лет через пять начнётся у пендов, а может и пораньше.

                    • 0

    2. Сергей получается ваша позиция usd/rub тоже меняется в пользу падения доллара?

      • 0

      1. Я оставил доллары на свои, но добираться у меня пропало желание. Если нефтя вдруг опустится до 40 по Бренту, тогда куплю и её.

        • 0

        1. Сергей , а как Вы прокомментируйте увеличение коротких позиций на почти 37 тыс контрактов за последнюю неделю у Managed Money и всего на 1тыс Лонг-контрактов?

          • 0

          1. Кто-то из хедж-фондов много поставил на шорт, хотя другие фонды по-прежнему в лонгах. Тут только смотреть кого в конечном счёте переедут.

            • 0

            1. 1)Статистика показывает: когда нефть начинает падать в июле — она падает достаточно долго. Предлагаю посмотреть на графики 2014 и 2015 годов. В 2016 нефть начала падать в июле.
              2)Иран активно наращивает добычу и ему будет безразлично мнение ОПЕК.
              3)ОПЕК планирует встречу в сентябре. А сейчас вечер 8 августа. Времени до возможной встречи ОЧЕНЬ много.
              4)Встреча ОПЕК — это всего лишь словесная интервенция, словоблудие, информационный повод. В начале года также планировали ограничить добычу, но не приняли решение. Но в тот момент нефть пошла в рост и желание ограничивать быстро улетучилось.
              5)Сейчас межсезонье. Спрос на нефть падает.
              6)Сланцевики даже при 40 увеичивают количество буровых установок.
              7)На статистике 3 августа был рост запасов — все равно нефть пошла вверх. Надо было сделать шорт сквиз и вынести хедж фонды, открывшие шорты на нефть с большими плечами. Высока вероятность что после окончания этого шорт сквиза будем уже отыгрывать рост запасов по-настоящему. Вместе с ростом запасов, который будет 10 августа.
              8)Саудовская Аравия уже активно начинает использовать солнечную энергию и скоро будет ее экспортировать. Нефть никому в сегодняшних количествах будет не нужна.
              9)Гибридные автомобили, а затем электромобили скоро вытеснят авто на бензине.
              10)Сланцевых запасов достаточно, чтобы добывать их столетия. Их выкачивают и они потом заново появляются на том же месте через определенное время.
              11)ЭПОХА ДОРОГОЙ НЕФТИ ПОДОШЛА К КОНЦУ.
              12)1 сентября — мощное солнечное затмение. Оно знаменует конец эпохи нефти.

              Евгений Иванов(С)

              • 2

              1. краткий пересказ последнего семинара Левченко? про теньге укрепляющееся забыли....с нефтью вааще хня какая то творится...

                • 2

                1. Мне кажется быки приготовили крупный заход по нефти и оттуда - на медведе галопом вниз с горки.

                  • 2

              2. Не бывает так все очевидно и складно. Эти факты как раз и настораживают.

                • 1

              3. Вот любите Вы, Ивановы, клевать людей, которые более успешны чем Вы или имеют другую точку зрения.

                • 1

            2. Zmey, проясните ситуацию плиз.
              Хеджеры позиций не имеют, почти.
              Отчетные трейдеры набирают лонги, так?
              количество лонгов всегда равно количеству шортов.
              Вопрос:
              Кто держит ответную позу в шорт?

              • 0

              1. Почему же? Как раз хеджеры имеют очень много позиций, причём на некоторых, совсем незаспекулированных рынках, большинство контрактов проходит между хеджерами, то есть между производителями и потребителями.

                • 0

                1. Сделка между производителем и потребителем не приводит к позиции, она нейтрализуется.
                  Хеджеры сейчас вне игры, судя по СОТам.

                  Поза только у отчетных трейдеров, большая, и в лонг.

                  Спрашивается а у кого ответная поза в шорт?
                  Кто этот не учтенный игрок?

                  P.S.
                  А где можно глянуть СОТы?

                  • 0

                  1. http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm - СОТы здесь, а шорты у хеджеров приличные. Смотри по нефти категории производители и своп-дилеры.

                    • 0

  2. Zmey, со всех сторон трубят , что хедж-фонды увеличивают ставки на снижение цены нефти WTI. За неделю по 2 августа они нарастили короткие позиции во фьючерсах и опционах на WTI до рекорда с 2006 года. Как Вы думаете, это попытка манипулирования рынка с целью засадить всех в шорт и далее последует рост нефти. Или же действительно ждут падения нефти. Я не спекулянт. Поэтому не очень понимаю, что есть COT и как интерпретировать его данные smirk
    К чему Вы больше склоняетесь? Спасибо за Ваши прогнозы


    • 0

    1. У каждого игрока свои методы анализа. Кто-то смотрит на статистику и отслеживает танкеры, а кто-то тупо встаёт по тренду, потому что деньги всё равно не свои. Выиграл - получил бонус, проиграл - перешёл в другой кабинет. У нас своя методика - отслеживать настроения других игроков. В общем, каждый играет как умеет.
      Манипуляции на рынках бывают и это хорошо, что СОТы доступны всем, потому что хвосты от многих игрищ там видны. Любое странное поведение (как сейчас) для меня повод скорее выйти из спекулятивной игры, но не гадать что и как будет. Пускай разыграют без меня, а мне где-нибудь, два-три раза в году, перепадёт розыгрыш до верного.

      • 0

  3. Пректер, смотрит по нефти  WTI вниз с уровней 43-44  на  36-37 

    • 0

  4. Что то как-то высоко РТС загнали.  я 95 макс прогнозировал. Даже не знаю выйти сейчас или нет. Вся разметка поломалась.По дневным все за продолжения роста.

    • 0

    1. По РТС на дневном графике не все за рост! Там как бы нужно три гепа вниз перекрыть! Только вот когда их будут перекрывать, сейчас или позже!

      • 0

  5. Либо будет боковик до августовской стате по безработице, либо медленное сползание вниз уже от этих уровней, ну могут еще задернуть завтра до 46,5 (если вдруг запасы не вырастут). Если стата выйдет за август по безработице сильная, а она выйдет сильная, то начнется движуха по всему рынку. Другое дело, что никакого повышения ставки в сентябре не будет и тогда на этом пойдут в обратку. Опять же, все это при условии, если не грохнется какой-нибудь дойче банк или другое несчастье не случится. Мне кажется, что идет обыкновенная коррекция к быстрому падению.  

    • 0

  6. Сергей по бренту вариант 2 ? Или все запуталось?

    • 0

    1. Я постепенно перестраиваюсь на вариант 60 осенью, но пока надеюсь, что дадут купить Брент по 40 и доллар продать по 70-72.

      • 0

      1. Брент может стоить осенью 60$?! На полном серьёзе ?

        • 0

  7. перестроения на 60 подтверждаются новой разметкой или интуиция?

    • 0

    1. Разметку сейчас можно нарисовать как на 20, так и на 60, но СОТы говорят в пользу 60.

      • 0

      1. Сергей при 60 по брент рубль/$ тоже около 60 со стоимостью бочки нефти в рублях около 3800 - 4000 рублей или выше? Или ЦБ ниже дадут крепнуть рублю как полагаете ? Спасибо

        • 0

        1. Получается, что всё движение с января только первая волна большого клина. Если так, то сначала на 70 должны выйти, а потом можно и 55 сделать. Сейчас так получается.

          • 0

          1. Змей тогда мы чертим волну В за которой пойдет волна С? Если пойдет даже на 60 тогда золото куда пойдет? На 1800? Это значит рост доллара прекратился? 

            • 0

            1. Треугольник по Евродоллару сейчас в таком месте, что может вывалиться вот-вот, а может и через 3 месяца. На этой неделе отскок вверх сделали не вовремя - это сразу оттягивает время на месяц точно. Да и у нефти с золотом нет обязанности чётко идти против доллара. А золото да - консолидацию эту закончим и дальше ракетой вверх.

              • 0

              1. Спасибо Сергей

                • 0

          2. Спасибо за мнение, но, я полагаю, что Цб все же зажмет денежную массу и не даст даже 70... из вредности или под эгидой борьбы с инфляцией и тд. По тех анализу рублебакс и выше смотреть может - это так ,но вот как цб себя поведет - большой вопрос...
            Кстати, Сергей, а Вы не рассчитывали среднюю цену на нефть в рублях в 2016 - м году? И есть ли смысл в таком действии ? Может быть если среднегодовая цена на нефть в рублях будет ниже 3000 рублей/бочка имеет смысл ожидать ослабление рубля на растущей нефти ? Как полагаете? Спасибо

            • 0

            1. Думаю, нет смысла считать среднюю цену. Пока с ликвидностью всё хорошо на рынках, дефицит бюджета можно и через новый долг финансировать.

              • 0

              1. Ок, за счет увеличения внешнего долга, ясно, спасибо.

                • 0

  8. Сергей,покажите, пожалуйста,на графике Ваш клин ,его первую волну

    • 0

    1. Ты про рупий? В понедельник нарисую вариант с походом на 55. Но не надо спешить, пока достаточно шансов сначала сделать 70.

      • 0

  9. Сергей то есть, даже несмотря на старшие циклы, доллар ждёт падение?

    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.