Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 1 июля


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
Привет всем! РТС вариант. Девятиволновый треугольник.   ... GDU7 контракт все так...значит разворот... там часто такое делают перед разворотом, на прошлой... Ребят, может кто нибудь проверить. У меня по фьючу золота аж на 1300 цена улетела , а потом там... Видимо какие-то факторы искажают движение рынка? Любопытно можно ли было учесть желание инвесторов... тоже так думаю но ждать долго еще придется... Реально по дневным свечам. Нефть как какая-то коррекция к падению выглядит. И в РТС это хрень... на своем первой сайте Сергей очень точно дал прогноз по низам рубля, в то время когда доллар шел к... Сергей, ваше мнение интересно, спасибо вам за аналитику которую вы публикуете, слежу за вашим... Я всегда это допускаю, потому и не беру денег за свои прогнозы. Интересно моё мнение о рынке,... а сейчас допускаете что тоже чего то не знаете в ценообразовании рубля?)) меня просто всегда...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 30 апреля

Прогнозы 30 апреля 2016 5 015   


Происходящее на сырьевых рынках всё больше напоминает театр абсурда. Взять, например, золото, которое вышло наверх из восходящего канала и это несмотря на чудовищную перекупленность по СОТ-репортам (рисунок 1). Совокупная спекулятивная позиция (по всем игрокам кроме производителей и своп-дилеров) подходит к уровням 2011-го года, но это сейчас никого не останавливает. По серебру ситуация ещё страшнее, ибо размер лонга превышает прошлый исторический хай примерно на 25%.

Прогноз от 30 апреля
Рисунок 1 - спекулятивная позиция по золоту (красная линия)

По нефти LIGHT картина аналогична (рисунок 2). По состоянию на 26 апреля спекулятивные позиции практически достигли уровней мая 2015-го, хотя нынешняя котировка 46 долларов за баррель сильно далека от прошлогодних 62. Особое внимание обращаю на соотношение позиций в январе 2016-го и в начале 2009-го года. Как далеко нам было до настоящего дна и как страшно позиции выглядят сейчас!

На самом деле между нефтью и золотом есть огромная разница, название которой — контанго. Говоря простым языком, инвестор в жижу должен платить за поддержание лонговой позиции, и эта плата на сегодня составляет от 7 до 20% годовых в зависимости от того, насколько далёкие по сроку экспирации контракты выбирает инвестор. ИМХО, но это слишком дорогая цена, даже для толпы отыгравшихся.

Прогноз от 30 апреля
Рисунок 2 - спекулятивная позиция по LIGHT (красная линия)

В моей практике бывали случаи, когда рынки (обычно все сразу) рвали наиболее простые и очевидные варианты разметки. Почему так происходит я не знаю и мне остаётся только предполагать, что крупные дядьки «о чём-то таком договорились». Благодаря инвестициям в золото от всей этой свистопляски я даже выигрываю, но перед Вами, дорогие читатели, я вынужден извиняться. Мои последние прогнозы по России и сырьевым рынкам пока не сбываются.

PS: Всех с наступающими праздниками и хороших Вам выходных!

  • Оцените публикацию
    • 16

Обсуждения (44)

  1. Сергей, а последние прогнозы нелюбимого на этом сайте Демуры можно проанализировать? Они как раз сбываются в настоящее время.

    • 0

    1. Анализировать можно, только трудно это без картинок. Да и любимый он, очень даже.

      • 0

      1. рынки рвут разметку потому что имя волновикам - легион и большие дяди выносят по очереди то технарей то волновиков то фундаменталистов а бывает и всех сразу ибо индюки и волны совпадают в моменте )))))

        • 0

      2. А ты семинары его не смотришь? Он там не только оральными интервенциями увлекается, все свои взгляды графиками обосновывает. Познавательно, вообщем.

        • 0

    2. Демура в данный момент работает с парнями из ProfitStock и начал скрывать, точнее не договаривать главные позиции по прогнозам, т.к. они на этом стали зарабатывать.

      • 0

  2. и таки да за соотношением золото к WTI крайне полезно следить - кто не слепой пользу увидит ))

    • 0

  3. быки по золоту и нефти кагбе говорят нам что они перекуплены ))

    • 0

  4. Сергей, не переживай, что не сбылись твои прогнозы... Главное ты не попал в ловушку, как я с нефтью, как ребенок.

    • 0

  5. Сергей, ты даже в голову не бери, главное, что сам не в минусе сидишь. Просто на нашем рынке частично ушла политическая составляющая, которая давила и на другие рынки тоже. Да санкции остались, но ушла острота ежедневного давления на рынки. Плюс, американцы явно решили подспустить доллар с небес. Вот здесь и непонятки - какие уровни они для этого установили. А так, толпа радостно нефть сливала с криками все пропало и идем на 10 долларов, а теперь эту же толпу запросто погонят к 70. С передышками, конечно. Все это в среднесроке можно лишь угадать тыча пальцем в небо. У ФРС, в отличие от наших, всегда есть план. Да, они что-то в нем меняют в зависимости от развития ситуации. Но они управляют денежными потоками и сливают нужным людям инсайд. А те разгоняют рынок. А ситуация в мире экономики сейчас тупиковая, это уже давно всем понятно. Отсюда все сделали выводы, что скоро наступит конец света. Но, нельзя не учитывать, что пиндосы будут пытаться ситуацию выправить всеми доступными и недоступными методами. Я это к тому, что называть сейчас какие-либо сроки наступления событий крайне опрометчиво. Как тот же Демура говорит, может 3 месяца, может полгода. А в результате через несколько лет. И не забываем, кто выдает данные по нефтяным запасам, буровым установкам и т.д. Это американские источники. Вспомним, что выдавали американцы по данным ВВП и т.д, когда им был нужен рост доллара. ВВП у них рос, как в Китае. Только что-то быстро затух. Поэтому не удивляемся падению бурилок при цене выше 50 и резкому падению запасов. Объяснение -  падение финансирования нефтяных компаний. Такое устроит? Мне кажется, что сейчас нужно просто посмотреть, что они собрались делать. В течение мая все прояснится

    • 0

    1. А что будет в мае, что должно проясниться?

      • 0

      1. чудес на свете не бывает, Америка катится к закату...

        • 0

    2. Ещё Демура говорит, что вероятен сценарий по 100, 150 рупий за бочку жижи и за один долларий - в смысле цена курса товара на день за то и другое. Хотя сам в это с трудом верит, но уверено допускает.
      По ходу его прикол во все не прикол. бакс уверенно держится в районе 65 при нефти 42 и 49. ИМХО и видение ситуации. А что может этому помешать, наша экономика в рублёвой зоне, и правительство РФ все обещания народу выполнит. Просто другой бред в голову не лезет.
       Парни с usdup нефть начинают видеть по 200 баков.

      • 0

      1. не слушайте Демуру, нефть и рубль ходят в противофазе! Посмотрите сами на график нефти, она движется 10-14 летними циклами. В конце 2014г., закончился очередной цикл.

        • 0

  6. Змей, а почему не рассматриваешь вариант, что конец января 16 был исторический минимум по нефти? Цена была около 27 $.  Если учесть печатание долларов с 2009 года, то в твоих любимых логарифмах - цена и дошла ниже 10$.
    Я думаю, что дно прошли. И ближайший год будем болтаться между 55-40$. Хотя не факт конечно...
     
    Сергей, долговой рынок  4 раза больше чем фонда. Как отслеживать его? Как на него деньги приходят и уходят? Ведь очевидно, что рост или падение фонды связано в основном с этим..

    • 0

    1. Нефть нельзя считать с поправкой на денежную массу. В нефти долгосрочно, как ни крути, определяет баланс спроса и предложения, а это, в свою очередь, определяется уровнем цен, а не денежной массой. Чем больше отношение цены нефти в постоянных долларах к её себестоимости на верхах, тем больше будет переизбыток внизу. А если считать инфляцию, то 27 это ооочень дорого. Собственно, это видно, потому что при 27 никто кроме сланцев производство не останавливал, в сумме оно продолжает расти.
      Насчёт долговых рынков пока ничего определённого тебе не скажу.

      • 0

      1. 1. Поправку на денежную массу, инфляцию делать надо. Т.к. стоимость денег меняется.
        2. 27 дол. это биржевые цены, а не реальные цены контрактов. Себестоимость (полная) нефти более 27 дол. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B
        5%D1%84%D1%82%D1%8C

        • 0

        1. Себестоимость всегда сказки. Операционная (включая новое бурение для поддержания добычи) порядка 5 долларов, бывает 10, но вряд ли больше. Что касается полной, то её неправильно применять на самом дне. Полная себестоимость отбивается в течении всего срока эксплуатации месторождений (30-50 лет) и не случится ничего страшного если в течении пары лет не будет отчислений на амортизацию. Да и вообще по 90% месторождений затраты на геологию, бурение, инфраструктуру давно отбиты.

          • 0

          1. Себестоимость - геологоразведка, бурение, хранение, транспортировка, доставка, налоги + управленческие расходы + бабы, яхты, офшоры. Это не 15 дол. в нашей стране.
            Правила бухгалтерского учета (ПБУ) не позволяют забить на амортизацию решением какого нибудь директора...
            Продавать продукцию дешевле себестоимости можно только сидя на диване. Тем кто работал на пром. предприятиях понятно, как там идет расчет. Продажа подставной фирме по цене = себестоимость + 15%.
            А далее продажа по рыночной цене.
            Сергей, речь даже не о себестоимости. По чему 27$/бар. не было дном по нефти? Волна А (декабрь 2008) - 43,3 дол, Волна С (январь 2016- 32 дол.) Почему нет?

            • 0

            1. По циклам падение не может завершиться в 2016-ом году - это только половина пути вниз. Не просто так рисовал многолетние графики. Что касается амортизации - самый простой пример сейчас это услуги такси в Москве - за два года цены только падали, потому что все забили на амортизацию и выбивают машины, купленные до слива, лишь бы заработать на текущие расходы и долю рынка сохранить. В нефтяном бизнесе то же самое.

              • 0

            2. Позвольте внести свою пару ложек дёгтя в разговор:
              1. почти вся геологоразведка в России была проведена ещё во времена СССР, сейчас этим тупо пользуются.
              2. нельзя просто взять и законсервировать месторождение, как магазин или даже завод. консервация классического месторождения стоит немалых денег, консервация шельфового вообще невозможна, её можно только закрыть навсегда (стоимость расконсервации будет превышать стоимость бурения в новом месте).
              3.если вы производитель сланцевой нефти, под это месторождение вы взяли кредит и нефть вдруг упала ниже необходимой для покрытия данного кредита и операционных расходов - вы всё-равно будите её добывать, чтобы генерировать хоть какую-нибудь прибыль (пусть с каждого барреля вы сможите выплачивать не 20, а хотя бы 5$ это всё-равно лучше чем ничего)

              • 1

  7. Кто-то вчера ЕВРОПЕЙЦА по 75+ затаривал. http://smart-lab.ru/g/EURRUB
    Интересно, что за фигня ????

    • 0

    1. крупняк и тарит наверное - ну это по крайней мере логично и пора

      • 0

  8. я вон фьючь баксилина купил по 65.8 ну и пока превозмогаю )))

    • 0

  9.   Эту инфу я и раньше видел, теперь её дополнили:      http://www.zerohedge.com/news/2016-04-28/dangerous-true-state-financial-system-
    today
        видимо навес из напечатанных долларов реализуется с потерей ядерного паритета, но только не в искомые 2% инфляции, а сразу в гипер. 

    Сергей, у тебя видимо отпали сомнения, что наши ракеты летают, в связи с событиями на "Восточном". Скажу больше, если ты не в курсе. Американцы летают в космос на российских движках!, даже санкции сняли для покупки 20шт. РД-180. Они стоят на первой(разгонной) ступени "Атласа". Рабочая лошадка, для заброса на высокие орбиты основных грузов(тяжелые спутники,оборудование). На "Антаресе" стоят наши РД-181 и старенький НК-33. "Дельту" американцы не эксплуатируют, т.к стоимость старта в 3 раза дороже "Атласа". " SpaceX" в расчёт не беру, т.к это ракеты лёгкого класса, для низких орбит.


    • 0

  10.  
    Нефть скоро долбанется об верхнюю границу канала (там доллар или два осталось) - так что вероятность пробоя вниз очень маленькая

    • 0

  11. Поздравляю всех любителей волновой теории с Днем международной солидарности трудящихся.
    Некоторые замечания в порядке изучения теории.
    Я заметил, что уважаемый Zmey стал часто игнорировать правила и положения NEoWave, как следствие возникают серьезные проблемы с разметками.
    Позволю себе  напомнить некоторые правила сформулированные Нили и применить их к небольшому примеру.


    • 0

  12. <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> В импульсах, может ли волна-2 занимать меньше времени, чем волна-1, и волна-4 занимать меньше времени, чем волна 3?

    <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> Ответ на оба вопроса: "Это зависит типа импульса". В стандартном импульсе, где волны 2 и 4 не перекрываются, волна-2 НЕ МОЖЕТ занимать меньше времени, чем длительность волны-1, и волна-4 НЕ МОЖЕТ занимать меньше времени, чем длительность волны-3. Помните, что следует отмерять длительность от начала до конца, а не от максимума до минимума. Часть волны-2 или волны-4 могут превышать максимум прошлой волны и могут забираться выше предыдущей волны, ЕСЛИ искомая волна - Плоская коррекция.


    • 0

  13. <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> Возможно ли предугадать насколько волна-4 откатится от волны-3 после того, как завершена волна-2?

    <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> ДА, но не в части классического волнового анализа. В NEoWave, если Вы возьмете 100% и отнимите процент отката волны-2 от волны-1, то что у Вас получится, это очень хороший приблизительный расчет процента отката волна-4 от волны-3.


    • 0

  14. <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> Должна ли трендовая 2-4 проходить через КОНЦЫ волн-2 и 4 или через нижние точки волн-2 и 4?

    <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> В NEoWave, ни одна часть волны-3 не должна проходить через трендовую 2-4 (это правило не часть классической волновой теории). Это значит, что волна-2 (в NEoWave) должна всегда заканчиваться НА или ПОСЛЕ точки, где ценовое движение касается окончательной трендовой 2-4. В дополнение, волна-4 тоже заканчивается НА или ПОСЛЕ точки, где часть ее структуры касается трендовой 2-4.


    • 0

  15. <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] --> Теперь попробую сделать разметку сделать разметку нефти Брент от январских минимумов этого года с учетом вышеизложенного.

    <!-- [if !supportLists] --> §  <!-- [endif] -->

    <!-- EndFragment -->

     


    • 0

    1. Сколько же бреда в твоей разметке. Иди, не порти мой вечер.

      • 2

  16. На этом графике мы видим следующее:
    - длительность 2-й >= длительности 1-й; длительность 4-й >= длительности 3-й; 
    - откат 2-й составляет 65%: откат 4-й - 35%;
    Так же строго выполняются правила чередования, правила подобия и баланса.


    • 0

  17.  После проведенного анализа, можно предположить, что волна от минимумов января представляет собой импульс с растянутой 5-й.
    Что квалифицирует движение, как "растянутую волну"? В импульсной фигуре, волна-1, 3 или 5 ДОЛЖНА составлять по крайней мере 161.8% от наименьшей из трех волн. Наиболее типично, когда растянутая волна будет составлять более 161.8% следующей по величине волны среди 1,3 или 5.
    Исходя из последнего предположения можно посчитать, что 5-я будет равна 161,8% от длины 1-й (или больше).
    Получаем, что 5-я должна завершиться на уровне 56 или выше.


    • 0

    1. Рынок, такая штука интересная, что на нём продать можно ВСЁ, НО в своё время. И ты прав, и Сергей прав. А для того , чтобы знать - что завтра будет, нужно обладать информацией с каждого, даже крошечного, уголка нашего космического корабля по имени ЗЕМЛЯ.
      Не надо смотреть предмет только с одной стороны, с разных сторон открывается - ГАРМОНИЯ.
      ГАРМОНИЯ - многогранная полнота информации интересующего предмета (или вопроса).
      МИР ВСЕМ .

      • 0

  18. а теперь WTI так же разметь импульсомsmile

    • 2

    1. Вы хотите сказать, что если на Брент импульс, то на Лайт тоже должен быть импульс?
      Почему?

      • 0

      1. Да, нужно разметить ВСЁ - нефть, рупь, долларий, гейропу, СиП, ДаунДжи, РТС, и т.д. и т.п.

        • 0

      2. Алекс, дружище, отвечай на заданный тебе вопросы. Вчера ты очень круто заявил о себе и теперь нужно держать удар. Если ты "сразу в кусты", тогда забаню тебя.

        • 0

        1. Сейчас у многих нервы сдают, кто-то послушав Демуру втарился долларием по 75, а кто-то при 75 ждал 90+, и сейчас понимает сколько про..рал. А кто-то после данных событий имеет желание разобраться и понять - почему так произошло, а бабло портит нервную систему.
          Я своим детям ставлю один трек (не пытался узнать исполнителя) - Во круг шум, пусть так, не кипешуй, всё ништяк.
          Всё идёт по плану, Мы ждём.

          • 0

  19. А как иначе? В разные стороны они же не пойдут!

    • 1

  20. Касаемо драгметаллов нашел интересное объяснение:
    Со вторника 19 апреля 2016 г. в Китае введён золотой фиксинг в юанях. Вечером этого дня цена была зафиксирована на уровне 257,29 юаня за грамм. Западные финансовые комментаторы в целом отзываются о китайском фиксинге скептически, напоминая, что юань не является полноценной конвертируемой валютой. Например, руководитель консалтинговой компании CPM Group Джеффри Крисчен сказал, что «это старые новости». Однако рынки драгметаллов отреагировали на событие резким подъёмом котировок. Особенно сильно подскочило в цене серебро.

    Отчёты по позициям трейдеров (Commitments Of Traders) с биржи COMEX сегодня дают сильные «медвежьи» сигналы. По золоту и серебру открыты рекордно большие объёмы заявок, что всегда указывало на скорое падение цен. Однако это «всегда» касается работы исключительно бумажного рынка, без учёта возможностей арбитража на рынке физического металла. А такие возможности сегодня реально появились.

    Покупатели физического металла в Азии потирают руки, ждут, когда манипуляторы в очередной раз станут понижать бумажные цены на бирже COMEX, чтобы воспользоваться возможностью подешевле приобрести реальные слитки и монеты. Это в очередной раз случилось к 26 апреля, когда истекали майские опционы по драгметаллам. Банки, которые сами выписывают опционы, к моменту их истечения традиционно сбивают биржевые цены на товар, чтобы покупатели отказались от исполнения опционов «колл» — в данном случае прав на приобретение драгметаллов по фиксированной цене. Это называется «обдурить клиента».


    • 0

  21. И где вот завтра фьюч РТСа ловить... шортить вроде как и поздновато уже ждать что от скочит тоже не факт.... Нефть разве что подрастет.... да рановато как то... Дальний запродать может не так укатают с открытия
    Я вот подозреваю нефть таки сходит на 50 вопрос откуда с 40 или 42 импульс начнется.... 

    • 0

  22. Добрый день!
    Неволей вспоминаю слова Сергея по поводу нефти по 50 без войны ... (его сомнения)
     
    Сергей, Ваше мнение почему так происходит? 

    • 0

    1. На что только не сподобится толпа инвесторов, особенно если деньги халявные. Ну от ФРС то есть.

      • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.