Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз на 2019 год
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 8 декабря
Читать...

Комментарии
Отношение GOLD/Silver достигло исторического максимума - 93,3 и резко откатило. Сейчас 89,2.... Запасы нефти и продуктов в США выросли на 12 млн баррелей. Самый сезон - запасы прут. Добыча... Поддерживаю, там модель башня на дневном! Нефть на 58 1 цель!   Кстати индекс бакса цель в 100... Коррекционный зигзаг по нефти, похоже, всё. Пора падать и ей и рублю.... Позиция по золоту сократилась на 9 тысяч контрактов - очень мало, пока нет никакой разгрузки, хотя... Позиция по Брент выросла на 6 тысяч контрактов. Хорошо что вообще выросла, хотя для роста цены на... Вчера день закрыли на уровне прогнозируемом фракталом, а именно крестом. Я закрыл лонг. Теперь... Самое главное, что "Вне рынка"... хотя 10% (минимум :-)...) могли бы и взять ;-)...... Вчера была информация что Саудовская Аравия в течении месяца, по данным блумберг, может... В общем, этот отчёт сделал мой день. Даже я не ожидал, что у нефти всё так ПЛОХО....
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 27 апреля

Прогнозы 27 апреля 2019 8 684   


СОТы по золоту снова указывают на его силу. И этому не мешает даже укрепление доллара, которое только сдерживает котировки металла, но не причиняет им какого-то существенного вреда. Текущая чистая позиция (по данным на 23 апреля) составляет менее 60 тысяч контрактов (рисунок 1), а хедж-фонды уже сидят в чистом шорте, хотя и не столь глубоком как прошлой осенью. Разумеется, это ещё не гарантия что золото по-настоящему выстрелит буквально за пару месяцев, но от сильного падения котировок предохраняет очень неплохо, так что лонги здесь явно напрашиваются.
Прогноз от 27 апреля
Рисунок 1 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 27 апреля
Рисунок 2 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Серебро по-прежнему отстаёт от своего старшего брата. В отличие от золота, падение чистой позиции с февраля-месяца идёт пропорционально падению цен (рисунок 2), так что какого-то стратегического преимущества у быков пока нет. Спекулятивный подъём в ближайшее время напрашивается, но более вероятно, что он будет недолгим и завершится очередной раздачей. По меди (рисунок 3), судя по СОТ, картина абсолютно нейтральная, что позволяет ей двинуться куда угодно, а вот платине сейчас совсем плохо - цена ползает вблизи дна, а позиция уже составляет 2/3 от своего потолка (рисунок 4).
Прогноз от 27 апреля
Рисунок 3 - СОТ-репорты по меди. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 27 апреля
Рисунок 4 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Нефти тоже становится плохо, особенно если смотреть Лайт. Чистая спекулятивная позиция достигла уровней ноября 2018-го, хотя нынешняя котировка на 8 долларов ниже (рисунок 5). Сигнала на шорт ещё нет, поскольку актуальная комбинация цены и позиции всё ещё проигрывает критической точке в январе прошлого года, но он наверняка придёт в следующие пару месяцев, если быки и дальше будут усердствовать. Позиция по Брент пока отстаёт и формально имеет нейтральный статус (рисунок 6), но я бы не обращал на неё большого внимания из-за странного поведения other reportables.
Прогноз от 27 апреля
Рисунок 5 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 27 апреля
Рисунок 6 - СОТ-репорты по нефти BRENT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

  • Оцените публикацию
    • 39

Обсуждения (23)

  1. Комментарии добавляются нормально.

    • 1

    1. Доброго дня.
      У меня к Вам 2 вопроса (если можно):
      1. Ск стоит вход на батл?
      2. Какие Ваши мысли по $/рубль.

      • 1

      1. Вход на баттл вроде бесплатный. Регистрируйтесь, дальше Вам чего-нибудь скажут.
        Рублю давно пора падать. Не понятно почему он так сильно отстаёт ото всех остальных валют, но я думаю, что это исправится. У нас всегда так. Сначала рубль тащат на заоблачные высоты, а потом думают как из всего этого выкручиваться.

        • 1

        1. Благодарю)
          Значит после майских рухнем.
          Хотя вроде 1 - 2 мая будут решать по санкциям + заседание ФРС

          • 1

  2. Добыча нефти в США в феврале снизилась примерно на 200 тыс. б.с. (по уточнённым данным). И хотя ни фьючерсная кривая, ни динамика запасов не показывают никаких проблем, факт остаётся фактом. В целом, основной негатив пришёл с шельфа (а это наверняка плохая погода или ещё что-то временное). В Техасе и Нью-Мексико добыча продолжала расти. Но есть хорошее падение в Дакоте, хотя там, судя по котировкам, очень много проблем с инфраструктурой.

    • 2

  3. Запасы нефти и продуктов в США за неделю +12,2 миллионов баррелей. Добыча +100 тысяч б.с. Э, ребята, с такими ценами скоро лить будет некуда. Это же ещё из Венесуэлы нет поставок.

    • 1

  4. Евро. Сильно не нравится Евро. Всю неделю выглядит сильнее, чем я ожидал. Следующие низы 14-недельного цикла приходятся на начало июня, по логике падать Евро надо сейчас, но оно не падает. В общем, допускаю, что 1.11 в мае ещё увидим, но вряд ли больше. Если бы у меня был шорт EURUSD, то я бы от греха подальше его закрыл и не возвращался бы к этой теме до июля.

    • 1

  5. Позиция по Брент не изменилась. Для падения цены около 2 долларов это достойно. Буровые в США +2.

    • 1

  6. Позиция по золоту выросла на 31 тысячу контрактов (с опционами на 36 тысяч) при росте цены на 11 долларов. Я предупреждал, что там идёт раздача. Проиграли всё, что выиграли на прошлой неделе. Трудно расти на сильном долларе и ещё на фоне продаж ETF, тут ничего не поделаешь... Сегодня, я смотрю, тоже идёт раздача. Позиция по серебру выросла на 1 тысячу контрактов при росте цены меньше 10 центов. Хотя бы здесь обошлось без раздачи и можно надеяться, что сегодняшний рост не предел мечтаний.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 21 тысячу контрактов (с опционами на 14 тысяч). Формально, для падения цены почти на 3 доллара это неплохо, но учитывая, что там проходили вершину, могли бы и получше дать результаты.

    • 1

  7. Единственное, за что на этой неделе можно порадоваться, так это за фьючерсную кривую по нефти. Дальние контракты на этой неделе нормально упали и в своём падении лишь немного уступили ближним. Долгосрочно, это негатив для цены.

    • 1

  8. Продажи золота из ETF в апреле 56,6 тонн. В основном отличились американские ETF. И с начала мая они продали ещё 11 тонн (уже 11 тонн за каких-то нескольких дней). Собственно, ответ на вопрос почему так потяжелела динамика и СОТы. Но вообще это хорошо, чем больше продадут, тем быстрее потом ракета пойдёт, когда начнут спешно откупать распроданное.

    • 1

  9. И ещё похоже отбой по моей последней разметке 10-леток. Видимо, рынок пошёл на третью нисходящую волну с осени прошлого года. А если так, то падение доходности продлится до июня-июля и уровни 2.34 будет переписаны. Трамп, конечно, старается.

    • 1

  10. Добыча нефти в США минус 100 тысяч б.с. Запасы с продуктами минус 2,6 миллиона баррелей. Рабочая стата, в принципе. Хотя по прошлым неделям была надежда, что ситуация обстоит лучше, чем в прогнозах. Но сейчас, похоже, просто возвращаемся на место.

    • 1

  11. Позиция по золоту выросла на 8 тысяч контрактов - для боковика цены с просадкой вниз это беспросветная хрень. Пока прогноз на усиление золота отбой. Конечно, за исключением случая слива на фонде США, но этого пока не видится. Позиция по серебру сократилась на 5 тысяч контрактов - для падения цены на 10 центов это неплохо. И общая позиция осталась всего 16 тысяч контрактов.

    Позиция по Лайт сократилась на 28 тысяч контрактов (с опционами на 16 тысяч) - нейтральный результат для падения на 2 доллара, может чуть более медвежий, чем бычий, но одна неделю в любом случае ничего не решает. По Брент ситуация лучше - позиция на фоне падения цены даже выросла на 6 тысяч контрактов. Но... сама позиция по-прежнему слишком маленькая, чтобы цена могла так запросто падать дальше.

    Ну и по меди позиция сократилась сразу на 14 тысяч контрактов, так что падение цены далось рынку очень трудно. Сильно дальше вряд ли её пустят.

    • 1

    1. И премии в Китае схлопнулись, что не удивительно в свете падения юаня.

      • 1

      1. И объём 80 тысяч контрактов за час это адовая раздача. Не, сейчас не верю в ускорение золота наверх. Пока скорее 1240, чем 1360.

        • 1

  12. И ещё несколько позитивных моментов. Фьючерсная кривая по Брент продолжает деградировать в сторону бэквардации, ибо контракты на 22-ой год и дальше закрываются на минимуме с января, хотя ближние контракты с низов этой недели отпрыгнули (И это происходит даже на фоне разочарования по поводу смены власти в Венесуэле). Это значит, что дальше нефть буде понемногу падать "естественным путём", просто за счёт смены контрактов. И ещё натгаз в Европе снова закрывается вблизи минимальных уровней этого года, никак с них не выйдет.

    • 1

  13. Отчёт ОПЕК. Не интересно. Добыча картеля почти не изменилась (падение в Иране было покрыто ростом в Ираке, Ливии и Нигерии), потребность в нефти ОПЕК на конец этого года выросла (была переоценена) на чисто символические 20 тысяч баррелей в сутки. Мировые запасы нефти и продуктов в марте выросли также на символические 3 миллиона баррелей. В общем, тут надо ждать следующий отчёт - там и с Ираном будет полная ясность. И ещё ОПЕК посчитает планы на следующий год. Посчитает, прослезится.

    • 1

  14. Добрый день!
    А какие долгосрочные цели по золоту? Когда можно смело продавать?

    • 0

    1. Много-много тысяч. Разве можно это продавать?

      • 2

  15. Запасы нефти в США выросли на 12,9 миллиона баррелей (с продуктами), в основном за счёт слабого спроса. Добыча сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки, но рост добычи NGL в апреле +161 тысяча баррелей в сутки. А ещё снова более чем миллион баррелей в сутки неучтённой нефти. Похоже, чего-то мутят янки с добычей, занижают, натягивают цены чтобы помочь своим производителям. ИМХО.

    • 1

  16. Позиция по Брент сократилась на 8 тысяч контрактов при росте цены на 1 доллар. Пока тяжело идём, в прошлый раз небольшой позитив, на этот раз такой же негатив. Но это всё не удивляет. Буровые в США минус 3.

    • 1

  17. Позиция по золоту выросла на 41 тысячу контрактов при росте цены в пределах 10 долларов - это явный перебор, но по объёмам было видно, что раздача будет очень жестокая. Расти на сильном долларе, да ещё с продажей из ETF по другому нельзя. Теперь с такими СОТами нужно падать и разгружаться, как и написал жду 1240, там посмотрим.

    Позиция по серебру сократилась на 4 тысячи контрактов - для падения цены в районе 10 центов это нормально. Сейчас, с учётом мощного слива вчера и сегодня, позиция наверняка ушла на отрицательную территорию, так что ситуация в моменте много перспективнее, чем по золоту. Больше того, в следующую пятницу мы можем и классический сигнал по Ларри получить (на покупку, разумеется). А вот по платине позиция почти не меняется, там падать и падать ещё.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 13 тысяч контрактов. Небольшой негатив, как и по Брент, но тут совсем не критично.

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.