Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз на 2019 год
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 5 августа
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...

Комментарии
О целях тут уже вряд ли стоит говорить, поскольку рубль (как и все периферийные валюты) имеет шансы... привет ЗМЕЙ если вы считаете , что ослабление рубля будет идти долгие годы то какие могут быть цели... Похоже на шортсквиз. Как говорят в таких случаях "рынок во власти спекулянтов". Интересно... Кстати, по фьючерсной кривой по нефти (причём если сравнивать текущий контракт с дальним на... По Бразилии при таком раскладе с 01.2018 получается что-то типа плоской коррекции или треугольника... Пока В USDRUB предполагаю треугольник в Е коряво с хая год назад ушли, а вот в EURRUB cкоре будет... Без понятия. По-моему, это уже чистая лотерея.... Сегодня, кажется, на моей улице перевернулся грузовик с пряниками. Теперь самый интересный вопрос -...   Думается точка в вопросе о существовании кукла сегодня поставлена. Манипулирование рынком,... В общем, да. Если кому-то надо по-крупному распродаться, то ничего лучше прямо-таки голливудской...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 27 апреля

Прогнозы 27 апреля 2019 9 166   


СОТы по золоту снова указывают на его силу. И этому не мешает даже укрепление доллара, которое только сдерживает котировки металла, но не причиняет им какого-то существенного вреда. Текущая чистая позиция (по данным на 23 апреля) составляет менее 60 тысяч контрактов (рисунок 1), а хедж-фонды уже сидят в чистом шорте, хотя и не столь глубоком как прошлой осенью. Разумеется, это ещё не гарантия что золото по-настоящему выстрелит буквально за пару месяцев, но от сильного падения котировок предохраняет очень неплохо, так что лонги здесь явно напрашиваются.
Прогноз от 27 апреля
Рисунок 1 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 27 апреля
Рисунок 2 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Серебро по-прежнему отстаёт от своего старшего брата. В отличие от золота, падение чистой позиции с февраля-месяца идёт пропорционально падению цен (рисунок 2), так что какого-то стратегического преимущества у быков пока нет. Спекулятивный подъём в ближайшее время напрашивается, но более вероятно, что он будет недолгим и завершится очередной раздачей. По меди (рисунок 3), судя по СОТ, картина абсолютно нейтральная, что позволяет ей двинуться куда угодно, а вот платине сейчас совсем плохо - цена ползает вблизи дна, а позиция уже составляет 2/3 от своего потолка (рисунок 4).
Прогноз от 27 апреля
Рисунок 3 - СОТ-репорты по меди. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 27 апреля
Рисунок 4 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Нефти тоже становится плохо, особенно если смотреть Лайт. Чистая спекулятивная позиция достигла уровней ноября 2018-го, хотя нынешняя котировка на 8 долларов ниже (рисунок 5). Сигнала на шорт ещё нет, поскольку актуальная комбинация цены и позиции всё ещё проигрывает критической точке в январе прошлого года, но он наверняка придёт в следующие пару месяцев, если быки и дальше будут усердствовать. Позиция по Брент пока отстаёт и формально имеет нейтральный статус (рисунок 6), но я бы не обращал на неё большого внимания из-за странного поведения other reportables.
Прогноз от 27 апреля
Рисунок 5 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 27 апреля
Рисунок 6 - СОТ-репорты по нефти BRENT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

  • Оцените публикацию
    • 39

Обсуждения (23)

  1. Комментарии добавляются нормально.

    • 1

    1. Доброго дня.
      У меня к Вам 2 вопроса (если можно):
      1. Ск стоит вход на батл?
      2. Какие Ваши мысли по $/рубль.

      • 1

      1. Вход на баттл вроде бесплатный. Регистрируйтесь, дальше Вам чего-нибудь скажут.
        Рублю давно пора падать. Не понятно почему он так сильно отстаёт ото всех остальных валют, но я думаю, что это исправится. У нас всегда так. Сначала рубль тащат на заоблачные высоты, а потом думают как из всего этого выкручиваться.

        • 1

        1. Благодарю)
          Значит после майских рухнем.
          Хотя вроде 1 - 2 мая будут решать по санкциям + заседание ФРС

          • 1

  2. Добыча нефти в США в феврале снизилась примерно на 200 тыс. б.с. (по уточнённым данным). И хотя ни фьючерсная кривая, ни динамика запасов не показывают никаких проблем, факт остаётся фактом. В целом, основной негатив пришёл с шельфа (а это наверняка плохая погода или ещё что-то временное). В Техасе и Нью-Мексико добыча продолжала расти. Но есть хорошее падение в Дакоте, хотя там, судя по котировкам, очень много проблем с инфраструктурой.

    • 2

  3. Запасы нефти и продуктов в США за неделю +12,2 миллионов баррелей. Добыча +100 тысяч б.с. Э, ребята, с такими ценами скоро лить будет некуда. Это же ещё из Венесуэлы нет поставок.

    • 1

  4. Евро. Сильно не нравится Евро. Всю неделю выглядит сильнее, чем я ожидал. Следующие низы 14-недельного цикла приходятся на начало июня, по логике падать Евро надо сейчас, но оно не падает. В общем, допускаю, что 1.11 в мае ещё увидим, но вряд ли больше. Если бы у меня был шорт EURUSD, то я бы от греха подальше его закрыл и не возвращался бы к этой теме до июля.

    • 1

  5. Позиция по Брент не изменилась. Для падения цены около 2 долларов это достойно. Буровые в США +2.

    • 1

  6. Позиция по золоту выросла на 31 тысячу контрактов (с опционами на 36 тысяч) при росте цены на 11 долларов. Я предупреждал, что там идёт раздача. Проиграли всё, что выиграли на прошлой неделе. Трудно расти на сильном долларе и ещё на фоне продаж ETF, тут ничего не поделаешь... Сегодня, я смотрю, тоже идёт раздача. Позиция по серебру выросла на 1 тысячу контрактов при росте цены меньше 10 центов. Хотя бы здесь обошлось без раздачи и можно надеяться, что сегодняшний рост не предел мечтаний.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 21 тысячу контрактов (с опционами на 14 тысяч). Формально, для падения цены почти на 3 доллара это неплохо, но учитывая, что там проходили вершину, могли бы и получше дать результаты.

    • 1

  7. Единственное, за что на этой неделе можно порадоваться, так это за фьючерсную кривую по нефти. Дальние контракты на этой неделе нормально упали и в своём падении лишь немного уступили ближним. Долгосрочно, это негатив для цены.

    • 1

  8. Продажи золота из ETF в апреле 56,6 тонн. В основном отличились американские ETF. И с начала мая они продали ещё 11 тонн (уже 11 тонн за каких-то нескольких дней). Собственно, ответ на вопрос почему так потяжелела динамика и СОТы. Но вообще это хорошо, чем больше продадут, тем быстрее потом ракета пойдёт, когда начнут спешно откупать распроданное.

    • 1

  9. И ещё похоже отбой по моей последней разметке 10-леток. Видимо, рынок пошёл на третью нисходящую волну с осени прошлого года. А если так, то падение доходности продлится до июня-июля и уровни 2.34 будет переписаны. Трамп, конечно, старается.

    • 1

  10. Добыча нефти в США минус 100 тысяч б.с. Запасы с продуктами минус 2,6 миллиона баррелей. Рабочая стата, в принципе. Хотя по прошлым неделям была надежда, что ситуация обстоит лучше, чем в прогнозах. Но сейчас, похоже, просто возвращаемся на место.

    • 1

  11. Позиция по золоту выросла на 8 тысяч контрактов - для боковика цены с просадкой вниз это беспросветная хрень. Пока прогноз на усиление золота отбой. Конечно, за исключением случая слива на фонде США, но этого пока не видится. Позиция по серебру сократилась на 5 тысяч контрактов - для падения цены на 10 центов это неплохо. И общая позиция осталась всего 16 тысяч контрактов.

    Позиция по Лайт сократилась на 28 тысяч контрактов (с опционами на 16 тысяч) - нейтральный результат для падения на 2 доллара, может чуть более медвежий, чем бычий, но одна неделю в любом случае ничего не решает. По Брент ситуация лучше - позиция на фоне падения цены даже выросла на 6 тысяч контрактов. Но... сама позиция по-прежнему слишком маленькая, чтобы цена могла так запросто падать дальше.

    Ну и по меди позиция сократилась сразу на 14 тысяч контрактов, так что падение цены далось рынку очень трудно. Сильно дальше вряд ли её пустят.

    • 1

    1. И премии в Китае схлопнулись, что не удивительно в свете падения юаня.

      • 1

      1. И объём 80 тысяч контрактов за час это адовая раздача. Не, сейчас не верю в ускорение золота наверх. Пока скорее 1240, чем 1360.

        • 1

  12. И ещё несколько позитивных моментов. Фьючерсная кривая по Брент продолжает деградировать в сторону бэквардации, ибо контракты на 22-ой год и дальше закрываются на минимуме с января, хотя ближние контракты с низов этой недели отпрыгнули (И это происходит даже на фоне разочарования по поводу смены власти в Венесуэле). Это значит, что дальше нефть буде понемногу падать "естественным путём", просто за счёт смены контрактов. И ещё натгаз в Европе снова закрывается вблизи минимальных уровней этого года, никак с них не выйдет.

    • 1

  13. Отчёт ОПЕК. Не интересно. Добыча картеля почти не изменилась (падение в Иране было покрыто ростом в Ираке, Ливии и Нигерии), потребность в нефти ОПЕК на конец этого года выросла (была переоценена) на чисто символические 20 тысяч баррелей в сутки. Мировые запасы нефти и продуктов в марте выросли также на символические 3 миллиона баррелей. В общем, тут надо ждать следующий отчёт - там и с Ираном будет полная ясность. И ещё ОПЕК посчитает планы на следующий год. Посчитает, прослезится.

    • 1

  14. Добрый день!
    А какие долгосрочные цели по золоту? Когда можно смело продавать?

    • 0

    1. Много-много тысяч. Разве можно это продавать?

      • 2

  15. Запасы нефти в США выросли на 12,9 миллиона баррелей (с продуктами), в основном за счёт слабого спроса. Добыча сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки, но рост добычи NGL в апреле +161 тысяча баррелей в сутки. А ещё снова более чем миллион баррелей в сутки неучтённой нефти. Похоже, чего-то мутят янки с добычей, занижают, натягивают цены чтобы помочь своим производителям. ИМХО.

    • 1

  16. Позиция по Брент сократилась на 8 тысяч контрактов при росте цены на 1 доллар. Пока тяжело идём, в прошлый раз небольшой позитив, на этот раз такой же негатив. Но это всё не удивляет. Буровые в США минус 3.

    • 1

  17. Позиция по золоту выросла на 41 тысячу контрактов при росте цены в пределах 10 долларов - это явный перебор, но по объёмам было видно, что раздача будет очень жестокая. Расти на сильном долларе, да ещё с продажей из ETF по другому нельзя. Теперь с такими СОТами нужно падать и разгружаться, как и написал жду 1240, там посмотрим.

    Позиция по серебру сократилась на 4 тысячи контрактов - для падения цены в районе 10 центов это нормально. Сейчас, с учётом мощного слива вчера и сегодня, позиция наверняка ушла на отрицательную территорию, так что ситуация в моменте много перспективнее, чем по золоту. Больше того, в следующую пятницу мы можем и классический сигнал по Ларри получить (на покупку, разумеется). А вот по платине позиция почти не меняется, там падать и падать ещё.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 13 тысяч контрактов. Небольшой негатив, как и по Брент, но тут совсем не критично.

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.