Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
По фунту неприятный случай, когда политика разорвала циклическую картину. И основной риск сейчас... Рискованно входить по нему, теоретически можем улететь еще на 20-25%, если сделки не будет, если... Есть подозрение, что ОПЕК это ширма, а настоящий картель между нефтяниками и банками они же... По фунту есть мысли?... Ага. Только не понятно зачем они так поступают. По сути же риски наращивают.... По лайт своп-дилеры (сланцевики), сокращая шорт, сдерживают падение цены.... Интересно сравнить. Текущая позиция по золоту 58 тысяч контрактов при цене 1245. 12 декабря... Позиция по золоту выросла на 42 тысячи контрактов (с опционами на 48) - многовато для роста цены на... Нефть хорошо идёт. В пятницу её на новостях неплохо раздали - ближние контракты подпрыгнули в цене,... Кстати, уже сейчас видно, что никакого платника не будет. Максимум, что я могу получить в месяц,...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 6 октября

Прогнозы 6 октября 2018 5 663   


Безработица в США обновила низы 2000-го года и теперь находится где-то посередине прошлого века. К инфляционному шоку это пока не приводит, однако всевозможные циферки, начиная с роста зарплат и заканчивая ценами производителей во всём мире уже начинают напоминать, что вечная сказка почти нулевой инфляции в реальности является не такой вечной. И главная проблема заключается в том, что при нынешней денежной массе механизмов для её остановки физически нет.

Прогноз от 6 октября
Рисунок 1 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 6 октября
Рисунок 2 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Единственное, что ещё способно дезавуировать инфляцию, это распад Еврозоны. Рынки привыкли, что любые проблемы решаются "по-хорошему", однако итальянские евроскептики, похоже, вознамерились переломить этот надоедливый тренд. Для нас в такой ситуации совет только один - бычить золото, тем более что СОТы располагают именно к этому - позиция отрицательная и она продолжает сползать вниз даже на фоне боковика цены (рисунок 1). Позиция по серебру при этом немного растёт (рисунок 2), но это адекватно изменению котировок и совсем не препятствует их дальнейшему росту.

Прогноз от 6 октября
Рисунок 3 - циклический прогноз по нефти BRENT.

Нефть на этой неделе демонстрирует признаки разворота. Локальная вершина неплохо укладывается в рамки торгового цикла, однако сам разворот не подтверждается даже, собственно, циклами - движение наверх было очень сильным и закончилось без дивергенций. В такой ситуации со стороны рынка будет логичнее ещё немного попилить вправо (рисунок 3), тем более что именно там состоятся два ключевых события - выборы в конгресс США и вступление в силу эмбарго против Ирана. СОТы и вовсе настроены на продолжение роста; позиция по Лайт просто кричит о дефиците бумажной нефти (рисунок 4).

Прогноз от 6 октября
Рисунок 4 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Наш рынок при этом демонстрирует явную слабость, так что ему, в конечном итоге, не поможет вообще ничего. Единственный фактор, который ещё способен сыграть за рубль, это твёрдое слово Минфина не выходить с покупками доллара до конца года, однако здесь у инвесторов есть сомнения. Учитывая, что видеть котировки USDRUB выше 70 властям также не хочется, логичнее будет нарисовать продолжение боковика. Низы в конце октября не отменяются, хотя шансов на 62 становится меньше.

  • Оцените публикацию
    • 40

Обсуждения (38)

  1. Вот эти вот графики - это секта?
    На основе каких причинно-следственных связей они строятся?
     
    Ps: про то, что прогнозы постоянно лажают, тоже хотелось бы отметить.
     
     
    Зы: счетов на бирже нет. Ничего не сливал и не сливаю.

    • 1

    1. Вот в том и дело, что счетов нет. Поэтому ничего не понятно и всё постоянно лажает. Забанен.

      • 4

  2. На некоторых "эллеотовских" сайтах по нефти ждут обвала, но смотрят на уровни 101 и 121... типа мания перед обвалом :-).... формально пока 89 не было, но вот 100 как некое круглопритягательное число пожалуй уже вариант!  

    • 1

  3. Сергей, я пробовал строить графики по индексам РТС ММВБ, Cot даже прогу написал для извлечения информации с сайта биржи московской. Но вообще никакой взаимосвязи не обнаружил. Можешь это как то объяснить?

    • 1

    1. Разве на московской бирже есть Cot?

      • 1

      1. https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiU8

        • 1

        1. Раскладка позиций на физиков и юриков это далеко не СОТы. Это примерно то же самое, что анализировать позиции retails в правильных СОТах - такой анализ ничего не даёт.

          • 1

    2. Попробуй только по юрикам это сделать,физиков не трогай.

      • 2

      1. Это верно, наша биржа производная от западных, здесь юрики цену возят, они же зарабатывают (не все). У Андрея Михалыча это хорошо расписано на смартлабе

        • 1

  4. Тогда не понял, а чем это от COt отличается?  Каков критерий правильных Cot ов.

    • 1

    1. Правильный СОТ это когда есть хеджеры, действия которых основаны на стоимости производства и поведения физического рынка - это позволяет понять настроения спекулянтов, считая ими всех остальных игроков. В наших так называемых СОТ, такого разделения нет и не может быть.

      • 2

  5. Золото падает вместе с парой USDJPY, причём и то и другое падает сильно. Если не изменяет память, то в последний раз нечто подобное было только в 2008 году. Но вообще падение USDJPY (и там разворот чёткий) это хороший сигнал, что Италию наконец-то начали воспринимать всерьёз и керри начал закрываться.

    • 1

    1. А я на той неделе предупреждал, при этом судя по вчерашней свече падать только начали. 1170 , не знаю ниже уйдут или нет. Но пока там жду. Вообщем без позиции.

      • 1

  6.  Позитивный вариант для золота, типа E сделали)). Но по свечам по прежнему вниз 1175 вероятно.



    • 1

    1. Если рассуждать формально по циклам, то вариант простоять в боковике ещё месяц будет логичнее. Прошлые важные низы были 15.08, следующие соответственно где-то 15.11. И как раз там будет важный низ по EURUSD. Сейчас нужен отскок наверх и по золоту и по Евре, а потом ещё немного вниз, но опять же сильно ниже текущих уровней ни то, ни другое я не вижу.

      • 1

      1. Такие большие боковые движения, могут приводить к резкому выносу в сторону , предыдущей тенденции. Ситуация не очень хорошая, надо наверное ждать, пока по дням что то приличное на свечах нарисует. А пока лучше в сторонке понаблюдать, лучше по тренду купить дороже ну чтобы росло, чем пересиживать непонятно сколько времени и еще толком не понимать чем кончится.

        • 0

        1. Чтобы утверждать так категорично, тебе нужно собрать статистику, как часто прорывы происходят именно так, как ты описываешь. Я когда-то занимался чем-то подобным и могу сказать что соотношение где-то 60 на 40% в твою пользу, но при этом чем дольше длится боковик по отношению к тренду, тем больше шансов, что происходит плоский разворот. Собственно и примеры есть - Евро в этом году, золото осенью 2016-го. В таких условиях гипотезу прорыва, ИМХО, стоит считать как второстепенный фактор, а СОТы как основной. Вот не будь СОТ с их явным бычьим сигналом, то с тобой можно было бы согласиться.

          • 2

  7. Соты за конец августа Соты за конец октября . Чето, динамика так себе выглядит


    • 1

    1. Я про рубль если что

      • 1

  8. на евро дивергенции и пора бы вверх.

    • 0

  9. Не знаю как вы а я думаю пора в золото уходить 

    • 1

    1. Думаете из фонды в золото побегут?

      • 0

      1. А куда ещё? В трежеря особо не побежишь, они дешевеют. Разве только в векселя, но там уже инфляция подпирает. Если будет падение рынков, то ФРС придётся отказаться от повышения ставок (иначе на них вообще всех собак навешают), а инфляция при этом никуда не денется. При такой денежной массе, чтобы её тормознуть нужен настоящий обвал рынков и реальное кредитное сжатие, просто коррекции фонды на 20-25% тут не достаточно.

        • 2

        1. Похоже что так и будет. Настоящий обвал рынков и реальное кредитное сжатие. Как в 2008-м, даже больше. Почему у меня такая святая уверенность в этом(вопрос себе)?
          1. Очень долго росли, фонда та же.
          2. Новый цикл повышения ставок как бы намекает.
          3. Чисто политические изменения, дефляционный до мозга костей Трамп, сворачивание глобализма (что означает отказ Америки от ответственности и переход совсем уже к диктату). То есть, отказ от глобализма не означает отказ от власти, что они и демонстрируют очень толсто.
          4. Повышение тарифов, вроде как было такое перед великой депрессией.
          5. То, что толстые дяди не откупают золото, а бакс растет как на дрожжах.

          • 1

          1. Интересно что будет с пенсионными фондами которые участвовали в надувании этих пузырей

            • 1

            1. Если я прав, интересно что будет со мной.

              • 2

  10. Ну что ,клин отрабатывает
     


    • 1

    1. Ниже бери. У тебя получается только коррекция. Я думаю это начало длительного падения, где-то на полгода

      • 1

      1. Я думаю, что это ещё не всё. Но тот кто заметил этот клин и сыграл его большой молодец!

        • 1

  11. Прикольное падение, я вчера Газпром шортил, перелез в золото сегодня с утра. Может оно выйдет из канала на таких событиях.

    • 2

    1. По золоту хорошо перелез!

      • 1

  12. Отчёт ОПЕК. В сентябре добыча ОПЕК выросла на 132 тысячи баррелей в сутки - Иран и Венесуэла понемногу падают, но Саудовская Аравия, Ливия и другие с лихвой компенсируют это снижение. Прогнозы потребления на этот и следующий год ожидаемо снижены, а прогноз роста независимых производителей повышен, падение потребности в нефти ОПЕК за этот и следующий год увеличилось до уровня 1,7 миллионов б.с. - это покроет Иран и Венесуэлу. Мировые запасы нефти и продуктов в августе выросли на 14 миллионов баррелей, то есть, на рынке имеется хороший профицит, причём в высокий сезон. Нет никаких оснований, чтобы в сентябре и октябре эта тенденция изменилась.

    • 1

  13. Добыча в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки (Эх, опять ОПЕК, по-моему, недооценивает амеровские сланцы). NGL в сентябре +85 тысяч баррелей в сутки. Совокупные запасы выросли на 10 миллионов баррелей - как у них такие стрёмные СОТы получаются с такими запасами, они не просто растут, ситуация явно идёт вразнос. И как она вообще не 40 стоит при таких запасах?

    • 1

  14. А между тем текущие 83.7 по отношению золото к серебру (по нашему фортсу) это ровно 85 при золоте 1200. Надо фиксировать прибыль по этому соотношению, то есть, возвращаться в серебро - оно сильно отстало.

    • 2

  15. Нефть валится, а рубль растет вместе с золотом, чего так?

    • 1

    1. Рубль уже довольно давно ходит по индексу доллара, а не по нефти. Соответственно, надо дать EURUSD дойти до 1.17 и там шортить рубль. А нефть как придётся - отскочит ещё на 85 к означенной мной дате - зашортим, нет - так пускай так падает, всё равно хорошо.

      • 1

  16. И вообще сегодня день - супер. Чувствую себя слоном из того анекдота, где он вечный кайф поймал. Прямо и не отпускает - нефть падает, золото растёт. Как будто реально манипулятора сломали и ещё катком переехали.

    • 2

    1. Да, красава просто! Поздравляю всех! Нефть тоже думаю коррекция , она кончится сейчас.

      • 3



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.