Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Да, недельный график лучше смотрится, чем дневной. Ну посмотрим, может я ещё и преувеличиваю эту... Подожди, если неделю на этом уровне закроем, то все норм будет. Но, процесс затягивается это плохо,... Похоже, что раздают драгметаллы, сволочи. Посмотрим, конечно, в СОТах, но пока всё похоже именно на... Перед разворотом вниз фьючерсная кривая обычно расходится - если есть бэквардация, то она... (Всем привет. Новичок, воспользовался шансом на регистрацию - хотя сайт открыт во вкладках браузера... Да, и сегодня впервые за последний месяц хоть немного дёрнулась фьючерсная кривая по Лайт. Это... Добыча в США восстановилась до уровня 11 млн б.с., роста по ранее указанным причинам два месяца как... Ещё попытка на золото и сегодня думаю будет успешна!... Больше! Мои акции на 7 процентов прыгнули за пару дней... это же какой рост РТС получится!?!?! Процентов 20 от текущих!...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 5 мая

Прогнозы 5 мая 2018 6 324   


Занятость в США бьёт все рекорды. Уровень безработицы, упавший до отметки 3,9%, теперь вплотную приблизился к низу 2000-го года (рисунок 1), а количество получающих пособие и вовсе скатилось до уровня 1973-го (рисунок 2). Исторически, именно в такие моменты Федрезерв утрачивал контроль над инфляцией, после чего в экономике США неизбежно наступала рецессия. Это обычный деловой цикл и он чётко указывает что и в какой последовательности случится в ближайшие 2-3 года.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 1 - уровень безработицы (синяя линия)
и инфляция (красная) в США.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 2 - число получающих пособие по безработице в США.

Если так, то не стоит удивляться ни текущему рвению ФРС в деле повышения ставок, ни последующему падению индекса SP, который традиционно переходит под власть медведей при первом же проявлении инфляции. Следующая большая волна падения, по моим расчётам, начнётся через 2-3 недели (рисунок 3) и она утянет рынок, как минимум, к уровню 2400. Треугольника с выходом наверх, как сейчас видят многие, я не поставлю - для него с точки зрения 13-недельного цикла просто нет времени.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 3 - циклический прогноз по индексу S&P500.

По драгметаллам я снова отмечаю хорошие СОТы. Позиция в золоте опять сокращалась с опережением графика, что позволило ей подойти к уровню прошлого декабря (рисунок 4) и подтвердить глобальную тенденцию к росту цены. Позиция по серебру также хорошо снизилась (рисунок 5). Строго формально, оперативный кризис, возникший при попытке сделать 17, ещё полностью не преодолен, однако теперь у быков есть другой плюс - повторной раздачи на уже пройденных уровнях быть не должно.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 4 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 5 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По нефти впереди важная дата - 12 мая. Это последний день, когда Трампу нужно определиться насчёт ядерной сделки с Ираном и нефть явно разгоняют под это. Если экспорт Ирана упадёт до санкционного уровня, то мир потеряет почти миллион б/c, но это при условии что разрыв поддержит Европа, а Индия и Китай не купят всю её долю; в худшем случае развязка с разворотом цены будет отложена примерно на год. По циклам сейчас вершина периода 13 недель (рисунок 6), но пока это не аргумент.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 6 - циклический прогноз по нефти BRENT.

Последнее на сегодня это динамика Евро. Разворот против доллара теперь подтверждён, но это совсем не означает, что надо бежать и открывать шорт прямо сейчас. Движение, которое только что началось, по меркам глобальных циклов имеет сравнительно небольшую размерность; цели падения находятся в районе 1.04-1.10, но это на конец следующего года (рисунок 7), а посему рынок наверняка предложит нам удобную для входа коррекцию. Пока же просто порадуемся, что у нас нет никаких Евро.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 7 - циклический прогноз по EURUSD.

  • Оцените публикацию
    • 45

Обсуждения (34)

  1. эти треугольники уже снятся. хочется уже нормального движения! со скуки съел уже весь попкорн, который заготовил по совету степы. 


    • 3

  2. По нефти нас ждет 78  и 85. (Пойдем по худшему сценарию согласно прогнозу Zmey :-) попкорн откладывается...

    • 2

    1. 78 скорее всего ткнем, а дальше варианты

      по СОТ фонды кроют технопоньку , а покупают переработчики,
      а об переработчиков всегда кроются.

      • 4

  3. Я вот думаю, а что бы сейчас было с рублём, не будь всей этой политики в нефти. А ведь рано или поздно вернётся вниз, при её текущем росте и одновременно росте доллара по всему миру, многим уже реально придётся экономить топливо. А независимые производители, напротив, будут только ускоряться.

    • 2

  4. Что там такое с нефтью? #Трампслил?

    • 1

  5. Сегодня в 21-00 мск Трамп объявляет решение по Ирану. Нефтеторговцы ,аккуратней,жахнет не по детски...........

    • 2

  6. Инсайдеры уже что то знают?


    • 0

  7. И правда Трамп наш. Такое везение для наших быков уже трудно назвать просто везением.

    • 2

  8. ну так и какие результаты для рынка от выступления Трампа господа эксперты?

    • 1

  9. ура ! с праздником ! мы победили ! спасибо ветеранам и труженникаи тыла !


    • 2

  10. Который день уже наблюдаю - ровно в 9 и 10 утра выходят с продажей золота. И это явно не фонды, это продажа из Лондона, кто-то распродаёт золотой запас, поэтому и всё так тухло с ценой.

    • 2

  11. Рублем манипулируют против неинсайдеров imho, поэтому пытаться заработать на рубле это все равно что пытаться снять наживку с крючка у рыбака - пару раз может и получится это сделать, но рано или поздно засадят по самые жабры.
    С Днем Победы!

    • 1

  12. С праздником всех! Самое время зайти в золото 

    • 1

  13. Добыча в США выросла на 84 тысячи баррелей в сутки (сегодня снова день пересмотра результатов за месяц), но за месяц (то есть, за 4 недели мы имеем рост на 178 тысяч баррелей в сутки - это круть!). Добыча NGL в апреле выросла на 198 тысяч баррелей в сутки, но тут кстати не так впечатляет, обычные сезонные колебания, хоть и резкие. Из минусов - заметно выросло потребление, хоть ему ещё рановато. Отсюда и немаленькое падение запасов.

    • 1

    1. Ещё чуть чуть и цель выполнена

      • 1

  14. Купить швейцарский франк можно 

    • 0

    1. Точно купить? Может, подождать пока немного откатится и снова продать? Или ты имеешь ввиду купить USDCHF.

      • 0

      1. Не думаю франк будет укрепляться

        • 0

        1. Запятые специально не ставишь? :) :)

          • 3

  15. По нефти новая цель 89. На фоне падения доллара в т.ч..... Нас ждет целый год стабильности и "процветания" :-)...

    • 1

    1. Вообще-то индекс доллара сейчас далеко не на уровнях 14-го года, твои 89 сейчас это как 100+ по меркам того времени, а это будет экономия топлива во всех странах. Плюс сланцы только разгоняются, так что твоя цель если и существует, то только в качестве шпиля, как в 2008-ом году.

      • 1

      1. Змей, сейчас все кричат про рост нефти, а в реальности все окажется наоборот.

        • 0

        1. Ага, пишут нефть по 100 и ещё потребление при этом нигде не снизится. Видимо, все закупились на новостях. А вот дедушке Трампу, видимо, объяснили, что своим решением он настроил против себя и Европу и Китай одновременно. Вчера он уже по-другому заговорил.

          • 0

          1. Там наверно с заказами боинга из Ирана, да и у КНДР козырь появляется.

            • 0

  16. Всем добрейшего!!!
    Доллар по 58 никто не ждет?

    • 1

  17. 58 ниочем, лучше 48. я жду. у меня такое чуство , что наши делают все чтобы рубль ослаб, а трамп делает все чтоб укрепился...

    • 1

  18. Ну да старые цели 50 (круглое число) :-)... минфин не дает! :-) А 58 это вообще не вопрос... пару дней таких как вчера... а по нефти будет рост пока не сдохнет последний шортист! Нефть подорожает до 100 bank of america

    • 0

    1. А минфин кстати правильно всё делает. Ну дошли бы до 50, проели на импорте все нефтедоллары а дальше что - валютный шок, как он всегда бывает с доходными валютами. Да ещё приправленный резким падением импорта при падении нефти. Нет, сейчас хорошо видно что Минфин и ЦБ в 14-ом году чему-то научились. И это не только создание резервов на чёрный день.

      • 2

      1. Почему до 60 можно а до 50 нельзя? Не так давно доллар был по 30 и был таковым почти 10лет, теперь если будет по 50 то сразу все проели на импорте? А если цена на нефть не упадет когда все ждут а наоборот? Тогда минфин закупится по 60± а потом будет продавать по 50 :) им то все равно деньги то казенные, единственное чему они научились это как народу мозги пудрить :). Псевдоплавающий курс очень удобен для мягкого отъема денег у населения.

        • 0

        1. Вообще-то есть инфляция, динамика индекса доллара. Реальный курс в прошлом году и так подобрался к уровням 13-го года (так, между прочим). Кроме того, всегда можно сделать анализ собственно импорта, построить там регрессию относительно реального курса рубля и тогда будет видно, что текущий курс 60+ по-прежнему способствует росту этого самого импорта. Кстати, если по мне, то я бы на месте ЦБ ещё в 16-ом году установил нижнюю планку в 70 рублей и ставку быстренько бы привёл к уровню инфляции... Если нефть будет расти слишком сильно, тогда можно тупо золото покупать на внешнем рынке (изучайте опыт США по выходу из Великой Депрессии, это полезно).

          • 1

          1. Если было все по науке то мы бы жили в другой стране. «Текущий курс 60+ попрежнему способствует росту импорта» - так и 48+ тоже по прежнему будет способствовать, ну чуть больше конечно. Я не утвержал что будет именно так, но опыт подсказывает что в нашей реальности часто происходит совсем не то что должно было бы произойти при разумном подходе к управлению.

            • 0

  19. Думаю больше чем 81-85 нефть не пойдёт  А вообще сначала сипа обвалился а за ней нефть 

    • 2

  20. Чистая позиция по Брент сократилась на 22 тысячи контрактов. В принципе ясно, что при таких новостях хеджеры теряют контроль над ценой. А фондам, конечно, повезло нехило. Дают закрывать прибыль потихоньку.

    • 1

  21. Позиция по золоту выросла на 3 тысячи контрактов (формально цена там выросла почти на 10 долларов, но СОТы всё равно стоит признать слабыми, инерции после сильного падения мы не увидели). По серебру позиция выросла на 5 тысяч контрактов - явного негатива нет, но и преимущества у быков нет, осадочек после раздачи уже месячной давности всё равно остался, разве что шорты у фондов никуда не девались. Ну и ещё один плюсик, что эта в целом нейтральная динамика по драгметаллам достигается на фоне растущего доллара, это какое-то утешение (да и сама позиция откровенно скромная). Позиция по Лайт сократилась на 20 тыс контрактов, Лайт ICE выросла на 5 - тут всё как по Брент, полностью та же история.

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.