Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соглашусь, что формации похожи. Но выход из них вниз не обязателен, кмк.... Да и медь идеально отработала треугольник. Думаю чуть опередила золото. В то же время коррекция... Если будет 1160- нужно сокращать, а не восстанавливать, улет еще на 60 баксов при этих уровнях... Позиция по золоту сократилась на 2 тысячи контрактов - при ценовом изменении 0. Но там была попытка... Если смотреть серебро, то тоже похоже на модель продолжения, при этом не на недельном ни на... Позиция по Брент выросла на 15 тысяч контрактов - для боковика с небольшим понижением цены это... У меня серебро. Да, оставил.... Не знаю, что там с медью, но отношение золото/серебро сегодня начало снижение. А это косвенное... Ха, одинаково мыслим. Я до закрытия сессии все в Шорт нефти перевел.Правда я чисто по свечкам. Есть... Кстати, хороший день по нефти. Ближние контракты возле нуля, а дальние продают. Бэквадрация...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 20 апреля

Прогнозы 20 апреля 2018 7 375   


Главная тема этой недели всё-таки нефть. То, что хочет Саудовская Аравия, на мой взгляд, называется беспредел, однако рынок, к счастью, не такая простая штука, чтобы двигать им по желанию. Если цена пройдёт 80, то следом за Трампом, своё слово скажут и потребители, многие из которых не в состоянии платить так дорого. При ценах 120 годовой рост потребления в мире не превышал миллиона б/с против 1,6 миллионов по прогнозам на этот год и это разница, которой можно быстро лишиться.

Впрочем, если шпиль на 80 и выше и не предполагался рыночным ценообразованием, то его следовало придумать ибо независимые производители в этих условиях активизируются ещё, а значит потребность в нефти ОПЕК, как её вычисляет сам картель, на следующий год сократится уже не на 500 тысяч б/с, а сразу на миллион и больше, так что манипулятор в конечном итоге ответит за свои действия по полной программе, понеся убыток, превышающий профит, полученный от нечестной игры.

Пара USDRUB при этом отлично удерживается в диапазоне 60-62, передавая привет всем кто бездумно применяет регрессию, не обращая никакого внимания ни на технику, ни на фундамент вроде денежной массы и счёта текущих операций. Многим кажется, что баррель нефти 4500 рублей это безумно дорого, но есть ли факторы, способные сыграть на падение? Лично я вижу только один - возможное изменение бюджетного правила, что сократит покупки Минфина. Но это будет временное облегчение.

Прогноз от 20 апреля
Рисунок 1 - циклический прогноз по индексу S&P500.

По рынку США отмечаю мощную восходящую динамику по доходности гособлигаций. 10-летки при этом практически выполнили свои ключевые цели и в ближайшем будущем - "буквально завтра" или спустя один 20-дневный цикл, должны повернуть вниз, обеспечив схлопывание кривой доходности. В индексе S&P картинка похожа на 10-летки - падение либо уже началось, либо начнётся в середине мая. Вторые варианты (рисунки 1 и 2) мне нравятся больше, но принципиальной разницы здесь уже нет.

Прогноз от 20 апреля
Рисунок 2 - циклический прогноз по 10-летним облигациям США.

Из остальных рынков, разумеется, выделяю серебро, которое на этой неделе торговалось значительно лучше золота и всех прочих активов, так или иначе с ним связанных. Сейчас мы находимся аккурат на линии тренда, пробой которой означает переход к бычьему ралли (рисунок 3). Золото ничем подобным порадовать пока не может, хотя основания для этого есть - например, рынок Китая, который повалился под собственным весом, даже без помощи медвежьих услуг из Америки.

Прогноз от 20 апреля
Рисунок 3 - циклический прогноз по серебру.

  • Оцените публикацию
    • 27

Обсуждения (55)

  1. Кстати, сайт CFTC без VPN уже не открывается. По крайней мере, у меня. И VPN от AVG тоже почему-то сегодня не включается. Хорошо хоть ОПЕРА ещё работает.

    • 0

  2. Чистая позиция по Брент выросла на 15 тысяч контрактов (при почти нулевом изменении цены) - это хорошо, производители не теряют связность цены и позиции. Буровые в США +5, тоже зачётно.

    • 1

  3. Чистая позиция по золоту выросла на 10 тысяч контрактов (при росте цене в районе 6 долларов) - это хорошие СОТы, с учётом той раздачи, которую устроили 11 числа. Позиция по серебру выросла на 13 тысяч контрактов - вот тут да, реально раздали поскольку рост цены составил всего 20 центов, но хеджеров можно понять, слишком долго цена стояла на дне и они обрадовались, считать эти СОТы страшными не стоит. Позиция по LIGHT выросла на 16 тысяч контрактов, по Лайт ICE по нулям - это нейтрально для того изменения цены, которое мы видели (но вообще-то могло быть и куда хуже).

    • 1

  4. Но вообще жаль конечно что дилеры так легко выпускают шортистов из серебра. Был такой шанс сыграть с ними в мосэнерго, за такие позы наказывать надо.

    • 1

    1. А каковы вообще перспективы роста серебра в этом году.

      • 0

      1. Я думаю, хорошие. На рынке дефицит, добыча падает, и ростом цены на 1-2 доллара это не исправить. Серебро любит по-настоящему двигаться, когда чистая позиция выше половины от максимальной и сейчас все условия чтобы такой фокус прошёл ещё раз.

        • 1

  5. Я думаю что для жижи не имеет значение сокращение добычи. Затащат наверх как и всё остальное, даже если бы небыло сокращения добычи, а потом полюбому уронят. Ну просто каждый раз по разному фантазируют.

    • 2

    1. Это ты зря так фундамент игнорируешь. Запасы и добыча ещё как влияют на рынок, например, через позиции дилеров и производителей. Будь сейчас запасы как год назад, поза только у производителей в США могла быть на 150-200 тысяч контрактов больше. Как думаешь, сколько это в ценах?

      • 1

  6. Можно еще отметить на этой неделе заметное снижение отношения золото/серебро. максимум был 82,5 сейчас 78. Возможно, это сигнал к началу роста золота. Поэтому, подкупаю серебро :)
    Хотя, конечно, треугольник вверх еще не пробит...
    А хочется движения по красной линии :)
     


    • 2

  7. Евро Бакс.Как то так пока получается.
    Всем здрасте.


    • 0

    1. Пока у тебя неплохо получается с этими циклами, но характерные периоды всё равно не такие.

      • 1

      1. Ну дык как бы и не первый год получается.В плане ,характерные периоды?В принципе стандартные,по Хёрсту.Естественно с отклонениями.Опять же у каждой пары свои.

        • 0

  8. Собственно средняя длительность циклов.
     
    Ну а остальное из знаменитого изречения из изумрудных скрижателей Египетского Бога Тота:
    Я Есмь еденица ,что стала двойкой.
    Я Есмь двойка ,что стала четвёркой.
    Я Есмь четвёрка ,что стала восьмёркой.
    И после этого - Я Есмь еденица.

    • 0

    1. Вообще-то если циклы синхронизируются и отношение периодов 1/2, то весь рынок должен состоять из V-образных разворотов, а это не так. Все прочие виды разворотов появляются когда пики не синхронизируются. Ну и кроме того возьми и построй синусоиды с такими периодами, у тебя композитная линия будет совсем нереалистичная.

      • 1

      1. Ну дык цикличность она как от хая ,так и от лоя и временные показатели всегда разнятся,отсюда и различные нестыковки,но общий принцип сохраняется а вот хаевая цикличность и лоевая наводят путаницу.Но картинку общую проследить можно.Остальное в космос к планетам,чё они так ходют в разнобой.Диаметр будет лишь разнится у всех но принцип останется.


        • 0

    2. Волна эллиотта образуется если складывать гармоники с периодами отличными в 4.236 раза.
      REM : 4.236=1.618*1.618.

      Но прикол в другом.

      Всю таблицу циклов можно представить как сумму двух последовательностей с членами отличными в 4 раза.
      3, 15, 60... + 7, 30, 160...

      Но волна Фибоначчи, частный случай которой волна Эллиотта, тем и хороша, и потому используется природой,
       
      что суперпозиция (сумма) двух волн эллиотта сохраняет вид волны эллиотта.
       
       
       то есть сколько бы зайцы не трахались между собой, на выходе будут зайцы, а не к примеру лисица.

      • 0

      1. Это если полный цикл не включает треугольников и двойных зигзагов. А если включает, то будет соотношение где-нибудь 5. Построй его. И да, много чётких импульсов видел на графиках? Иногда встречаются, есть такое, но иногда.

        • 1

  9. Сипа думаю свалится ниже чем на графике и без задерга вверх. Там можно подумать о заходе в рынок на пол года 

    • 0

    1. То что она в итоге свалится ниже, это без вопросов, я на младших графиках обычно только направление показываю. Но вот когда ловить отскоки, это ты не торопись. Если мы летим вниз сейчас, тогда верхи годового цикла были в январе, а низы, соответственно, нужно планировать где-нибудь на август - сентябрь. Если же сделаем 2750, тогда это будет практически модель двойной вершины (но с гиперболизированным младшим циклом в январе) и это получится, что верх годового цикла только в марте.

      • 1

      1. Да но после двойной вершины возможен ли будет ещё один заход на верх? Думаю это будет последний подъем

        • 0

  10. Змей там по доллару явный треугольник с выходом вниз. Что его все так бычить начали? Индекс имеется ввиду 

    • 2

    1. Больше на флаг похоже медвежий на Индексе доллара. Но задерг последний знатный, аж все драгметаллы повалились.

      • 1

  11. А по уму,должны таки перелоить.Буковка "M" шоб полноценная была.Неделька в общем есть.



    • 0

  12. Прошел слушок. что активов Вексельберга на 1,5-2 млрд. долларов заморозили, если он подтвердится, интересна реакция рынка.

    • 2

  13. Ну что там? Доха 10-леток сейчас собралась уровень 3 с копейками прошпилить? Ну поэтому и драгметаллы так усердно льют.

    • 1

  14. Zmey, жижу на чём в понедельник тащат?

    • 1

    1. Да, на том же самом, что и раньше. Ещё слухи ходят, что на этой неделе Трампу надо определиться по Ирану. В ожидании этого могут разгонять, но шансов на то, чтобы был принят самый жёсткий вариант с выходом США из сделки и новым эмбарго, я думаю, немного. Трампу же сейчас нужно Помпео в госсекретари продвигать, а демократы не хотят его поддерживать за просто так... В общем, ждём новостей по Ирану. Я даже верю, что на этом может быть разворот.

      • 1

      1. По жиже пошло сужение диапазона, возможно пятая волна в форме клина.
        Может еще чуток вверх дадут, но мы уже в такой дикой перекупленности и сказочно крупных лонгах фондов, что валить эту богадельню процентов на 10-15 сам Бог велел.

        • 4

        1. Я к сожалению, пока не столь оптимистичен, хотя и максимальная поза есть и по циклам мы сейчас как раз входим в разворотное окно по 14-недельному.

          • 1

  15. Второй день не могу загрузить TradingView ,что за беда ?

    • 1

    1. Роскомнадзор.

      • 2

  16. И что делать ? Научите.

    • 0

    1. VPN.

      • 0

  17. И понеслась сипа по кочкам ... 

    • 2

    1. Да, движение хорошо. Может, и правда, уже сейчас началось, а не в мае. Буду только рад, если так.

      • 2

  18.  
    до середины июня настрой у меня медвежий. Дадим коррекцию долларов 5-7.

    • 2

    1. Да, по моим циклам примерно также получается. Потом откат наверх и дальше вниз по-настоящему.

      • 1

  19. Кукл в серебре утомил своими бесконечными откатами и пилой, взлети ты уже вертикально доллара на 2 хотя бы, медведей все равно уже больше не загонишь, чем в в начале апреля было! bowtie

    • 2

    1. По серебру не слежу но по золоту осталось совсем немного. Двойной зигзаг коррекции уже был. Понесут вместе! 

      • 0

    2. Так и пытались взлететь. Но те три дня прошлой недели, которые не вошли в СОТы, там видимо, просто какая-то зверская раздача была. Вот и думай это производители сами на малейшем подскоке слили 20-30% годовой добычи или не совсем сами.

      • 1

  20. Ну что, ждём стату по нефти. Картинка-то позволяет по факту упасть. Удачи медведям!

    • 1

  21. Статистика по нефти просто круть - добыча выросла 46 тысяч баррелей в сутки, причём тянут наверх опять сланцы, потребление, наконец, просело, запасы чуть выросли на фоне почти рекордно низкого чистого импорта. Привет, ОПЕК, чего.

    • 3

    1. Ещё экспорт +582 ,а импорт -43
      падение пр-ва бензина и одновременно рост его запасов

      • 0

  22. На чем рубль утаптывают? Нефть 75, IMOEX растет, RTS тоже, US10 тоже ниже 3% ушли...

    • 1

    1. А почему должны выполняться чёткие пропорции? Бешеный приток в страну закончился и рубль сразу пошёл туда, куда и должен идти. А вот акции в рублях при этом не обязательно должны падать, потому что внутри страны дикое количество денег. Акции могут упасть на падении нефти или с началом инфляции (во втором случае относительно постоянного рубля)... Наоборот, всё чётко - все проблемы выходят через девал... В штатах со временем также будет - все проблемы будут выходить через инфляцию и рост золота.

      • 1

  23. Евро, гнида всё-таки. Нижняя граница канала проходит на 1.205 - если проходим и сегодня-завтра не отбиваемся, тогда видимо усё, только надеяться на коррекцию чтобы войти в шорт... Хотя и ладно, у меня их всё равно нет, подумаешь, не зашортил.

    • 1

    1. А золото и серебро как, рост сейчас будет.

      • 0

      1. Давай хоть СОТ завтра дождёмся. Хоть увидим кто льёт, уже какая-то определённость.

        • 1

      2. Драг.металлы льют те, кто поверил в укрепление доллара.
        Как доллар развернется, медвежья ловушка в золоте и серебре захлопнется.
        Подозреваю, что сегодня еще не весь балет, а только его первая часть, надо смотреть как дневка закроется, если шпилем, то шансы на разворот бакса возрастут., пока он только час рос и судя по дельте рост дутый.

        • 1

  24. А это не покупки минфина и цб? Да кстати Демура на рубль смотрит с 2014 г. Как АВС (бегущая плоская) :-)... (и типа возможно, что она закончена)... однако не исключил захода на 51-52 и того, что мы можем здесь болтаться еще год-полтора!

    • 1

  25. Медь рисует голову плечи наконец то! И дойчик банк сурприз готовит. 

    • 0

  26. Буровые в США +5, позиция по Брент выросла на 3 тысячи контрактов (что очень мало, поскольку цена вторник ко вторнику росла). Хотя с другой стороны имеется резкий рост у коммерческих как лонгов, так и шортов - это интересно.

    • 1

  27. Позиция по золоту сократилась на 24 тысячи контрактов (при падении цены на 18 долларов) - с учётом того, что это была первая часть падения, это нормально с оттенком хорошего. Позиция по серебру выросла на 14 тысяч - это ужас (на росте 18-го числа конечно такую раздачу устроили), но в оставшиеся три дня со вторника ситуация вполне могла измениться, такое сейчас серебро. Позиция по Лайт сократилась на 5 тысяч, но по Лайт ICE выросла на 8 тысяч - тоже слабо, ведь цена немного росла.

    • 1

  28. Доллар окончил рост. В индексе бакса черный шпиль на дневке.
    Ждал его вчера, удалось сделать только сегодня.
     
    Со след. недели евро и драг.металлы вверх видимо.
    У нас даже рубль на полтора процента укреплялся сегодня, хотя слабый был почти всю неделю

    • 1

  29. По поводу перехая возникли вопросы.Пробили VTL  40-ка недельную,признак похода к 80-ти недельному дну.Опять же не исключено что в понедельник донышко можем переписать,потом всё одно жду в гору.Вопрос до куда.



    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.