Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
А между тем, по Италии крупнейшее дневное падение бондов, по крайней мере, в этом году. Да, чтобы... Ролик просто убойный , посмотрите. Помните , что эксперты говорят о том, что биткоин будет стоить к... Но пока не ясно, хотя это и говорит что Трамп победил. Но не повлияет ли это на нефть понижением.... Кратко по новостям и текущей обстановке. Сделка США и Китая это плохо. И плохо даже не тем, что... Американские нефтяные компании наверняка захеджировали нефтюшку под 80$  ну а теперь можно... Сделал, голосуйте.... разрешите внести предложение по развитию сайта - предлагаю Сергею при каждом новом прогнозе... Не бывает идеальных инструментов (особенно когда рынком играют войны, сговоры и санкции), но бывают... Позиция по золоту сократилась на 17 тысяч контрактов - формально плохо, но всё-таки лучше моих... тогда чем же они лучше волнового анализа?)...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 10 марта

Прогнозы 10 марта 2018 6 457   


Эта неделя проявила ещё одну вершину институционального идиотизма. Я говорю о выборах в Италии, убедительную победу на которых одержали евроскептики и популисты. Теперь страну в лучшем случае ожидает политическая клоунада и тотальное несоблюдение всякой там бюджетной дисциплины, однако результаты выборов всё равно воспринимаются как позитивные. Как выясняется, рынки рассчитывали на то, что сразу после их окончания люди выйдут на улицы с криками "Долой Европу!"

Прогноз от 10 марта
Рисунок 1 - операции обратного РЕПО в США.

Динамика рынка США, на мой взгляд, также является примером идиотизма. С точки зрения циклов есть вариант, что к апрелю S&P затащат на двойную вершину, однако затем природа всё-таки возьмёт своё. Посмотрите как быстро сокращается обратное РЕПО (рисунок 1), а это все свободные деньги, которыми располагают американские банки. Летом, когда количественное ужесточение наберёт обороты, им всё-таки придётся распродавать активы или сокращать кредитование спекулянтов.

Прогноз от 10 марта
Рисунок 2 - циклический прогноз по EURUSD.

По EURUSD циклическая картина представляется мне более чёткой. Текущее движение явно коррекция и она закончится ещё одной (возможно, не последней) волной роста (рисунок 2). По USDCHF ситуация интереснее - на новостях из Италии франк упал относительно Евро, а это значит что к доллару США он сейчас может выстрелить даже до 0.98 (рисунок 3), после чего обновление 0.92 будет уже практически невероятным. По USDJPY падение на 100 немного откладывается, но не отменяется.

Прогноз от 10 марта
Рисунок 3 - циклический прогноз по USDCHF.

По драгоценным металлам разворот наверх, по всей видимости, всё ещё не пройден, так что боковик с попытками формирования новых низов теперь может продолжаться до самого заседания ФРС 21 марта. В СОТах явного преимущества быков по-прежнему нет - позиция по золоту сейчас лишь немного ниже, чем на аналогичных уровнях в конце января, а посему для продолжения бычьего тренда нужен какой-то существенный повод. Свою длинную позицию по серебру я, естественно, удерживаю.

По нефтерублю ситуация и вовсе становится грустной. Позиция в СОТах разгружается быстрее, чем это предполагается ценами, а циклы настаивают на том что возможности для падения в этой 14-недельной формации уже упущены и теперь нам предстоит пилить боковик до конца апреля - по крайней мере, по рублю. Кроме того, у рубля появляется и ещё один плюс - люди пишут, что после зачистки латвийского ABLV банки по всему миру отказываются работать с Россией, в том числе, и выводить капитал.

  • Оцените публикацию
    • 40

Обсуждения (42)

  1. Нефть готова к походу наверх, можем ещё потолкаться вниз, но это не принципиально, обновим хая как пить дать. Рубль тоже никакого разворота не вижу, будем низы ещё раз щупать, при этом рубль находится у нижней границы канала, а нефть имеет потенциал роста в 12-15 долларов от текущих. По сиплому думаю все всем ясно. По золоту все также вверх, только видимо седым станешь скорее, чем оно вырастет.

    • 1

    1. Тебе тоже инвестиционная моча в голову ударила? И вот знаешь что интересно - такие посты, как твои, обычно выплывают не в середине тренда, когда у инвесторов жирная прибыль и всё ещё очень хорошие перспективы, а вблизи его окончания или вовсе на первой коррекции в медвежьем тренде. Сентимент и ничего больше, я такое много раз читал.

      • 6

      1. Судя по лайкам сентимент говорит об обратном :)

        • 3

        1. Не факт. Все быки давно на других сайтах сидят.

          • 3

    2. посмотри этот мой старый цикличный график ,там под ним даты стоят ,я думаю он снова сработал
      https://ru.tradingview.com/chart/USOIL/gxh7IYVb-sezonnostb-nefti/

      • 0

  2. Посмотрим началась ли инфляция 

    • 0

    1. И ещё розничные продажи завтра. Если январский минус не закроют, то это уже будет серьёзная заявка на начало рецессии.

      • 2

  3. Кто знает, есть ли такой ресурс наподобие tradingview где был бы отражен график USD/RUB в виде баров с 1998 года?

    • 0

  4. По нефти треугольник. Вот теперь ещё посмотрим в какую сторону он прорвётся.

    • 1

    1. так треугольник же фигура продолжения - всегда в одну он прорывается.

      • 1

      1. Так не понятно с какой стороны мы вошли в этот треугольник.

        • 1

        1. не понимаю тебя - как это чертить треугольник и не понимать где начало.
          Ты где этот треугольник увидел? Смотрю, и в упор не вижу.

          • 1

          1. Ок, тогда закончили дискус. Нет значит нет.

            • 0

  5. Трамп уволил Тиллерсона. ИМХО, но это медвежий сигнал по нефти. Тиллерсон защищал интересы нефтяной отрасли и мне чего-то кажется, что его усилия по крайней мере в исполнении сделки ОПЕК были.

    • 1

    1. Не помню, чтобы амеры соблюдали какие то сделки с ОПЕК. Что за сделка?
      Да и как им контролировать большое кол-во сланцевых компаний?

      • 0

      1. Амеры с помощью своей дипломатии убеждали разные страны соблюдать договорённости, плюс давление на Венесуэлу (причём не цветная революция, а именно последовательное удушение). И это не для того, чтобы контролировать сланцевые компании, а для того, чтобы расчищать для них рынок. Конечно, это догадки, ничем не подкреплённые, но всё же.

        • 3

  6. Кто-нибудь из присутствующих знает о существовании спреда OIS-LIBOR и самое главное где посмотреть данные и их историю?

    • 0

  7. Предполагаю,что Великобритания введёт эмбарго на российскую нефть или газ, они конечно немного покупают, но для  спекулянтов главное повод.

    • 1

    1. Делать это сейчас с их стороны будет глупо и пойдёт нам только на пользу, ибо цены вырастут. Чтобы изолировать Россию как поставщика сырья, Западу нужно иметь хотя бы 3 миллиона б.с. свободных нефтяных мощностей. Вот если они Венесуэлу "победят", тогда такой сценарий станет более реальным.

      • 1

    2. Вот только всё равно вопрос остаётся - для чего англичане заварили эту кашу? Или это всё-таки какая-то третья сила огонь разжигает?

      • 1

      1. Скорее всего третья сила предоставила англичанам доказательства либо гарантии существования доказательств, но предоставить они их очевидно не могут, по крайней мере пока.

        • 1

  8. Розничные продажи в США второй месяц подряд в минус. Цены производителей хоть немного, но выше ожиданий. Всё по плану.

    • 0

  9. Добыча в США выросла на скромные 12 тыс баррелей в сутки, но против этого в феврале сильно просела добыча NGL (на 118 тысяч). Потребление очень высокое, запасы дальше падают. Если коротко, то радоваться нечему.

    • 1

  10. А вот свеженький отчёт ОПЕК в целом позитивен. По новым данным, рост добычи вне ОПЕК в этом году составит уже 1,66 млн б.с плюс 0,18 NGL в самом ОПЕК против роста потребления 1,6 млн б.с. Таким образом, даже если Венесуэла продолжит сокращать добычу текущими темпами, то в мире сохранится дефицит прошлого года, но не более. И это, во-первых, скорее всего, последний год и во-вторых, если не будет нового пересмотра добычи вне ОПЕК в плюс... В феврале же картель сократил добычу ещё на 77 тысяч баррелей в сутки - изо всех цепляются, страны Залива почти все перевыполняют план, не говоря уже о Венесуэле.

    • 1

  11. Да, ещё нормально запасы выросли в январе и в Европе и в Китае. Только в Штатах они понемногу падают, но зачем Штатам такие запасы, если на пару с Канадой они очень скоро выйдут на самообеспечение?

    • 1

  12. Так и ходят нефть с сипи в обнимку
    https://ru.tradingview.com/chart/SPX/DkRmgwPd-sipi-i-neftb/

    • 1

    1. Сейчас у рынка просто идей нет, вот и ищут что к чему привязать.

      • 1

  13. А вот если на Сбер смотреть с высоты птичьего полёта, то кажется, что сегодня-то всё и началось. Ну посмотрим. Я-то всегда готов!

    • 2

  14. "Таким образом, даже если Венесуэла продолжит сокращать добычу текущими темпами, то в мире сохранится дефицит прошлого года, но не более".! (где же будет нефть... :-)) да еще и с нежелающим расти $...

    • 0

    1. В прошлом году дефицит был копеечный. Штаты с их продажей стратегических резервов могут без проблем закрывать такой дефицит 3-4 года, тогда как понадобится закрывать лишь один (через год кистоун XL и будет новый приток нефти из Канады). Сейчас нефть торгуется из ожидания гораздо большего дефицита... И да, сейчас в ценах заложены ещё и очень оптимистичные прогнозы по потребления, каждый год на 1,6 мбс оно расти точно не будет.

      • 1

    2. И ещё обратите внимания как ведут себя запасы в разных странах. В январе запасы выросли и в Европе и в Китае (и довольно прилично). Упали только в США, а почему? Два года назад предприимчивые товарищи в Штатах брали соляные пещеры и обустраивали под хранилища нефти. По 30 купили, сейчас по 60 продали. При такой цене эти запасы уже не нужны (и никогда не будут накапливаться заново), так что происходящее даже не дефицит, а всего лишь разгрузка ненужного. Разве это аргумент, чтобы держать котировки так высоко?

      • 2

  15. Ok. А предположим dxy через год дойдет до 80, а через два до 70....

    • 0

    1. А предположим, что в следующем году в Италии референдум будет. А ведь будет, вопрос когда.

      • 0

  16. ну что там?! прикупаете дальше золото/серебро?! ))

    скажите когда будете лонги крыть - я шорты прикрою! хаха ))

    • 0

    1. Arcterix, хватит маржи чтобы серебро по 24 закрыть? )

      • 1

      1. Не хватит, ибо уже забанен.

        • 1

  17. В лентах пишут, что международные инвесторы отказываются участвовать в IPO Saudi Aramco исходя из оценок, предложенных СА. IPO откладывается до следующего года... Эх, зря ОПЕК так напрягался. Слишком много убытков в будущем получат от этой сделки.

    • 1

  18. Позиция по Брент выросла на 5 тысяч контрактов - немного это даёт, но всё равно приятно, что наконец-то поза подросла, да ещё на падении цены (пусть и скромном).

    • 1

  19. Позиция по золоту сократилась на 16 тысяч контрактов при падении цены на 10 долларов - это скромный позитив. По серебру позиция сократилась на 3 тысячи - это нейтрально для изменения цены в пределах 20 центов (хотя учитывая прошлые данные можно было и получше). По Лайт позиция сократилась на 17 тысяч - как и на прошлой неделе это умеренный негатив (для медведей) - позиция снова разгружается чуть быстрее падения цены.

    • 1

    1. Главное, что держат шорты в серебре фонды, сейчас очень важно чтобы набилось как можно больше.

      Имхо, большой треугольник закончился еще в декабре прошлого года, вошли в него снизу вверх (начало 2016 года), а рост в декабре и текущая коррекция относятся уже к волне которая идет после фигуры.
      Дело за малым - устроить шортосквиз.
      В серебре это страшная вещь, кто помнит июнь 2016, цена улетала с 16 до 21 за один месяц, посмотрим, как будет в этот раз ))

      • 2

      1. Всё так и вчера думаю шортов ещё поднабрали. Ты только треугольник неправильно рисуешь, ИМХО. Через первую вершину, которая 21, верхняя грань точно не проходит. А сейчас, видимо не проходит и через вторую. В прошлом посте Мастер давал разметку, вот там треугольник abcde.

        • 1

      2. Так наверное и будет

        • 1



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.