Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
А между тем, по Италии крупнейшее дневное падение бондов, по крайней мере, в этом году. Да, чтобы... Ролик просто убойный , посмотрите. Помните , что эксперты говорят о том, что биткоин будет стоить к... Но пока не ясно, хотя это и говорит что Трамп победил. Но не повлияет ли это на нефть понижением.... Кратко по новостям и текущей обстановке. Сделка США и Китая это плохо. И плохо даже не тем, что... Американские нефтяные компании наверняка захеджировали нефтюшку под 80$  ну а теперь можно... Сделал, голосуйте.... разрешите внести предложение по развитию сайта - предлагаю Сергею при каждом новом прогнозе... Не бывает идеальных инструментов (особенно когда рынком играют войны, сговоры и санкции), но бывают... Позиция по золоту сократилась на 17 тысяч контрактов - формально плохо, но всё-таки лучше моих... тогда чем же они лучше волнового анализа?)...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 17 февраля

Прогнозы 17 февраля 2018 6 421   


Эта неделя проявила очередную вершину институционального идиотизма. Просто сравните графики по нефти и серебру. Второй актив (кстати, далеко не убыточный) сейчас полностью игнорируется даже на фоне покупок по всем остальным металлам (рисунок 1), тогда как первый продолжают хватать едва ли не при первой возможности, хотя позиция, в значительной степени набранная по более высокой цене, по-прежнему находится вблизи своего абсолютного хая (рисунок 2).

Прогноз от 17 февраля
Рисунок 1 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 17 февраля
Рисунок 2 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Доллар по всему миру, кажется, ещё более ненавистен, нежели серебро, ибо сейчас почти невозможно найти эксперта, который в своих комментариях ещё не успел пнуть американскую валюту. Формально, причина падения это инфляция, однако её эффект кратно преувеличен. Куда большее значение имеют избыточные резервы, которые впервые в современной истории превратились в фактор дестабилизации рынков. Ликвидность бесится, так что всё происходящее это оргия азарта и ничего больше.

Прогноз от 17 февраля
Рисунок 3 - циклический прогноз по USDJPY.

Кому-то покажется, что подобное утверждение равносильно предсказанию разворота, но я не согласен с этой позицией, хотя коррекция в долларе, особенно против европейских валют, сейчас явно не будет лишней. По USDJPY ситуация посложнее, поскольку горизонтальный канал, где цена находилась более полугода, благополучно пробит (рисунок 3), так что откат на 2-3 фигуры это, видимо, предел мечтаний быков. Большего не позволит и индекс SP, который выполнил почти все планы коррекции.

Прогноз от 17 февраля
Рисунок 4 - циклический прогноз по золоту.

Что до золота, то оно буквально приклеилось к верхней образующей треугольника (рисунок 4), так что выстрел на север является делом времени. СОТы подтверждают, что инициатива находится на стороне быков (рисунок 5), а техническая цель 1540 вполне оправданна. Движение по моим расчётам начнётся в первую неделю марта, а пока жёлтый металл имеет все шансы на вторую волну коррекции (с целями 1320), где откроется последняя возможность купить сравнительно дёшево.

Прогноз от 17 февраля
Рисунок 5 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Рубль, в отличие от золота, пока совершенно не радует, однако сдаваться медведям точно не стоит ибо столь мощная коррекция в начале движения появляется далеко не впервые. Ключевые моменты сейчас это ситуация на внешних рынках, а также всё возрастающий навес ликвидности внутри страны. Объём денежной массы в пересчёте на доллары составляет уже 80% от уровней 2014-го года и это именно то, что имеет определяющее значение. По индексу РТС отмечу момент для шорта (рисунок 6).

Прогноз от 17 февраля
Рисунок 6 - циклический прогноз по индексу РТС.

  • Оцените публикацию
    • 30

Обсуждения (47)

  1. май-июнь - сезонное понижение драгов, думаю до этого времени будет сложно сходить на 1540 и упасть...

    • 2

    1. У золота нет сезонности, это результат неправильного обращения со статистикой.

      • 1



    • 1

    1. Что отображает график в левом углу?

      • 0

  2. По рублю
     


    • 2

    1. Да.Для завершения диагонали достаточно еще раз ткнуть 54-52 и можно вверх с чистой совестью)))

      • 1

  3. ну нет, так нет:

    • 2

    1. Обычная осцилляция с глубиной чуть больше дневной волатильности.

      • 1

  4. Снижение по sp 500 не получило поддержки, могут ещё конечно вниз толкнуть, но все это к развороту пока не относится. Так как нефть не развернулась и мы ещё увидим 70 и даже 80 под конец года то и у рубля потенциал роста не исчерпан, но в 45 мне верится теперь с трудом.золото я пас, пусть выходят наверх и потом тестируют, технически напрашивается именно так.

    • 4

    1. Просто накидаю мыслей ,а ты уж сам скажи к какой цифре придём.
      сейчас открываются вышки которые закладывались когда жижа была 50-60 ,и чем дальше,тем будут открываться закладываемые при большей цене. добыча у амеров +1400 от начала сокращения на 1800 ,к лету начнут открываться вышки ,которые при 65-70 заложили , 22 июня собирается опек ,по экспоненте к этому времени подойдёт максимум у амеров в добыче ,и они вероятно перекроют всё сокращение ,у опек будет вилка ,либо продлить и давать ещё амерам нарастить,либо сворачивать и выкидывать на рынок ещё 1800.
      Год к году стата амеров.
      Импорт -899
      Экспорт +296
      Добыча +1294

      Со средними темпами увеличения добычи ,в апреле покроют всё сокращение

      • 3

      1. Нефть да, коняка ещё та. ФА интересен постольку-поскольку. По моему видению, перед покорением хаёв нужен хороший отскок вниз. Рискну цифрами -- брент 60.40--59.60. У лёгкой маячит преграда росту 63.30 или чуть выше

        • 1

        1. ФА нужен ,когда он конкретен ,а не анализ аналитиков. В среднем вышка даёт около 10-ти.Если вышки шли в рост при жиже по 40-50 ,то по 60-70 они точно будут не менее открываться ,а вероятней всего и большими темпами. Если нефть не упадёт ниже 55 ,то сланцы будут с улыбкой до ушей заливать рынок нефтью. Существует куча вышек незаконченных ,которые по этой цене будут как горячие пирожки перепродаваться,если нет денег на их окончание. Если сланцы не глупы ,они сейчас будут хеджироваться по полной катушке. Нет ни одного сланцевого месторождения у амеров ,где себестоимость выше 55,а у многих по 35. Поэтому сейчас все в шоколаде ,если хэджанутся.
          На месте арабов ,я бы гнал цену к 40-50-ти ,иначе всё сокращение коту под хвост.

          • 1

          1. К 40-50? Услышала. По ФА - многие простачки сейчас убиваются: "Зачем ОПЕК+ сокращал добычу??? Это же прямой путь увеличению добычи сланцев".
            К делу. Шортите нефть?

            • 0

            1. Ответа не дождалась. Просто скрин с холодными математическими циферками на месяце https://invst.ly/6o-lr

              • 0

            2. В данный момент в лонге от 62,скоро буду крыть.
              По ФА торговать нельзя ,по нему можно понимать в каком состоянии сейчас рынок.

              • 1

              1. Круто.
                Я взяла 2 бакса от 61.55 с выпученными глазами "вижу цель, не вижу преград" и отошла.
                В последнее время базар торгую примерно так https://www.youtube.com/watch?v=IYKsjdkdRbw

                • 0

                1. Любишь ты ссылки постить. Тебя нужно использовать для раскрутки сайта на сторонних площадках.

                  • 3

                2. 61.55 не было ,лой был 61.78. Лой пришёл классически в ногу начала клина,которым шла пятая на 71.28. Сейчас есть три цели ,пока ни одной не достигли.

                  • 1

                  1. А какие цели Вы видите в нефти на верху в плане отскока? Я так поняла, вы считаете, что вверх мы еще сходим ?

                    • 0

                  2. Андрей, 62.55 конечно. Рано зашла, пришлось понервничать. По технике видела двойное дно, которое перерисовали в тройное (или нисходящий треугольник, пробитый не по правилам)

                    Змей, извини, последняя ссылка была явно лишняя))

                    • 1

  5. Змей умничек, прогрессирует. В ТА USD/JPY использовал не заурядные треугольники (которых там 2-3), а выход из консолидации.
    По росту золота пока присоединюсь к отряду скептиков. Нет сигнала на недельном тф по RSI. Более того - над текущими хаями месячного нависает другой грозный индикатор. Подождём.
    П.С. Возьму на заметку фразу "институциональный идиотизм", жутко понравилась =)

    • 1

    1. Это фразы из Пректера, только у него было институциональное самодовольство и оргия азарта, а у меня получился институциональный идиотизм.

      • 2

  6. По золоту думаю будет рост. Наверное большинство испугалось должной коррекции и это гуд. По сипе жду вторую волну

    • 1

    1. 1380 не состоялось. Теперь-то точно рост ;)
      Монетку подбрасываешь?

      • 0

      1. на каждый день не считаю. Следующий уровень до 1380 потом коррекция, без коррекции ведь не бывает. Возможно будет треугольник. Терпение дорогой друг терпение...

        • 1

  7. вот интересно. Как только Китай уходит на длинные праздники, золото сразу переходит в режим "хуже рынка". Если так, то один день остался для агрессивного падения. Очень может быть.

    • 3

    1. 20 с лишним долларов это уже агрессивно и точно азиаты любят золото

      • 1

  8. Интересно, что выгоднее для ОПЕК? Потерять 1 млн. Баррелей или опуститься всей добычей до 40 $.... :-) (если ОПЕК рулит)

    • 0

    1. Наверное потерять 1 млн бар

      • 0

    2. Вопрос поставлен неправильно. Если Вы отдаёте миллион баррелей, то в следующий год перед Вами уже другая проблема - потерять ещё миллион баррелей (сдерживая цену) или опуститься уже на 20.

      • 3

      1. Я бы даже сказал в корне неправильно. Работает ли ОПЕК так как его преподносят ? На данный момент ,по отчётам мы видим что практически весь баланс достигнут...........благодаря беспорядкам в Венесуэле. А Венесуэла имеет самые большие в мире запасы разведанной нефти,и рано ,или поздно она пойдёт на рынок.
        К тому же как объяснить Казахам ,что деньги которые они вложили в новые месторождения ,готовые открыться в 2017-м ,пускай поржавеют ещё годик -два,а им это на кой?
        В Сирии почти закончилась война и делят месторождения ,скоро эта нефть пойдёт на рынок,а квот на них нет.
        Ливия с Нигерией есть возможность нарастить,там вроде устаканивается всё.
        ...........

        • 2

        1. Да, так и есть. Сокращение мировых запасов нефти и продуктов за весь прошлый год эквивалентно 400 тысяч баррелей в сутки (из которых до половины пришлось на ураганы в США и аварию нефтепровода в Северном море). Ещё порядка 400 тыс это рост в Ливии и Нигерии, но он никуда не денется. ОПЕК - не ОПЕК, включая все потери Венесуэлы, убрал с рынка не менее 1,5 млн б/с. Как они будут возвращаться и что будут делать, если даже при их сокращении в этом году мир выйдет на профицит?

          • 3

  9. :-) понятно, что не надо упрощать.... но я написал если ОПЕК рулит! Не надо переоценивать влияние ОПЕК? Ну наверное. Что толку от запасов ... они в земле. А добыча как будет возвращаться это да. Ну так и ОПЕК не дремлет. Другое дело если не смогут договориться (или не смогут выполнять). Посмотрим.

    • 0

  10. кроем шорты евры и покупаем!

    • 0

  11. оставлю для коллекции:

    • 1

  12. По золоту е будет треугольник

    • 1

    1. в серебре тож! ыыы ))

      • 1

      1. Должно быть 

        • 0

        1. перезаходим в шорты на отскоках! ищем вход!

          • 0

          1. Напрягает очевидность происходящего

            • 1

            1. очень большой таймфрэйм треугла - такое не проигноришь... +сентимент бычий шкалит

              • 0

  13. Добыча в США сократилась на 1 тысячу баррелей в сутки. Запасы сократились, но за счёт резкого обрушения чистого импорта. Не удивительно, что крупные производители пользуются любой возможностью продать физические запасы, пока на фьючерсной кривой хорошая бэквардация.

    • 2

  14. Я смотрю, что и в Японии инфляция подскочила. На растущей-то йене.

    • 2

    1. Тоже заметил.

      • 0

  15. Powell Warns Of "Rising Leverage & Elevated Valuations"; Dudley, Rosengren: QE (Or More) Will Be Back
    https://www.zerohedge.com/news/2018-02-23/ppt-strikes-dudley-rosengren-qe-or-mo
    re-will-be-back-powell
     
    ну что?! новое КУЕ не за горами! )) баксу - конец! теперь и фундаментальное подтверждение!

    • 1

  16. Позиция по Брент сократилась на 40 тысяч контрактов. После больших движений бывает запаздывание позиции, но сейчас оно уж больно чувствительное получилось. Это не есть хорошо. Ждём основные СОТы, наверняка тоже будут плохие и по золоту и по нефти.

    • 2

  17. Позиция по золоту выросла на 20 тысяч контрактов - формально плохие СОТы, поскольку цена упала, а позиция выросла, но это зеркальный ответ ситуации прошлой недели, только теперь в результате прохождения локальной вершины, когда хеджеры традиционно раздают. По серебру, что интересно, позиция даже при этом сократилась на 2 тысячи контрактов, так что ситуация становится лучше и лучше - дилеры тут в жёстком лонге сидят, а фонды в неслабом шорте. По Лайту позиция сократилась на 20 тысяч контрактов - не так страшно, как по Бренту (а с учётом опционов и контракта LIGHT на ICE так и вовсе близко к нулю будет изменение). 

    • 3



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.