Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Прошел слушок. что активов Вексельберга на 1,5-2 млрд. долларов заморозили, если он подтвердится,... А по уму,должны таки перелоить.Буковка "M" шоб полноценная была.Неделька в общем есть.... Змей там по доллару явный треугольник с выходом вниз. Что его все так бычить начали? Индекс имеется... Ну дык цикличность она как от хая ,так и от лоя и временные показатели всегда разнятся,отсюда и... Да но после двойной вершины возможен ли будет ещё один заход на верх? Думаю это будет последний... То что она в итоге свалится ниже, это без вопросов, я на младших графиках обычно только направление... Сипа думаю свалится ниже чем на графике и без задерга вверх. Там можно подумать о заходе в рынок на... Вообще-то если циклы синхронизируются и отношение периодов 1/2, то весь рынок должен состоять из... Собственно средняя длительность циклов.   Ну а остальное из знаменитого изречения из... Ну дык как бы и не первый год получается.В плане ,характерные периоды?В принципе стандартные,по...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 3 февраля

Прогнозы 3 февраля 2018 8 718   


Индекс S&P всю неделю падал на фоне роста доходности 10-летних облигаций США, чего не случалось вообще с незапамятных времён. По всем признакам это сигнал; и сигнал не только на разворот S&P, но и на смену глобальных трендов по всем мировым рынкам. S&P в силу его чудовищной перекупленности теперь может падать вообще без существенных коррекций, тогда как для 10-леток сейчас самое время, чтобы ускориться вверх и выполнить давно обещанные цели 3.0-3.2% (рисунок 1).

Прогноз от 3 февраля
Рисунок 1 - циклический прогноз по доходности 10-летних облигаций США.

Золото при этом выглядит сильно и пока упорно противится циклическому падению, которое продлится ещё месяц. Чистая позиция в СОТах на отчётной неделе снизилась на 9 тысяч контрактов, хотя цена за это время немного выросла и главное, прошла важный максимум, когда хеджеры устраивают основную раздачу. Если так, то уровень равновесия уже сейчас находится в районе 1400 и выше, хотя пятничное падение, прошедшее без сокращения открытого интереса, немного напрягает.

Прогноз от 3 февраля
Рисунок 2 - циклический прогноз по USDJPY.

Доллар на фоне сильных нонфармов немного подрос и теперь в состоянии отработать хотя бы младшие циклы с периодами 3,5 месяца и меньше. USDJPY при этом снова может оказаться в диапазоне 112-114 (рисунок 2), где будет хорошая возможность чтобы закрыться, ибо дальше нас ожидает поездка на 100 и ниже. По USDCHF до продолжения спада рассчитываю на отскок в район 0.96 (рисунок 3), хотя здесь я ещё подумаю, стоит ли закрываться. По EURUSD мыслей по-прежнему никаких.

Прогноз от 3 февраля
Рисунок 3 - циклический прогноз по USDCHF.

Нефть, если судить по LIGHT, двигаться вниз пока не торопится, хотя к этому располагает практически всё - добыча в США ускоряется, сланцевые производители увеличивают объём хеджа, а запасы нефти и продуктов (без учёта газовых фракций) растут вторую неделю подряд - и это несмотря на рекордное потребление, которое, из-за холодной погоды, находится на уровнях лета. Таков современный рынок - иногда кажется, что продажи начнутся только тогда, когда сливать будет уже некуда.

Прогноз от 3 февраля
Рисунок 4 - циклический прогноз по бивалютной корзине.

По рублю всё внимание на бивалютную корзину (рисунок 4), которая свободна ото всех неприятностей доллара, происходящих на мировых рынках. Здесь хорошо видно, что большой разворот мы выполнили ещё в прошлом году, а нынешняя волна падения, которая началась в августе, является пусть и долгой, но вполне обычной коррекцией, порождённой годовым циклом. По времени и структуре эта коррекция близка к завершению, а потому сейчас самое время чтобы продавать рубль.

  • Оцените публикацию
    • 27

Обсуждения (54)

  1. Да, кстати радует, что на всяких ресурсах почти никто не верит, что СиПа развернулась. Это хороший знак.

    • 6

    1. Сергей, развернулся SP окончательно или это пока что 10-15% коррекция перед последней эйфорией, а потом уже --по настоящему вниз ?

      • 0

      1. Нет у нас инструментов, чтобы дать ответ на этот вопрос. Поэтому можно поступить лишь формально - технические сигналы на разворот есть, толпа неверующих в разворот есть, фундаментальные предпосылки для разворота есть. А дальше как фишка ляжет.

        • 3

  2. Неожиданное падение в пятницу по золоту и прямо обвал на 4% по серебру... Сравнил графики Голд и Силвер
     
     
    Видно, что спред разъехался до небывалых значений за 4 года!
    Змей, что это может значить? Не пора ли торговать спред?

    • 2

    1. Уже две недели, как веду этот спред, хотя пока безуспешно. Вчера какой-то красавец у нас поднял цену на серебро относительно Штатов на 2%, я ему и сделал, так что мне повезло и позу в безубыток закрыть и дальнейшее падение серебра не схватить. Но в понедельник я восстановлю эту позу в полном объёме и буду держать покуда шорт по золоту не станет токсичным. В смысле, пока там поза не схлопнется по настоящему.

      • 2

    2. И да, соотношение 80 с копейками характерно для самых низов по золоту (из-за разницы волатильностей), а сейчас должно быть около 70 (навскидку). Нужно дельный расчёт сделать на глубокой истории, займусь этим.

      • 2

      1. Сергей, а почему соотношение 80 или 70, если мировые запасы золота/серебро= 1/20 ?....в какой то момент серебро будет расти быстрее?

        • 1

        1. Мировые запасы тут совершенно ни при чём, они цену никогда не определяли. В большей степени цена определяется спросом, а тут основные козыри у золота. Золото воспринимается как деньги первого уровня, а серебро в большей степени промышленный металл. Просто для сравнения - объём накопленных инвестиций в золото (включая госрезервы) превышает годовое производство примерно в 15 раз, по серебру только в 3.

          • 1

  3. посмотрел график отношение золото/серебро
     
    текущее значение 80 - близко к экстримальному. Исторический макс - 88. Последний хай - 84.

    • 1

    1. Как видно из графиков, серебро четко ходит за золотом. Но можно заметить, что с апреля 2017 года серебро стало заметно отставать от золота. Золото растет, а серебро во флэте.


      все это наводит меня на мысли о скором (в течение года) росте драгметаллов. В таком случае, надо торговать не спред, а покупать серебро, кмк.

      • 1

  4. DXY индекс доллара пойдет на 45-55.. с отскоками и не сразу "за день", в течение 2-3 лет! мое, имхо!
     
    на долл/рубле не знаю как отразится... 

    • 0

    1. да, да, хотя в основном все посылают на 70)))) такие настроения не могут не радовать)))) на откате от 88-87 обязательно набирайте шорты и побольше)))

      • 2

      1. ну по евро/долл я один угадал тут эту движуху от 1.04, если чо ;) и нефть от 44-45, хыыы ))(когда тут все кричали 0,86 демуровские и по нефти 31-33 минимум)
        а вы чтот угадали? ))

        • 0

        1. а теперь каковы твои прогнозы? когда золото просядет, доллар вырастет? и когда избавляться от долларов?

          • 0

          1. а про золото и серебро я не напишу, ибо сам его торгую: лишние пассажиры не нужны ))
            про индекс доллара ток предполагаю что так, как в парах будет выглядеть - не могу прикинуть даж пока...

            • 2

  5.  заходная была с 79. Ниже не возможно))))

    • 1

    1. Всё верно МИА хорошо выглядит

      • 0

  6. Азиатские индексы падают резво 

    • 0

  7. Золото можно купить 

    • 1

    1. сентимент уж больно бычий - над бы выбить его! ;) вы почем взяли-таки? ))
      1270-1290 вполне реально!
       
      неплохо бы такой же шорт-сквиз устроить как вчера в индексах!

      • 0

      1. С 1360 на 1290? Не слишком ли много хотите.? 1310_ 1330 уже нормально. Золото явно напрашивается быть активом года.

        • 1

        1. ну что?! )) последний шанс показать новые верхи по индексам, возможно, 900 по золоту и 45-53 по долл/рублю!

          • 0

          1. Ну рубль понятно, а золото с какого на 900? Индекс вниз золото вверх? Или корелляции нет?

            • 0

            1. а вы что индексы продаете? я выше написал что делать над ))

              • 0

              1. Я про индекс доллара. Может не так выразился.

                • 0

  8. За рынки сегодня можно только порадоваться!!!

    • 2

    1. Пока не верят что рынки падают

      • 2

      1. Все же это не окончательное падение--только коррекция."Сценарий" еще не отработан:не было последней эйфории,деньги не потекли в Америку...Еще наверное 1-2 квартала продлится "выздоровление-агония".

        • 2

        1. Посмотрим но сигнал есть

          • 1

  9. Добыча в США +332 тысячи баррелей в сутки. 332, КАРЛ. Понятно, что тут есть какой-то пересмотр, но результат всё равно фантастический. Добыча NGL в январе ещё +86 тысяч баррелей в сутки. Ну и запасы выросли, теперь по всем статьям. ОПЕК, лови. Бугага...

    • 4

    1. Бомба, конечно)) Результаты налоговой реформы?

      • 0

      1. Тут всё воедино - и налоговая реформа и отложенный результат роста цены (как и обычно с лагом в 6 месяцев).

        • 2

    2. Для смеха - Эмираты закупили в штатах партию нефти...

      • 1

      1. Осталось только нам закупать нефть в США.

        • 2

  10. Золото цена супер

    • 1

  11. Что-то мне кажется, что по доллар-йене вторую волну роста уже не дадут. И 10-летки тоже могли развернуться сегодня... Хоть бы золото и серебро до завтра вечера на своём месте остались, чтобы СОТы посмотреть спокойно.

    • 1

  12. Гусев: "4летний цикл укрепления доллара завершен, теперь нас ждет 6-7 летнее падение $! Дешевой нефти больше не будет! Ниже 50 не пойдем". При этом $ по 43 да, золото по 900 нет. Этот сценарий (капец доллару) не отвергает и Демура. Было сказано что-то типа ну тогда это конец доллара, но на таком сентименте сомневаюсь.

    • 3

    1. Ага, он хоть знает, что 4-летний цикл означает 2 года роста и 2 года падения (если цикл симметричный). Кроме того, 4-х летний цикл имеет длину 3,5 года. Ну и по нефти исходя из этого цикла сейчас как раз вершину прошли и впереди 2 года падения... Всё, не упоминай здесь этого безумного старика, забаню.

      • 4

  13. Трежерис как достиг рывком 3% ,вот и начали закрывать позиции и уходить в него. Когда ещё в надёжной бумаге такой профит поймаешь.....

    • 1

  14. Привет, Змей! Серебро как оценишь?

    • 0

    1. На таких младших фреймах чего-нибудь рисовать себе дороже. А так по моим расчётам позиция спекулянтов при текущей цене 16.30 должна подходить к нулю, всё что ниже это отличная цена для лонга. Но я всё-таки хочу дождаться вечера и посмотреть чего там в СОТах, а то мало ли что изменилось.

      • 1

  15. Моё мнение такое - сейчас будет увеличен потолок гос.долга ,выпустят к этому ещё кучу трежерис ,чтоб их купили подкинут ещё процентовку ,деньги побегут с рынков туда ,рынкам хана.........
    Сильно не пинайте за такой сценарий.

    • 2

    1. Всё к такому и идёт похоже

      • 1

  16. хаха)), нефть физикам впаривают:
     
    http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.18

    • 0

    1. кстати, чисто по этим данным можно норм торговать! трэнд видно четко!

      • 0

    2. Что такое? Вся страна ловит падающие ножи?

      • 1

  17. Не, ну если у нас теперь серебро ходит вместе с индексом SP и доллар-йеной, то я балерина. Хедж-фонды сошли с ума?

    • 2

  18. В СОТах по Брент нулевая пуля, как и все последние недели. Не очень показательная стата, как выясняется, но всё-таки маленький плюсик медведям, что падение пока не сказывается на позе. Стата по буровым куда круче, там прямо такой рост мощный... Ждём основные СОТы.

    • 3

  19. Позиция по золоту сократилась на 20 тысяч контрактов - это слабо, хотя цена вторник ко вторнику и упала на 12 долларов, но из динамики ОИ можно было ждать большего. Позиция по серебру сократилась на 16 тысяч контрактов и это для 0,5 долларов движения тоже достаточно слабо (хотя если принимать, что цена и позиция меняется пропорционально, то на сейчас в серебре всё равно остаётся около 15 тысяч контрактов всего-то). Позиция по Лайт сократилась на скромные 4 тысячи контрактов - это нейтральная стата, поскольку цена также не менялась. Но всё падение пришлось на производителей-потребителей, так что рост запасов на следующей неделе может быть не столь оптимистичный как на этой.

    • 5

    1. Исходя из написанного - СОТы молчат? На этой неделе большое движение на рынках. Видимо, и соты будут интересными через неделю...
      Тем временем отношение золота к серебру больше 80 ;)

      • 2

      1. Так за эту неделю всё и изменилось. Недельное отставание здесь пропасть между прошлым и будущем

        • 1

      2. Да, если судить по открытому интересу в золоту, самое интересное будет в следующий раз. Ну и нефть - ко вторнику Лайт недалеко от верхов находится, поэтому нынешние СОТы вообще ничего не дают.

        • 1

    2. похоже, озеры попали.. теперь вопрос, будет ли откат до экспирации в лайт? Логичнее их не выпускать, посему можно ожидать падения еще неделю.

      • 2

      1. Кстати, да, именно other rep на прошлой неделе активно ловили падающий нож. Всем показали, что фонды, конечно, тупые, потому что чисто по тренду играют, но типа крутые трейдеры, которые там чего-то анализируют, оказывается, ещё тупее. Свои шорты-то они аккурат в декабре-январе крыли.

        • 1



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.