Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
стопы под сегодняшний хай подтянул... буду перекладываться в шорт сипи500!... http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BRF8   как и ожидалось: на падении физики наращивают... Ничего обязательно в циклах нет, но 1 день коррекции это явно мало. Я пока остаюсь в позе и сегодня... Сергей, сегодня ЕЦБ выступает, возможно что не его заявлениях серебро откатят снова вниз? Или... нефть первая разворачивается обычно! да и раньше всех начала расти! надеюсь физики загружаются в... Жалею, что по серебру только половину расчётной позиции мне налили. Но падающий нож он такой, брать... Я только ЗА! Нам бы ещё СОТы не задним числом)... О как! Но на запасы пускай рынок смотрит! В отличие от добычи и потребления, они отражают прошлую... Добавлю подробности статистики: "Запасы сырой нефти: - 5.117 млн баррелей прогноз: - 2.894 млн... Добыча нефти в США выросла 73 тысячи баррелей в сутки - вот оно долгожданное ускорение и пускай...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 11 ноября

Прогнозы 11 ноября 2017 9 496   


Нынешнее время всё отчётливей напоминает 2008-ой год. В том смысле, что нефть и российские акции снова растут последними, когда основные фондовые рынки уже наелись, а долговые буквально кричат о приближении кризиса. Так, разница доходностей между десяти- и двухлетними облигациями в США, известная как индикатор рецессии, на этой неделе отметилась на самых низких уровнях с 2008-го года (рисунок 1), а годовые ставки SHIBOR в Китае, напротив, переписали очередной хай.

Прогноз от 11 ноября
Рисунок 1 - разница между десяти- и двухлетними облигациями в США.

Собственно по нефти новостей очень мало - внятного сигнала на разворот по-прежнему нет, а СОТы по Лайт будут только вечером в понедельник. Единственное, на что стоит обратить внимание, это добыча в США, которая, назло быкам, обновила исторический максимум. В сентябре-октябре она стагнировала из-за непогоды, так что сейчас ей предстоит наверстать упущенное. Чтобы поддержать прежние темпы до конца года нужно прибавить ещё 400 тысяч баррелей в сутки, но это вполне реально.

Прогноз от 11 ноября
Рисунок 2 - циклический прогноз по 10-летним облигациям США.

Доходность 10-леток на уходящей неделе прошла дно 20-дневного цикла и, судя по той уверенности, с которой она оттолкнулась, циклы постарше смотрят строго наверх, как это случается в третьих волнах (рисунок 2). Золото, соответственно, тоже всё - в декабре увидим по 1200 и ниже (рисунок 3). Впереди экспирация основного контракта и это отличный повод чтобы фонды могли посбрасывать накопленные лонги и спрединг. USDJPY, как обычно, следом за трежерис, по EURUSD всё ещё жду 1.18.

Прогноз от 11 ноября
Рисунок 3 - циклический прогноз по золоту.

По рублю сегодня отмечу только два момента. Первый это устойчивый тренд на увеличение свободной ликвидности, который на этой неделе "подтвердился" неудачным аукционом по размещению облигаций Банка России, а также решением регулятора о снижении норм обязательного резервирования. Второй - это отсутствие ясности с выдвижением главного кандидата в Президенты. Ещё немного - и инвесторы в наши активы начнут роптать, так что бочка нефти в 4000 рублей никого не спасёт.

  • Оцените публикацию
    • 39

Обсуждения (65)

  1. Здравствуйте, по драг металлам  Вы смотрите вниз, а евро  вверх до 1,18( это будет последний рывок наверх перед походом вниз?), поясните как евро вверх, металлы вниз?

    • 1

    1. Весной Евро шёл вбок, а золото уже росло. Сейчас обратная картина. Есть разница в фазах.

      • 1

  2. По золоту тоже так думаю.)

    • 0

  3. Коллеги, Zmey. А как, на ваш взгляд, стоит относиться к платине?
    В том смысле, что по динамике это скорее ближе к драг(ам) или к промышленным металлам?
    Благодарю.

    • 0

    1. К чему относить вопрос риторический. Главное как ходит. Локально вместе с золотом, глобально больше как товар. В том смысле, что зависит больше от инфляции нежели от денежной массы, а потому расти (относительно золота) станет в тот момент, когда эта инфляция станет большой.

      • 1

  4. Всем привет, тут Змей меня покритиковал насчет отсутствия собственных графиков. Исправляюсь - что скажете насчет такой идеи взлета по евроДоллару?: 
     
     

     
    Демуру на последнем семинаре 09 ноября спросили про такую версию - отбрехался, что дескать не может быть 2:1 до тех пор пока не станет 1 к 0,87 
     
    Почему это правило обязательно к исполнению, естественно умолчал

    • 1

    1. Ок, осталось только сбываемость проверить.

      • 0

    2. Пока неделька не закрылась ниже 1.135, евра надвое сказала. Сейчас коррекция на дневке в пределах 4-й волны. Боюсь многие зашортят 1.18, а их поматросят и увезут на 1.22
      В ноябре 2016 виделось так: https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/MWn2OFmB/ Научили ловить развороты аккуратно

      • 0

      1. Я буду шортить по 1.18

        • 0

  5. рубль/доллар  пока все в рамках собственных ожиданий, жду еще чуть выше 60.00-60.30 где то к концу Ноября, там по обстановке рассчитываю продать со стопом за 61  фигурой. 

    По поводу нефти, возможен пролив на 50-70 центов и затем наверх, либо с текущих наверх. 

    Евро/доллар  вниз не дошли , жду 1.1460

    Британец, может вниз уйти на 2 фигуры, но все выкупят и уйдут наверх 1.39, срок реализации 1 -1.5 месяца.
     
    Золото пока вне рынка,очень затянутое движение. пойдут вниз 1250-1240 возможно куплю, пойдут наверх 1330 продам.    

    • 2

    1. Как только по USDRUB появились признаки тренда наверх, так сразу все стали мечтать где бы его продать.

      • 5

      1. ОФЗ сыпятся

        • 3

        1. Пока только падают, но в целом ситуация серьёзная. Похоже, будет запрет на покупку ОФЗ из Америки и не только он.

          • 3

          1. Ну линия поддержки пробита

            • 1

      2. мне в личку сообщения пишут о долларе "проклятом" ))
        я щас больше на данные московской биржи смотрю: там физики с начала прошлой недели по долл/рупь стали сильно наращивать шорты, а физики обычно проигрывают..

        • 1

        1. Настроение меняется

          • 0

        2. Я вот ни фига не понимаю какая сила движет людьми. Вот бычат крипотовалюты - аргументы, которые приводят, вообще к делу не относятся. По золоту куда ни кинь - всюду медведи, слова сказать не дают и когда я привожу факты, их тупо отрицают - ну не приносит процентной ставки и потому оно просто лом. Вот и с долларом сейчас тоже самое - слона никто не видит, все в шортах по доллару.

          • 3


    • 0


    • 1

  6. СОТы по Лайт в норме, хотя могли быть и лучше. Чистая позиция выросла на 49 тыс контрактов, опять за счёт дилеров, фонды срезали много шортов - осталось всего 75 тысяч - не рекорд, но явно ниже среднего. По золоту поза выросла на 5 тыс контрактов (боковик, он и есть боковик), а вот по серебру довольно сильный рост позы (10 тыс контрактов).

    • 1

  7. Можно сколь угодно долго соревноваться в оправданиях собственной позиции, пусть рынок рассудит. 
    Инвесторам очень интересна страна где инфляция почти как в Европе, а ставка  на порядок выше, предсказуемый политический климат (В.В с честью возьмет бразды правления в маё будущего года), а  растущие в моменте до 80$ цены на нефть лишь подогреют интерес к "тихой гаване". Ну и напоследок, стонов т.е паники в моменте  по поводу крепкого рубля так и не было, попищали и успокоились, а так быть не может. 

    • 2

    1. Выход выше старой четвёрки мааааааловероятен ,поэтому 80-т это утопия.
      В России проблем куча , например сальдо торгового баланса ,нам тупо скоро может не хватать валютной выручки и бакс станет дефицитным товаром ,что бывает когда есть дефицит с ценой на него ,вы наверное знаете.

      • 2

    2. Ставка на порядок выше? Только займы по таким ставкам никому не нужны. Можно лишь парковать деньги в ОФЗ или на депозитных счетах, но пирамиду ГКО вроде уже проходили и наступить в это второй раз будет уже совсем неприлично. Нефть по 80 это такое же предположение, как и рост рубля (а не аргумент), а вот стабильность это тема и вовсе из области фантастики. Хороший политический климат под санкциями быть не может.

      • 3

  8. Евру тарят как будто это ФРС новые деньги печатает, а не ЕЦБ. Шортисты, допустившие фальстарт, посрамлены. Я пока в стороне - времени у этого роста ещё достаточно, может такими темпами и до 1.20 доберёмся.

    • 1

    1. на 1.14-1.1450 поход перед этим еще возможен..

      • 0

    2. )) Шустро таксо подогнали, да? Специально зашла прочесть - зашортил евро или не. Многие таки зашортили

      • 0

      1. У меня по циклам ещё один хай в декабре и он выше нынешнего. Хотя, как видишь, и циклы ошибаются - вот с йеной например. По идее, где-то сейчас должно быть дно 20-дневного цикла, а его всё нет. Китайцы, видимо, со своими проблемами помогают падать USDJPY.

        • 1

  9. Медведи по Si - Вы ещё там живы?

    • 2

    1. физиков опрокидывают )) они тарились полторы недели в шорты...

      • 1

      1. А я смотрю, ты вовремя перевернулся. Молодец.

        • 1

        1. https://news.mail.ru/economics/31636203/?frommail=1

          Санкции США ударят по всем трубам «Газпрома»

          «Газпром» признал, что новые американские санкции создают риски для всех существующих и строящихся экспортных газовых магистралей. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал.

          +ОФЗ+Роснефть+ужесточение кредитной политики+ставки... я решил никакие шорты по этой паре не рассматривать...

          • 1

    2. Скоро стопы посыпятся, ты видел цифры по офз , сколько в бюджете от них остаётся? Копец будет жёсткий и до него рукой подать.

      • 2

      1. Ага. И жижа хороша сегодня. Обманула меня конечно эта грязюка, но какой-то небольшой шортец всё-таки был.

        • 2

    3. Не знаю... у Гусева все спокойно...

      • 0

      1. Гусев с подписки живёт, ты его больше слушай.

        • 1

  10. а по еде тоже пошли стопы собирать, я сидеть думал до 1 145, но выбили , теперь 1,21 могут кольнуть

    • 1

    1. Жди по доллару третью волну

      • 1

  11. Змей, наконец то бакс от нефти"отвязался"

    • 1

    1. Я тебе так скажу. Если бы сейчас не было политической карты, то я бы поставил на коррекцию по USDRUB при первом же сигнале. Как-то подозрительно легко оно идёт, по опыту знаю, что в такие моменты и происходят развороты. Но политика сейчас решает слишком много.

      • 3

      1. Как в воду глядишь.
        я сегодня подпер позу путами снизу. на 3 недельки.

        • 1

  12. Индексы все в красном

    • 1

  13. Все это мы уже видели в июне-июле на тех же воплях о санкциях! Пока ничего нового и страшного... ну увидим $ по 62 и се :-). P/S ждем большого шухера дальше. (2018)

    • 2

    1. А тебе Магнит и Роснефть разве не нравятся? Может первые крысы с корабля побежали?

      • 4

      1. МНЕНИЕ: Сергей Галицкий оказался совсем не так прост, как казалось еще утром, а хоронить «Магнит» рано. Как оказалось, деньги, полученные Lavreno Ltd (принадлежащей Галицкому) после продажи акций ритейлера, в размере 43,9 млрд руб. вернутся обратно в компанию в результате допэмиссии. И Галицкий хочет купить еще 250 тыс. акций сверху, пишет Reuters.

        Фактически, Галицкий просто получил почти мгновенно средства для возможной сделки. Никаких банков, никаких переговоров, никакой потери времени, исключительно эффективность в интересах бизнеса. Падение на 10%, которое мы видели сегодня, вряд ли сильно огорчит акционеров, если в будущем мы увидим рост. И, судя по всему, рост будет серьезным, особенно если учитывать падение на 40% за 2 месяца. В качестве потенциальных кандидатов на поглощение называют Дикси и Ленту

        • 1

        1. То-то Лента сегодня наипнулась.

          • 2

  14. по евро смотрю вниз: вшортил из зоны 1.1820. если от нее не пойдем, буду перезаходить от 1.1880.

    • 1

  15. Да, Роснефть, Магнит и ВТБ хороши. Главное на Сбер не смотреть дабы не нарушать пищеварение.

    • 3

  16. По индексу доллара начинается третья волна, с целью 96

    • 2

  17. Добыча в США выросла на скромные 25 тысяч баррелей в сутки. Заметно упало потребление, но это по сезону, запасы чуть подросли только за счёт этого.

    • 1

  18. Кстати сигнал-то пришёл на шорт Евро. И тут похоже, что по всему индексу доллара мы сегодня молот получим. И повешенного по золоту и серебру, хоть последние и смазанные. Только вот чтобы ещё доху 10-леток до молота выкупили.

    • 2

    1. Евро цель падения 1,17 или ниже?

      • 0

      1. Да, пока примерно так вижу - 1.17 или даже 1.16, потом в декабре ещё волна роста.

        • 1

        1. я планирую от 1.145-1.15 набирать лонги(1.14 может).. бакс еще укрепляться будет, думаю...
          сипи еще на 2500-2540 надо б чтоб сходило, может ниже~2450.. все остальное соответственно...
          низы по индексам 29 ноября - 19 декабря, ставка - 15 декабря.. после ставки рост индексов и падение бакса, независимо от решения, ибо циклы такие..
          в нефти сентимент припал, но жду откат в 40-50% быков для продолжения роста(может 20-30%), был 94% на прошлой неделе, сейчас 78% быков..
           
          по индексу доллара В вниз заканчиваем ша и потом С вверх до 15 декабря.. 

          • 0

  19. Да, если кто хочет шортить драгметаллы, то интереснее серебро. Там и отскок был пожирнее и СОТы больше всего нагружены лонгами. До 15 вполне реально соскочить.

    • 2

    1. драги не хотят вниз идти, поэтому есть вариант отсюда на 1450-1550, затем на 950-1000... время для низов на исходе, а цена не идет => что уже слишком много медведей в драгах сидят... 

      • 2

      1. По всем драгам чёткие треугольники. И выглядят они, как минимум, хуже доллар-йены. Кажется, что рынок ждёт какого-то события, чтобы сделать движ вниз.

        • 0

  20. Низы впереди, ещё немного осталось, поэтому не более 1360 будет

    • 1

    1. у меня с 1ое по 15 ноября окно низов по голде по Тиму Вуду... в принципе, отработали.. по сентименту тоже за рост: 26% быков по голде, данные среды по DSI...

      • 1

      1. Да, и сегодняшний день показывает, что скорее всего прав именно он, а не я. По крайней мере, треугольник, который я вёл, развалился. Ну а 20-дневный цикл вполне может вытянуться, так что 1320 реально. Дай только день закрыть на текущих уровнях.

        • 1

        1. Открытый интерес просто страшно вырос вчера по золоту. Далеко не уйдёт наверх.

          • 1

  21. По индексу доллара закончили коррекцию первого импульса. Так думаю, жду третью волну! Нужен толчок не знаю что послужит следующему движению.

    • 2

  22. Позиция по Брент сократилась на 7 тысяч контрактов, цена там немного упала, так что СОТы нейтральные, хотя и супер-позитива там нет.

    • 2

    1. Нефть больше чем на 3-4 бакса что-то очень давно не падала, хотя еще недели две назад были новости о рекордных чистых длинных позициях.

      • 0

      1. Они и сейчас рекордные, просто динамика позиций не ускоряется.

        • 0

  23. А по Лайту снова замечательные СОТы в противовес Бренту. Позиция выросла на 62 тысячи контрактов, там рост буквально по всем статьям и важно, что набор позиций продолжался в условиях боковика. По драгметаллам ничего интересного.

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.