Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
Змей, как считаете, пробой 60 с уходом в 62 возможен, не похоже движение на закрытие шортов со... Это ты зря, вброс долларов начиная с 2009-го года очень сильно давил на индекс доллара и позволял... тут вопрос в том, что не было на рынке этих лишних долларов, так и не будет ничего при их изъятии.... В смысле долларов не станет меньше? Пока нет предпосылок. У товарищей из ФРС как будто единство во...   есть ощущение, что сделают так, что не станет. ... Как интересно рубль падает на фоне сильно растущей нефти. Такое чувство, что Россия по-настоящему... Драги сегодня, фактически, расписался в том, что поднять ставки и свернуть КУЕ он не сможет, отсюда... Добрейшего! Ну вот как-то так "У нефти есть давняя цель 59, рынок туда придет, строго ИМХО"... А драгметаллы пошли вверх вместе с индексом доллара. Такое уже было в 2009.  Будем наблюдать.... Да они охренели просто. Дальние контракты за 19-ый и 20-ый год тупо на месте стоят, а ближние...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 11 сентября

Прогнозы 11 сентября 2017 8 370   


Это обзор будет совсем коротким, ибо всякая аналитика сейчас напоминает сводки военных действий - в частности, если речь идёт о валютах фондирования. Нельзя сказать чтобы йена и франк куда-нибудь сильно выросли, однако нервов они потрепали уже немало, особенно тем, кто пытается ловить сигналы на разворот. Глобально здесь никаких изменений, а среди новостей можно отметить только подвижки в вопросе о потолке госдолга США - это приток капитала в Штаты и аргумент в пользу доллара.

Прогноз от 11 сентября
Рисунок 1 - волновая разметка по золоту.

Золото на прошлой неделе подошло к важному сопротивлению 1380, прорыв которого может привести к движению сразу до уровня 1520. Я считаю, что такое не слишком вероятно - логичнее, если до конца года мы увидим коррекцию и сделаем не менее 100 долларов вниз (рисунок 1). Последние СОТы были хорошие - роста позиции на 14 тысяч контрактов хватило, чтобы поднять цены на 25 долларов, однако это не отменяет факта, что набранная позиция уже велика и покупать больше особо некому.

Прогноз от 11 сентября
Рисунок 2 - СОТ-репорты по нефти BRENT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция, тысяч контрактов.

По нефти инициатива тоже переходит на сторону медведей. Технически ничего страшного в результате урагана Харви не произошло - Брент лишь немного переписал хай 10 августа и сразу двинул обратно, только с новой порцией дивергенций. Позиция в СОТах при этом продолжила пусть и неторопливый, но всё-таки рост (рисунок 2), показав, что речь идёт именно спекулятивных играх. На этой неделе снова буду накапливать доллар - пятничное заседание нашего ЦБ это хороший триггер для разворота.

  • Оцените публикацию
    • 30

Обсуждения (66)

  1. Дефицит счёта текущих операций России в августе минус 1,2 млрд долл - третий месяц подряд, невзирая на заметно подросшую нефть.

    • 0

    1. Так ведь выборы на носу... идеальное время для создания иллюзий ))

      • 1

    2. Сергей по сальдо торгового баланса откуда сведения брали ? На одном из сайтов последние данные за июнь указаны и за июнь 2017 вроде как профицит 8,5 млн плесенью. Источник указан как "cbr.ru"

      • 1

      1. Я про счёт текущих операций (торговый баланс только часть его). Отсюда: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs месяцем ранее была цифра 21,7 млрд.

        • 0

    3. Сергей, а нет ли у тебя графиков связывающих счет текущих операций, сальдо торгового баланса и приток -отток валюты в страну.
      Я думаю если наложить их друг на друга, можно будет объяснить часть движений по ртс и рублю.
       
      Я в этом не спец, но чую если поковыряться в этих циферьках с увязкой на агрегаты, можно точно вычислить
      Сколько иностранных денег сидит в офз, сколько в акциях и в реальных инвестициях, и понять куда они движутся,  на вход или на выход.

      Что думаешь?

      • 0

      1. Графики можно сделать, но я не думаю, что там будет что-то полезное. В нулевые годы РТС превосходно рос на фоне оттока капитала из страны, а в последние месяцы растёт на фоне притока. Единственный момент, на который стоит обратить внимание - устойчивый дефицит счёта текущих операций в России был только однажды - перед дефолтом. Всё остальное время был профицит, что не удивительно - нефтедолларов было полно, а страна особо не развивалась.

        • 0

        1. То что в нулевые рос на фоне оттока, это легко объяснить, выводили стыреное внутри страны.
          Могу ошибаться, но приблизительно речь о следующем:
          Разница между приростом счета текущих операций и торгового баланса, есть приток инвестиций или спекулятивных денег,
          Если приток инвестиций не вызывает роста RGBI И ртс то значит деньги пошли в экономику на долго.
          Если вызывает рост RGBI и ртс значит в офз и акции .
          Ну и наоборот.
          Если выводят а ртс не падает, значит наши выводят, если падает то в основном буржуи.

          Как то так.

          • 0

          1. Не понятно, как учесть факт, что капитал (как инвестиционный, так и спекулятивный) не обязательно имеет иностранное происхождение... Да мало ли, куча вопросов. Проще отслеживать статистику по притоку/оттоку капитала непосредственно в фондовый рынок России - это вроде есть, каждую неделю публикуется.

            • 0

            1. Просто на графиках сразу видно есть корреляция или нет.

              • 0

  2. спасибо за обзор. видели что произошло с канадцем в день снижения ставки?

    • 1

    1. если вы про 06.09, то ставка была повышена вопреки прогнозам и его укрепление было вполне логичным

      • 0

    2. Кстати, как раз канадец первые цели выполнил, месяца два назад писал об этих целей. Но сигнала на разворот пока нет и по циклам можно найти ещё месяц USDCAD вниз, там будем решать что к чему.

      • 1

    3. Ужас. А я в длинной по паре USDCAD с 1.215

      • 0


    • 0


    • 0

  3. Сейчас сигнал на разворот по йене посильнее выглядит, чем в прошлый раз. И он поддержан 10-летками. Я в ожидании продолжения роста по USDJPY.

    • 1

  4. Интересный день. Доллар растёт на сильной нефти, золото стоит при падающей йене, евро-франк рвётся на оперативный простор. Начинается долгожданный движняк?

    • 0

    1. А ещё S&P 500 рвётся к заветным 2500-2520. Про Китай промолчу. Что-то назревает

      • 0

      1. время для низов закончилось: по евро индексам 4ка глубокая оказалась, по сипи500 - неглубокой, но время вышло... жду минимум 2730-2770 по Фибе для одной из пятых.. идеально - конечная диагональ, т.к. может длиться как раз 6-8 месяцев...
        в прошлый раз на 2490 уровне было 93% быков, сейчас на этом же - 38%!
        по немецкому дакс - 28% быков, вчерашние данные... = всех быков вытряхнули, можно дальше расти...

        • 0

        1. Фигня это. В 2008-ом году, когда СиПи прошёл только треть пути, на рынке оставалось 10% быков - и здесь случился Леман. По Евро при падении в 13-14-ом годах было тоже самое - народ омедведился за 5 фигур падения, а потом сделали ещё 30 - вообще без коррекций. Делай выводы. ЗЫ: прямо сейчас падения СиПи не вижу.

          • 1


        • 0

      2. уже вот так по моей разволновке стало

        • 0

  5. arcterix... мне больше нравится:

    • 0

    1. толпа... долл/рупь закупили? ))
      золото/серебро в шорт, индексы в лонги до Christmas'a... индексы должны выглядеть как экспонента: в конце близко к вертикали )) поэтому мини коррекции и диагональ будет...

      • 0

  6. Добыча в США восстановилась более чем на 3/4 плюс снова выросло производство NGL. Потребление бензина на достаточно высоком уровне. В целом всё ОК.

    • 0

    1. Что ОК, прости? Нефть прет вверх и это не предел.
      Товарищи посливались или сосредоточенно усредняются. Шортить с наглой мордой как-то не получилось.
      зы. Я в гневе на хотелки инвесторов. И разметки волновиков, в том числе.

      • 0

      1. Не нравится, не ешь. Тебе первое и последнее предупреждение за предъявление претензий.

        • 1

        1. Ой, как страшно..
          Сам соберись и прогнозируй смелее, а то как вальяжный король заумного клуба. Доделай раздел "о себе" и про успешность инвестпотфеля где-нить добавь статистику.

          • 0

          1. Вот мне всегда интересно зачем такие как ты сюда приходят? Грааль что ли потеряла? Или просто на других ресурсах уже никому не интересна?

            • 0

            1. =) Во-первых, хочу извиниться, психовала.
              На других интересна. Их всего два, этот третий. Сюда пришла расширить кругозор, ну и прогнозами известного человека поинтересоваться. Но что-то пошло не так...Что именно - прямо высказала выше

              • 1

              1. Ок, проехали. Трейдинг занятие нервное, спишем на то.

                • 2

  7. Что там, теперь ещё и по EURUSD восходящий тренд пробит???

    • 0

  8. Ну вот и 55.05 ,про которые в пятницу писал,дошли blush

    • 0

    1. что там за уровень такой? )) шортим?))

      • 0

  9. стоп за 55.28 ,тут возможный разворот

    • 0

    1. 57 может быть

      • 0

      1. http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BRV7

        Физические лица Юридические лица Итого
        Длинные Короткие Длинные Короткие
        Открытые позиции 108 978 379 053 338 066 67 991 894 088
        Изменение -2 273 54 485 67 667 10 909 130 788
        Количество лиц 2 941 3 899 64 81 6 985

        нифига с вышеприведенными СОТами не вяжутся данные... и мои данные по сентименту 50/50 еще..
        ритайлз шортят и их позиций больше, чем коммершиалз лонгов

        • 0

  10. arcterix почему данные бирж Индии и ЮАР не анализируете, там тоже трансляции брент есть :)

    • 3

    1. Привыкли все на пиндостан ориентироваться. А уже юго восточная азия больше потребляет

      • 1

    2. +100.

      • 0

    3. сам шортишь нефть?

      • 0

  11. ИМХО цель 52 по вти.

    • 0

    1. Да, получается что импульс идёт с 30.08 и цели в районе 52. Значит, с рублём не буду торопиться с набором, может ещё и 56.80 перелоят.

      • 3

      1. По рублю голова шея перевернутая. Сбудется или нет..

        • 1

  12. Zmey да именно так.

    • 0

  13. Как сейчас картинку вставить? Раньше была иконка вставки изображения из файла

    • 0

    1. Вернул старую форму. Вроде она заработала.

      • 0



    • 1

    1. А явно надо левее ставить и С, если брать чисто ВА, то вряд ли завершена (сейчас нужно ставить (4)). Но вот стоит ли верить ВА?

      • 4

      1. Считаю,что заходная в треугольник тоже WXY.

        • 0

      2. 3 ниже ставить нужно соглашусь!)

        • 0

  14. Zmey не допускаешь вариант, что рост по йене может закончится чуть выше 118,5? Особо повода для роста нету! Производители топчутся на месте а фейсбуки и амазоны отросли. Истерия разве что начнется. Вариант с 1 of 5 - Авантюра Чины с фьючем жижы за юань, сразу же обмен в порту юаня на рыжье, за месяц их оставит без рыжья.

    • 1

    1. Движение по йене и 10-леткам должно быть сопоставимо с движением прошлой осени. Пока мы за неделю сделали 4 фигуры и это повод чтобы цели переставить наверх, а не вниз.

      • 0

  15. И наконец, по поводу переспектив дальнейшего укрепления рубля, то здесь все очевидно. Он и так переоценен и юридическим доказательством данного факта является счет текущих операций, значение которого в годовом выражении при сохранении текущего курса и цен на нефть схлопнется в обозримом будущем к 20 млрд. дол. Если цена на нефть ощутимо не поднимется (а она не поднимется), то единственным вариантом исправления этой печальной ситуации является его ослабление на 30-40 % от текущих значений.(C) Сайт Левченко

    • 2

    1. облом ему и его подписчикам снова будет! толпа есть толпа - нет аналитка, ни одного, верящего в рост рубля..
      нефть будет расти до 71-75, как мин... и сдается мне прям с текущих уровней: никто не лонгует... и это самым прикольным/неожиданным вариантом будет..

      • 3

    2. Уважаемый Урус, 1) Владимир Юрьевич с марта 2016 разворот вангует по паре нашей горемычной (я про дровоплесень), так что такое мнение не единственное на рынке. 2) Факторов, в силу которых рябь ослабеть должен имеется достаточно, и положение счета текущих операций (о нем, кстати, Сергей обосновано упоминал в начале этой статьи как о дефицитном...) один из таких, но лишь один фундаментальный фактор не может быть триггером к движению в "нашу" сторону :) (по крайней мере триггером к хорошему "хлебненькому" движению) - нужна совокупность убойная негативных для рябчика факторов (чтобы его даже из политических соображений не смогли удержать).3) Логика по поводу толпы имеет право на жизнь - чем больше участников рынка разуверятся в ослаблении - тем вероятнее оно случится, но на мой взгляд - это лотерея, поскольку пара наша, повторюсь, политически манипулируема.

      • 1

      1. Судя по тому, как Левченко на его же сайте минусуют, публика уже давно в рублях. И да, есть и другие фундаментальные факторы - соглашение ОПЕК не эффективно и скоро закончится, а у нас, в России, кроме счёта текущих операций, есть ещё и быстро растущая денежная база и огромный профицит ликвидности в банках и ещё много чего. Снежный ком на самом деле давно сформирован.

        • 2

  16. СОТы. Позиция по золоту выросла на 10 тысяч контрактов - это на фоне отката цены и, главное, за счёт дилеров, то есть, при цене 1330-1350 имеет избыток металла. По Лайт поза вообще умудрилась сократиться на 11 тысяч контрактов (хотя Лайт вторник ко вторнику тоже немного упал)... В общем, недооценил я последствия урагана. И Левченко, похоже прав с бензином - всю динамику позы обеспечили покупки производителей/переработчиков.

    • 1

  17. Здравствуйте, Сергей. Платина падает неделю на хороших обьемах, к сожалению в СОТ пока не видно кто сливает, как думаете коррекция или падеж?

    • 1

    1. Пока в СОТах разгрузки не видно, но это вторник ко вторнику, там проходили вершину. В следующую пятницу будет много больше ясности докуда могут упасть все драгметаллы. Пока я бы их не подбирал.

      • 1

  18. Тот же Левченко говорил, что ситуация с укреплением (или болтанием на этих уровнях) может длиться долго. (В Евро взяли под 1% принесли в РФ под 8%.... деньги из воздуха)... ну понизят в 2018 ставку до 7 и что? А в этом году уже ничего не будет - год уже закончился :-).
    P/S Гусев кстати вангует пробой 57 по нефти с возможным проходом до 60 сразу. А да пройдем 56 за$ попадем на 54!

    • 1

    1. Начнет ФРС баланс сокращать, доллар просто тупо начнет расти ко всем активам. Ждем окончания финансового года в штатах, благо осталось уже недолго и процесс начнется по-тихоньку. Управляющие хедж-фондов сейчас дорисуют себе бонусы и сливать начнут все подряд. Плюс сезонное падение нефти добавится. По крайней мере коррекция на рынках нас ожидает с октября. А дальше загадывать не стоит, надо смотреть, как будет развиваться ситуация.

      • 2


    • 0

  19. с нарушениями ,но возможно

    • 0

  20. (андрейсибирь) Куда дальше после 5-ки по SnP? На этом все? :-)

    • 0

    1. Или ещё 4 куда-нибудь в район 2400 и 5 ,или 1-2 уже вниз.

      • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.