Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
Змей, как считаете, пробой 60 с уходом в 62 возможен, не похоже движение на закрытие шортов со... Это ты зря, вброс долларов начиная с 2009-го года очень сильно давил на индекс доллара и позволял... тут вопрос в том, что не было на рынке этих лишних долларов, так и не будет ничего при их изъятии.... В смысле долларов не станет меньше? Пока нет предпосылок. У товарищей из ФРС как будто единство во...   есть ощущение, что сделают так, что не станет. ... Как интересно рубль падает на фоне сильно растущей нефти. Такое чувство, что Россия по-настоящему... Драги сегодня, фактически, расписался в том, что поднять ставки и свернуть КУЕ он не сможет, отсюда... Добрейшего! Ну вот как-то так "У нефти есть давняя цель 59, рынок туда придет, строго ИМХО"... А драгметаллы пошли вверх вместе с индексом доллара. Такое уже было в 2009.  Будем наблюдать.... Да они охренели просто. Дальние контракты за 19-ый и 20-ый год тупо на месте стоят, а ближние...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 21 августа

Прогнозы 21 августа 2017 9 474   


Быкам на российском рынке пока откровенно везёт. Руководители ФРС неожиданно включили заднюю, а нефть в пятницу изобразила едва ли не самую большую 4-х часовую свечу в этом году - без событий, угрожающих срывом поставок, тут явно не обошлось. Глобальный расклад по чёрному золоту от всего этого, разумеется, не меняется, однако локально, я полагаю, следует подождать до конца недели, пока СОТы не прояснят кто именно подогрел цены и во сколько позиций это обошлось спекулянтам.

Прогноз от 21 августа
Рисунок 1 - волновая разметка по USDJPY.

По USDJPY на решении Федрезерва уничтожили V-образный разворот от 14 августа, а в золоте сделали пробой ключевой отметки 1300. Впрочем, развить этот успех игроки не смогли - и если по доллар-йене поиграться и натянуть ещё 1-2% вниз пока можно (рисунок 1), то в золоте попытка роста провалилась сразу - движение завершилось фигурой повешенный и это произошло на фоне активного накопления позиций в СОТах и дивергенций на восьми часах. Моё видение золота не изменилось (рисунок 2).

Прогноз от 21 августа
Рисунок 2 - волновая разметка по золоту.

Самой интересной и потенциально прибыльной парой на форексе по-прежнему остаётся доллар-франк. Решение ФРС отодвинуло её от важного сопротивления под отметкой 0.98, однако разворотная модель при этом никуда не исчезла (рисунок 3). Пробой указанного уровня наверняка означает уход в третью волну и ускорение роста, однако до этого момента нужно быть готовым и к перелою 0.94. По времени всё внимание на конец августа - низы торгового цикла должны находиться здесь.

Прогноз от 21 августа
Рисунок 3 - волновая разметка по USDCHF.

USDRUB при этом уже находится в разворотном окне (рисунок 4). Предыдущая ключевая впадина была пройдена в мае, а локальная в середине июля - всё это чётко соответствует модели из циклов длиной 3,5 месяца и 20 торговых дней. Каких-то проблем здесь пока нет, но они определённо возникнут, если доллар не сможет перейти к росту в течении двух недель. По индексу РТС расклад очень похожий - с июня пройдено два месяца роста и теперь, до начала октября, должно быть падение.

Прогноз от 21 августа
Рисунок 4 - волновая разметка по USDRUB (чистый сентимент).

  • Оцените публикацию
    • 26

Обсуждения (100)

  1. По Бренту спекулятивная позиция выросла на 20 тысяч контрактов - отличный результат для недели, где цена упала примерно на 1,5 доллара.

    • 2

  2. И ещё смотрю, уже до февраля 19-го года контракты на Брент в бэквардацию ушли, это гуд - неделю назад при цене 53+ такого не было.

    • 1

    1. До декабря 17-го

      • 0

  3. My Webpage
    https://investbrothers.ru/2017/08/17/shok_ekonomiki_2018/

    • 0

    1. Чего за чушь там написана.
      "То есть, с декабря 2018 г. “пылесос” Федрезерва будет высасывать с рынков по 150 – 500 млрд долларов в месяц. А сокращение балансов ЦБ на 10 трлн может убрать с рынков от 30 до 100 трлн долларов, а может даже и больше."

      • 0

  4. Brent. На пятичасовике сегодня был очередной локальный максимум. Образовалась свечная модель "три изнутри вниз", которая является подтверждением разворотной модели Харами. Цель - пробитие месячного минимума 50,01.
    WTI. На пятичасовике прилетели "3 черные вороны", что тоже является разворотным паттерном вниз.
    Желательно дождаться подтверждения хотя бы на дневках

    • 1

  5. Нефть упала, а бэквардация не схлопнулась. Красота.

    • 1

    1. Это просто жесть, чем думают быки в Бренте, в текущем контракте??
      Предположим, верят в вечный и безоткатный рост, ок. Но почему не перекладываются хотя бы в следующий месяц, который уже на 40 (!) центов дешевле, я уж не говорю про более дальние.

      • 0

      1. Да, это интересно. По логике те кто владеет реальной нефтью, должны её продавать и откупать обратно, заключая форварды на поставку через 2-3 месяца или позже, когда нефть будет реально нужна. Но ведь в истории бывала бэквардации и побольше, значит эта игра, хоть и имеет место, но не определяет цены.

        • 1

  6. Не знаю парни, я в нефти конца недели жду. думаю это не конец. На дневке, ну коррекция это.Свеча была в пятницу с лоя, те кто покупал были уверены что будет рост на этой неделе так просто не бывает, 54 нефть сходить должна с обновлением хая . Там шорт открою.
    Вот если бы такая свеча была бы после волны роста, то согласился бы что это хай. По остальным инструментам у меня как в статье Сергея позиции открыты.

    • 4

    1. Нефть цель 50.8 затем 48 потом вопрос

      • 0

    2. David, по РТС согласен с Сергеем? Держу длинную. Хотелось бы твой взгляд на график

      • 0

      1. А где у Сергея по РТС? Я считаю, что в РТС должен быть вынос вверх. Я не лонгую, но это треугольник. Треугольники я торгую в сторону предыдущего движения т.е. вверх.
        Но так как по SP нам угрожает обвал, РТС я без позиции. Просто жду новых хаев по РТС чтобы шорт набрать, мне сдается что 106000 должны дать.

        Из россии у меня только акции сургута есть,мне удалось их на хае продать, сейчас откупил. И захеджировано все фьючерсами на валюту востановив позицию баксорубль, которую на прошлой неделе закрыл))

        • 3

        1. "По индексу РТС расклад очень похожий - с июня пройдено два месяца роста и теперь, до начала октября, должно быть падение" /ц/ Змей. Вот там у Сергея.

          Спасибо, по РТС тоже вижу восходящий треугольник, его торгую

          • 1

    3. Brent. Два дня назад были сигналы на 5-часовиках на разворот нефти вниз. После чего brent снизился на 1 usd. Теперь дождались подтверждения на дневке - самая настоящая "завеса из темных облаков". А это, как известно, разворотная модель вниз. Лично я бы не стал ждать конца недели, имхо.

      • 2

  7. Так что USD не ждать на 57-58,5? Пора брать?

    И кстати немного странно видеть на графике между последними 1 и 2 abc. Разве может импульс 1 быть ранее abc прошлой разволновки?

    • 1

    1. Я взял. Насчёт abc не понял, объясни как-нибудь по другому.

      • 1

    2. налоговый период кончается пора брать

      • 1

    3. Извините, не в тему. advocatspb, что с BCH/USD, виртуальное золотко корректируется?)

      • 0

    4. До прогнозируемой мной 58.8 опускалась цена? - да. Ниже я бы не стал ждать. Тоже прикупил.

      • 1

      1. 58,8 не было, до 58,9 даже касания не было.

        • 1

        1. После закрытия ММВБ, в полночь 21 августа доллар пиково опускался до 58,741. Если выгрузить тики, то пробитие 58,8 было 3 раза (к сожалению, не могу загрузить сюда картинку для доказательства). Понимаю, что это чисто техническая цена, по которой мы бы не смогли купить, но все же снижение цены до 58,8 по факту было. Если это кого-то расстраивает, то можно дождаться полноценного снижения до 58,8 до конца этой недели уже во время работы нашей биржи. Но повторяюсь, ниже данной цены доллар ловить я бы не стал. Тратить время и нервы для рискованного либо копеечного профита - не мое

          • 1

  8. abc это и есть волна 2... но нефть будет выше, рубль тоже :-)

    • 1

  9. В евро доллар , мне думается что последний задерг вверх будет 1.19. Просто время идет а роста то нет, но так как горизонтальная коррекция, а время вышло сильного роста ждать не приходится.

    • 1

  10. А в обменниках сегодня ажиотаж, в банках предлагающих лучший курс - доллары просто закончились.

    • 0

    1. Я вижу тишину в обменниках ни души

      • 0

  11. Откуда инфа?

    • 0

  12. Я сам сегодня еле-еле купил 15000$. Полгорода объездил, чтобы найти нужную сумму. Владивосток

    • 0

  13. Ездил после обеда, кассиры говорили с утра по разбирали...

    • 0

    1. Может на востоке нет?

      • 1

      1. Никогда проблем не было, просто сегодня спрос был большой

        • 0

  14. Я тут хочу высказаться насчёт сентимента по рублю и о том стоит ли смотреть на обменники. Ответ нет. В 98-ом году перед дефолтом люди активно покупали валюту, потому что денежная масса пухла, а вложить деньги кроме как в доллар было решительно некуда. Кроме того, вообще нужно смотреть в большей степени крупных спекулянтов, а они-то сидят в рублях, судя по счёту текущих операций, продолжают заходить и никто пока не выходит.

    • 4

    1. я уже месяца три твержу, что доллар - это шляпное вложение на полгода-год.. не ожидаю даже 70 в этот промежуток...

      • 3

      1. Готов с тобой поспорить на вискарь, что в течение года доллар будет больше 70.

        • 2

        1. лень спорить и возиться...
          я тут буду и посмотрим кто прав..

          • 0

      2. Ты неправильно меня понял. Они продолжают заходить, а курс рубля расти уже перестал. Что будет когда они начнут-таки выходить...

        • 1

        1. В перспективе вижу хороший обвал предстоит. Думаю ждать недолго

          • 0

  15. По Биткоину. Статья для верующих https://habrahabr.ru/company/kaspersky/blog/336036/

    • 2

    1. потолок госдолга увеличат сша. остальные ЦБ тоже подключатся скоро. ЕЦБ оставил объемы КУЕ, вчера цб Норвегии 100 ярдов кинул на рынки. денег море: еще годик порастем в криптовалютах..

      • 0

  16. Хорошая статья. Когда понимание прийдёт будет поздно для большинства

    • 1

  17. Добыча нефти в США +26 тыс баррелей в сутки, скромно. Потребление пока не падает, рановато.

    • 1

    1. Запасы увеличиваются и дохрена бензина

      • 1

      1. Нет, запасы пока снижаются, но это вряд ли надолго. Потребление осенью станет меньше, а добыча в США вырастет. То что рапортует ОПЕК (снижение запасов в мире со скоростью порядка 800 тысяч баррелей в сутки в летние месяцы) как раз соответствует сезонности - зимой спрос упадёт и запасы станут накапливаться примерно с той же скоростью.

        • 1

        1. Ну было -8 млн стало 3млн. И бензоперерабатывающие заводы выйдут из реконструкции (как там она называется)

          • 0

        2. А что будут решать на заседании?

          • 0

  18. DXY треугольник с выходом вниз похоже рисует. Заходной зигзаг со 2 по 16 августа.

    • 4

    1. Я думаю, что накануне Джэксон Хоула фигуры на мелком фрейме не имеют большого значения.

      • 1

    2. Да согласен, выглядит стремно. Но с другой стороны Франк и Ена, вроде держатся. Считаю что все ждут выполнение целей по Евро.

      • 1

      1. 1,19-1,2 по евро

        • 0

  19. https://smart-lab.ru/blog/416481.php
    Показалось интересным. Особенно карта минимальной почасовой з.п. (в частности у нас и в Испании), не говоря уже про Германию...

    • 2

  20. Кто следит за Джексон Хоул. Во сколько там по Москве всё начинается, какой график выступлений?

    • 1

    1. Полное расписание выступлений будет опубликовано в 1.00мск пятницы.
      Но уже известно, что вступительное заявление главы ФРС Йеллен ожидается в 17.00мск, а главы ЕЦБ Драги в 22.00мск.

      • 0

      1. в какой день???

        • 0

      2. Значит, сегодня можно вообще расслабиться. Реакция рынка, видимо, только в понедельник будет.

        • 0

        1. видимо гэп будет. Причем везде. и в золоте и на валютах и в сип

          • 1

  21. Сегодня Джанет Йеллен выступит на саммите в Джексон-Хоуле, и несколько часов назад кто-то купил календарный спред на 10 750 фьючерсных контрактов на ставку (ProFinance.ru: поставил на ее рост), видимо, в расчете на то, что завтра глава ФРС удивит рынок ястребиным тоном своей речи, посвященной финансовой стабильности. Объем сделки составил почти $11 млрд (около 10% всего открытого интереса), и, по данным агентства Bloomberg, позиция подобного объема была открыта накануне президентских выборов в США в начале прошлого ноября. В настоящий момент рынок учитывает в ценах всего 30-процентную вероятность повышения ставок на декабрьском заседании FOMC.

    Какие мысли господа трейдеры?

    • 1

    1. Дмитрий, приветствую!

      Ну значит гепа в понедельник с открытия не будет, все случится уже сегодня, особенно с учетом выступления там же Драги в 22:00 мск. А вообще - я бы не стал основывать свои действия на подобной информации (я про "кто-то купил календарный спред на 10 750 фьючерсных контрактов на ставку")

      • 1

      1. на зерохэдж речь идет о паре евро/доллар:
        http://www.zerohedge.com/news/2017-08-24/someone-just-placed-massive-bet-yellen
        -will-surprise-investors-tomorrow
        ну она по идее 1.2-1.23 может гэпом сделать легко

        лично я думаю, что индекс бакса/золото/серебро вниз, все остальное вверх..

        • 0

        1. Это не евробакс, это совсем другой инструмент. Это ставка заимствования в долларах. Торгуется на CME в разделе Interest Rate.

          • 0

  22. Они будут вести себя как партизаны так что ничего не скажут, расслабтесь. Павлик и Зоя чего от них еще ждать?

    • 1


    • 0

    1. Если ставка ФРС будет расти, тогда с чего расти Евро?

      • 0

      1. хороший вопрос))) а что мы видели последние месяцы в евро? Ставка тоже гарантированно доложна была расти в будущем. И что? Где евро сейчас спустя 3-5 мес? Где реакция евро на спред доходностей 10-леток? Тоже ее не было. Евро тупо росло.

        • 3

        1. Этот рост ставок отыграли ещё в прошлом году. Если сейчас объявят о новом росте, то должна быть реакция по идее. Вообще странный этот рост Евро.

          • 1

          1. да вот все только задним числом можно понять. Если так то почему большинство не заработало на росте евро? По-крайней мере среди ряда моих знакомых клиентов инвесторов и трейдеров, кто держит средства и в хедж-фондах и в разных компаниях. Никто не верил в рост евро. Это какая-то очень мутная игра от первичных дилеров валютного рынка, которые по указке ЦБ-ков совершали определенные действия.

            • 2

            1. Вот-вот, мутная игра от первичных дилеров. Я тут писал вроде мнение на этот счёт, что Евро подняли, чтобы избежать остановки печатного станка ЕЦБ.

              • 2

            2. сентимент быстро отыгрывается на коррекциях/очень быстро медведи набираются...
              то же самое по сипи500, поэтому коррекции такие неглубокие..

              • 1

              1. Ты про DSI? Нерабочий инструмент, ИМХО. На всех больших трендах (падение Евро в 14-ом году, падение SP в 2008-ом) основное движение вниз начиналось когда число быков падало ниже 10%. То есть, индюк ведёт себя как обычный осциллятор.

                • 1

                1. СОТ отчеты
                  да и форумы и трэйдинг-борды только о шортах евры и говорят... ни одного коммента что в лонг над!
                  и о доллар/рупь ни одного игрока по трэнду... будем валиться значит дальше!
                  и битки еще год расти будут - нет еще мании...

                  • 1

                  1. СОТы по финансовым фьючерсам не работают, забудь об этом. Про сентимент тоже сказал, если уж опросы крупных игроков неоднократно в истории давали такую лажу как с DSI, тогда о мелочи в трейдинг-бордах и говорить не стоит. Нет, здесь совершенно иные принципы ценообразования, эффект толпы по-настоящему работает только в товарах.

                    • 1

  23. СОТы ужасны. По золоту набрали ещё 23 тысячи контрактов - для постоянных неудач с попыткой роста это нормально. По Лайту поза упала на 17 тысяч контрактов - Лайт, в общем-то немного падает, особенно относительно Брента, но если и по Бренту увидим в понедельник сокращение позы, тогда совсем плохо.

    • 2

    1. по золоту уже имеем рост нетто-позиции спекулей на новых максимумах 2017г. Причем цена ниже. Все это на уровень вторника 22 августа. На истории ты что наблюдал обычно в такой момент? Тут однозначности нет. Я индекс строю драг металлов по нетто-позициям и ситуация тоже интересная. Ниже смотри. (платина серебро и золото в индексе и их суммарная нетто-позиция). На что похоже?)))

      • 2

      1. Нетто-позицию по всем драгметаллам сразу я смотреть не стану. По золоту по сравнению с июнем пока нет большой разницы в цене и позиции, то есть тут скорее речь идёт о некотором равновесии в диапазоне 1200-1300. Тем не менее, коррекция вниз давно назрела и большой рост позиций в последние 3-4 недели это подтверждает, а вот говорить о том, что мы улетим сильно ниже 1200 я бы не стал.

        • 2

  24. И вообще я ни хрена не понимаю, что происходит. Евро растёт. На чём? На сворачивании стимулов? Тогда чего франк и йена растут, если они конкуренты за статус валюты фондирования? И чего золото с рублём растут если растёт главная на сегодня валюта фондирования? Бред какой-то.

    • 3

    1. Они не растут это видимо баксу п**ц.печальное закрытие недели буду резать позиции все в понедельник. 3 недели боковик. Ну вообщем можно было ожидать куда выйдим . Бакс пошел выполнять сценарий который мне казался маловероятым

      • 3

    2. Есть у меня один знакомый управляющий хедж-фондом, он еще в начале 17г мне сказал что евро к концу года будет на 1.21. В то время евро было на уровне 1.06. Я ему не поверил. Но факт налицо. А теперь фантазируйте на тему - откуда он знал))))) Подобные прогнозы он кидает редко, но всегда метко. Они там все в одной упряжке и связи есть на том уровне между ними. Но он не знает что будет после 1.21. Пока не знает. Неделю назад он мне говорил что не имеет пока информации. Но он не торгует валютами, использует для этого другие инструменты, там у него много ярдов в управлении.

      • 2

      1. ))) 16 ноября 2016 https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/MWn2OFmB-eur-usd-obzor-sredne-dolgosrok
        /
        Есть у меня и свежая идея по Евро/Доллару, но не дам ссылку, чтоб не пугать

        • 0

        1. На 0,8...

          • 1

        2. этот управляющий не использует волны))) он использует реальный сентимент доступный не каждому и не в открытых источниках, а лишь среди узкого круга лиц. Так сказать среди определенной тусовки только, где крутятся ярды. А волны можно засунуть глубоко в одно место и забыть о них навсегда.

          • 2

          1. я с 1.05 писал тут что на 1.18 как мин дорога открыта.. пока все ждали 0.86-0.9...

            • 2

          2. Про мои "разволновки" в клубе Змея либо шепотом, либо никак)) Волновую теорию не изучала принципиально, не особо впечатлила со времён Демуры. Уровни, каналы, паттерны, индикаторы - главный арсенал.
            Знакомого нужно разговорить, пусть порадует нас наперёд. Задним числом все умные)

            • 2

            1. Если волны так классно помогают, То почему же тогда большинство по волнам смотрели на продажу евро? Ведь это прослеживалось просто везде - от рунета до забугорных форумов. Просто везде. Понятно что кто-то будет рисовать волны и вверх. Однако реально на росте евро заработали единичные трейдеры и те не по волнам.

              • 3

            2. Демура не волновик, он толкает прогнозы Пректора выдавая их за свои.
              Ну вообще волны это только дополнение.

              • 3

  25. Прогноз буду писать в понедельник. Очень важны СОТы по Бренту.

    • 2

    1. по идее нефть в понедельник подорожает, нефтянку в Техасе подтопило ураганом...

      • 0



  26. уровень суммарной нетто-позиции драгметаллов которая на максимуме годовом не соответствует цене индекса. В прошлый раз тот же уровень нетто-позиции в апреле 17г соответствовал цене явно повыше. Слишком много вбухали контрактов в рынок, но не удалось поднять цену также.
    это все из-за того что ожидания которые возложили спекулянты на рост золота пока не оправдываются
    много кто ждал падения сипи но сипи пока не так хорошо упал чтобы золото поднять на должный уровень соответствуя уровню нетто-позиций. Так что пока бычий настрой имеет место быть.

    • 2

  27. по евре на недельном пока красиво тюкнули горизонт

    • 1

  28. РТС перевыполнил план, 106 достигли. Рухнет или нет? Вчера звонил другу говорит продажа стали мега ажиатаж у них , без выходных работает).

    • 1

  29. В СОТах по Бренту нулевая пуля, как будто не торговали вовсе на этой неделе. С учётом того, что новостной фон всю неделю играл на стороне быков, то с этим можно смириться.

    • 2

    1. А с золотом и индексом бакса что? Развернет? или все, ближайшее время разворота не предвидится. Евро бакс , то довершил пятую.Правда шортить у меня его как то желание отпало после Елен.

      • 1

      1. 10-летки и йена нормально выглядят. Их эти новости особо не продавили.

        • 1

        1. занятно, что иена USDJPY не упала также как выросло золото.

          • 1

          1. Да вот это меня больше всего смущает. Я написал что буду закрываться, Но так и не закрылся. Из за Ены. Да и золото пока на грани стопа , вдруг 1300 так и не преодолеют. Если честно в раздумьях.

            • 1

            1. надолгосрок золото можн шортить, хотя мини перехаи еще могут быть..
              интересны СОТы по золоту..
              индексы и золото растут вместе, типо потому что индекс бакса падает? ))

              • 0

          2. Они разойдутся сразу, как только ситуация по-настоящему пойдёт вразнос. И я бы обратил внимание не только на разницу между золото и йеной, но и на разницу между золотом и 10-летками.

            • 1

            1. Я на 10-летки и золото постоянно смотрю. Корреляция стабильно высокая обратная. Ближайший основной минимум по TNX 2.11, сейчас 2.17. Вполне могут и туда дойти и даже ниже с отскоком вверх.

              • 0

              1. Для меня главное, что картина, которая была в 70-ые годы, уже имеет место. На днях и неделях золото и 10-летки идут в разные стороны, но глобально - в одну и именно это сейчас главная идея на рынках.

                • 0

  30. Ене давно вверх пора, там уже один раз был харами, он не подтвердился, потом второй раз. И все на недельной.

    • 0



  31. Еще впереди нонфарм в ПТ. Ожидается хуже предыдущего. Если предыдущие хорошие нонфармы не оказали поддержку доллару, то слабый нонфарм тем более вряд ли окажет. К тому же рынок труда не генерирует инфляцию судя по прошлым макроданным. Все это не играет на руку баксу.

    • 0

  32. В золоте если это была плоскость, то сейчас должны стопы собрать и начать падать.
    Если нет, то это ВДТ и цель под 1400 и выше

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.