Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 5 августа

Прогнозы 5 августа 2017 8 981   


По EURUSD мы дождались - в пятницу прошло мощное движение вниз, хотя лично я далеко не уверен, что это именно разворот. Чего-то определённое, я полагаю, по этой паре можно будет сказать только в сентябре, когда конгресс США приступит к рассмотрению вопроса о повышении планки госдолга. Пока же доллар, несмотря на всю свою перепроданность и запредельно медвежий сентимент публики, может и дальше проявлять признаки слабости - по крайней мере, по отношению к Евро.

Прогноз от 5 августа
Рисунок 1 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По нефти я становлюсь агрессивным медведем, ибо позиция в СОТах на всех порах стремится к зимним верхам (рисунок 1). За неделю позиция выросла сразу на 63 тысячи контрактов, хотя изменение цены (вторник ко вторнику) составило не больше процента. По волнам ещё предполагается заход Брента на 54 (рисунок 2), но это сейчас только к лучшему, поскольку снимаются все основания, чтобы рисовать ещё одну полноценную волну роста осенью. По USDRUB просто ждём ещё неделю (рисунок 3).

Прогноз от 5 августа
Рисунок 2 - волновая разметка по нефти BRENT.

Прогноз от 5 августа
Рисунок 3 - волновая разметка по USDRUB (чистый сентимент).

По золоту прогноз не меняется - пока вниз. Чистая позиция за неделю выросла на 40 тысяч контрактов (рисунок 4), а это нивелирует почти все достижения прошлого месяца. Очевидно, что изменение цены на 1 доллар сейчас требует куда большего изменения чистой позиции, чем раньше, так что потенциал падения составляет не больше ста долларов и, как только он будет выбран, хотя бы, наполовину, у нас появятся все основания чтобы ловить отскоки. По серебру план на игру полностью аналогичен.

Прогноз от 5 августа
Рисунок 4 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

  • Оцените публикацию
    • 21

Обсуждения (96)

  1. И да, пара свободных мест на вебинаре по СОТам ещё есть - торопитесь. Следующий семинар может быть очень нескоро или вообще не быть.

    • 1

    1. Как на него попасть? Что-то пропустила..

      • 0

      1. Передвинул объявление о семинаре наверх. http://zmey.club/opinion/5-seminar-po-sot-reportam.html

        • 0

  2. Привет, 14 числа бери серебро колл опцион до декабря будет рост. сезонный фактор + звезды... 

    • 1

    1. У меня получается, что через недельку-две по серебру будет хорошая точка входа, но вряд ли до декабря. Примету помнишь? Если цена на краше побывала где-то, значит, она туда ещё придёт. Пятая волна в клине серебра может быть очень красивой, пробой 15 увидим, думаю.

      • 1

      1. Не понял твою фразу: "Чистая позиция за неделю выросла на 40 тысяч контрактов (рисунок 4), а это нивелирует почти все достижения прошлого месяца."
        Почему нивелирует? С 11 июля нетто-позиция спекулей (Managed Money) выросла на 84тыс контрактов. Последний отчет был на 1 августа - это хай локального этого тренда. Причем тут нивелирование?))))

        • 0

        1. Тут важно соотношение между ценой и позицией в динамике. На прошлом падении поза разгрузилась ну очень неплохо и был шанс, что отскок пройдёт в полной тишине, то есть, без восстановления позы, и это мог быть очень сильный бычий сигнал, говорящий о дефиците. Но так, к сожалению, не случилось. Поза практически восстановилась вслед за ценой, а это говорит о том, что в районе 1250 сейчас равновесная цена и если циклы дают падение, то размер позы пока не сможет его сдержать.

          • 1

          1. Так отскок и прошел в полной тишине, лонги открывали крайне мало по сравнению с закрытием шортов. Нетто-позиция соответственно все равно утянулась вверх за счет покрытия шортов, ане за счет открытия лонгов.
             
            Глядя на динамику лонгов - есть куда наращивать лонги.
            Глядя на динамику шортов - они близки к историческим минимумам, возможен залет вниз однозначно.

            • 1

          2. https://www.youtube.com/watch?v=9NnpMK_7oLA

            чую золото улетит в небеса. Вот что надо ловить.

            • 1

            1. У тебя нет золота и ты хочешь его подешевле купить? Мне так показалось.
              Я тоже считаю, что оно полетит в небеса, только рост начнётся лишь в следующем году.

              • 1

              1. Если взять падение фонды (коррекцию основную большую), то где ты видишь цель по золоту?

                • 0

                1. Ты имеешь ввиду цель на следующий цикл роста (с 2018-го по 2020-ый годы)? Около 2000.

                  • 0

                  1. не. грядущий рост перед большим.

                    • 0

                    1. Сейчас вообще-то падение должно быть.

                      • 0

                      1. после локального падения будет же рост локальный, а не большой. ВОт я о нем.

                        • 0

                      2. Локальные движения только по ситуации, тут нельзя прогнозировать наперёд где и насколько отскочит. У меня сильная позиция по доллар-йене и всякий раз, когда что-то из драгметаллов непропорционально дешевеет, я подбираю на "другую сторону". Это весь рецепт.

                        • 0

  3. Мне не очень нравится такое сильное,быстрое движение вверх в нефти, не очень характерно для волны В плоской. Может все таки это Х или (а) оф В?

    • 0

    1. (a) of b не проходит по годовому циклу - здесь придётся рисовать (c) of b аж в ноябре, что очень вряд ли. Двойная неудача (но очень суровая) в b ещё может быть, а так даже для треугольника нет места.

      • 1

  4. А есть что-то новенькое весомое по экономике Китая? В моём представлении эта страна одна из крупнейших потребителей нефти.
    В прошлом диалоге Змей оказался прав, АВСДЕ не удалось. Но сейчас ретест нижнего сопротивления перевёрнутого вымпела и медвежья свеча на неделе

    • 0

    1. Нет, пока тут ничего новенького, даже ставки за пару месяцев подупали до уровня ставки ЦБ Китая. По факту, стабильность просто поддерживается за счёт ЦБ и его помощи и рынок это отражает - как-то серьёзно расти при такой ситуации он не может, а падать просто нет повода. Вот крякнется какой-нибудь банк, тогда и посмотрим.

      • 2

      1. Ох уж это ручное управление ЦБанками "развивающихся стран", история ничему не учит.
        Развивающихся взяла в кавычки, т.к. даже в Википедии нет однозначной трактовки терминологии

        • 0

  5. Если и будет в нефти перехай на следующей неделе. то только с целью снять стопы, но как то сомнительно. А так видится снижение к экспирации в wti и отскок к экспирации в брент. 
    Брент вряд ли на данный момент готова к серьезному снижению, завтра посмотрим, а wti хоть сейчас на 30+.

    • 1

    1. Ну так пятые волны в основном для того и существуют, чтобы стопы снимать.

      • 1

    2. т.е. по вашему - они могут в разные стороны идти? ну или одна вниз, а вторая на месте?

      я вижу вверх, в пятницу купил

      • 1

      1. я рассматриваю среднесрок, месяц-два. Если спекулянты хорошо закупились в текущем контракте - их отвезут к экспирации в противоположную сторону.
        В wti процесс хорошо идет, в брент тоже идет, но не так быстро, к тому же есть существенная разница в позициях other reportables. Если посмотрите историю, на низах к экспире брент нефть разворачивалась на низах последний раз год назад. Поэтому предполагаю, что резкого снижения в этом месяце не будет, хотя соты wti к этому располагают.
        Недостаток сот - запаздывание данных, при высокой волатильности это может быть критичным

        • 1

        1. А позиции фондов по Бренту тоже нехило так выросли.

          • 1

          1. меня смущает резкая разница в позициях четверки в брент и wti. Если в wti у них чистая позиция на минимуме с мая 2015, то в брент сейчас на годовых максимумах. А так то у 4-ки в брент в этом году все шло логично до конца мая.
            Но лонг они набирали где-то с уровней 49-50 и ниже, поэтому вполне могут перевернуться в прибыли  на возне текущей отчетной недели. 

            • 0

  6. Свои темы удалил чтобы не засарять  - форум. Видно  что никому неинтересно. 

    • 0

    1. Но где-то, в глубине моей памяти, сохранилась парочка разметок графиков.
      Зы. Правильно писать "засОрять"

      • 0

  7. По нефти нужен, более четкий сигнал. Там или треугольник с выходом вверх, либо просто горизонтальная проторговка с выходом туда же. РТС и нефть лучше пока пасовать. Тем более Сергей говорит что Cot плохие. Как я и писал после отчета по Cot 3-4 дня еще есть, но вот видимо в этом интервале  все и решится.  А пока есть более интересные инструменты.  

    • 1

    1. нефть на 56.5 метит

      • 0

      1. Нет, не согласен. Хотя я никогда и не пытаюсь угадывать конечные цели))

        • 0

        1. Можем только предполагать

          • 0


    • 1

  8. По мне как то так, должно быть с оглядкой на Cot. Да и еще допускаю усечение в пятой

    • 1

  9. Так веселее будет

    • 2

    1. Отдел фантастики на втором этаже.

      • 4



    • 0

  10. Zmey,
    Здесь есть кто еще золото торгует и анализирует достаточно глубоко и постоянно?

    • 1

    1. Не знаю таких. По-моему, большинству людей вообще интересен только рубль и РТС.

      • 1

      1. вот я это заметил уже давно. Кроме мусорных активов никому ничего не интересно. Единицам интересны глобальные активы.

        • 1

  11. Есть кто золотом занимается. 
    Среднесрочно боковик между 1200 и 1300
    при прохождении смотрим на объём. 

    • 1

  12. Ну вроде 4 часовую свечу по золоту нормальную хвостатую нарисовали, делаем ставки господа, провалится золото или нет!.

    • 2

    1. Шорту золота саечка за испуг, иена подбросила

      • 1

      1. Да там КНДР амерам угрожает поэтому. Надо продавать золото. Ну если конечно не верить в вероятность ядерной войны

        • 1

  13. Змей, прокомментируй плиз данные по запасам нефти и реакцию на эти данные

    • 0

    1. А чего их комментировать? Основное движение будет завтра. И я думаю, завтра последний день, когда нефть может плюнуть на 54 по Бренту. Лучший вариант будет, если просто снимут стопы и сразу вниз. Ждём.

      • 2

      1. Я имею в виду вот что: на русскоязычных сайтах (на разных) где-то -7.839M, а где-то 7.839M. Я обычно данные рассматриваю как триггер, а не как руководство к действию, но тут фигня какая-то - непонятно лично мне, выросли или упали запасы. В любом случае цифра приличная, хоть с плюсом, хоть с минусом. А реакция - отскок дохлой кошки

        • 0

        1. Данные с оф. сайта: Crude: (7.839 mm). Gasoline: 1.529 mm. Distillate:(0.157 mm). Cushing: 0.319 mm
          Цифры в скобках отрицательные, чтобы с дефисом не путать

          • 1

  14. 4 часовой SP,без комментариев

    • 2

  15. Меня тут привлекло движение в акциях НЛМК. Такое ощущение, что там красота хода еще набирает силу. Такое движение в свое время было у всех металлургов: ММК, Северсталь, ГМК... но не было пока у НЛМК, а учитывая ход данного эмитента в последнее время, есть ощущение, что большая игра там еще начинается и корнер там непременно должны нарисовать. 
    Предлагаю ее обсудить и разметить данный эмитент. 
    Как вы бы разметили его движение от середины марта 2014г. до начала октября 2014г?


    • 1

  16. А как бы Вы разметили НЛМК с низов 2014 по сейчас? 1-2-3? :-)... тогда все конец...

    • 2

    1. Пока не удается разметить без заморочек тот участок о котором я писал.
      Конец я не вижу, т.к. движение по мне не закончено. По ощущению в конце должен быть корнер и как минимум дойти в район 170р., а как максимум 500.

      • 0

  17. Как дорого нынче обходятся войны. Заявления Трампа просто смяли всю игру, особенно во франке. Гадость, а не рынок.

    • 2

    1. В золоте, тоже . Теперь надо думать что делать. Держать позы или закрывать. Жду закрытия дня. Вдруг пересмотрят и здравый смысл вернется

      • 1

      1. Я тоже надеюсь на здравый смысл. А потому серебро, взятое в пятницу, я закрыл. Хоть чего-то оно мне сегодня отыграло, спасибо ему.

        • 1

        1. А я нет и серебро и золото и франк все открыто. Кстати вот франк я совсем не понял. На мой взгляд там техническая коррекция, произошла. Вообще на чем он так вырос как баксу, что их тоже война с КНДР волнует?
           
          Да на золоте на минутном объем большой проскочил, возможно и развернет его. Когда продавать золото как ни тогда когда все воевать собрались. В прошлый раз я его продавал когда авианосцы к берегам Кореи плыли))

          • 1

          1. Я франк буду стопить если 0.95 сделаем к доллару. Да, он растёт на военных угрозах. Все валюты фондирования растут, только вот чего-то не очень заметно где риск дешевеет.

            • 0

  18. Дефицит счёта текущих операций России в июле минус 1,3 млрд долл. Даже растущая нефть не помогла при долларе 60.

    • 2

    1. Я тоже где-то там буду стопить, или завтра с утра, если не отскочим сегодня.
      Меня позиция доллар рубль, удержала сегодня от более сильной просадки .
      Я сейчас сижу жду все таки нефть, шорт открыть или РТС. Но в РТС не уверен, что движение вверх закончено. При тек раскладе еще одно подразделение вверх и обновить хаи хотелось бы увидеть.
      Так как у меня лонг бакса рубль, еще и не хочется в взаимно зависимый актив залезать.

      Сергей, тогда такой вопрос а Ена то почему тоже растет, по японии же первой жахнут))

      • 1

      1. Ну для начала бахнут по Корее и Китаю чего-нибудь достанется из ошмётков (а там дофига Японского капитала). Ну и если достанется самой Японии, то японцы и будут продавать свои активы за рубежом, чтобы восстановить чего-нибудь у себя. Когда было землетрясение йена росла.

        • 1

      2. Рубль пока падать не будет. Нефть может и на 56 пойти

        • 2

        1. По мне так наоборот, боковик по нефти затянулся, и шансов на Брент 54 с каждым днём будет меньше. Ну куда там - уже 1,5 месяца роста, хватит для этого цикла... А рубль относительно нефти так слабо выглядит. Я уже сомневаюсь, что нас на 59 притащат.

          • 3

  19. Добыча в США сократилась на 7 тысяч баррелей в сутки, но снова за счёт Аляски, где летом проводят сервисные работы на скважинах. В остальной части США +15 тысяч. Ещё отмечаю хороший рост производства NGL сразу на 88 тысяч баррелей в сутки (там данные где-то раз в месяц пересматривают, это прирост за месяц). Потребление на рекордном уровне, оно пока и тащит нефть вверх.

    • 2

  20. Если по волнам то так получиться может???


    • 1

    1. По волнам что угодно можно натянуть. А по циклам время, отведённое на коррекцию, завершается. Правда, плюс-минус неделя здесь не угадаешь.

      • 1

    2. А после A-B-C пойдем вниз? :-) Тройная вершина?

      • 0

  21. Никакого вниз!
    - Я лично жду USD/RUB в районе 66 к началу октября
    - По brent сейчас опять локальный максимум (звезда дожи). Если на этой неделе закроемся ниже 52,42 (по теории ниже 50), то пойдем обновлять годовые минимумы.

    • 4

    1. Удивительное сходство с моими ожиданиями и по целям и по времени.

      • 2

  22. По Бренту 4 контракта ушло в бэквардацию относительно текущего. Прогресс идёт на фьючерсной кривой - ещё доллар роста и мой индиактор (контракт с поставкой через год) тоже будет в бэквардации.

    • 2

    1. это подверждает разворот от 54?

      • 0

      1. Это подтверждает, что производители считают цену высокой. А точка разворота всегда гадание на кофейной гуще.

        • 2

    2. Брента у меня на терминале нет, поэтому не знаю что там и как, но на лайте наоборот - котанго выросло чуток, было 10 центов на контракт, стало 15

      • 0

      1. По Лайту другая история - там май и июнь следующего года приподняты, а дальше кривая плоская до 21 года. Это ничем не лучше.

        • 1

  23. По нефти похоже пошли таки на 55... ща и рубль опомнится...

    • 2

  24. Клин по серебру на грани развала. Не айс как-то.

    • 1

    1. Посыпятся драгметы

      • 1

    2. Завтра Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США. Если ниже прогноза будет то золото может упасть. Что вероятнее.

      • 2

    3. На каком ТФ клин?

      • 0

      1. С хаёв прошлого лета.

        • 1

  25. Грязюка всё?

    • 2

  26. Ну что Шорт нефть вниз готова?
     РТС сдулся! Странно конечно, что-то в индексе бакса.

    • 1

    1. Да, если до конца дня ситуация не изменится, что это жирнючий сигнал на шорт. Всё сходится - цели, время и СОТы. Ай-да рупель на 66!!!

      • 1

      1. Думаю завтра основной день для бакса

        • 0

      2. видимо угу. поскольку я торгую график, а не ожидания, то покупал в пятницу и в понедельник. Сегодня на падении закрыл по профитному стопу и теперь буду ждать сигналов на продажу на графике

        • 0

  27. ЗВРы уже 420 ярдов.. если все так было хреново в ру экономике: никакие звры б не росли, рост продаж авто б не было, средняя зарплата очень выросла по стране, особенно в нефте-лесных-газовых республиках...
    отсюда и бакс такой слабый.. будет перелой, импульса вверх не было..

    • 0

    1. Ты тролль или просто в параллельном мире живёшь? ЗВР выросли из-за роста Евры и золота, а зарплаты твои растут только в отчётах Росстата. В Москве тоже говорят что народ жирует, только вот реальные люди, с которыми я общаюсь, думают по-другому.

      • 5

    2. это у погон и чиновников фсе растет, а за Уралом все сжались, недвига как падала так и падает, сбер ставку снизил де юро, но так как мы все сидим на конвертах то фактически ни кому не дает по таким ставкам ипотеку, хотя черные зарплаты у нас норм......но вот че то очково их тратить, лучше бакса прикупить......опыт 98, 2008, 2013 так трактует....

      • 2

  28. А какие з.п. за Уралом? Мне тут народ писал из Екатеринбурга, что на Урале 10...

    • 0

    1. 15 -20 тр по области и 30-40 екат

      • 2

  29. В РТС все оказалось не просто, сейчас стоп сработает!. 

    • 0

  30. СОТы ужасны по всем статьям. По золоту поза выросла на 17 тысяч контрактов - набрали просто на пустом месте. По нефти поза сократилась на 8 тысяч контрактов - на фоне боковика это как будто терпимо, но всё равно есть поддержка у нефти со стороны ОПЕК.

    • 4

  31. На мой вкус по СОТам, наконец, наметился разворот, что и было подтверждено в четверг - задерг до открытия Наймекс, а затем снижение цены на высокой ликвидности = фонды вероятно набирали шорт.

    • 1

  32. по нефти

    • 0

    1. По нефти разворот давно созрел, но гораздо лучше, когда цена разворачивается, а позиция ещё некоторое время продолжает расти. По золоту сейчас примерно так. Что будет в следующий раз уже страшно подумать.

      • 1

      1. Золото подняли лидеры США и С.Кореи. А такие истории грозят грандиозным обвалом

        • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.