Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
Змей, как считаете, пробой 60 с уходом в 62 возможен, не похоже движение на закрытие шортов со... Это ты зря, вброс долларов начиная с 2009-го года очень сильно давил на индекс доллара и позволял... тут вопрос в том, что не было на рынке этих лишних долларов, так и не будет ничего при их изъятии.... В смысле долларов не станет меньше? Пока нет предпосылок. У товарищей из ФРС как будто единство во...   есть ощущение, что сделают так, что не станет. ... Как интересно рубль падает на фоне сильно растущей нефти. Такое чувство, что Россия по-настоящему... Драги сегодня, фактически, расписался в том, что поднять ставки и свернуть КУЕ он не сможет, отсюда... Добрейшего! Ну вот как-то так "У нефти есть давняя цель 59, рынок туда придет, строго ИМХО"... А драгметаллы пошли вверх вместе с индексом доллара. Такое уже было в 2009.  Будем наблюдать.... Да они охренели просто. Дальние контракты за 19-ый и 20-ый год тупо на месте стоят, а ближние...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 23 июля

Прогнозы 23 июля 2017 8 117   


Главным ньюсмейкером последнего времени, безусловно, является растущий как на дрожжах Евро. Что интересно, его рост происходит на фоне полного штиля на долговых и фондовых рынках по всему миру и теперь настораживает даже руководителей ЕЦБ, которые, при всём этом, ещё и расписались в своём бессилии повысить процентные ставки. Лично я думаю, что это манипуляция рынком, ибо завышенный Евро это именно то, что убедит ЕЦБ продлить столь нужный всем инвестиционным банкам КУЕ.

Прогноз от 23 июля
Рисунок 1 - волновая разметка по EURUSD (чистый сентимент).

Глобальную разметку при этом надо менять. С учётом денежной массы EURUSD зашёл слишком далеко, чтобы сейчас ещё могла продолжаться волна 4, да и время, отведённое на падение, стремительно тает, потому что следующий верх 14-летнего цикла приходится уже на 2022-ой год (рисунок 1). Если так, то глобальная нисходящая волна уже завершилась, однако рост, который идёт с марта 2015-го года, всё равно боковой и в нём ещё обязательно будет промежуточное падение с целями около паритета.

Параллельно с Евро, что весьма удивительно в нынешней ситуации с процентными ставками, растут не только европейские, но и сырьевые валюты вроде канадского и австралийского доллара. В USDCAD мы рисуем классический, прямо-таки книжный зигзаг, который имеет все шансы завершиться буквально в течении месяца (рисунок 2). Следите за этой парой - по ней может прийти чёткий разворотный сигнал вроде молота и это наверняка будет индикатор для всех остальных валют против доллара.

Прогноз от 23 июля
Рисунок 2 - волновая разметка по USDCAD.

По нефти отмечаю медвежьи СОТы. Цена вторник ко вторнику выросла совсем незначительно, а чистая спекулятивная позиция добавила сразу 37 тысяч контрактов. Шорты фондов при этом упали до уровня в 50% от своих максимальных значений, так что основной фактор, ранее игравший на стороне быков, больше не существует. По циклам я вижу где-то месяц падения, но цели по Бренту всего 45 долларов. Наш рыночек следом за нефтью, хотя по USDRUB я по-прежнему думаю, что брать 61 ещё рано.

По драгоценным металлам мой прогноз также практически без изменений. СОТы снова выходят бычьи (за неделю роста чистая позиция по золоту не изменилась, а по серебру даже сократилась на 3 тысячи контрактов), однако для настоящего тренда нужно ещё время и соответствующая ситуация на долговом рынке США. На ближайшей неделе, я думаю, драгметаллы немного откатятся вниз, после чего серебро пойдёт на уровень 16.80, тогда как золото, если повезёт, может дойти даже до планки в 1300.

  • Оцените публикацию
    • 25

Обсуждения (94)

  1. Змей, откуда цель по бренту 45? Имхо, учитывая амплитуду движения цены в нисходящем канале, можно ожидать 42.

    • 1

    1. Во-первых, нет большой позиции в СОТах - то что имеется у фондов будет слито за 3-4 доллара движения и снова будут набраны шорты. Критического перепроизводства чтобы цена валилась под собственным весом сейчас тоже нет. Во-вторых, я предполагаю, что сейчас формируется вершина годового цикла, а это предполагает постановку ещё одного хая в сентябре или даже в октябре - и тут желателен именно трояк началом в июне, но никак не продолжение канала вниз.

      • 3

  2. Трояк - это коррекция АВС?

    • 0

    1. Да.

      • 0

  3. Согласен со Змеем. Нефть еще востребована и сезон потребления не ушел, еще опек+неопек что то придумает и на новостях сделает хай!Рубль будет падать при низкой нефти так что падения рубля в ближайшие пару месяцев хрен дождетесь ибо куда денете разницу по ставке?

    • 2

  4. Сергей. ты используешь для своих прогнозов анализ опционных позиций?
    По брент в опционах коридор по sep17 составляет 47-55, по wti пока 45-50 до 17 августа. 
    В брент коммерсы набирали чистую позицию в диапазоне 50 - 46, это текущий контракт sep17. если они правы, то разгрузиться до конца июля им нужно не ниже.
    Из этого следует, что после небольшого снижения в соответствии с сотами wti, часть из которого уже имело место, должен последовать рост по крайней мере до начала августа.

    • 2

    1. Было бы интересно это делать, но для этого нужна история. Хотя бы по пут-колл паритету. У тебя есть?

      • 2

      1. требуемой нет. Вопрос в возможности использования опционов для прогноза на среднесрок, полгода-год. на основе квартальных контрактов. так то они из обозначенных диапазонов ближайших контрактов пока не выходят, но сами диапазоны довольно широкие и могут смещаться.
        Сейчас вот интересно. До экспирации 2 дня, цена у нижней границы. Утащат ближе к середине или нет? На запасах могут.

        • 0

        1. Я никогда не использую инструменты, эффект от которых нельзя подтвердить на истории. Выигрыш на рынке формируется за счёт положительного мат ожидания от всех используемых тобой признаков и методов. Всё остальное это досужие домыслы.

          • 0

  5. таксфри пишет про скорый разворот по евро...

    • 2

    1. не хочу быть адвокатом таксфри, но он этого не пишет. Он его не исключает в своих разметках, но не утверждает этого

      • 0

    2. щас как все вместе зашортим и 1.2-1.21 получим! ))

      • 1

      1. Не могу утверждать насчёт 1.20, но меня смущает, что в этом растущем движении по Евро (с января) нельзя найти волну четыре, только 1, 2 и 3.

        • 1

        1. может им там по свопу нужно баксы возвернуть, для закупки курс нужен соответствующий. Нет информации по свопам ЕЦБ?

          • 0

          1. Есть информация по свопам ФРС - они равны нулю. Такое объяснение я не приемлю.

            • 1

  6. Змей, м.б. Вульф? https://invst.ly/4jgiv

    • 0

    1. Я не знаю никакого Вульфа и не использую его.

      • 0

  7. Змей, по вашему новому прогнозу, паритета доллар-евро не ожидается, тогда вопрос а цели по рублю сейчас какие.

    • 0

    1. По рублю ничего не меняется.

      • 1

    2. ничего не отменяется про 0.86-0.9 по евро/баксу. ток позже и не так линейно и просто, как все хотели и думали...
       
      биткоин можете купить, если гарантированно хотите - там ярд баксов капитализация всего... впереди трехи в трехах ))

      • 0

      1. Кто-то вроде недавно говорил о большом росте... Будет тебе 0.9 обязательно, только после 2022-го года. Хотя я думаю, что Евро к тому времени уже не будет и будет корзина европейских валют. И циклы в момент развала наверняка порвут, к этому нужно быть не готовым и всякий раз отказываться от лонга Евро в тех местах, где это предполагается циклами.

        • 1

  8. Жизнь-то понемногу налаживается, я смотрю. Рупель падает, золото растёт. Вот когда ещё S&P вниз поедет, так вообще такая веселуха начнётся.

    • 2

  9. Во чего санкции делают. Не, такими темпами 61 по USDRUB нас не задержит. Ну если только маленькая 2 в 3 там появится.

    • 2

    1. по рублю на дневном голова плечи сформируются и вниз...

      • 1

      1. Голова - плечи?????? Бегущую плоскую с 21.06 вижу, головы с плечами упорно нет.

        • 2

        1. это заходная с 21-го второе плечо?

          • 0

          1. Да

            • 0

      2. да, хорошо бы уйти вверх... все хотят доллар по 100+..., но как бы всех не поимели...:-)

        • 3

        1. До осени думаю будут иметь

          • 1

  10. Евро доллар, 4 часовые и 6 часовые свечи указывают на вершину. Доллар к Ене корректируется. 
    Думаю евро доллар в шорт начать брать.

    • 1

    1. По доллар-йене вижу попытку сформировать разворотный сигнал.

      • 2

      1. Нельзя исключать, объемчик есть. дождемся закрытия дня.

        • 0


    • 0

    1. значит порастем еще! ))
      на 1.14-15 то же самое он писал...

      • 1

  11. Сергей, в ене все-таки надо еще подождать или совсем чуть чуть покупать( но я не сторонник). Вроде и крест харами, но открытие сегодняшнее не очень. Да и что-то индекс бакса на 92 хочет. Может конечно сегодня и случится подтверждения но без подтверждения брать стремно. Евро бакс такая же ситуация.

    • 2

    1. доллар/рубль к НГ на перелой пойдет(движение с низов - 3х волновкой начали)... индекс бакса еще ниже укатают..

      • 3

      1. Я эту пару вообще боюсь прогнозировать. Но вполне допускаю. В рубле долларе и в РТС, постоянно меняющийся новостной фон, который давит. что мешает принимать решения.
        У меня ремонт в след месяце, так что все деньги заработанные собираюсь потратить. А там что будет то будет).

        • 1

  12. Нефть с 10.07, вероятно, на клин пошла. Может всё-таки сделать 52, но дальше прежним курсом.

    • 3

    1. Нельзя исключать, что там клин не с 10.07, а с 22.06, и тот рост, что пошёл с 24 июля - это часть пятой волны в фигуре: оба июльских снижения составляют около 62% от предыдущих волн роста.
      Свечной график говорит о развороте на недельном вверх с пятницы и там цель будет явно не 52 (кстати, откуда эта цифра взялась?).

      • 0

      1. Нет, это явно не пятая. Цель 52? От 22.06 идёт трояк, А=С.

        • 1

  13. Если евро бакс сейчас не развернет , то след будет 1.2. Но интересно что ена и франк, вроде на разворот похоже.  Может и евро бакс сейчас клюнет вниз.

    • 0

    1. Мне больше серебро интересно, у меня меньше половины от старой позиции осталось и сегодня утром я не доливался. Нефига ему сейчас так расти.

      • 1

  14. Евродоллар близок к сигналу на разворот? Ждём до конца дня.

    • 0

    1. Да развернуло его, отлично. Поза набрана, цена неплохая получилась. Отличный шип на вершине. Их там вообще несколько на самом деле.
       
      Я набрал, РТС в лонг. Там что -то странное, хай обновим возможно

      • 0

      1. РТС лонг - нет и снова нет. Разворот Евро поддерживаю, восстановил свою позу во франке.

        • 1

      2. Обожаю этого трейдера за точность входов, может и вам пригодится. Возможные варианты развития в его комментариях https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/CjGmXxza-eurusd-a-ne-pora-li-nam-perekr
        ytb-gehpchik/

        • 0

        1. Как раз проверим качество его прогнозов.

          • 0

  15. Ну чего, франк попёр? Особенно к Евро просто адовое движение по меркам последних лет.

    • 1

  16. Добыча в США упала на 19 тысяч баррелей в сутки, но только за счёт Аляски. В остальных США +35 тысяч, так что у сланца no problem. Потребление остаётся очень высоким, особенно бензина - это главный драйвер сокращения запасов.

    • 0

  17. Франк красава. Я главное позицию с утра увеличил. 

    • 1

    1. Ждём ФРС. Завтра могут быть движения и побольше.

      • 1

  18. Индекс доллара просто убивают. И снова на фоне полной тишины в трежерях и на фонде.

    • 1

  19. Привет! Нашел, занятную картинку. Сопоставлены графики SnP500 и число первичных обращений по безработице. Решил поделиться.

    выглядит угрожающе :)
     

    • 2

    1. Замечательно!!! Добавил в список своих индикаторов. Но в следующий раз длинные ссылки ставьте именно как ссылки. А то у движка проблемы с их отображением.

      • 0

  20. Кстати, заметили насколько схлопнулась фьючерсная кривая по нефти? По Бренту имеем 32 цента за два ближайших месяца, такого не было даже на пике в январе. По Лайту контракт с поставкой через год торгуется всего на 80 центов дороже, то есть контанго уже меньше инфляции.

    • 0

  21. Сергей там по sp500 модель брошенный младенец. Ну или на звёзды похоже уж очень. Почему то на сайт с компа не могу зайти. А через мобильный инет работает?

    • 0

    1. Чего комп пишет? У меня проблем нет, я с компа сижу.

      • 0

  22. Кстати, распродал все остатки нефти, серебра. Лонг по USDRUB тоже подрезал до более умеренного, сейчас кажется, что у нас есть шансы зайти даже на 58. Эту неделю нужно просто переждать - хотя бы до пятничных СОТ.

    • 2

  23. Пишет удаленный узел не доступен. А я закрыл вчерашний Лонг ртс. Внём неплохо получилось. А остальное разочаровало. На чем хоть так упали? Новость вышла какая то?

    • 0

    1. Доллар в очередной раз убивают на ровном месте. Кроме формулировки по поводу начала количественного ужесточения ничего не было сказано (полагаю, что вся цена вопроса это перенос начала программы с октября на январь) - оно столько не стоит... Проблема с доступом к сайту у тебя по-прежнему есть?

      • 1

  24. Какой красавец франк. Тренд пошёл, ИМХО.

    • 0

    1. Да франк делает мой день. Я вот думаю может баксо рубль прикупить. Или там возможен задерг вниз на 59?

      • 0

      1. По USDRUB всё зависит от размера позиции. Я считаю, что там время коррекции ещё не вышло и шансы на какой-нибудь фигне просадить один рубль вниз имеются. Хотя вряд ли больше, старший тренд вверх и вопрос только один - когда?

        • 1

        1. Да, так же мыслю поэтому сомнения, подожду. Решил увеличить позу франк чуть чуть.

          • 0

    2. И до каких целей по франку?неужели 1.7. Значит франк там нужно покупать 

      • 0

  25. Сужение контанго по нефти к падению цены или не все так однозначно?

    • 0

    1. В истории резкое сужение контанго или переход в бэквардацию всегда проходило вблизи важных хаёв, хотя глубже я не исследовал. На первый взгляд, уход в бэквардацию это всего лишь показатель сентимента - это говорит о том, что производители считают продажу на этих уровнях выгодной и готовы хеджироваться всё больше и больше.

      • 3

    2. Сужение контанго настолько сильно может говорить о локальном хае.
      Например, в конце апреля 2016 года при ценах около 47-48 по Брент контанго вело себя примерно также и даже уходило в отрицательную сторону (старый фьюч был дороже нового), а потом выдали за девять дней мая минус 5 долларов, которые до конца месяца были выкуплены - цена вернулась вверх и сделала новые хаи в конце месяца.

      • 0

  26. По индексу доллара всё указывает на разворот - и к Евро картинка хорошая и к фунту.

    • 2

  27. как насчёт сиплого? я так зашартил утром)))

    • 0

    1. Без понятия. Коррекция там нужна и дивера страшные и пойти в разворот вместе с индексом доллара тоже неплохая тема, но вот циклическая картина настолько мутная, что я не могу сказать что-то более определённое.

      • 1

  28. Сергей сайт с домашнего компа продолжает не работать. Пишет при получении url произошла след ошибка. Соединение с 90.156.201.86 не удалось

    • 0

    1. Я отправил твой вопрос разработчикам сайта. Надеюсь, чего-то ответят. Кто у тебя провайдер?

      • 0

  29. Спидилайн местный областной провайдер

    • 0

    1. Забей в поисковик IP адрес, тебе выдадут кучу сайтов, которые висят на этом IP и попробуй зайти на два-три самых популярных. Если не получится, то это проблема твоего провайдера (хостинг вряд ли при чём, поскольку у всех остальных сайт работает).

      • 1

  30. Чего-то KIWI давно не слышно. В отпуске? Или где на мизере подсел?

    • 0

  31. Ну, что нефть 55... рубль понятно где? :-) 

    • 1

  32. Всё готово для корректоза по СиПи

    • 0

  33. Нефть красава по 52. Примите распишитесь идем на 54

    • 1

    1. По нефти быки совсем берега попутали. Вечером вот посмотрим СОТы, наверняка по самые уши сидят в лонгах.

      • 0

      1. COTы как раз за дальнейший рост! сентимент был сильно медвежий предыдущий!
        и судя по форумам и разволновкам - все шортят!

        • 0

        1. Неужели? За две предыдущие недели позиция выросла где-то на 50 тыс контрактов, хотя цена стояла на месте. Нет, такими темпами боливар долго не выдержит. Хотя сегодня посмотрим, конечно, может чего и изменится, да только вряд ли. Сезонность понимаешь ли и фундаментал медвежий.

          • 1

        2. Вряд ли разумно лонговать инструмент, в котором текущий контракт стоит дороже, чем два следующих.
          Не исключаю, что в сентябре нефть пройдет выше, но без коррекции в ближайшие неделю-две тут не обойтись, весь вопрос в том насколько глубоко.

          • 4

          1. вряд ли разумно торговать инструмент, расчитывая на котанго, форвард-пойнтс или положительные свопы. Сентябьский фьючерс по евро сейчас стоит 1,1778. Декабрьский же 1,1836. Лично я с апреля евро беру только в лонг. Не держу его в лонг с тех пор (к сожалению), а торгую только от лонга. По вашей логике же евро можно только шортить

            • 1

            1. romanez1967, и причем тут евро? Там сентябрьский дороже декабрьского что ли? Нет ) А в нефти август дороже и сентября и октября теперь.
              Плюс истощение на излете движения по дельте, после того как прошли 4 доллара вверх практически без отката, на часовике модели, предупреждающие о развороте в коррекцию, а теперь еще и бэквордация 20-30 центов. По вашей логике это только от лонга надо или что?

              • 2

              1. Jens, я не пытаюсь указывать или подсказывать КУДА торговать. Я высказываю свое убежденное ИМХО, что при определении направления для трейда не нужно обращать внимания на котанго, форвард-пойнтс (разница в цене между валютными фьючерсами и спотом) или свопы. Вторая часть вашего предыдущего комментария гласит: "Плюс истощение на излете движения по дельте, после того как прошли 4 доллара вверх практически без отката, на часовике модели, предупреждающие о развороте в коррекцию". Это здравое рассуждение и хоть я не торгую по этим сигналам, но оно как минимум логично. А фраза из комментария чуть ранее "Вряд ли разумно лонговать инструмент, в котором текущий контракт стоит дороже, чем два следующих." по моему ИМХО содержит ошибочные основания. Пример с евро я вам привел.

                Теперь по нефти: я не знаю о каком августовском контракте по нефти вы говорите. На CME на днях была экспирация августовского контракта по нефти и сейчас по нему торгов нет. Только начиная с сентябрьского. Вот скрин с терминала:

                 
                сорри, не получается вставить картинку. 

                • 1

                1. romanez1967, по поводу августовского Брент на ФОРТС я говорю (многие торгуют у нас, поэтому я его так называю, разумеется на ICE он соответствует сентябрьскому контракту по цене).
                  Оснований достаточно хотя бы не лонговать, когда вы видите вот такое в таблице, а вот шортить или нет, это уже дело хозяйское


                  • 1

            2. Ты не прав. По валютным парам контанго обосновано разницей процентных ставок и ещё чуток - ожиданием аналитиков по этой разнице. По нефти всё много сложнее - тут и инфляция и просто настроения спекулянтов и производителей, поскольку рынок в дальних контрактах всегда достаточно мелкий. И тот факт, что фьючерсная кривая изменилась до неузнаваемости, говорит об очень серьёзных изменениях на фронтах.

              • 3

              1. написал пост из очень многих букв, но удалил потом. Рынок тем и хорош, что глядя на один и тот же график разные трейдеры принимают разнонаправленные решения.


                Сергей, подскажи как вставлять картинку в ответ на комментарий. В основную ветку встает, а вот в ответ - нет

                • 0

                1. Предполагается, что картинку можно вставлять только в первый комментарий в дереве. В ответах лучше этого не делать.

                  • 0

  34. СОТы. По Лайту чистая позиция выросла на 25 тысяч контрактов, причём движение опять сделано одной-единственной компонентой - шортами хедж-фондов и их осталось не так много, чтобы нефть так запросто могла переть на буфет. По золоту СОТы паршивые - за неделю позиция выросла на 30 тысяч контрактов и с учётом того, что основное движение произошло в среду и сегодня это явно не финал. В общем, тут медведи немного отыгрались и создали себе определённый плацдарм.

    • 2

    1. Вы ранее писали, что считаете возможным заход нефти до 52-затем движение прежним курсом, то есть вниз.
      Не могли бы Вы пояснить немного подробнее разбор по СОТ отчетами их возможное влияние на дальнейшее направление движения нефти.

      • 0

      1. Все последние месяцы в СОТах по Лайт по-настоящему менялась только одна компонента - шорты хедж-фондов. На дне их было 200 тысяч контрактов, сейчас 90. Но сейчас это было во вторник, после этого цена ещё выросла, что позволяет рассчитывать на 60-70 тысяч контрактов в следующем отчёте. Ниже этой отметки шорты в последний год опускались редко, поэтому топлива для роста больше нет. Если только какие более серьёзные изменения произойдут у участников рынка, но это вряд ли.

        • 2


    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.