Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 23 июля

Прогнозы 23 июля 2017 8 201   


Главным ньюсмейкером последнего времени, безусловно, является растущий как на дрожжах Евро. Что интересно, его рост происходит на фоне полного штиля на долговых и фондовых рынках по всему миру и теперь настораживает даже руководителей ЕЦБ, которые, при всём этом, ещё и расписались в своём бессилии повысить процентные ставки. Лично я думаю, что это манипуляция рынком, ибо завышенный Евро это именно то, что убедит ЕЦБ продлить столь нужный всем инвестиционным банкам КУЕ.

Прогноз от 23 июля
Рисунок 1 - волновая разметка по EURUSD (чистый сентимент).

Глобальную разметку при этом надо менять. С учётом денежной массы EURUSD зашёл слишком далеко, чтобы сейчас ещё могла продолжаться волна 4, да и время, отведённое на падение, стремительно тает, потому что следующий верх 14-летнего цикла приходится уже на 2022-ой год (рисунок 1). Если так, то глобальная нисходящая волна уже завершилась, однако рост, который идёт с марта 2015-го года, всё равно боковой и в нём ещё обязательно будет промежуточное падение с целями около паритета.

Параллельно с Евро, что весьма удивительно в нынешней ситуации с процентными ставками, растут не только европейские, но и сырьевые валюты вроде канадского и австралийского доллара. В USDCAD мы рисуем классический, прямо-таки книжный зигзаг, который имеет все шансы завершиться буквально в течении месяца (рисунок 2). Следите за этой парой - по ней может прийти чёткий разворотный сигнал вроде молота и это наверняка будет индикатор для всех остальных валют против доллара.

Прогноз от 23 июля
Рисунок 2 - волновая разметка по USDCAD.

По нефти отмечаю медвежьи СОТы. Цена вторник ко вторнику выросла совсем незначительно, а чистая спекулятивная позиция добавила сразу 37 тысяч контрактов. Шорты фондов при этом упали до уровня в 50% от своих максимальных значений, так что основной фактор, ранее игравший на стороне быков, больше не существует. По циклам я вижу где-то месяц падения, но цели по Бренту всего 45 долларов. Наш рыночек следом за нефтью, хотя по USDRUB я по-прежнему думаю, что брать 61 ещё рано.

По драгоценным металлам мой прогноз также практически без изменений. СОТы снова выходят бычьи (за неделю роста чистая позиция по золоту не изменилась, а по серебру даже сократилась на 3 тысячи контрактов), однако для настоящего тренда нужно ещё время и соответствующая ситуация на долговом рынке США. На ближайшей неделе, я думаю, драгметаллы немного откатятся вниз, после чего серебро пойдёт на уровень 16.80, тогда как золото, если повезёт, может дойти даже до планки в 1300.

  • Оцените публикацию
    • 25

Обсуждения (94)

  1. Змей, откуда цель по бренту 45? Имхо, учитывая амплитуду движения цены в нисходящем канале, можно ожидать 42.

    • 1

    1. Во-первых, нет большой позиции в СОТах - то что имеется у фондов будет слито за 3-4 доллара движения и снова будут набраны шорты. Критического перепроизводства чтобы цена валилась под собственным весом сейчас тоже нет. Во-вторых, я предполагаю, что сейчас формируется вершина годового цикла, а это предполагает постановку ещё одного хая в сентябре или даже в октябре - и тут желателен именно трояк началом в июне, но никак не продолжение канала вниз.

      • 3

  2. Трояк - это коррекция АВС?

    • 0

    1. Да.

      • 0

  3. Согласен со Змеем. Нефть еще востребована и сезон потребления не ушел, еще опек+неопек что то придумает и на новостях сделает хай!Рубль будет падать при низкой нефти так что падения рубля в ближайшие пару месяцев хрен дождетесь ибо куда денете разницу по ставке?

    • 2

  4. Сергей. ты используешь для своих прогнозов анализ опционных позиций?
    По брент в опционах коридор по sep17 составляет 47-55, по wti пока 45-50 до 17 августа. 
    В брент коммерсы набирали чистую позицию в диапазоне 50 - 46, это текущий контракт sep17. если они правы, то разгрузиться до конца июля им нужно не ниже.
    Из этого следует, что после небольшого снижения в соответствии с сотами wti, часть из которого уже имело место, должен последовать рост по крайней мере до начала августа.

    • 2

    1. Было бы интересно это делать, но для этого нужна история. Хотя бы по пут-колл паритету. У тебя есть?

      • 2

      1. требуемой нет. Вопрос в возможности использования опционов для прогноза на среднесрок, полгода-год. на основе квартальных контрактов. так то они из обозначенных диапазонов ближайших контрактов пока не выходят, но сами диапазоны довольно широкие и могут смещаться.
        Сейчас вот интересно. До экспирации 2 дня, цена у нижней границы. Утащат ближе к середине или нет? На запасах могут.

        • 0

        1. Я никогда не использую инструменты, эффект от которых нельзя подтвердить на истории. Выигрыш на рынке формируется за счёт положительного мат ожидания от всех используемых тобой признаков и методов. Всё остальное это досужие домыслы.

          • 0

  5. таксфри пишет про скорый разворот по евро...

    • 2

    1. не хочу быть адвокатом таксфри, но он этого не пишет. Он его не исключает в своих разметках, но не утверждает этого

      • 0

    2. щас как все вместе зашортим и 1.2-1.21 получим! ))

      • 1

      1. Не могу утверждать насчёт 1.20, но меня смущает, что в этом растущем движении по Евро (с января) нельзя найти волну четыре, только 1, 2 и 3.

        • 1

        1. может им там по свопу нужно баксы возвернуть, для закупки курс нужен соответствующий. Нет информации по свопам ЕЦБ?

          • 0

          1. Есть информация по свопам ФРС - они равны нулю. Такое объяснение я не приемлю.

            • 1

  6. Змей, м.б. Вульф? https://invst.ly/4jgiv

    • 0

    1. Я не знаю никакого Вульфа и не использую его.

      • 0

  7. Змей, по вашему новому прогнозу, паритета доллар-евро не ожидается, тогда вопрос а цели по рублю сейчас какие.

    • 0

    1. По рублю ничего не меняется.

      • 1

    2. ничего не отменяется про 0.86-0.9 по евро/баксу. ток позже и не так линейно и просто, как все хотели и думали...
       
      биткоин можете купить, если гарантированно хотите - там ярд баксов капитализация всего... впереди трехи в трехах ))

      • 0

      1. Кто-то вроде недавно говорил о большом росте... Будет тебе 0.9 обязательно, только после 2022-го года. Хотя я думаю, что Евро к тому времени уже не будет и будет корзина европейских валют. И циклы в момент развала наверняка порвут, к этому нужно быть не готовым и всякий раз отказываться от лонга Евро в тех местах, где это предполагается циклами.

        • 1

  8. Жизнь-то понемногу налаживается, я смотрю. Рупель падает, золото растёт. Вот когда ещё S&P вниз поедет, так вообще такая веселуха начнётся.

    • 2

  9. Во чего санкции делают. Не, такими темпами 61 по USDRUB нас не задержит. Ну если только маленькая 2 в 3 там появится.

    • 2

    1. по рублю на дневном голова плечи сформируются и вниз...

      • 1

      1. Голова - плечи?????? Бегущую плоскую с 21.06 вижу, головы с плечами упорно нет.

        • 2

        1. это заходная с 21-го второе плечо?

          • 0

          1. Да

            • 0

      2. да, хорошо бы уйти вверх... все хотят доллар по 100+..., но как бы всех не поимели...:-)

        • 3

        1. До осени думаю будут иметь

          • 1

  10. Евро доллар, 4 часовые и 6 часовые свечи указывают на вершину. Доллар к Ене корректируется. 
    Думаю евро доллар в шорт начать брать.

    • 1

    1. По доллар-йене вижу попытку сформировать разворотный сигнал.

      • 2

      1. Нельзя исключать, объемчик есть. дождемся закрытия дня.

        • 0


    • 0

    1. значит порастем еще! ))
      на 1.14-15 то же самое он писал...

      • 1

  11. Сергей, в ене все-таки надо еще подождать или совсем чуть чуть покупать( но я не сторонник). Вроде и крест харами, но открытие сегодняшнее не очень. Да и что-то индекс бакса на 92 хочет. Может конечно сегодня и случится подтверждения но без подтверждения брать стремно. Евро бакс такая же ситуация.

    • 2

    1. доллар/рубль к НГ на перелой пойдет(движение с низов - 3х волновкой начали)... индекс бакса еще ниже укатают..

      • 3

      1. Я эту пару вообще боюсь прогнозировать. Но вполне допускаю. В рубле долларе и в РТС, постоянно меняющийся новостной фон, который давит. что мешает принимать решения.
        У меня ремонт в след месяце, так что все деньги заработанные собираюсь потратить. А там что будет то будет).

        • 1

  12. Нефть с 10.07, вероятно, на клин пошла. Может всё-таки сделать 52, но дальше прежним курсом.

    • 3

    1. Нельзя исключать, что там клин не с 10.07, а с 22.06, и тот рост, что пошёл с 24 июля - это часть пятой волны в фигуре: оба июльских снижения составляют около 62% от предыдущих волн роста.
      Свечной график говорит о развороте на недельном вверх с пятницы и там цель будет явно не 52 (кстати, откуда эта цифра взялась?).

      • 0

      1. Нет, это явно не пятая. Цель 52? От 22.06 идёт трояк, А=С.

        • 1

  13. Если евро бакс сейчас не развернет , то след будет 1.2. Но интересно что ена и франк, вроде на разворот похоже.  Может и евро бакс сейчас клюнет вниз.

    • 0

    1. Мне больше серебро интересно, у меня меньше половины от старой позиции осталось и сегодня утром я не доливался. Нефига ему сейчас так расти.

      • 1

  14. Евродоллар близок к сигналу на разворот? Ждём до конца дня.

    • 0

    1. Да развернуло его, отлично. Поза набрана, цена неплохая получилась. Отличный шип на вершине. Их там вообще несколько на самом деле.
       
      Я набрал, РТС в лонг. Там что -то странное, хай обновим возможно

      • 0

      1. РТС лонг - нет и снова нет. Разворот Евро поддерживаю, восстановил свою позу во франке.

        • 1

      2. Обожаю этого трейдера за точность входов, может и вам пригодится. Возможные варианты развития в его комментариях https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/CjGmXxza-eurusd-a-ne-pora-li-nam-perekr
        ytb-gehpchik/

        • 0

        1. Как раз проверим качество его прогнозов.

          • 0

  15. Ну чего, франк попёр? Особенно к Евро просто адовое движение по меркам последних лет.

    • 1

  16. Добыча в США упала на 19 тысяч баррелей в сутки, но только за счёт Аляски. В остальных США +35 тысяч, так что у сланца no problem. Потребление остаётся очень высоким, особенно бензина - это главный драйвер сокращения запасов.

    • 0

  17. Франк красава. Я главное позицию с утра увеличил. 

    • 1

    1. Ждём ФРС. Завтра могут быть движения и побольше.

      • 1

  18. Индекс доллара просто убивают. И снова на фоне полной тишины в трежерях и на фонде.

    • 1

  19. Привет! Нашел, занятную картинку. Сопоставлены графики SnP500 и число первичных обращений по безработице. Решил поделиться.

    выглядит угрожающе :)
     

    • 2

    1. Замечательно!!! Добавил в список своих индикаторов. Но в следующий раз длинные ссылки ставьте именно как ссылки. А то у движка проблемы с их отображением.

      • 0

  20. Кстати, заметили насколько схлопнулась фьючерсная кривая по нефти? По Бренту имеем 32 цента за два ближайших месяца, такого не было даже на пике в январе. По Лайту контракт с поставкой через год торгуется всего на 80 центов дороже, то есть контанго уже меньше инфляции.

    • 0

  21. Сергей там по sp500 модель брошенный младенец. Ну или на звёзды похоже уж очень. Почему то на сайт с компа не могу зайти. А через мобильный инет работает?

    • 0

    1. Чего комп пишет? У меня проблем нет, я с компа сижу.

      • 0

  22. Кстати, распродал все остатки нефти, серебра. Лонг по USDRUB тоже подрезал до более умеренного, сейчас кажется, что у нас есть шансы зайти даже на 58. Эту неделю нужно просто переждать - хотя бы до пятничных СОТ.

    • 2

  23. Пишет удаленный узел не доступен. А я закрыл вчерашний Лонг ртс. Внём неплохо получилось. А остальное разочаровало. На чем хоть так упали? Новость вышла какая то?

    • 0

    1. Доллар в очередной раз убивают на ровном месте. Кроме формулировки по поводу начала количественного ужесточения ничего не было сказано (полагаю, что вся цена вопроса это перенос начала программы с октября на январь) - оно столько не стоит... Проблема с доступом к сайту у тебя по-прежнему есть?

      • 1

  24. Какой красавец франк. Тренд пошёл, ИМХО.

    • 0

    1. Да франк делает мой день. Я вот думаю может баксо рубль прикупить. Или там возможен задерг вниз на 59?

      • 0

      1. По USDRUB всё зависит от размера позиции. Я считаю, что там время коррекции ещё не вышло и шансы на какой-нибудь фигне просадить один рубль вниз имеются. Хотя вряд ли больше, старший тренд вверх и вопрос только один - когда?

        • 1

        1. Да, так же мыслю поэтому сомнения, подожду. Решил увеличить позу франк чуть чуть.

          • 0

    2. И до каких целей по франку?неужели 1.7. Значит франк там нужно покупать 

      • 0

  25. Сужение контанго по нефти к падению цены или не все так однозначно?

    • 0

    1. В истории резкое сужение контанго или переход в бэквардацию всегда проходило вблизи важных хаёв, хотя глубже я не исследовал. На первый взгляд, уход в бэквардацию это всего лишь показатель сентимента - это говорит о том, что производители считают продажу на этих уровнях выгодной и готовы хеджироваться всё больше и больше.

      • 3

    2. Сужение контанго настолько сильно может говорить о локальном хае.
      Например, в конце апреля 2016 года при ценах около 47-48 по Брент контанго вело себя примерно также и даже уходило в отрицательную сторону (старый фьюч был дороже нового), а потом выдали за девять дней мая минус 5 долларов, которые до конца месяца были выкуплены - цена вернулась вверх и сделала новые хаи в конце месяца.

      • 0

  26. По индексу доллара всё указывает на разворот - и к Евро картинка хорошая и к фунту.

    • 2

  27. как насчёт сиплого? я так зашартил утром)))

    • 0

    1. Без понятия. Коррекция там нужна и дивера страшные и пойти в разворот вместе с индексом доллара тоже неплохая тема, но вот циклическая картина настолько мутная, что я не могу сказать что-то более определённое.

      • 1

  28. Сергей сайт с домашнего компа продолжает не работать. Пишет при получении url произошла след ошибка. Соединение с 90.156.201.86 не удалось

    • 0

    1. Я отправил твой вопрос разработчикам сайта. Надеюсь, чего-то ответят. Кто у тебя провайдер?

      • 0

  29. Спидилайн местный областной провайдер

    • 0

    1. Забей в поисковик IP адрес, тебе выдадут кучу сайтов, которые висят на этом IP и попробуй зайти на два-три самых популярных. Если не получится, то это проблема твоего провайдера (хостинг вряд ли при чём, поскольку у всех остальных сайт работает).

      • 1

  30. Чего-то KIWI давно не слышно. В отпуске? Или где на мизере подсел?

    • 0

  31. Ну, что нефть 55... рубль понятно где? :-) 

    • 1

  32. Всё готово для корректоза по СиПи

    • 0

  33. Нефть красава по 52. Примите распишитесь идем на 54

    • 1

    1. По нефти быки совсем берега попутали. Вечером вот посмотрим СОТы, наверняка по самые уши сидят в лонгах.

      • 0

      1. COTы как раз за дальнейший рост! сентимент был сильно медвежий предыдущий!
        и судя по форумам и разволновкам - все шортят!

        • 0

        1. Неужели? За две предыдущие недели позиция выросла где-то на 50 тыс контрактов, хотя цена стояла на месте. Нет, такими темпами боливар долго не выдержит. Хотя сегодня посмотрим, конечно, может чего и изменится, да только вряд ли. Сезонность понимаешь ли и фундаментал медвежий.

          • 1

        2. Вряд ли разумно лонговать инструмент, в котором текущий контракт стоит дороже, чем два следующих.
          Не исключаю, что в сентябре нефть пройдет выше, но без коррекции в ближайшие неделю-две тут не обойтись, весь вопрос в том насколько глубоко.

          • 4

          1. вряд ли разумно торговать инструмент, расчитывая на котанго, форвард-пойнтс или положительные свопы. Сентябьский фьючерс по евро сейчас стоит 1,1778. Декабрьский же 1,1836. Лично я с апреля евро беру только в лонг. Не держу его в лонг с тех пор (к сожалению), а торгую только от лонга. По вашей логике же евро можно только шортить

            • 1

            1. romanez1967, и причем тут евро? Там сентябрьский дороже декабрьского что ли? Нет ) А в нефти август дороже и сентября и октября теперь.
              Плюс истощение на излете движения по дельте, после того как прошли 4 доллара вверх практически без отката, на часовике модели, предупреждающие о развороте в коррекцию, а теперь еще и бэквордация 20-30 центов. По вашей логике это только от лонга надо или что?

              • 2

              1. Jens, я не пытаюсь указывать или подсказывать КУДА торговать. Я высказываю свое убежденное ИМХО, что при определении направления для трейда не нужно обращать внимания на котанго, форвард-пойнтс (разница в цене между валютными фьючерсами и спотом) или свопы. Вторая часть вашего предыдущего комментария гласит: "Плюс истощение на излете движения по дельте, после того как прошли 4 доллара вверх практически без отката, на часовике модели, предупреждающие о развороте в коррекцию". Это здравое рассуждение и хоть я не торгую по этим сигналам, но оно как минимум логично. А фраза из комментария чуть ранее "Вряд ли разумно лонговать инструмент, в котором текущий контракт стоит дороже, чем два следующих." по моему ИМХО содержит ошибочные основания. Пример с евро я вам привел.

                Теперь по нефти: я не знаю о каком августовском контракте по нефти вы говорите. На CME на днях была экспирация августовского контракта по нефти и сейчас по нему торгов нет. Только начиная с сентябрьского. Вот скрин с терминала:

                 
                сорри, не получается вставить картинку. 

                • 1

                1. romanez1967, по поводу августовского Брент на ФОРТС я говорю (многие торгуют у нас, поэтому я его так называю, разумеется на ICE он соответствует сентябрьскому контракту по цене).
                  Оснований достаточно хотя бы не лонговать, когда вы видите вот такое в таблице, а вот шортить или нет, это уже дело хозяйское


                  • 1

            2. Ты не прав. По валютным парам контанго обосновано разницей процентных ставок и ещё чуток - ожиданием аналитиков по этой разнице. По нефти всё много сложнее - тут и инфляция и просто настроения спекулянтов и производителей, поскольку рынок в дальних контрактах всегда достаточно мелкий. И тот факт, что фьючерсная кривая изменилась до неузнаваемости, говорит об очень серьёзных изменениях на фронтах.

              • 3

              1. написал пост из очень многих букв, но удалил потом. Рынок тем и хорош, что глядя на один и тот же график разные трейдеры принимают разнонаправленные решения.


                Сергей, подскажи как вставлять картинку в ответ на комментарий. В основную ветку встает, а вот в ответ - нет

                • 0

                1. Предполагается, что картинку можно вставлять только в первый комментарий в дереве. В ответах лучше этого не делать.

                  • 0

  34. СОТы. По Лайту чистая позиция выросла на 25 тысяч контрактов, причём движение опять сделано одной-единственной компонентой - шортами хедж-фондов и их осталось не так много, чтобы нефть так запросто могла переть на буфет. По золоту СОТы паршивые - за неделю позиция выросла на 30 тысяч контрактов и с учётом того, что основное движение произошло в среду и сегодня это явно не финал. В общем, тут медведи немного отыгрались и создали себе определённый плацдарм.

    • 2

    1. Вы ранее писали, что считаете возможным заход нефти до 52-затем движение прежним курсом, то есть вниз.
      Не могли бы Вы пояснить немного подробнее разбор по СОТ отчетами их возможное влияние на дальнейшее направление движения нефти.

      • 0

      1. Все последние месяцы в СОТах по Лайт по-настоящему менялась только одна компонента - шорты хедж-фондов. На дне их было 200 тысяч контрактов, сейчас 90. Но сейчас это было во вторник, после этого цена ещё выросла, что позволяет рассчитывать на 60-70 тысяч контрактов в следующем отчёте. Ниже этой отметки шорты в последний год опускались редко, поэтому топлива для роста больше нет. Если только какие более серьёзные изменения произойдут у участников рынка, но это вряд ли.

        • 2


    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.