Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 15 июля

Прогнозы 15 июля 2017 8 725   


Градус безумия на мировых рынках продолжает расти. SP500 рвёт недельные дивергенции, резервные валюты доллар и золото убивают одновременно, а рубль просто творит чудеса. Счёт текущих операций России за июнь составил минус 4 млрд долларов, что является абсолютным антирекордом. Устойчивый дефицит в истории нашей страны имел место только однажды, аккурат перед самым дефолтом 1998-го года, правда тогда это безумие длилось на протяжении целых пяти кварталов подряд.

Прогноз от 15 июля
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти BRENT.

Нефть, как и ожидалось, выросла и это, я думаю, ещё не финал, хотя мои настроения меняются следом за СОТами. Чистая спекулятивная позиция за неделю несколько увеличилась, хотя цена, если считать вторник ко вторнику, падала. Фундаментальная картинка тоже стала повеселее - добыча в США опять ускоряется, а сделка ОПЕК, напротив, рассыпается на глазах. Если Брент сделает 52, то у меня в лонге не останется ни одного контракта, хотя в сентябре я допускаю ещё одну волну роста (рисунок 1).

Прогноз от 15 июля
Рисунок 2 - волновая разметка по индексу РТС.

Индекс РТС в последнее время чётко ходит за нефтью и пока нет никаких оснований, чтобы говорить о разрушении этой тенденции - я полагаю, что наш основной индекс порастёт ещё одну или две недели, после чего станет медленно, но верно сползать вниз (рисунок 2). По рублю картина совершенно иная - быстрый выход с уровня 61 заставляет предполагать, что волна 2 находится в самом разграре (рисунок 3) и продлится ещё не менее месяца. Как это согласуется с нефтью мне пока не понятно.

Прогноз от 15 июля
Рисунок 3 - волновая разметка по USDRUB (чистый сентимент).

По драгметаллам отмечаю удивительное стремление спекулянтов к открытию новых коротких позиций, причём на этой неделе к шортовой игре фондов присоединились ещё и other reportables. Общий объём непокрытых спекулятивных шортов просто огромен - по серебру это исторический максимум, по золоту "всего лишь" уровни декабря 2015-го. Чистая позиция при этом, разумеется, тоже активно падает, хотя падение котировок уже прекратилось. В общем, сентимент налицо и для меня это strong buy.

  • Оцените публикацию
    • 36

Обсуждения (59)

  1. По предположениям, индексу доллара осталось падать недолго: https://ru.tradingview.com/chart/DXY/U4vFS5wj-dxy-long-94-4/
    Золото в долларе держит оборона индикатора:
    .
     
    А ты не интересовался графиком RGBI? И какое влияние он имеет на российские активы, особенно рубль
     

    • 1

    1. RGBI это индекс российских гособлигаций? Нет, не разбирался, не знаю, что там напихано и какова методика счёта.

      • 1

  2. SP500 окольными путями таки ползёт к заветным 2500
    .
    .RGBI тоже рисует нечто клинообразное:
    .
    Китай чуть не дошел до ретеста:
    .
    Фуф,как трудно дождаться дефолтов 1998)
     
     
     
     

    • 1

    1. Не, дефолтов не будет, денег везде полно, поэтому дёрнуть рынки вниз может только инфляция.

      • 3

  3. из комментов: Коммерческая чистая короткая позиция в серебре теперь составляет до 24 567 контрактов, или 122,8 миллиона тройских унций бумажного серебра.  И как только вы воспользуетесь дополнительными 30 000 + нетехническими фондами Managed Money, которые были добавлены в течение последних трех лет, этот отчет, без лжи, самый дико бычий в истории COMEX ... особенно для JPMorgan.
     ===
     золото...
     Коммерческая чистая короткая позиция в золоте составляет всего 7,39 миллиона тройских унций.  Я не видел этого небольшого числа за многие, много лет
     За исключением «странных» вещей ...... в Дезагрегированном отчете COT, цифры, которые вы видите выше, не могли бы стать более экстремальными, чем сейчас.  Конечно, если бы «da boyz» действительно хотел снизить цены ниже, я бы предположил, что они могут.  Но на этих уровнях закон уменьшающейся отдачи в полной силе - и если бы мне пришлось делать ставку на пресловутую десятидолларовую купюру, я бы с радостью поспорил на том, что минимумы для этого движения уже на месте.

    • 2

    1. Может, получится у серебра хоть на 15.8 откатиться сегодня. Очень хочу долиться. И да, эти бы СОТы в пятницу утром.

      • 1

      1. тоже добавиться хочу! СОТы ваще адовые вышли: на росте увеличили объем шортов ритайлз..

        • 1

  4. Нефть, начинает подозрительно выглядеть, топчется на одном месте сегодня. Порезал 50 процентов ее в портфеле.

    • 2

    1. Вот я зашёл тоже самое написать, боязно за неё, хоть и лонгов по Si у меня в 2 раза больше. И я пока срезал только 10% лонга по нефти, ещё вечером в пятницу.

      • 2

      1. Ну раз мы двоем так считаем. Думаю мы правы. Если мы вместе совпадаем то у нас вероятность возрастает. Я в итоге полностью порезал. И набрал Лонг бакса рубль. Я думаю ртс развернуло, там идёт горизонтальная проторговка.

        • 0

        1. Куда бакс пойдёт - на 60.27?

          • 0

          1. На 58

            • 3

        2. нефть все еще наверх сходит

          • 2

  5. РТС, шип на вершине горизонтальная проторговка. Проверим завтра). Думаю По баксу 60.5 увидем. Ну или просто потопчемся на тек уровне. Но в нефти интрига.

    • 1

    1. Да не получилось в РТС(( ну и ладно.

      • 1

  6. Сергей, если я правильно помню ваше мнение, то предполагается, что USDJPY будет расти (пусть и занырнет перед этим) и драгметаллы тоже будут расти. Как это коррелируется между собой? Если не брать в расчет шумы, то как правило в периоды роста золота USDJPY падает

    • 0

    1. Вот интересно. Может золото стало рисковым активом?

      • 1

    2. Я думаю, что последний этап падения золота (в конце года) как раз и придётся на этап роста USDJPY. Хотя сейчас по-моему всё возможно. Вон Евро растёт (вроде валюта фондирования сейчас) а керри нигде не закрывается. На бондах и в Штатах и в Европе полгода боковик - никаких движений. И ещё если закрывают керри в одной валюте, а рынки стоят на месте, то по идее его должны брать в какой-то другой валюте, но этого тоже нет, потому что йена стоит на месте, Евро-франк двинулся всего на несколько фигур за эти полгода. Чудеса? Или просто вопросы без ответов?

      • 2

      1. Это точно

        • 0

  7. Сергей, а что с швейцарским usd франком произошло, не пошло по твоему сценарию? Или еще рано судить?

    • 0

    1. Ну до отказа от указанного сценария ещё далеко, но вообще мне не понятен один важный момент, о котором я уже написал. Если Евро растёт просто на закрытии керри, то доходные валюты должны при этом снижать, если речь идёт о страхе повышения ставок в Европе, то должна дорожать пара Евро-франк. Какой-то третьей логики у меня нет и пока я списываю всё это на происки тёмных сил. Посмотрим.

      • 0

      1. Думаю никакого сокращения стимулов не будет. Просто слух пустили и обернулось дорожанием евро что для европы не нужно. Посмотрим теперь их платежный баланс если евро еще поднимется

        • 1

  8. Добыча в США выросла на 32 тысячи баррелей в сутки. Но потребление высокое, а импорт низкий, поэтому запасы активно падают.

    • 1

    1. И запасы бензина упали а производство снизилось с таким успехом на 51 смело. Еще ливия и негерия присоеденится к соглашению то на 54-55

      • 1

      1. Я не столь оптимистичен. СОТы могут чего-то изменить, но пока я считаю, что закрыться по 50 по Бренту будет хорошим результатом. Ставлю заявки на перелой 4 июля.

        • 3

        1. тож к шортам углеводородицы присматриваюсь

          • 0

  9. Ребята, а давайте сыграем в шорт аэрофлот?

    • 2

  10. А если еще на 5% вздернут? (Аэрофлот)

    • 0

    1. ну так биржа всегда риск)) Стоп на середине недельной красной свечи поставить, надо и делов то. Потенциал прибыли процентов 10-15.

      • 0

      1. сильная бумажка риск есть

        • 0

        1. Мне кажется, Вы сайт перепутали, тут надцатый эшелон обычно не обсуждают.

          • 1

  11. ETF хорошо продают золото. Так держать, давайте до конца года всё распродайте.

    • 1

  12. Если сейчас на прессухе Драги никакой бомбы не взорвёт, то зафиксируем разворот по всем европейским валютам.

    • 2

    1. Не, я не понимаю, откуда идёт спрос на Евро. По сути, ведь ЕЦБ расписался в том, что ставку поднять не смогут. И ещё их руководство даже само удивляется с чего Евро так растёт.

      • 1

      1. Да не спрос на евро идет, а просто бакс падает ко всем валютам.Слишком много баксов.Вон франк и ена.

        • 1

        1. Мне одному кажется, что у кого-то маржин колл по доллару? Я, кстати, малёк серебра сгружаю. Доллар взял и хорошо. Пока нет подтверждения иного, считаю, что клин продолжается.

          • 1

          1. Маржин кол по индексу доллара?Или ты про какую пару?
             Какие доводы у тебя за разгрузку серебра?

            • 0

            1. Про серебру доводов два - у меня большая инвестпоза по золоту и передерживать спекулятивное серебро мне ни к чему. Если серебро в клине, как я предполагаю по волнам, то выше 16.80 оно залетать сейчас не должно.

              • 1

              1. Я тебя, понял я тоже клин веду. Но до 16.8 еще приличное движение. Я хотя бы 16.6 16.7 подожду.

                • 1

                1. 17.2-17.5 по серебру жду, на любых откатах - лонги.. что характерно: сентимент почти не изменился с лоев!
                  доллар/рупь в лонг берем!

                  • 1

                2. Ну тут по-разному получается. Вон нефть не дошла до целей и весьма прилично. Радуюсь, что продал на росте половину, теперь буду коррекцию искать, чтобы слить остальное, благо что сейчас не вижу мощного слива, а только медленное движение вниз.

                  • 0

                  1. А я все продал на хае, ибо молот! Также закрыл золото и серебро. Наверное рановато. Зато открыл шорт на РТС на самом хае. И добрал баксовую позицию.
                    Меня только франк смущает. Куда он валится то?

                    • 1

                    1. С долларом вообще ничего не понимаю, я держал энное количество франков, вчера часть отстопил - было до этого несколько попыток оттолкнуться со дна, но эта затея провалилась. То что осталось, на меня давит не сильно, оставляю. Как индикатор смотрю на канадца - там хороший зигзаг с начала прошлого года и в течении месяца всё может закончиться. Надеюсь, там и индекс доллара развернётся.

                      • 0

                    2. Давид, насколько вниз РТС видишь- ниже 100.000 ?

                      • 0

  13. Месяца два назад я такое рисовал, и выкладывал кажется  на сайт. Так, что цели достигнуты фактически . Сергей твои надежды должны где то здесь должны оправдаться. Так, что я вообщем-то с тобой)

    • 2

    1. Посмотрим. Я всегда готов, но пока Евра убивает любые намёки на сигнал.

      • 1

  14. А знаете что в нефти на недельке получается,типичный метод трех. Или перекрывающиеся свечи. Вообщем модель продолжения. Блина аж страшно. Но нефть по 39 судя по всему.

    • 2

    1. David, вы ошибаетесь.
      Типичный метод трех (как модель продолжения нисходящего тренда) выглядит совершенно иначе, с чередованием цвета свечей вот так):
       


      Либо три маленьких свечи белого цвета, что встречается чаще и считается классическим вариантом.
      В правилах распознавания модели указано:
      "Маленькие свечи поднимаются или опускаются в направлении, противоположном тренду, и остаются внутри диапазона от максимума до минимума первого дня" (в данном случае недели).
      А теперь сравним с недельным графиком Брент - свечи последних недель даже близко не соответствуют этой модели.

      Есть по крайней мере два признака говорящие о том, что на недельном будет разворот вверх, а вы говорите о модели продолжения снижения, которой тут нет.

      • 0

      1. Да согласен, метод трех не подходит, но все равно это боковая коррекция, с выходом в сторону пред тренда. Т. есть вниз. хвост последней пятничной свечи указывает что вверх не получилось. Пятница закрылась чисто в минус. Соответственно ждем падения на след неделе. Минимум до среды.

        • 0

  15. Пока волна Вульфа отработала https://ru.tradingview.com/x/xtVVCndB/
    На инвестинге смелые гуры покупают с пт на пн)
     
    Змей отдыхает, а я за трактовкой СОТ заглянула..

    • 0

  16. СОТы: по драгметаллам всё хорошо - выросли без роста позиции, по серебру даже сократили 3 тысячи контрактов - для инвесторов всё замечательно идёт, просто нужно терпение чтобы дождаться большого роста. По Лайту поза выросла на 37 тыс контрактов и шорты фондов близки к половине от хая - в общем, сейчас уже нет никаких оснований ждать перехай 50, на месяц вниз.
    По буровым в Штатах минус одна - наелись, но это ничего сейчас не решает.

    • 1

  17. Для не инвесторов по золоту danger на дневке https://ru.tradingview.com/x/lKTifhEl/
    По месяцу тот же индикатор 1391.9334

    • 0

    1. такого точно быть не может как у вас)) скорее на 1450-1500 ща, потом 900... СОТы не меняются практически с низов - значит росту еще быть!

      • 1

      1. Какого - такого как у меня?) Наверно стрелочка неправильно понята. Стрелкой всего лишь указала на индикатор, напрашивается коррекция. Приблизительно 1260->1240, точнее не скажу.
        А по целям на месячном тф мы почти солидарны)

        • 0

      2. 900 не будет. Ни у кого нет столько золота, чтобы продавить его на 900. Если сейчас на год-полтора дать ему торговаться без спекулей, то оно на 1400 выйдет естественным путём, дефицит уже виден.

        • 2

        1. Ну я бы так не зарекался, особенно в это прекрасное время в котором мы живем )

          • 0

          1. Ну если там в Индии новые ограничения на импорт введут или в Китае, тогда может быть. Я всё-таки имел ввиду что меняться будет только денежная политика по всему миру.

            • 1

  18. Кто-нибудь знает точное время, когда в понедельник пройдет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+?
    По-моему, не случайно нефть корректировалась в эту пятницу настолько резко.

    • 2

    1. Совершенно верно

      • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.