Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
Змей, как считаете, пробой 60 с уходом в 62 возможен, не похоже движение на закрытие шортов со... Это ты зря, вброс долларов начиная с 2009-го года очень сильно давил на индекс доллара и позволял... тут вопрос в том, что не было на рынке этих лишних долларов, так и не будет ничего при их изъятии.... В смысле долларов не станет меньше? Пока нет предпосылок. У товарищей из ФРС как будто единство во...   есть ощущение, что сделают так, что не станет. ... Как интересно рубль падает на фоне сильно растущей нефти. Такое чувство, что Россия по-настоящему... Драги сегодня, фактически, расписался в том, что поднять ставки и свернуть КУЕ он не сможет, отсюда... Добрейшего! Ну вот как-то так "У нефти есть давняя цель 59, рынок туда придет, строго ИМХО"... А драгметаллы пошли вверх вместе с индексом доллара. Такое уже было в 2009.  Будем наблюдать.... Да они охренели просто. Дальние контракты за 19-ый и 20-ый год тупо на месте стоят, а ближние...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 15 июля

Прогнозы 15 июля 2017 8 569   


Градус безумия на мировых рынках продолжает расти. SP500 рвёт недельные дивергенции, резервные валюты доллар и золото убивают одновременно, а рубль просто творит чудеса. Счёт текущих операций России за июнь составил минус 4 млрд долларов, что является абсолютным антирекордом. Устойчивый дефицит в истории нашей страны имел место только однажды, аккурат перед самым дефолтом 1998-го года, правда тогда это безумие длилось на протяжении целых пяти кварталов подряд.

Прогноз от 15 июля
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти BRENT.

Нефть, как и ожидалось, выросла и это, я думаю, ещё не финал, хотя мои настроения меняются следом за СОТами. Чистая спекулятивная позиция за неделю несколько увеличилась, хотя цена, если считать вторник ко вторнику, падала. Фундаментальная картинка тоже стала повеселее - добыча в США опять ускоряется, а сделка ОПЕК, напротив, рассыпается на глазах. Если Брент сделает 52, то у меня в лонге не останется ни одного контракта, хотя в сентябре я допускаю ещё одну волну роста (рисунок 1).

Прогноз от 15 июля
Рисунок 2 - волновая разметка по индексу РТС.

Индекс РТС в последнее время чётко ходит за нефтью и пока нет никаких оснований, чтобы говорить о разрушении этой тенденции - я полагаю, что наш основной индекс порастёт ещё одну или две недели, после чего станет медленно, но верно сползать вниз (рисунок 2). По рублю картина совершенно иная - быстрый выход с уровня 61 заставляет предполагать, что волна 2 находится в самом разграре (рисунок 3) и продлится ещё не менее месяца. Как это согласуется с нефтью мне пока не понятно.

Прогноз от 15 июля
Рисунок 3 - волновая разметка по USDRUB (чистый сентимент).

По драгметаллам отмечаю удивительное стремление спекулянтов к открытию новых коротких позиций, причём на этой неделе к шортовой игре фондов присоединились ещё и other reportables. Общий объём непокрытых спекулятивных шортов просто огромен - по серебру это исторический максимум, по золоту "всего лишь" уровни декабря 2015-го. Чистая позиция при этом, разумеется, тоже активно падает, хотя падение котировок уже прекратилось. В общем, сентимент налицо и для меня это strong buy.

  • Оцените публикацию
    • 36

Обсуждения (59)

  1. По предположениям, индексу доллара осталось падать недолго: https://ru.tradingview.com/chart/DXY/U4vFS5wj-dxy-long-94-4/
    Золото в долларе держит оборона индикатора:
    .
     
    А ты не интересовался графиком RGBI? И какое влияние он имеет на российские активы, особенно рубль
     

    • 1

    1. RGBI это индекс российских гособлигаций? Нет, не разбирался, не знаю, что там напихано и какова методика счёта.

      • 1

  2. SP500 окольными путями таки ползёт к заветным 2500
    .
    .RGBI тоже рисует нечто клинообразное:
    .
    Китай чуть не дошел до ретеста:
    .
    Фуф,как трудно дождаться дефолтов 1998)
     
     
     
     

    • 1

    1. Не, дефолтов не будет, денег везде полно, поэтому дёрнуть рынки вниз может только инфляция.

      • 3

  3. из комментов: Коммерческая чистая короткая позиция в серебре теперь составляет до 24 567 контрактов, или 122,8 миллиона тройских унций бумажного серебра.  И как только вы воспользуетесь дополнительными 30 000 + нетехническими фондами Managed Money, которые были добавлены в течение последних трех лет, этот отчет, без лжи, самый дико бычий в истории COMEX ... особенно для JPMorgan.
     ===
     золото...
     Коммерческая чистая короткая позиция в золоте составляет всего 7,39 миллиона тройских унций.  Я не видел этого небольшого числа за многие, много лет
     За исключением «странных» вещей ...... в Дезагрегированном отчете COT, цифры, которые вы видите выше, не могли бы стать более экстремальными, чем сейчас.  Конечно, если бы «da boyz» действительно хотел снизить цены ниже, я бы предположил, что они могут.  Но на этих уровнях закон уменьшающейся отдачи в полной силе - и если бы мне пришлось делать ставку на пресловутую десятидолларовую купюру, я бы с радостью поспорил на том, что минимумы для этого движения уже на месте.

    • 2

    1. Может, получится у серебра хоть на 15.8 откатиться сегодня. Очень хочу долиться. И да, эти бы СОТы в пятницу утром.

      • 1

      1. тоже добавиться хочу! СОТы ваще адовые вышли: на росте увеличили объем шортов ритайлз..

        • 1

  4. Нефть, начинает подозрительно выглядеть, топчется на одном месте сегодня. Порезал 50 процентов ее в портфеле.

    • 2

    1. Вот я зашёл тоже самое написать, боязно за неё, хоть и лонгов по Si у меня в 2 раза больше. И я пока срезал только 10% лонга по нефти, ещё вечером в пятницу.

      • 2

      1. Ну раз мы двоем так считаем. Думаю мы правы. Если мы вместе совпадаем то у нас вероятность возрастает. Я в итоге полностью порезал. И набрал Лонг бакса рубль. Я думаю ртс развернуло, там идёт горизонтальная проторговка.

        • 0

        1. Куда бакс пойдёт - на 60.27?

          • 0

          1. На 58

            • 3

        2. нефть все еще наверх сходит

          • 2

  5. РТС, шип на вершине горизонтальная проторговка. Проверим завтра). Думаю По баксу 60.5 увидем. Ну или просто потопчемся на тек уровне. Но в нефти интрига.

    • 1

    1. Да не получилось в РТС(( ну и ладно.

      • 1

  6. Сергей, если я правильно помню ваше мнение, то предполагается, что USDJPY будет расти (пусть и занырнет перед этим) и драгметаллы тоже будут расти. Как это коррелируется между собой? Если не брать в расчет шумы, то как правило в периоды роста золота USDJPY падает

    • 0

    1. Вот интересно. Может золото стало рисковым активом?

      • 1

    2. Я думаю, что последний этап падения золота (в конце года) как раз и придётся на этап роста USDJPY. Хотя сейчас по-моему всё возможно. Вон Евро растёт (вроде валюта фондирования сейчас) а керри нигде не закрывается. На бондах и в Штатах и в Европе полгода боковик - никаких движений. И ещё если закрывают керри в одной валюте, а рынки стоят на месте, то по идее его должны брать в какой-то другой валюте, но этого тоже нет, потому что йена стоит на месте, Евро-франк двинулся всего на несколько фигур за эти полгода. Чудеса? Или просто вопросы без ответов?

      • 2

      1. Это точно

        • 0

  7. Сергей, а что с швейцарским usd франком произошло, не пошло по твоему сценарию? Или еще рано судить?

    • 0

    1. Ну до отказа от указанного сценария ещё далеко, но вообще мне не понятен один важный момент, о котором я уже написал. Если Евро растёт просто на закрытии керри, то доходные валюты должны при этом снижать, если речь идёт о страхе повышения ставок в Европе, то должна дорожать пара Евро-франк. Какой-то третьей логики у меня нет и пока я списываю всё это на происки тёмных сил. Посмотрим.

      • 0

      1. Думаю никакого сокращения стимулов не будет. Просто слух пустили и обернулось дорожанием евро что для европы не нужно. Посмотрим теперь их платежный баланс если евро еще поднимется

        • 1

  8. Добыча в США выросла на 32 тысячи баррелей в сутки. Но потребление высокое, а импорт низкий, поэтому запасы активно падают.

    • 1

    1. И запасы бензина упали а производство снизилось с таким успехом на 51 смело. Еще ливия и негерия присоеденится к соглашению то на 54-55

      • 1

      1. Я не столь оптимистичен. СОТы могут чего-то изменить, но пока я считаю, что закрыться по 50 по Бренту будет хорошим результатом. Ставлю заявки на перелой 4 июля.

        • 3

        1. тож к шортам углеводородицы присматриваюсь

          • 0

  9. Ребята, а давайте сыграем в шорт аэрофлот?

    • 2

  10. А если еще на 5% вздернут? (Аэрофлот)

    • 0

    1. ну так биржа всегда риск)) Стоп на середине недельной красной свечи поставить, надо и делов то. Потенциал прибыли процентов 10-15.

      • 0

      1. сильная бумажка риск есть

        • 0

        1. Мне кажется, Вы сайт перепутали, тут надцатый эшелон обычно не обсуждают.

          • 1

  11. ETF хорошо продают золото. Так держать, давайте до конца года всё распродайте.

    • 1

  12. Если сейчас на прессухе Драги никакой бомбы не взорвёт, то зафиксируем разворот по всем европейским валютам.

    • 2

    1. Не, я не понимаю, откуда идёт спрос на Евро. По сути, ведь ЕЦБ расписался в том, что ставку поднять не смогут. И ещё их руководство даже само удивляется с чего Евро так растёт.

      • 1

      1. Да не спрос на евро идет, а просто бакс падает ко всем валютам.Слишком много баксов.Вон франк и ена.

        • 1

        1. Мне одному кажется, что у кого-то маржин колл по доллару? Я, кстати, малёк серебра сгружаю. Доллар взял и хорошо. Пока нет подтверждения иного, считаю, что клин продолжается.

          • 1

          1. Маржин кол по индексу доллара?Или ты про какую пару?
             Какие доводы у тебя за разгрузку серебра?

            • 0

            1. Про серебру доводов два - у меня большая инвестпоза по золоту и передерживать спекулятивное серебро мне ни к чему. Если серебро в клине, как я предполагаю по волнам, то выше 16.80 оно залетать сейчас не должно.

              • 1

              1. Я тебя, понял я тоже клин веду. Но до 16.8 еще приличное движение. Я хотя бы 16.6 16.7 подожду.

                • 1

                1. 17.2-17.5 по серебру жду, на любых откатах - лонги.. что характерно: сентимент почти не изменился с лоев!
                  доллар/рупь в лонг берем!

                  • 1

                2. Ну тут по-разному получается. Вон нефть не дошла до целей и весьма прилично. Радуюсь, что продал на росте половину, теперь буду коррекцию искать, чтобы слить остальное, благо что сейчас не вижу мощного слива, а только медленное движение вниз.

                  • 0

                  1. А я все продал на хае, ибо молот! Также закрыл золото и серебро. Наверное рановато. Зато открыл шорт на РТС на самом хае. И добрал баксовую позицию.
                    Меня только франк смущает. Куда он валится то?

                    • 1

                    1. С долларом вообще ничего не понимаю, я держал энное количество франков, вчера часть отстопил - было до этого несколько попыток оттолкнуться со дна, но эта затея провалилась. То что осталось, на меня давит не сильно, оставляю. Как индикатор смотрю на канадца - там хороший зигзаг с начала прошлого года и в течении месяца всё может закончиться. Надеюсь, там и индекс доллара развернётся.

                      • 0

                    2. Давид, насколько вниз РТС видишь- ниже 100.000 ?

                      • 0

  13. Месяца два назад я такое рисовал, и выкладывал кажется  на сайт. Так, что цели достигнуты фактически . Сергей твои надежды должны где то здесь должны оправдаться. Так, что я вообщем-то с тобой)

    • 2

    1. Посмотрим. Я всегда готов, но пока Евра убивает любые намёки на сигнал.

      • 1

  14. А знаете что в нефти на недельке получается,типичный метод трех. Или перекрывающиеся свечи. Вообщем модель продолжения. Блина аж страшно. Но нефть по 39 судя по всему.

    • 2

    1. David, вы ошибаетесь.
      Типичный метод трех (как модель продолжения нисходящего тренда) выглядит совершенно иначе, с чередованием цвета свечей вот так):
       


      Либо три маленьких свечи белого цвета, что встречается чаще и считается классическим вариантом.
      В правилах распознавания модели указано:
      "Маленькие свечи поднимаются или опускаются в направлении, противоположном тренду, и остаются внутри диапазона от максимума до минимума первого дня" (в данном случае недели).
      А теперь сравним с недельным графиком Брент - свечи последних недель даже близко не соответствуют этой модели.

      Есть по крайней мере два признака говорящие о том, что на недельном будет разворот вверх, а вы говорите о модели продолжения снижения, которой тут нет.

      • 0

      1. Да согласен, метод трех не подходит, но все равно это боковая коррекция, с выходом в сторону пред тренда. Т. есть вниз. хвост последней пятничной свечи указывает что вверх не получилось. Пятница закрылась чисто в минус. Соответственно ждем падения на след неделе. Минимум до среды.

        • 0

  15. Пока волна Вульфа отработала https://ru.tradingview.com/x/xtVVCndB/
    На инвестинге смелые гуры покупают с пт на пн)
     
    Змей отдыхает, а я за трактовкой СОТ заглянула..

    • 0

  16. СОТы: по драгметаллам всё хорошо - выросли без роста позиции, по серебру даже сократили 3 тысячи контрактов - для инвесторов всё замечательно идёт, просто нужно терпение чтобы дождаться большого роста. По Лайту поза выросла на 37 тыс контрактов и шорты фондов близки к половине от хая - в общем, сейчас уже нет никаких оснований ждать перехай 50, на месяц вниз.
    По буровым в Штатах минус одна - наелись, но это ничего сейчас не решает.

    • 1

  17. Для не инвесторов по золоту danger на дневке https://ru.tradingview.com/x/lKTifhEl/
    По месяцу тот же индикатор 1391.9334

    • 0

    1. такого точно быть не может как у вас)) скорее на 1450-1500 ща, потом 900... СОТы не меняются практически с низов - значит росту еще быть!

      • 1

      1. Какого - такого как у меня?) Наверно стрелочка неправильно понята. Стрелкой всего лишь указала на индикатор, напрашивается коррекция. Приблизительно 1260->1240, точнее не скажу.
        А по целям на месячном тф мы почти солидарны)

        • 0

      2. 900 не будет. Ни у кого нет столько золота, чтобы продавить его на 900. Если сейчас на год-полтора дать ему торговаться без спекулей, то оно на 1400 выйдет естественным путём, дефицит уже виден.

        • 2

        1. Ну я бы так не зарекался, особенно в это прекрасное время в котором мы живем )

          • 0

          1. Ну если там в Индии новые ограничения на импорт введут или в Китае, тогда может быть. Я всё-таки имел ввиду что меняться будет только денежная политика по всему миру.

            • 1

  18. Кто-нибудь знает точное время, когда в понедельник пройдет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+?
    По-моему, не случайно нефть корректировалась в эту пятницу настолько резко.

    • 2

    1. Совершенно верно

      • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.