Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
стопы под сегодняшний хай подтянул... буду перекладываться в шорт сипи500!... http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BRF8   как и ожидалось: на падении физики наращивают... Ничего обязательно в циклах нет, но 1 день коррекции это явно мало. Я пока остаюсь в позе и сегодня... Сергей, сегодня ЕЦБ выступает, возможно что не его заявлениях серебро откатят снова вниз? Или... нефть первая разворачивается обычно! да и раньше всех начала расти! надеюсь физики загружаются в... Жалею, что по серебру только половину расчётной позиции мне налили. Но падающий нож он такой, брать... Я только ЗА! Нам бы ещё СОТы не задним числом)... О как! Но на запасы пускай рынок смотрит! В отличие от добычи и потребления, они отражают прошлую... Добавлю подробности статистики: "Запасы сырой нефти: - 5.117 млн баррелей прогноз: - 2.894 млн... Добыча нефти в США выросла 73 тысячи баррелей в сутки - вот оно долгожданное ускорение и пускай...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 5 марта

Прогнозы 5 марта 2017 11 543   


Нефть продолжает пилить в узком боковике (рисунок 1). На этой неделе мы снова протестили нижнюю границу, но особого рвения у медведей я не заметил. Чистый спекулятивный лонг по LIGHT сократился на 26 тысяч контрактов и теперь нам предстоит разобраться была ли это простая коррекция или пошли сезонные покупки со стороны потребителей. Добыча в США понемногу растёт (на прошлой неделе было 9,03 млн б/c), буровые тоже продолжают свой рост (всего 609 единиц, за неделю +7).

Прогноз от 5 марта
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти BRENT.

По USDRUB с низов прошла обычная тройка, которая, впрочем, является самой большой коррекцией за последние 4 месяца - это увеличивает шансы, что грядущая волна падения всё-таки будет последней (рисунок 2). По индексу РТС обстановка куда веселее - с верхов идёт заходной импульс и нам остаётся только дождаться отката (рисунок 3), после которого, наконец, можно будет шортить. Капитал с нашего рынка понемногу стал уходить и это явный сигнал, что бычья игра окончена.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 2 - волновая разметка по USDRUB.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 3 - волновая разметка по индексу РТС.

Шорт по еврофунту я закрыл при своих. Новости, как обычно, способны на многое, но технически фунт выглядит слабо. Вторую волну роста (на 1.28), полагаю, он как-нибудь нарисует (рисунок 5), но теперь такое возможно только заодно с Евро, который, судя по картинке, собрался покорять 1.10 (рисунок 4). По USDJPY отмечаю хорошее движение наверх, но вот началась ли волна [3] или нас ожидает ещё один заход на 110-112, я сказать не могу - на графике (рисунок 6) изобразил нечто среднее.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 4 - волновая разметка по EURUSD.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 5 - волновая разметка по GBPUSD.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 6 - волновая разметка по USDJPY.

Золото на этой неделе показало серьёзную слабость - тренд совсем стух, а коммерческие трейдеры, все как один, ринулись продавать, так что чистый спекулятивный лонг вырос сразу на 40 тысяч контрактов (рисунок 7). Вариант с клином теперь основной и самое неприятное даже не цели 1040-1080, а ещё 6-12 месяцев ожидания (рисунок 8). Перехай 1265 пока что возможен, но принципиально он уже ничего не изменит - связь с долларом (и особенно с йеной) так просто не рвётся.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 7 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 8 - волновая разметка по золоту.

  • Оцените публикацию
    • 26

Обсуждения (93)

  1. Есть такая идея (выдана Andrew R). В США вполне возможно введение импортной пошлины на нефть. Если такое случится - то Лайт будет стоить существенно дороже Брента. Потенциальная прибыль 10 долларов с контракта, убыток 2-3 доллара (если разница разойдётся), но такое, ИМХО, возможно только при значительном росте котировок. Контанго сейчас практически нет, поэтому в позициях можно сидеть долго. Сыграть можно через CDS на ICE или через лонг LIGHT и шорт BRENT. http://smart-lab.ru/blog/383400.php

    • 0

    1. Если пошлину поднимут то в США подорожает нефть и газ, а их буровые установки начнут закрываться. Прекратится экспорт в Европу тогда и брент подорожает и газ в Европе

      • 0

  2. По рублю не нравится разметка: Удлиненная 1 of [c], с плоской или тройкой во второй и короткой третьей и усеченной пятой ... какой-то слишком натянутый импульс. Не находишь? Да и структура импульсных волн например [i] of 1 и [v] of 1 из зигзагов тоже напрягает.
    Сейчас честно говоря с разметками черт ногу сломит, многие натягивают и придумывают новые формации... такое ощущение, что рынок многих подсадил на Эллиота и уже давно их разводит, постоянно вынося им мозги - поэтому и появляются новые правила :)
    То нефть с зигзагов растет, то... stuck_out_tongue
    Поэтому я сейчас больше полагаюсь на эмоциональный фон рынка и прислушиваюсь к новостному в динамике.
    PS: Мне кажется, что мы недооцениваем избыточности фин. ресурсов после всех QE и пр., и мыслим старыми догмами, поэтому большинство не понимают что творится, когда раньше бы при таких же условиях был бы крутой разворот. Хотя я и сам в шорте по ФРТС, но какой то он для меня тяжеловатый: никак не сходит ощущение, что мы еще не до конца выросли и нас еще ждет волна роста... Зыбко как-то ...

    • 1

    1. Да, всё правильно. Плечи уже давненько не трогал - картинки сплошная муть и нет оснований чтобы их применять. Всё играю осторожно и только в долгосрочные тренды. По рублю и РТС давно локальных разметок не было - сейчас дал, потому что появились хоть какие-то зацепки.

      • 1

      1. А что если попробовать придумать к-т раскорреляции для рынка, который будет зависеть от кол-ва напечатанных денег и доли (участия их) этих денег в рынках (каким образом можно высчитать и прикинуть его, я не знаю)? Если последний к-т в среднем не меняется или имеет какую то линейную или понятную зависимость, то т.о. можно получить этот приблизительный к-т раскорреляции для рынка. Его умножим на передельные величины разворотных значений в прошлом т.о. получим возможные предельные значения в будущем, т.е. постараемся вырезать диспропорцию от искажения рынка и выровнять условия прошлого времени и будущего.

        • 0

        1. Я думаю, очень сложно передать и объяснить свои идею другому. Есть мысли - делай! Потом поделишься результатами.

          • 0

  3. Золото разойдется с евро? Интересно. Не верится что то

    • 0

    1. С Евро может. Чего-там - по Евро 4 фигуры, а золото просто отскок ещё на 10-15 баксов. Хотя может быть и на 1270 добьёт - со структурой роста с 1125 мутно, поэтому не исключаю.

      • 1

  4. Сергей, подскажи как проследить по СОТам золото - есть ли архив данных по неделям.?

    • 0

    1. Данные можно найти здесь: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/ind
      ex.htm
      Есть ли готовые графики, не знаю, я сам строю.

      • 0

      1. Вот тут график есть https://ru.investing.com/economic-calendar/cftc-gold-speculative-positions-1618

        • 0

        1. Они только non-reportables не учитывают. Но они всё равно погоды не делают.

          • 0

  5. Змей создается впечатление что рынок не понял сказанное старухой Еллен или не хочет слышать. Пойдет переоценка сказанного и всё поменяется 

    • 1

    1. Сейчас кажется что Макрона уже выбрали и позитив из Еврозоны перебивает рост ставок. Но 10-летки в растущем тренде - там флажок завершается и они потянут всё - сначала йену и золоту, потом остальные валюты. Нужно только набраться терпения.

      • 0

      1. Самое смешное будет когда Макрона не выберут как в случае с Трампом. Не нравится мне евро против золота 

        • 1

        1. Я думаю, что первой из Еврозоны всё-таки выйдет Италия, а Ле Пен проиграет. Как-то это "неправильно", если такие гиганты распадаются по воле избирателей. Обычно всё рушится из-за экономических противоречий - вот долги Италии это да!

          • 1

          1. Вот возможное обрушение еврозоны будет против евро. И не столь важно кого выберут еврозона обречена 

            • 0

          2. по идее первой должна выйти либо самая сильная страна, либо самая слабая

            • 0

            1. Есть ещё весьма вероятный вариант, что ЕЦБ будет выкупать и, главное, реповать всё и до упора. Остановить этот процесс может только вспышка инфляции, когда ЕЦБ будет необходимо повышать ставку, а сделать это будет нельзя - рухнет всё репованная пирамида. Вот тогда и будут решать - то ли дефолтить несколько стран (естественно с их выходом), то ли будет выходить Германия, потому что ей гипер нафиг не нужен.

              • 1

              1. Ну если реповать все до упора, то логичней, что побежит первая Германия, т.к. в этом случае рисков меньше и больше определенность. На месте Германии, видя эту безисходность, первым бы побежал. :) Нафиг нужно рисковать страной ради эфимерного результата, который еще не понятно разрулится или нет, а в итоге может оказаться еще хуже - силы, ресурсы потрачены, а на выходе может оказаться хуже и даже гораздо, чем если бы просто смотали удочки.

                • 0

                1. Если Германия уходит сейчас, то она автоматически теряет все активы в Европе. В конечном счёте должны-то все ей и Швейцарии (зачем только IV рейх строили столько лет???) Поэтому будут тянуть резину до упора, надеясь, что всё как-нибудь обойдётся. ИМХО, но чувство безысходности только-только начинает проявляться.

                  • 0

                  1. Сейчас то смысла пока нет уходить - я же писал до упора... За это время им надо как можно больше себя обезопасить и вывести все что можно, как обычно бывает в перед обвалами в кризисы... А может какую то территорию купить за долги? ;) C Грецией правда не прокатило...

                    • 0

  6. Сергей,ты думаешь золото выше 1270 не пойдет?куда посоветуешь вложить кэш в долларе на полгода или год?

    • 0

    1. Я думаю, что сразу три признака (затухание тренда, плохие СОТы и незавершённость волновой картины с 2011-го года) говорят в пользу падения, а там как будет. Кэш в долларах? Вариантов полно - валютный депозит, ячейка, короткий конец... Что именно выбрать Вам, по-моему, не моё дело.

      • 1

  7. Народ, у кого есть живые аккаунты и определённый вес на смартлабе? Пишите в личку, поможете продвигать идеи. Аналогично касается и ЖЖ.

    • 0

  8. Поразмыслив над сотами по нефти можно предположить что спикулянты закравают лонги. А хеджеры её держат априори это значит что может случится серьезный обвал моя цель уже не 47 а возможно 44-45. Столь долгая консолидация плохо кончится. Как думаешь Змей? 

    • 1

    1. У свежих отчетов wti для фондов две особенности.
      1) лонгов по фьючам покрыто 37000, а по фьюч+опцион только 26000.
      2) они взяли 17000 шортов за неделю.

      Вывод очевиден.

      • 1

  9. На межбанке, свеча была в баксорубль, просто красава. Кому-то влили баксов хорошенько. Як лонгу нефть открыл шорт золота. 

    • 0

  10. http://www.vestifinance.ru/articles/82154
    Сланцевая нефть все набирает обороты, себестоимость добычи 36$

    • 0

    1. ждем, ждем)))

      • 0

  11. Про нефть, вспомните голандию цветочное безумие))) Оно долго длилось) 

    • 0

    1. Безумие кончается только пока медленно

      • 0

      1. Будем надеяться, что безумие заканчивается, а не только начинается... Если ОПЕК снова достигнут договоренностей о продлении сокращения добычи то даже коррекции походу в мамбе не увидим...

        • 0

  12. Удивительная ситуация на Рос рынке: РТС вниз, Газпром, Роснефть, Лукоил тоже вниз. Но и баксорубль вниз, что вообще странновато)).
    РТС - еще ниже будет чем сейчас, это  на заметку, там перекрытие свечей было.

    • 0

  13. Забанил Игоря за разведение политического срача.

    • 0

  14. По нефти, похоже, вверх выйдем. СОТы по Бренту очень плохие для медведей - это дополнение к сезонности. Будем надеяться, что всё-таки к маю развернёмся теперь вниз. Что до российского рынка, то всё неплохо. Мамба первую поддержку 2010 всё-таки сделала, а Газпром намекает что можно и больше, но это если фишка ляжет. Разворотная модель по нашей фонде в любом случае уже есть.

    • 1

    1. Змей смотри по бренту клин намечается так что до мая не дотянет очень похож на твою разметку по золоту на 5 часовом видно. Первая цель 53

      • 0

    2. мамба вообще своей жизнью живет...., не индикатор для бакса, когда девальвация шла, мамба росла

      • 0

  15. eur/usd
    для подтверждения, надо обновить лой волны W

    • 1

    1. Ты посмотри какая красота на доллар-франке. Вверх прошла явно тройка, С-клин и с локального верха 1.017 пока чётко уходим. Ай-да на 0.97, а там снова залонгуем.

      • 1

      1. так это индекс бакса по 97.8-98

        • 0

  16. Плохой день для комодитис 

    • 0

  17. Сергей, мне кажется с рос рынком спешишь, там больше на модель продолжения похоже в Ртс. Не знаю может конечно день жестко вверх закончат. Чтобы разворота был надо недельку хотя-бы нейтрально закрыть, а я этого не вижу. Думаю Ртс 106 104 тыс. Спустится. 

    • 0

    1. А чего мне торопиться? Я всё равно буду ждать пока падение закончится и состоится откат наверх. Если этот откат будет похож на тройку, тогда начну шортить. А пока это всего лишь предположения, тут все смелые.

      • 0

    2. укатают в основание трампралли, как это с бумажками сделали 98-100 как минимум

      • 0

  18. Закрыл нефть в убыток((. Модель вниз стала. Поэтому и РТС вниз смотрел, все на свои места стало. Шорт по золоту только радует.

    • 0

  19. Поздравляю ребята с праздником всех ваших боевых подруг жен матерей. Всем счастья долгих лет жизни и крепкого здоровья! 

    • 1

  20.  Всех ДАМ с ПРАЗДНИКОМ!
     
    Сергей, чем грозит разворот по SP500? Бакс резко вверх, золото продолжит падать?

    • 1

  21. Я опять запутался! Разворот вниз по нефти до середины марта! Ларри, удивляет снова и снова-своими прогнозами! Значит и РТС в след за нефтью.

    • 2

    1. Наоборот, по его графику падение должно быть в феврале (и я его там ждал). Дальше рост до середины лета? Ну по логике сегодня мы выбиваем диапазон вниз. Технически нужно верить в шорт. На сегодня кажется, что Брент может на 45-47 улететь, а потом хорошая коррекция до середины лета.

      • 1

      1. Это по графику российских акций от Ларри к концу февраля должно было быть падение! Но, я изначально заметил что очень не сходится с нефтью направление движения этих двух графиков! По нефти можно уверенно сказать что по сегодняшний день Ларри угадал движение, а вот с акциями напутал! Что то тут не то). И, семинар Ларри должен был состояться в Сочи в конце 2016 года, и почему то не состоялся! Складывается такое впечатление что второй график "движение акций" кто то перерисовал и подкинул специально в Россию чтобы запутать!)

        • 0

  22. РТС, Н4 флаг! Цель 102.000. А, как будет на самом деле хз.) Внизу на РТС сильная поддержка 106.

    • 0

  23. Моя ошибка в свечном анализе. Первоначально на графике были две свечи с хвостами,я считал что пойдет вниз. Через два дня была свеча типа такури, тут и была моя ошибка.  Такури часто врут , очень часто!!! Больше так не делаем. Во время осознал ошибку это главное)

    • 2

    1. Ладно тебе убиваться. Ты вроде вверх не заходил... Когда именно это прорвётся никто не мог сказать. И нельзя было сказать точно, что сразу прорвётся вниз. Главное, что всё-таки пошло.

      • 2

      1. Я не убиваюсь, просто анализ прогноза, на будущее! Я то сам вовремя вышел,поняв что происходит. Совсем небольшой убыток. В рамках портфеля равный погрешности)

        • 0

  24. Нефть вообще молодцом сегодня. И добыча на 56 тыс б/с выросла и с потреблением всё неплохо в Штатах.

    • 0

  25. красивый выход по жижи!!! и фонда уже подготовлена была заранее, классика)))

    • 2

    1. А я-то дурень ждал, что мне ещё доллара по 56.50 нальют. Ан нет, будем расти без плечей.

      • 1

  26. Шортим деревяшку, или ещё рано?

    • 0

    1. Гусева вчера смотрел, Он индекс ММВБ шорт призывает. Я этот актив вообще не смотрю, но по свечам согласен с ним.Надо шорт. Может стоит попробовать господа? Ну или можно нефть место для шорта искать.
       Золото, 1200 проходим, а мы его пройдем, там нет ничего. Чисто психологический уровень. Там будет резкое ускорение вниз до 1180!

      • 1

      1. Я смотрю, что Газпром и Роснефть дошли до ключевых уровней, тут должен быть какой-то отбой (если нефть позволит). Индикатор Василий Олейник опять же говорит что поздно шортить.

        • 1

  27. Нефть не особо нравится. Открытый интерес по Лайт вырос за день на 40 тыс контрактов. Всё падение за счёт шортов. Пока начинаем как в августе прошлого года.

    • 0

    1. Ну так может именно поэтому и не стоит ожидать глубокого падения к 40 или к 30). чисто коррекция в район 47

      • 2

      1. Такой расклад был бы хорошим.

        • 0

      2. у меня есть разметка на 46-47, там первая волна закончится, примерно, в пятой вниз... это если классический импульс, если какая-то из диагоналей, то первая будет самой мощной и длинной: 42-45...
         
         еще есть вариант что зигзаг в В нарисуем вниз ~ 30-34, а потом уже 60+...

        • 0

        1. А цель пятой? И наверное можно выложить?

          • 0

    2. Сергей, ничего не путаете? Если я правильно читаю ОИ-репорты, то 7 и 8-го марта на апрельском фьюче интерес как раз падал... Или это у меня лыжи не едут?-)

      • 0

      1. Это интересное замечание. Да, по апрельскому контракту OИ сильно упал, но по майскому значительно вырос. Может уже перекладываются просто? Я обычно смотрю ОИ по сумме, как трактовать отдельные контракты не совсем понимаю.

        • 0

        1. Не рановато ли? До экспиры ещё торговать и торговать... Хотя, кто знает... Может, на ближнем позакрывались лонги по стопам, а на дальнем пооткрывались средне-долгосрочники... вопрос - куда-)

          • 0

  28. Змей, а где ты открытый интерес смотришь? СОТы только завтра ночью выйдут...

    • 0

    1. СОТы выйдут за вторник, вчерашнее движение отобразится только через неделю. А открытый интерес каждый день дают. ftp://ftp.cmegroup.com/pub/bulletin/

      • 0

  29. Сергей, золото падается в цене - похоже, что Ваши мысли в прошлом обретают реальные очертания.Но меня больше интересует серебро - я за ним слежу пристально - было 1070 руб/унция, потом 1040, а сегодня 1014 руб/унция. Буду с нетерпением ждать Ваших прогнозов и графиков по этой теме.

    • 0

    1. Там лонгов немерено и должен случиться примерно такой же бум, как по нефти вчера и сегодня. По ВА нужно сделать 14, разметка аналогична золоту.

      • 1

  30. ВТБ24: фьючерсы на нефть апрельский и июньский контракт - стакан снизу/на покупки пустой...

    • 0

  31. Сигнальная 0-В намекает на то, что (В) закончилась лишь в конце осени. Если так, то имеем усеченный зигзаг и по идее глубоко корректироваться должны или полностью. Eсли на 47 а потом на 60... мне не понятно, что получится. Ну или (В) не закончена все еще.unamused



    • 0

    1. Предварительно я тоже жду по Бренту отбой от 47 или от 44, а дальше посмотрим куда она отскочит. Насчёт осени вряд ли - скорее май или июнь. 60 не исключаю там.

      • 0

  32. Ребята стали аккуратнее и видят брент на 59 перед ХОРОШИМ заходом вниз. А я хочу нефть по 60+. И рублей купить по 50... долларов конечно...

    • 0

    1. не стоит обращать внимание на этих рябят, кло..ны)

      • 1

    2. Реклама конкурентов карается минимум удалением поста.

      • 0

  33. весь интернет пестрит недоносками, рисующими какие-то лини, волны, загагулины и тд

    • 1

    1. Zmey, посмотри плиз USD/CAD weekly, там случайно C-шка наверх не началась( с целью 1.41)? если представить себе, что 1.245-1.36 это была А

      • 0

      1. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. Не имею привычки советовать сделки по активам, которые я не торгую. Вот сделаю глобальный разбор по AUD и CAD (это есть в планах на весну), тогда посмотрю что к чему там.

        • 0

  34. Я понял развод, на этот раз рубль падать не будет. Просто рынок акций завалится и ММВБ))

    • 0

  35. Из еврофунта вовремя я свалил, как оказалось.

    • 0

    1. А с позой по баксу против рубля у тебя что? Держишь? То что сейчас идет это коррекция явно

      • 0

      1. все по плану!!!! смотрите шире на рубль! ровно неделю назад, ровно в это время обсуждали здесь, что индекс бакса пошел на 97.8-98, соответственно это рост евробакса к 1.0930-1.10, а следовательно по отношению к деревяшки также евро будет расти круче. Такое уже было в августе 2015г, когда евробакс выносило к 1.17!

        • 0

      2. Держу на свои. Да, там явно канал, но каналы, бывает, прорываются и в другую сторону. Если Брент пройдёт 47 вниз, начну подбирать его в лонг, хеджируя позу по si.

        • 0

  36. СОТы по золоту зачёт - поза спекулей минус 27 тысяч контрактов, 2/3 отыграли с прошлого раза. По буровым в США тоже зачёт (+8 единиц за неделю). Поза по Лайту чуток сократилась в СОТах, но сейчас это не имеет значения.

    • 0

  37. Насколько Traidingview правильно показывает объемы?  В золоте уже 2 недели согласно им идут рекордные объемы при продаже!.

    • 0

    1. Не знаю такого но вниз ему еще точно надо. Доллар будет расти потому что ставку повысят людей разведут на евро видимо и на золоте разведут 

      • 0

  38. с чего это все уверены что ставку повысят? может именно нас с вами хотят развести не подняв ставку?))) 

    • 0

    1. Пока есть возможность повысят.

      • 0

  39. Да какая разница повысят или нет. Надо график торговать. Пока золото вниз. Если , что то не так увидим по свечам. Нефть, то я увидел. Вышел развернулся в итоге даже в прибыли, хотя вверх стоял.

    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.