Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Опрос

Курс доллара на 31 декабря


 
Интересные публикации
EURUSD с 1975-го года
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...

Комментарии
А бэквардация по Брент всё растёт. Если брать декабрь-2018 и декабрь-2017, то 4%, если декабрь-2018... не уверен. просто распаковали кубышку, убедившись что пожар потушен, это как в 2016, фонды сидели... Да, кстати, неплохой обзор геополитики от Кэти Лиен ... красиво)) было бы неплохо потестить 0,3 сверху... Я поставил заявки ровно настолько насколько могу выставить позицию против новостей, против тренда и... Успехов) Красиво? https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_fc6c68e2dcfeb83c6c23359d98ac40e0.p... Змей, как считаете, пробой 60 с уходом в 62 возможен, не похоже движение на закрытие шортов со... Это ты зря, вброс долларов начиная с 2009-го года очень сильно давил на индекс доллара и позволял... тут вопрос в том, что не было на рынке этих лишних долларов, так и не будет ничего при их изъятии.... В смысле долларов не станет меньше? Пока нет предпосылок. У товарищей из ФРС как будто единство во...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 28 ноября

Прогнозы 28 ноября 2016 10 335   


Заседание ОПЕК буду встречать с минимальной позицией против рубля, чтобы захеджировать долларом только половину счёта. Локальная неопределённость огромная и я не вижу ни одной сделки, в которой прибыль оправдывает принимаемый риск. Не интересна и бочка нефти в рублях, потому что 3200 при текущем контанго это всё равно много, чтобы удерживать позицию дальше. Если на неделе снова дадут по 3000, тогда куплю её с большим удовольствием.

Прогноз от 28 ноября
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти Брент.

Если абстрагироваться от заседания ОПЕК, то волна [b] получается слишком маленькой. Думаю, что она продолжится - как минимум, через коррекцию (рисунок 2), но возможен и полноценный рост на 52-54. СОТы по-прежнему бычьи, потому что чистая спекулятивная позиция на последнем подъёме подросла очень скромно (рисунки 2 и 3), а непокрытые шорты пока никуда не делись. В общем, движение на 40 прямо сейчас станет для меня сюрпризом, даже если переговоры картеля провалятся полностью.

Прогноз от 28 ноября
Рисунок 2 - СОТ-репорты по BRENT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 28 ноября
Рисунок 3 - СОТ-репорты по LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По USDRUB ситуация в целом аналогичная - мощное движение наверх я по-прежнему жду, но полагаю, что состоится оно несколько позже. Выход с уровня 63.50 получается уж больно слабеньким, так что повторный заход вниз буквально напрашивается - прямо сейчас или транзитом через 66 (рисунок 4). К этому располагает и логика циклов, ведь фатальная асимметрия случается довольно редко, так что для пробуждения после длительной спячки рынку требуется какое-то время.

Прогноз от 28 ноября
Рисунок 4 - волновая разметка по USDRUB.

  • Оцените публикацию
    • 24

Обсуждения (76)

  1. По золоту и впрямь плохие СОТы вышли. И не разгрузились совсем на прошлой неделе, хотя пробой 1200 в этот отчёт не вошёл.

    • 0

  2. "СОТы по-прежнему бычьи, потому что чистая спекулятивная позиция на последнем подъёме подросла очень скромно (рисунки 2 и 3), а непокрытые шорты пока никуда не делись."
    СОТы по нефти разве доступны свежие? Обычно там недельная давность у них.
    И явно уходит из контекста связь чистой позиции с последней фазой роста -  основные шорты в WTI, явно вынесли до экспирации, на следующий день после которой рост и закончился.
     
    По поводу "подросла очень скромно": за неделю с 15 по 22 ноября когда был рост, ОИ на CМE и ICE упал в полтора раза - каждая третья позиция в среднем была закрыта. За неделю это очень большое изменение, а по пятницу на конец недели позиции почти не поменялись и что там было "на последнем подъёме" вчера только сегодня узнаем, откуда этот вывод взялся?

    • 0

    1. По СОТам данные на 22 число - в этот день как раз было закрытие на локальных хаях, так что данные более чем репрезентативные. Открытый интерес сократился на прошлой неделе в 1,5 раза? В упор не вижу. На ICE он даже вырос с 2259 и 2298. Может, разные биржи смотрим?

      • 0

      1. На CME в полтора раза снизился за неделю с 15 по 22, с 22 по сегодня практически не именился, поэтому репрезентативность роли не играет, на ICE после роста также практически без изменений.
        Хэдж-фонды имеют очень крупные лонги, которые с прошлых верхов не сокращали, а шортов у них ниже в 2,5 раза, по 22 число много шорта ушло с рынка, то есть баланс в сторону обвала, а не роста, пока фонды в шорты крупно не встанут сильного роста не будет, максимум дерганье какое-то

        • 0

        1. Я не знаю где Вы там смотрите, но 15 числа ОИ был 2027, а 22 числа 1995 - тут вроде полтора процента, а не полтора раза. Лонги свои хедж-фонды не сокращали даже в августе, когда цена к 40 подбиралась - это сильные руки, а вот непокрытые шорты ходят туда-сюда, делая все движения в последние полгода.
          И ещё, что самое главное для меня - это соотношение между изменением позиции и силой тренда. Когда нефть падала с 54 (по Бренту), позиция упала очень сильно; отскочили на 50 - позиция не отскочила совсем. Это значит, что нефть на сегодня торгуется в дефиците. Не будь заседания ОПЕК, когда дилеры могут "поменять" котировку, то бычил бы сейчас.

          • 2

          1. В отчётах COT конечно, где еще можно смотреть?
            2,922 был ОИ 15-го числа (не знаю где архив на CFTC), вот ссылка на обзор со скрином на ту дату
            https://www.fxteam.ru/forex/analytic/ichimoku_3059.html
            Сильные руки не держат лонг с весны в боковике, это тупость управляющих фондов, которые на половине движений в пролёте, а не сильные руки.

            • 0

            1. Вот тебе первоисточник по истории СОТ. http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index
              .htm  Кухня твоя чего-то напутала и поставила в одну неделю ОИ с учётом опционов, а в другую только фьючерсы. Что касается управляющих, то сильные руки определяет как раз не наличие ума, а количество денег, которые можно безнаказанно слить на рынке.

              • 0

            2. Ты что клоун, старое смотришь, Сергей прав. Не путай людей!

              • 0

  3. По мне так если наверх то без коррекции. Имхо

    • 0

  4. Пока все по графику на рис.1

    • 0

  5. Разница между двумя сортами  2 доллара. Это наверное говорит о том что даже локальный минимум мало вероятен.Наверх, и   фиксинг по факту заседания, играем то на  ожиданиях . классика жанра.

    • 0

    1. Не получается видимо писсимизм пока. Нужны чьи то заявления

      • 0

  6. Сергей, цель по графику 1 сделали походу? 

    • 0

    1. Да, цель вроде есть, но низы торгового цикла в районе 10 декабря должны быть. Так что я пока выжидаю. По 45 возьму немного если будет.

      • 0

      1. Сдается мне что деревяшка делает клин в первой волне - зарождение нового тренда

        • 0

  7. После решения по ставке расти начнет.

    • 0

    1. Завтра в кокое время по МСК будет известно что решит ОПЕК-кто знает примерно?)

      • 0

      1. 9:20 EST начало

        • 0

  8. Походу договорились ? Мамба почти семь % нарисовала...

    • 0

    1. Генсек ОПЕК говорит, что сегодня картель достигнет договорённостей!
      Но каких не уточняет.. видимо из за этого тормозим

      • 0

      1. Надеюсь, что всё уже в цене. 55 уж точно не хочется видеть. И так везёт нашей олигархии, просто страшно везёт.

        • 0

        1. Дальнейший рост не представляется возможным 51может еще быть. Хотя решения то мы не знаем! Если большое сокращение будет то держи и 55

          • 0

        2. Сергей, а возможен вариант что пробивает и идем на 60 отсюда?

          • 0

          1. Если они договорятся именно сократить добычу, а не заморозить на текущих уровнях, тогда без проблем нарисует 60. Как техники мы бессильны в таких вопросах, это чистая угадайка.

            • 1

            1. И самый прикол- все это попадет на годовой цикл

              • 0

              1. А годовой цикл своё уже отработал. Цикл внешне похож на синусоиду, так что возле дна и возле вершины всегда есть участок бокового движения. То есть, если дно в декабре-январе, то основной рост весной, а основное падение осенью. И если это падение не случилось, значит, более старший цикл (3,5-4 года) полностью поглотил цикл годовой за счёт своего роста. И этот рост примерно до весны, потом ещё участок бокового тренда. И только следующей осенью нормально вниз по двум циклам сразу.

                • 1

            2. Как говорят "обещать--не значит жениться", т.е как это все можно отследить проверить, наказать за несоблюдение...персонально ? Может же случится ,что самые шустрые и не будут соблюдать, а если все наоборот нарастят ?))

              • 0

              1. В том или ином виде так и будет, только узнаем об этом лишь в феврале-марте. Санкций за несоблюдение никаких, так что в итоге может вообще никто не станет соблюдать.

                • 0

  9. Если это не фейк( с желанием кого-то очень крупно сыграть и впарить нефть на верхах сейчас на эмоциях), то по нефти будет и 60 и возможно выше при таких настроениях.

    • 0

  10. Представители стран — членов ОПЕК на переговорах в Вене договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки — до 32,5 млн барр.

    Подробнее на РБК:
    http://www.rbc.ru/economics/30/11/2016/583ed6299a7947156d6e9344?from=main
    Представители стран — членов ОПЕК на переговорах в Вене договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки — до 32,5 млн барр.
    Представители стран — членов ОПЕК на переговорах в Вене договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки — до 32,5 млн барр.

    Подробнее на РБК:
    http://www.rbc.ru/economics/30/11/2016/583ed6299a7947156d6e9344?from=main
    Представители стран — членов ОПЕК на переговорах в Вене договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки — до 32,5 млн барр.

    Подробнее на РБК:
    http://www.rbc.ru/economics/30/11/2016/583ed6299a7947156d6e9344?from=main
    Представители стран — членов ОПЕК на переговорах в Вене договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки — до 32,5 млн барр.

    Подробнее на РБК:
    http://www.rbc.ru/economics/30/11/2016/583ed6299a7947156d6e9344?from=main

    • 1

  11. Новость считаю неотработанной. Рост на 52-53? Время покажет

    • 0

    1. да уж, лихо меня развели, был практически уверен что ниже 40 отвезут((((((((((((((
      Zmey, а это может быть двойной зигзаг? от 43.6, просто импульс никак не выходит

      • 0

      1. Против таких новостей ВА бессилен, ничего не могу сказать... Я вроде свой план исполнил, почти ничего и не потерял (кроме того, что основной капитал в рублях меньше становится), но всё равно чувствую что меня обокрали, скоты. Трамп, давай-ка санкции против всех подписантов и ещё льготы для сланцевых компаний. Нельзя повторять 70-е, а вот распространить антимонопольные законы на весь мир, это будет неплохо.

        • 1

  12. Что думаешь Змей по нефтюшке?  по мне так развод все это,  на 42 скоро пойдём 

    • 0

    1. Нет, ребята. От шорта играйте без меня. Буквально все кричат сейчас, что новость отыграна, так и до 60 долететь можно. Когда идёт манипуляция рынком, то расклады по волнам-циклам лучше отставить на какое-то время и осмотреться. По крайней мере, не потеряете деньги. Что там будет выполнено, а что нет, станет ясно только в январе. А пока, ИМХО, ещё не всех медведей переехало.

      • 0

      1. В целом можем слетать на 54-57

        • 0

  13. Вопрос только сколько в этом боковике торчать будем

    • 0

    1. Может настало время и боковик даст вздохнуть обычным мелким спекулянтам .)

      • 0

  14. Добрый вечер, согласен с badjm57 - как реально можно отследить 1200000 бочек в сутки?! Там на один конденсат погрешность лошадиная будет около 5 % не меньше, и это в сутки, а что о большем периоде времени говорить... Чистая манипуляция на мировом уровне... Мое мнение для балансировки рынка как раз "стакан" не трогать нужно было и все бы складывалось естественным образом, нет им вынь и положь сейчас и много....А на деле не факт что будет иметь место реальное сокращение

    • 0

    1. Соглашение было достигнуто по инициативе СА и она же пошла на самые большие уступки. Если изначально планировалось именно соглашение, а не большой развод, то она (а также Кувейт и ОАЭ) будет всё соблюдать (по крайней мере, первое время). Вот на что, действительно, стоит надеяться медведям, так это на сланцевые компании. Я смотрю, что ОПЕК прогнозирует сокращение добычи в США в следующий год. Вот если здесь их основательно обломают, тогда и все соглашения быстро рассыпятся.

      • 0

  15. Ой попадос... теперь деревянный в бок еще хрен знает сколько пилить будет наверное ...

    • 1

    1. Избранный президент США подчеркнул, что с учётом итогов телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он с большим оптимизмом смотрит на перспективы развития сотрудничества Вашингтона и Москвы. Так что вставание с каленафф продолжается! И нефть поддерживает. Оптимизм полный. Теперь горячие денежки хлынут в страну

      • 1

      1. ...и все пойдет по задуманному сценарию перезагрузки--ожидаемая последняя эйфория на рынках--обвал....

        • 1

    2. Нет худа без добра--можно при возможности прикупить дешевеющий доллар и монет

      • 1

  16. Вот все трындят, что страны ОПЕК впервые с 2008 сумели договориться о сокращении.
    Кто может сказать, когда точно было заседание в 2008г. на котором договорились о сокращении и какая там была договоренность сокращения и с какого момента?

    • 0

    1. ОПЕК оттягивает главную новость своего решения до следующей недели! Возможно не хотят чтоб рынок сейчас взорвался и полетел на Луну.)

      • 0

    2. Да теперь нет никакой разницы, работало ограничение или нет, договаривались или нет. Сейчас все поверили в эту идею и теперь Фьючи в гору, а вот будет ли жесткое разочарование и когда это вопрос)))

      • 0

  17. Сергей как полагаете, сдавать "зеленку" на текущих за дрова обратно и зайти пониже, или сильно не завалимся вниз по паре $/рябчик? 
    ...просто три лебедя за один год - "брекзит", "трампзит", а теперь и опек впервые разродился с 2008 года... это уже перебор... Спасибо.

    • 1

    1. И меня то же интересует.

      • 0

    2. Я не планирую ничего сдавать. Рубль хорошо держится против роста нефти, да и не одной нефтью жив российский экспорт. Амбиций доллар вверх, конечно, поубавилось, но думаю, в крайнем случае, у нас просто продолжится боковик.

      • 0

  18. Резко сократил позици в нефти. Присматриваюсь к золоту! Но на свечах разворота не видно.у кого какие мысли?

    • 0

    1. 54,52 видимо был пик. Золото Змей рекомендует брать в январе, но в прошлом году золото в декабре после середины начало расти

      • 0

    2. Сегодня NFP, потом референдум в Италии. Так нормальный сигнал опять не дадут. Если только сегодня по NFP вниз, пробой и сразу разворот...

      • 0

      1. Привет. Да [c] of b пора начинать, правда думаю низко не пойдёт, где то до 45-45,5. Как думаешь?

        • 0

        1. Я вообще-то золото имел ввиду. Нефть мне сейчас совсем не интересна для игры, остаётся только "болеть" против неё.

          • 0

          1. NFP вниз вряд ли бычить бакс будут для поднятия ставки. Прикол будет если её не поднимут! Италия думается не в том положении чтобы выходить из ЕС. Так что хорошая цена будет сразу после решения по ставке

            • 0

          2. Уточните пожалуйста ситуацию по рублю. Сейчас получается нефть растет и в дальнейшем еще ожидается рост .нефти. А график у вас по рублю показывает ближайшее низ 64 и потом рубль/доллар на 68. Все таки возможно ли укрепление рубля на 60, а может быть и ниже зима 2016-весна 2017- как считаете? Меня интересует с целью сбережения средств, кстати по поводу сбережений - возможно есть варианты, кроме валюты - буду благодарна за мнение.

            • 0

  19. Если смириться с тем, что обозначенный эллипсом импульс на самом деле усеченный зигзаг ,то после некоторой коррекции путь на 60 открыт. Плоскость с усеченной и быстрой "с" мне определенно не нравится!


    • 0

    1. Да, похоже на это.

      • 0

    2. Думал про это но отмёл эту мысль. Такая куцая с нереальна поэтому думаю с переносится на более отдаленное время.

      • 0

      1. волна b в b может быть просто бычьим капканом ведь

        • 0

      2. Господа, а чего вы про злато забыли, не хотите жить богато?? когда оно было близко к 1400 помнится тут каждый день обсуждения велись, а когда время набирать позу, полная тишина

        • 1

  20. Змей, Уточните пожалуйста ситуацию по рублю. Сейчас получается нефть растет и в дальнейшем еще ожидается рост .нефти. А график у вас по рублю показывает ближайшее низ 64 и потом рубль/доллар на 68. Все таки возможно ли укрепление рубля на 60, а может быть и ниже зима 2016-весна 2017- как считаете? Меня интересует с целью сбережения средств, кстати по поводу сбережений - возможно есть варианты, кроме валюты - буду благодарна за мнение.

    • 0

    1. Сами понимаете будущее предсказать никто не может- но укрепление рубля вполне возможно. Многие получают советы, но лишь мудрые получают от них выгоду. - Сайрус.   Для меня всегда было вершиной глупости торговать, используя советы. – Джесси Ливермор.

      • 2

      1. Все верно, но я спрашиваю мнение на конкретную ситуацию.

        • 0

        1. Мнение именно по конкретной ситуации-возможно укрепится рубль, возможно нет! И это мнение в каждом из нас, и никто с точностью не может ответить на него! Никто, потому что мир так устроен!

          • 1

        2. Вы не первая кто задает такие вопросы))) ответов не будет, я тоже пробовал....так что читайте коменты и смотрите перевод в словаре трейдера, сохраняльщиков игнорят(((

          • 1

        3. >я спрашиваю мнение на конкретную ситуацию
          т.к. именно сейчас беру на все плечи!!!

          • 0

          1. Я держу очень скромную позу по Si, в основном от страха пропустить движение, но атаковать желания у меня нет - бочка нефти почти 3500, это очень много.

            • 0

      2. А кто такой Сайрус?

        • 0

        1. Сайрус Вэнс, американский государственный деятель.

          • 0

    2. Я Вам сейчас ничего не скажу на ближайшую перспективу - ни по рублю, ни по нефти. Я худо-бедно умею анализировать волны и СОТы, но я не умею предсказывать ценовые сговоры и их последствия. В декабре ЦБ нарастит денежную базу и по логике это должно поддержать доллар против рубля. К сожалению, сейчас это всё.

      • 2

      1. Спасибо, ок.

        • 0

  21. Всем привет!
    Что думаете о таком варианте? ТФ 2H. UsdRub_TOM .

    До 9 декабря завершается укрепление рубля(С января 2016), затем резко к 67, коррекция и к 80+.


    • 0

    1. Слишком явная диспропорция между 5 и всеми остальными волнами.

      • 0

  22. А потоки капитала? Керри трейд развернулся?

    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.