Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 8 марта
Читать...
Прогноз от 24 мая
Читать...
Прогноз на 2019 год
Читать...
EURUSD с 1960-го года
Читать...
Прогноз на 2020 год
Читать...

Комментарии
Сергей,добрый день! Интересно ваше мнение по ЕвродолларУ и золото в евро До Н.Г.... Ну Вы смотрите, где либерда у власти. С Евросоюзом лучше не связываться, с Западным побережьем... Oil_Saller, Жесть в том, что ты ДАЖЕ САМ !!! не можешь заехать в СВОЮ квартиру!!! там кто- то... Жесть просто!.... я же написал...." Вроде нормальные люди были, живут уже почти год,..." снимали раньше,... А как они заехали, замки взломали(окна разбили) или там принято не запирать? Или сдавали, а они... Су.....а, так и есть.!!! Живут у нас теперь в Барселоне в квартире бесплатно и даже коммуналку не... Добавлю про недвигу, что к примеру в Испании, бездомный вполне может занять вашу пустующую, сменить... У меня несколько реальных квартир. Так что московский рынок я знаю неплохо. А Штатовский нет.... Сергей, недвижимость можно взять через ETF? iShares и Vanguard вроде предлагает два-три фонда....
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 20 апреля

Архив прогнозов 20 апреля 2018 7 808   


Главная тема этой недели всё-таки нефть. То, что хочет Саудовская Аравия, на мой взгляд, называется беспредел, однако рынок, к счастью, не такая простая штука, чтобы двигать им по желанию. Если цена пройдёт 80, то следом за Трампом, своё слово скажут и потребители, многие из которых не в состоянии платить так дорого. При ценах 120 годовой рост потребления в мире не превышал миллиона б/с против 1,6 миллионов по прогнозам на этот год и это разница, которой можно быстро лишиться.

Впрочем, если шпиль на 80 и выше и не предполагался рыночным ценообразованием, то его следовало придумать ибо независимые производители в этих условиях активизируются ещё, а значит потребность в нефти ОПЕК, как её вычисляет сам картель, на следующий год сократится уже не на 500 тысяч б/с, а сразу на миллион и больше, так что манипулятор в конечном итоге ответит за свои действия по полной программе, понеся убыток, превышающий профит, полученный от нечестной игры.

Пара USDRUB при этом отлично удерживается в диапазоне 60-62, передавая привет всем кто бездумно применяет регрессию, не обращая никакого внимания ни на технику, ни на фундамент вроде денежной массы и счёта текущих операций. Многим кажется, что баррель нефти 4500 рублей это безумно дорого, но есть ли факторы, способные сыграть на падение? Лично я вижу только один - возможное изменение бюджетного правила, что сократит покупки Минфина. Но это будет временное облегчение.

Прогноз от 20 апреля
Рисунок 1 - циклический прогноз по индексу S&P500.

По рынку США отмечаю мощную восходящую динамику по доходности гособлигаций. 10-летки при этом практически выполнили свои ключевые цели и в ближайшем будущем - "буквально завтра" или спустя один 20-дневный цикл, должны повернуть вниз, обеспечив схлопывание кривой доходности. В индексе S&P картинка похожа на 10-летки - падение либо уже началось, либо начнётся в середине мая. Вторые варианты (рисунки 1 и 2) мне нравятся больше, но принципиальной разницы здесь уже нет.

Прогноз от 20 апреля
Рисунок 2 - циклический прогноз по 10-летним облигациям США.

Из остальных рынков, разумеется, выделяю серебро, которое на этой неделе торговалось значительно лучше золота и всех прочих активов, так или иначе с ним связанных. Сейчас мы находимся аккурат на линии тренда, пробой которой означает переход к бычьему ралли (рисунок 3). Золото ничем подобным порадовать пока не может, хотя основания для этого есть - например, рынок Китая, который повалился под собственным весом, даже без помощи медвежьих услуг из Америки.

Прогноз от 20 апреля
Рисунок 3 - циклический прогноз по серебру.

  • Оцените публикацию
    • 27

Обсуждения (55)

  1. Кстати, сайт CFTC без VPN уже не открывается. По крайней мере, у меня. И VPN от AVG тоже почему-то сегодня не включается. Хорошо хоть ОПЕРА ещё работает.

    • 0

  2. Чистая позиция по Брент выросла на 15 тысяч контрактов (при почти нулевом изменении цены) - это хорошо, производители не теряют связность цены и позиции. Буровые в США +5, тоже зачётно.

    • 1

  3. Чистая позиция по золоту выросла на 10 тысяч контрактов (при росте цене в районе 6 долларов) - это хорошие СОТы, с учётом той раздачи, которую устроили 11 числа. Позиция по серебру выросла на 13 тысяч контрактов - вот тут да, реально раздали поскольку рост цены составил всего 20 центов, но хеджеров можно понять, слишком долго цена стояла на дне и они обрадовались, считать эти СОТы страшными не стоит. Позиция по LIGHT выросла на 16 тысяч контрактов, по Лайт ICE по нулям - это нейтрально для того изменения цены, которое мы видели (но вообще-то могло быть и куда хуже).

    • 1

  4. Но вообще жаль конечно что дилеры так легко выпускают шортистов из серебра. Был такой шанс сыграть с ними в мосэнерго, за такие позы наказывать надо.

    • 1

    1. А каковы вообще перспективы роста серебра в этом году.

      • 0

      1. Я думаю, хорошие. На рынке дефицит, добыча падает, и ростом цены на 1-2 доллара это не исправить. Серебро любит по-настоящему двигаться, когда чистая позиция выше половины от максимальной и сейчас все условия чтобы такой фокус прошёл ещё раз.

        • 1

  5. Я думаю что для жижи не имеет значение сокращение добычи. Затащат наверх как и всё остальное, даже если бы небыло сокращения добычи, а потом полюбому уронят. Ну просто каждый раз по разному фантазируют.

    • 2

    1. Это ты зря так фундамент игнорируешь. Запасы и добыча ещё как влияют на рынок, например, через позиции дилеров и производителей. Будь сейчас запасы как год назад, поза только у производителей в США могла быть на 150-200 тысяч контрактов больше. Как думаешь, сколько это в ценах?

      • 1

  6. Можно еще отметить на этой неделе заметное снижение отношения золото/серебро. максимум был 82,5 сейчас 78. Возможно, это сигнал к началу роста золота. Поэтому, подкупаю серебро :)
    Хотя, конечно, треугольник вверх еще не пробит...
    А хочется движения по красной линии :)
     


    • 2

  7. Евро Бакс.Как то так пока получается.
    Всем здрасте.


    • 0

    1. Пока у тебя неплохо получается с этими циклами, но характерные периоды всё равно не такие.

      • 1

      1. Ну дык как бы и не первый год получается.В плане ,характерные периоды?В принципе стандартные,по Хёрсту.Естественно с отклонениями.Опять же у каждой пары свои.

        • 0

  8. Собственно средняя длительность циклов.
     
    Ну а остальное из знаменитого изречения из изумрудных скрижателей Египетского Бога Тота:
    Я Есмь еденица ,что стала двойкой.
    Я Есмь двойка ,что стала четвёркой.
    Я Есмь четвёрка ,что стала восьмёркой.
    И после этого - Я Есмь еденица.

    • 0

    1. Вообще-то если циклы синхронизируются и отношение периодов 1/2, то весь рынок должен состоять из V-образных разворотов, а это не так. Все прочие виды разворотов появляются когда пики не синхронизируются. Ну и кроме того возьми и построй синусоиды с такими периодами, у тебя композитная линия будет совсем нереалистичная.

      • 1

      1. Ну дык цикличность она как от хая ,так и от лоя и временные показатели всегда разнятся,отсюда и различные нестыковки,но общий принцип сохраняется а вот хаевая цикличность и лоевая наводят путаницу.Но картинку общую проследить можно.Остальное в космос к планетам,чё они так ходют в разнобой.Диаметр будет лишь разнится у всех но принцип останется.


        • 0

    2. Волна эллиотта образуется если складывать гармоники с периодами отличными в 4.236 раза.
      REM : 4.236=1.618*1.618.

      Но прикол в другом.

      Всю таблицу циклов можно представить как сумму двух последовательностей с членами отличными в 4 раза.
      3, 15, 60... + 7, 30, 160...

      Но волна Фибоначчи, частный случай которой волна Эллиотта, тем и хороша, и потому используется природой,
       
      что суперпозиция (сумма) двух волн эллиотта сохраняет вид волны эллиотта.
       
       
       то есть сколько бы зайцы не трахались между собой, на выходе будут зайцы, а не к примеру лисица.

      • 0

      1. Это если полный цикл не включает треугольников и двойных зигзагов. А если включает, то будет соотношение где-нибудь 5. Построй его. И да, много чётких импульсов видел на графиках? Иногда встречаются, есть такое, но иногда.

        • 1

  9. Сипа думаю свалится ниже чем на графике и без задерга вверх. Там можно подумать о заходе в рынок на пол года 

    • 0

    1. То что она в итоге свалится ниже, это без вопросов, я на младших графиках обычно только направление показываю. Но вот когда ловить отскоки, это ты не торопись. Если мы летим вниз сейчас, тогда верхи годового цикла были в январе, а низы, соответственно, нужно планировать где-нибудь на август - сентябрь. Если же сделаем 2750, тогда это будет практически модель двойной вершины (но с гиперболизированным младшим циклом в январе) и это получится, что верх годового цикла только в марте.

      • 1

      1. Да но после двойной вершины возможен ли будет ещё один заход на верх? Думаю это будет последний подъем

        • 0

  10. Змей там по доллару явный треугольник с выходом вниз. Что его все так бычить начали? Индекс имеется ввиду 

    • 2

    1. Больше на флаг похоже медвежий на Индексе доллара. Но задерг последний знатный, аж все драгметаллы повалились.

      • 1

  11. А по уму,должны таки перелоить.Буковка "M" шоб полноценная была.Неделька в общем есть.



    • 0

  12. Прошел слушок. что активов Вексельберга на 1,5-2 млрд. долларов заморозили, если он подтвердится, интересна реакция рынка.

    • 2

  13. Ну что там? Доха 10-леток сейчас собралась уровень 3 с копейками прошпилить? Ну поэтому и драгметаллы так усердно льют.

    • 1

  14. Zmey, жижу на чём в понедельник тащат?

    • 1

    1. Да, на том же самом, что и раньше. Ещё слухи ходят, что на этой неделе Трампу надо определиться по Ирану. В ожидании этого могут разгонять, но шансов на то, чтобы был принят самый жёсткий вариант с выходом США из сделки и новым эмбарго, я думаю, немного. Трампу же сейчас нужно Помпео в госсекретари продвигать, а демократы не хотят его поддерживать за просто так... В общем, ждём новостей по Ирану. Я даже верю, что на этом может быть разворот.

      • 1

      1. По жиже пошло сужение диапазона, возможно пятая волна в форме клина.
        Может еще чуток вверх дадут, но мы уже в такой дикой перекупленности и сказочно крупных лонгах фондов, что валить эту богадельню процентов на 10-15 сам Бог велел.

        • 4

        1. Я к сожалению, пока не столь оптимистичен, хотя и максимальная поза есть и по циклам мы сейчас как раз входим в разворотное окно по 14-недельному.

          • 1

  15. Второй день не могу загрузить TradingView ,что за беда ?

    • 1

    1. Роскомнадзор.

      • 2

  16. И что делать ? Научите.

    • 0

    1. VPN.

      • 0

  17. И понеслась сипа по кочкам ... 

    • 2

    1. Да, движение хорошо. Может, и правда, уже сейчас началось, а не в мае. Буду только рад, если так.

      • 2

  18.  
    до середины июня настрой у меня медвежий. Дадим коррекцию долларов 5-7.

    • 2

    1. Да, по моим циклам примерно также получается. Потом откат наверх и дальше вниз по-настоящему.

      • 1

  19. Кукл в серебре утомил своими бесконечными откатами и пилой, взлети ты уже вертикально доллара на 2 хотя бы, медведей все равно уже больше не загонишь, чем в в начале апреля было! bowtie

    • 2

    1. По серебру не слежу но по золоту осталось совсем немного. Двойной зигзаг коррекции уже был. Понесут вместе! 

      • 0

    2. Так и пытались взлететь. Но те три дня прошлой недели, которые не вошли в СОТы, там видимо, просто какая-то зверская раздача была. Вот и думай это производители сами на малейшем подскоке слили 20-30% годовой добычи или не совсем сами.

      • 1

  20. Ну что, ждём стату по нефти. Картинка-то позволяет по факту упасть. Удачи медведям!

    • 1

  21. Статистика по нефти просто круть - добыча выросла 46 тысяч баррелей в сутки, причём тянут наверх опять сланцы, потребление, наконец, просело, запасы чуть выросли на фоне почти рекордно низкого чистого импорта. Привет, ОПЕК, чего.

    • 3

    1. Ещё экспорт +582 ,а импорт -43
      падение пр-ва бензина и одновременно рост его запасов

      • 0

  22. На чем рубль утаптывают? Нефть 75, IMOEX растет, RTS тоже, US10 тоже ниже 3% ушли...

    • 1

    1. А почему должны выполняться чёткие пропорции? Бешеный приток в страну закончился и рубль сразу пошёл туда, куда и должен идти. А вот акции в рублях при этом не обязательно должны падать, потому что внутри страны дикое количество денег. Акции могут упасть на падении нефти или с началом инфляции (во втором случае относительно постоянного рубля)... Наоборот, всё чётко - все проблемы выходят через девал... В штатах со временем также будет - все проблемы будут выходить через инфляцию и рост золота.

      • 1

  23. Евро, гнида всё-таки. Нижняя граница канала проходит на 1.205 - если проходим и сегодня-завтра не отбиваемся, тогда видимо усё, только надеяться на коррекцию чтобы войти в шорт... Хотя и ладно, у меня их всё равно нет, подумаешь, не зашортил.

    • 1

    1. А золото и серебро как, рост сейчас будет.

      • 0

      1. Давай хоть СОТ завтра дождёмся. Хоть увидим кто льёт, уже какая-то определённость.

        • 1

      2. Драг.металлы льют те, кто поверил в укрепление доллара.
        Как доллар развернется, медвежья ловушка в золоте и серебре захлопнется.
        Подозреваю, что сегодня еще не весь балет, а только его первая часть, надо смотреть как дневка закроется, если шпилем, то шансы на разворот бакса возрастут., пока он только час рос и судя по дельте рост дутый.

        • 1

  24. А это не покупки минфина и цб? Да кстати Демура на рубль смотрит с 2014 г. Как АВС (бегущая плоская) :-)... (и типа возможно, что она закончена)... однако не исключил захода на 51-52 и того, что мы можем здесь болтаться еще год-полтора!

    • 1

  25. Медь рисует голову плечи наконец то! И дойчик банк сурприз готовит. 

    • 0

  26. Буровые в США +5, позиция по Брент выросла на 3 тысячи контрактов (что очень мало, поскольку цена вторник ко вторнику росла). Хотя с другой стороны имеется резкий рост у коммерческих как лонгов, так и шортов - это интересно.

    • 1

  27. Позиция по золоту сократилась на 24 тысячи контрактов (при падении цены на 18 долларов) - с учётом того, что это была первая часть падения, это нормально с оттенком хорошего. Позиция по серебру выросла на 14 тысяч - это ужас (на росте 18-го числа конечно такую раздачу устроили), но в оставшиеся три дня со вторника ситуация вполне могла измениться, такое сейчас серебро. Позиция по Лайт сократилась на 5 тысяч, но по Лайт ICE выросла на 8 тысяч - тоже слабо, ведь цена немного росла.

    • 1

  28. Доллар окончил рост. В индексе бакса черный шпиль на дневке.
    Ждал его вчера, удалось сделать только сегодня.
     
    Со след. недели евро и драг.металлы вверх видимо.
    У нас даже рубль на полтора процента укреплялся сегодня, хотя слабый был почти всю неделю

    • 1

  29. По поводу перехая возникли вопросы.Пробили VTL  40-ка недельную,признак похода к 80-ти недельному дну.Опять же не исключено что в понедельник донышко можем переписать,потом всё одно жду в гору.Вопрос до куда.



    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.