Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз на 2019 год
Читать...
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 5 августа
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...

Комментарии
О целях тут уже вряд ли стоит говорить, поскольку рубль (как и все периферийные валюты) имеет шансы... привет ЗМЕЙ если вы считаете , что ослабление рубля будет идти долгие годы то какие могут быть цели... Похоже на шортсквиз. Как говорят в таких случаях "рынок во власти спекулянтов". Интересно... Кстати, по фьючерсной кривой по нефти (причём если сравнивать текущий контракт с дальним на... По Бразилии при таком раскладе с 01.2018 получается что-то типа плоской коррекции или треугольника... Пока В USDRUB предполагаю треугольник в Е коряво с хая год назад ушли, а вот в EURRUB cкоре будет... Без понятия. По-моему, это уже чистая лотерея.... Сегодня, кажется, на моей улице перевернулся грузовик с пряниками. Теперь самый интересный вопрос -...   Думается точка в вопросе о существовании кукла сегодня поставлена. Манипулирование рынком,... В общем, да. Если кому-то надо по-крупному распродаться, то ничего лучше прямо-таки голливудской...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 7 января

Архив прогнозов 7 января 2018 7 362   


Одной из главных тенденций прошлого года оказался удивительный рост курса Евро. У этой тенденции нет фундаментальных причин, а потому рассматривать её нужно исключительно как коррекцию к тому стремительному падению, которое ей предшествовало. Больше того, этот подъём зашёл так далеко, что валютный курс оказался у верхней границы зоны комфорта для экономики Еврозоны. Дальнейший рост обязательно встретит сопротивление со стороны ЕЦБ, а для коррекции это уже приговор.

Прогноз от 7 января
Рисунок 1 - циклический прогноз по EURUSD.

С точки зрения циклов EURUSD также выполнил все свои цели и теперь может спокойно идти вниз - по крайней мере, до лета (рисунок 1); следом за ним, пускай и с некоторой задержкой, проследует и пара USDCHF (рисунок 2), хотя глобальный расклад здесь иной и движение продлится не более чем полтора месяца. USDJPY, что естественно, больше похожа на франк - сейчас пара набирается силы под крышей мира (рисунок 3) - дальше я жду выстрел на 118 и на этом закончится весь цикл роста.

Прогноз от 7 января
Рисунок 2 - циклический прогноз по USDCHF.

Прогноз от 7 января
Рисунок 3 - циклический прогноз по USDJPY.

Золото хорошо идёт и пока не даёт даже коррекцию, однако сейчас это не слишком важно, поскольку в моменте основной подъём уже сделан, а окно для выхода из большой консолидации откроется только в следующем 14-недельном цикле (рисунок 4). Свежие СОТы, вопреки моим ожиданиям, вышли хорошие (рост позиции опять проиграл росту цену), но в них ещё нет основного роста ОИ, который пришёлся на последние дни. Если это раздача, тогда на повестке дня снова появится вариант на 1220.

Прогноз от 7 января
Рисунок 4 - циклический прогноз по золоту.

По нефти продолжаются старые песни - разного рода коллизии в добывающих странах происходят как будто по чьему-то наказу и именно они, а никакие не рыночные факторы, определяют эти заоблачные котировки. СОТы при этом по-прежнему указывают на крайнюю степень перекупленности, но в данных условиях она, разумеется, никого не останавливает. Рублю цены на нефть помогают весьма прилично, хотя в целом пара USDRUB держится молодцом - нынешние 57 кажутся не такими страшными.

  • Оцените публикацию
    • 28

Обсуждения (39)

  1. По индексу доллара по-прежнему не согласна, ожидаю 90 с центами.
    Интересны вразумительные мнения по посту "На заметку адептам, вечного лонга, растущих к`аналов, опек-молодец и прочее - сейчас соотношение лонга к шорту 11.4 к 1. Сейчас исторически минимальная шортовая позиция на наймексе - 37.504 контракта - такого не было за всю историю ведения статистики с 2006 года. Например в 20-х числах января 2016 года, когда нефть была на отметках 28-30, а со всех сторон орали "всё пропало" было исторически низкое количество лонга - 37.637 контрактов. Проще говоря сейчас ситуация обратно-пропорциональная концу января 2016, рекорд, но с другой стороны
     
    https://www.tradingster.com/cot/futures/disagg/067651
    "

    • 5

    1. Информация о том кто и на сколько в какую сторону стоИт - это информация на вес золота. Только по одной этой информации можно было бы легко ориентироваться. Поэтому вряд ли что достоверная информация идет в паблик.

      • 3

  2. Я собственно опять за ЕвроБакс скажу.
    Сёдня не поленился и в прожку залез.Собственно у меня в чарте тоже самое получается.Откат и перехай.
    Плюс годовой график глянул,там две меточки по тредовым присутствуют.Думаю первую таки достанем.




     
    Большие циклы не смотрю,их месяцами ловить можно.Так что пик по хаю нарисовали,это пока вопрос.

    • 3

  3. позволю себе наглость предположить вот такую расторговку на среднесрок
    евробакс
    йена

    • 3

  4. С послепраздников всех!
    Было время спокойно подумать и переосмыслить свое понимание биржевых процессов. Обратил внимание на блог Spydell, одна из интересных записей https://spydell.livejournal.com/647010.html. вот некоторые цитаты:

    Те события значительно усилили контроль ФРС над рынками, а главным инструментом воплощения этого контроля стали первичные дилеры. И хотя следующие 20 лет рынок еще имитировал свободу ценообразования, после 2008 тенденция по отключению обратных связей усилились, дойдя до апогея в 2017.

    Как результат, утилизация и стерилизация рынка с всеобъемлющей ликвидацией рыночных механизмов ценообразования. Т.е. это некая искусственная форма существования некогда живого организма с тотальной минимизацией внешних воздействий и изоляцией от любых раздражающих факторов. Это было достигнуто тремя способами:

    • Расширение власти и влияния на рынке первичных дилеров и ведущих мировых инвестиционных банков и финансовых фондов. По сути, когда рынок начали котировать узкая категория заинтересованных лиц и сверхбогатых.

    • Снижение концентрации розничных инвесторов/трейдеров на рынке, которые раньше формировали движения.

    • Снижение концентрации алгоритмических систем и скальперов на рынке, что стало особенно явно после 2012 и возведено в Абсолют в 2017.
     


    • 3

    1. Те события - это обвал фонды 1987 года. Думаю, что автор прав, т.к. сам наблюдаю изменение в поведении категорий трейдеров, отраженных в отчетах CFTC после 2008 года. Также согласен с автором и наконец стала понятна роль дилеров во всей этой суете - функция агентов ФРС в управлении движением биржевых котировок. Их позиции компенсируют активность остальных категорий, позволяя котировкам двигаться в нужном направлении. Кто там занимается волновым анализом, это все вообще о чем?
      Понятно, что биржевые активы пухнут на QE, однако если пересчитать котировки пропорционально хотя бы увеличению денежной базы от ФРС, то окажется, что S&P на сегодняшний день стоит относительно 2006 года 550$, нефть 12$, золото 260$. А есть ведь еще благодетели от ЕЦБ и БЯ. Инфляции в их мире нет, биржи тоже далеки от своих относительных максимумов. Спрашивается, где деньги, Зин? И куда они все исчезают? И когда и каким боком вылезут наружу? Понятно только, что принадлежат они прослойке в 5%, и остальное население планеты сосет лапу.
      Интересный момент был с моей точки зрения в конце августа. Тогда позиции в брент и лайт были близки к критическим и все говорило за разворот. S&P подошел к отметке 2500 и колебался в нерешительности, у известного Бусидо ометка 2511 была отмечена как крайняя перед разворотом. Но что-то пошло не так, буквально за неделю фонды в лайт переобулись в противоположном направлении без изменения котировок. Для меня это нонсенс. S&P также раздумал падать и взмыл вертикально. Что это, как не подтверждение некого волевого решения? Возможно оно связано с августовским решением амеров начать шерстить офшоры. посмотрим, недолго осталось.

      • 4

      1. Лайт в конце августа, толкнули вверх переработчики из-за ураганов, а спекулянты присосались и имеем то, что имеем. Анологично древесина (lumber) тренд мощный примерно с нефтью начался в одно время, пытался развернуться в течении лета, но ураганы в конце лета повысили спрос на ремонтные работы. Офшоры, Конфуций, темная комната, поиски черной кошки...

        • 1

    2. странно, но в индексах амерских физики постоянно выигрывают ~ уже год 70-95 быков среди ритэйлз, а коммершиалз потоянно в шортах )) и все равно вверх идет... тут видно что вручную тянут...

      • 2

      1. Астерикс, тренд май френд? Видела лишь ловящих ножи S&P физиков, на домик в деревне мечтающих заработать)

        • 2

    3. Не читайте до обеда советских газет!

      • 2

  5. К сожалению, нельзя выкладывать изображения в ответах на форуме. В поддержку скрина по евро Макса Черноморец и в оправдание своих ожиданий по индексу доллара

    • 2

  6. При такой цене на нефть все должно быть станут в шорт 

    • 2

    1. юрики чтот наращивают ток длинные позиции, физики ж наоборот...
      завтра посмотрим, разгрузятся ли хоть чуть-чуть юрики...

      • 0

  7. рубль пока все по плану. Там на дневках треугольник видимо вырисовывается, если пробивает и тестируем 55-56 снизу то буду доливаться. 
    сп500 все же жду коррекцию, какой нибудь красный месячный бар, где можно закупиться годика на 1,5 - 2.
     евро доллар - на мой взгляд продолжение консолидации 1.16-1.20 с выходом наверх. т.е вообще не шорт ситуация. 
    золото уходит на 1200.


    • 1

  8. Н-да, ну движение доллар-йены чётко против 10-леток это уже круто. Чего-то не помню такого из прошлой истории.

    • 1

  9. Да, и средства банков на счетах ЦБ за сегодня 3,4 трлн - абсолютный рекорд, который намного выше предыдущего пика. В прошлый раз после Нового Года тоже был скачок, но гораздо меньших масштабов.

    • 3

    1. Откуда столько лишних денег и кто их размещает?
      По идее наоборот должно быть в наше неспокойное время в связи с санациями крупных банков.

      • 1

      1. Нет, всё должно быть именно так. Бюджет у нас дефицитный, в декабре на покрытие дефицита ушло 1,4 ярда и именно они прибавились в качестве активов банковской системы. Кредиты в стране дорогие, под эти ставки их никто не берёт, поэтому единственная дорога для этих денег это депозитные счета ЦБ, где начисляется учётная ставка.

        • 2

  10. Добыча нефти в США рухнула на 290 тысяч баррелей в сутки. Понятно, что праздники и погода страшная, но не до такой же степени. Если на следующей неделе это не выправится, тогда есть повод для паники (пока думаю, что это результат какого-нибудь пересмотра более старых данных). В противовес этому отмечу резкий рост в декабре добычи NGL (на 275 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрём) - это как-то резко перекрыло все потери в октябре-ноябре.

    • 2

    1. юрики прикупили 50к контрактов вчера, физики же продали 53к:
      http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.18

      • 1

  11. дорога этих денег на биржу

    • 0


    • 1

    1. Похоже на правду, но до 115 сомневаюсь, думаю 108 - 110

      • 2

      1. Лучше бы на жижу смотрели. Ждём подтверждение разворотного сигнала. Пора бы!

        • 0

        1. Похоже, что еще раз попытку перехая будут делать.

          • 0

  12. по битку возможно С в треугле завершается, мега-профит можн словить!
    либо на 7к пойдем еще и оттуда мега движуха на перехай! 

    • 1

  13. Шорт евро и нефти актуальные уже 

    • 1

    1. в евре может быть конечная диагональ на 1.235-1.24...
      в нефти может быть: С = 1.618 х А...
      лучше против тренда не ссать! ))

      • 1

    2. я даже знаю что вы о сипи500 скажете! )) демуровское мышление - все против тренда, но на 2707-2717 мы не упали... ))
      по сипи500 мы близко уже к 4.236 по ФИбо...

      • 0

  14. И всё-таки раздача по золоту была - позиция выросла на 43 тысячи контрактов и это много-много, так что в целом по итогам 2-3 месяцев вверх продвинулись совсем скромно в соотношении цена-позиция. По серебру поза выросла на 13 тыс, оно по-прежнему менее перекуплено, чем золото. Кроме того, наконец, раздали платину. Позиция по Лайт выросла на 26 тысяч контрактов (куда расти там ей???), по Бренту всё возле нуля.

    • 2

    1. по золоту уже экстремальная позиция по быкам! по серебру сентимент 50/50... 

      • 0

      1. Не совсем. Общая позиция 220 тысяч контрактов по сравнению с 360 на пике 2016-го года. При большом желании (и наличии какого-то политического драйвера) можно и отсюда ещё 100 долларов запулить, но по циклам так не получается и пора уже походить вниз или хотя бы вбок.

        • 2

        1. По рисунку золото рисует здоровенный треугольник с выходом вниз! Недельный график смотри

          • 1

          1. Спрос и предложение сбалансированы на низкой базе (и это уже район 1300, а не 1100). Чтобы выйти вниз нужна продажа более тысячи тонн (реально наверняка больше) или потеря части спроса. Много ли шансов на это?

            • 2

            1. Доллар подорожает и фьючи погонят вниз и физический рынок. Всё это спекуляции

              • 1

  15. Новость есть : Россия избавляется от евро 

    • 1

    1. Можно ссылку на такую инфу пжл

      • 0

      1. https://youtu.be/fA6ezf8Odro вот

        • 1

        1. erlan, как это вяжется с этой новостью?

          "Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%."

          Подробнее на РБК:
          https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/12/5a5724509a79473f7a457e50

          Ну и источник "Царьград ТВ"...

          • 1



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.