Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 28 мая

Архив прогнозов 28 мая 2017 9 630   


ОПЕК-не ОПЕК продлили свои соглашения до марта 2018-го. Добыча останется на текущих уровнях, так что с учётом сезонности во втором полугодии в мире будет дефицит нефти не меньше 1 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия сейчас немного лукавит, поскольку падение добычи отчасти компенсируется поставкой из хранилищ, но это не может продолжаться вечно. Если так, то сильное падение котировок возможно только при условии провала спроса, например, по причине слива в Китае.

Прогноз от 28 мая
Рисунок 1 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Реакция рынка на сделку, на мой взгляд, была не только чрезмерной, но и вообще не соответствующей сути, тем более что СОТы по-прежнему умеренно бычьи. На прошедшей неделе спекулятивная позиция только начала расти (рисунок 1) и, если она снова пойдёт на максимум года, то в ближайший месяц мы наверняка увидим Брент по 60 долларов. Все циклы по нефти сейчас основательно сбиты, а потому не исключаю, что на месте финального импульса (с 5 мая) окажется очередная тройка.

Прогноз от 28 мая
Рисунок 2 - волновая разметка по индексу РТС.

Индекс РТС по-прежнему находится в треугольнике и, если он собирается выйти наверх (рисунок 2), то должен начинать это буквально в понедельник - ждать больше в рамках цикла с номинальной длиной 14 недель уже невозможно, тем более что индекс ММВБ тоже завис над важным уровнем 1900, который сейчас является последним рубежом обороны быков. По рублю просто жду у моря погоды - сигналов тут пока нет, но сезонность должна помочь ему ослабеть хотя бы относительно нефти.

Прогноз от 28 мая
Рисунок 3 - волновая разметка по GBPUSD.

По индексу доллара могу сказать только одно - последние важные верхи были сделаны в канун Нового Года, так что низы годового цикла и, как следствие, разворот наверх в ближайшие пару месяцев мной всё равно ожидаются. Из всех европейских валют какую-то внятную картинку показывает только фунт - поглощение в эту пятницу ещё может оказаться волной 4 of c (рисунок 3), но вероятнее, что это уже часть медвежьего тренда. По USDJPY жду продолжения хода вниз, пока до 109 (рисунок 4).

Прогноз от 28 мая
Рисунок 4 - волновая разметка по USDJPY.

По золоту я разочарован СОТами - на этой неделе они столь же плохие, сколь были хорошие в прошлый раз. Котировки вторник ко вторнику выросли совсем немного, а спекулятивная позиция добавила сразу 31 тысячу контрактов. Это, среди прочего, говорит о том, что уровень 1250 устраивает всех участников рынка и далеко уходить от него сейчас никому не охота. 1320 при таком раскладе металл, возможно, и сделает, но это будут верхи годового цикла (рисунок 5) и дальше дорога всё равно вниз.

Прогноз от 28 мая
Рисунок 5 - волновая разметка по золоту.

  • Оцените публикацию
    • 24

Обсуждения (73)

  1. Привет, Сергей! Скажи, пожалуйста, свои мысли по рублю до конца года!

    • 1

    1. Всё будет нормально с рублём, летом он развернётся и до конца года будет падать.

      • 1

      1. Сергей, прошлым летом вы тоже сказали что разворот по рублю и по нефти состоялся, с тех пор рупь укрепился с 65 до 56...почему тот прогноз оказался неверен?

        • 1

        1. Я тогда циклов не знал, а по волнам изначально лучшим вариантом казался треугольник с разворотом прошлым летом и вторым дном где-то сейчас, но только не на 56, а на тех же 65.

          • 3

          1. а сейчас допускаете что тоже чего то не знаете в ценообразовании рубля?)) меня просто всегда смущает когда дают такие однозначные прогнозы,т.к рынок чаще всего идет против очевидных тенденций...а как раз с весны прошлого года абсолютно все прогнозисты начали рисовать одну и ту же картинку на графике $/руб - стрелочку вверх)) сначала от уровня 70, потом от 65, потом от 60 и т.д...поэтому укрепление рубля вполне логичное движение с точки зрения хода против толпы))

            • 3

            1. Я всегда это допускаю, потому и не беру денег за свои прогнозы. Интересно моё мнение о рынке, хорошо, не нравится, голосуй ногами.

              • 5

              1. Сергей, ваше мнение интересно, спасибо вам за аналитику которую вы публикуете, слежу за вашим блогом уже около двух лет...а вот по поводу нравится-не нравиться, думаю не совсем уместно, мы же с вами не девушек здесь обсуждаем )) хороший прогноз не тот который нравится, а тот который сбывается...а пока у вас получается очень хорошая аналитика, но спрогнозировать движение рынка в большинстве случаев она не помогает...особенно рубль и нефть, смотрю годичной давности ваши графики- рынок пошел в противоположную сторону от ваших разметок, как вы думаете почему так происходит ? может быть есть активы которые ВА не может прогнозировать, как считаете?

                • 1

                1. Видимо какие-то факторы искажают движение рынка? Любопытно можно ли было учесть желание инвесторов всю весну прошлого года вкладывать в ОФЗ и не рисовать "стрелочку" вверх в мае 2016 от уровня 65 на 80? И нефть с лета засевшая на долго на отметках 50! Подготовка к соглашению ОПЕК+ и само соглашение :-).

                  • 1

        2. на своем первой сайте Сергей очень точно дал прогноз по низам рубля, в то время когда доллар шел к отметке 85 рублей. так что зря, батенька, так )))

          • 2

  2. Про Brent. На прошлой неделе был первый сигнал на разворот вниз на дневном - "вечерний дожи". Сегодня уже на недельном видим второй сигнал на разворот вниз - "завеса из темных облаков". Однако медвежья свечка перекрыла менее половины бычьей, поэтому желательно (не обязательно) дождаться третьего сигнала на разворот на этой неделе.

    • 3

    1. В СОТах сейчас не так много осталось тех, кто может продать, да и после ОПЕК наверняка снова шортов наоткрывали. Кроме того, май и даже июнь это сильные месяцы по нефти. С учётом того, что в марте и апреле мы падали, то в июне ещё и порасти можем.

      • 1

  3. А мне по нефти сдается, что уйдет в боковик на пол года и ловить в ней нечего. Вот бакс мне сейчас интересен.  На межбанке откытие вверх было жесткое. Но там налили , не знаю как трактовать. Сижу думаю.
      Но мне не нравится модель РТС и бакс Сергея. Так как РТС это стоимость рос акций в баксах.  Если бакс будет расти то РТС расти не сможет. Может только ММВБ расти.  Отсюда, делаю вывод что что-то не так с разметкой по РТС. Я выкладывал раньше варианты в РТС. Пока буду на своем настаивать.  Но  у меня по РТС нет позиции, просто наблюдаю.По свечам сейчас РТС вниз выглядит больше чем вверх. Идет горизонтальная проторговка.

    • 4

    1. По РТС нужно подождать буквально 1-2 недели. Если он продолжит пилить вбок, то можно фиксировать, что время у него вышло и выходить придётся вниз. По нефти согласен, но куда-нибудь на 42-44 мы к концу года можем сходить.

      • 1

  4. Рубль будет падать до конца года! Но нефть при этом 42-44... Вопрос куда упадет рубль? 70...? :-) жестокое ПАДЕНИЕ... 

    • 0

    1. Я с радостью наблюдаю, как всё большее число людей начинают любить рубль и пророчить, что если он и упадёт, то совсем немного.

      • 4

  5. Возможно вы не хотите признавать очевидного, но по мне разворот тренда по нефти уже произошел. И я здесь в дальнейшем никакого боковика не вижу.

    Считаю, что разворот тренда вниз по нефти произошел еще в 1-ю неделю 2017. Его можно было подтвердить после закрытия сессии 3-й недели- 16 января (тогда сразу постарался вас проинформировать). В уходящий поезд можно было забежать 13 февраля (об этом тоже было написано). Сейчас же наблюдаем очередной локальный максимум по нефти, но тренд на понижение уже окончательно сформирован. И если продолжить текущий тренд -  как раз увидим 42-44 в 4 квартале 2017 года.

    • 1

    1. И что же это за волновая модель такая с января идёт?

      • 0

      1. Сергей, ВА - это твоя стихия. И на этом сайте также достаточно хороших волновиков. Поэтому я туда даже не лезу. Чтобы не было однобокой картины (без обид) я стараюсь дать альтернативную точку зрения на основе свечных паттернов. В данном случае два этих метода дают разные результаты, что конечно не есть хорошо.

        • 3

  6. Реально по дневным свечам. Нефть как какая-то коррекция к падению выглядит. И в РТС это хрень какая-то а не рост. Вывод продолжаю сидеть в баксах и жду Рост доллара, ко всему.Так как индекс бакса развернулся.

    • 2

    1. тоже так думаю но ждать долго еще придется

      • 1

    2. Давние копания по истории индекса доллара. Если интересно, читаем комменты и жмём значок "плей" https://ru.tradingview.com/chart/DXY/gQz5XSGj-indeks-dollara-ta-v-pomoschb-po-n
      efti-i-usd-rub/
      Настораживает провал ИД под оранжевую

      • 0

      1. Я так понимаю, там есть циклы. Как они построены?

        • 0

  7. Ребят, может кто нибудь проверить. У меня по фьючу золота аж на 1300 цена улетела , а потом там резко налили это так? Или врет терминал. На других сайтах не вижу.

    • 1

    1. GDU7 контракт все так...значит разворот... там часто такое делают перед разворотом, на прошлой неделе в доллар/йене такое было на 114 хвост...
      по золоту часто такое вижу на фьючах в втб24... перед разворотом такую свечу лепят
       
      в малоликвидных инструментах на фьючах очень часто такие выносы перед разворотом: канадец, йена, серебро - историю там полистайте 4 часовые графики... даже на нефти в прошлом году бывали выносы на фьючах по 1,5 бакса перед продолжением движения,..

      • 1

  8. Привет всем! РТС вариант. Девятиволновый треугольник. 

     


    • 2

    1. за такое надо банить! сто раз перечитай, потом вменяемую разметку выкладывай... дабы не вводить людей в заблуждение...

      • 1

      1. И что перечитать?

        • 1

        1. Я вроде тоже никакого криминала здесь не вижу.

          • 2

          1. треугольник закончен и 1-2 вниз рисуется... а треугол в треугле - это и есть криминал и уголовщина... выход вниз, но разметка неверна

            • 0

            1. Волна е в треугольнике часто сама бывает треугольником. Не гони тут.

              • 2

              1. не бывает такого, это ты гонишь... чушь какая-то несусветная!

                • 0

                1. Жаль, не могу с тобой поспорить, а то, если проиграю, придётся самого себя забанить. Просто посмотри в книжке, у Нили это точно есть.

                  • 1

                  1. Сергей, на счет часто я бы не сказал это, но треугольник бывает - соглашусь.
                    Спорь, он явно проиграет )))

                    • 0

    2. вполне может быть, тоже такая мысля была

      • 0

  9. Ну что там, по РТС поддержка пробита!!! И мамба вроде рвёт вниз.

    • 2

    1. Ну что и требовалось доказать! Доллар рубль правда, что то тупит. У меня нет РТС в портфеле, он набран. А он как то не особо реагирует.

      • 1

      1. Да, держат рубль. Это скандал уже, но именно это удержание и так топит наш фондовый рынок. У нас с тобой аналогичные позы, но не стоит расстраиваться - если по акциям пойдёт настоящий слив, то мы всё равно станем чуточку богаче. Ты бы вот отказался купить условный НорНикель по 6 тысяч за акцию, если доллар -рубль останется на текущих уровнях?

        • 2

        1. Да блин, я в какой то момент засомневался в Сбере привилигировке шорт о котором писал недели две назад. Оттуда выше перешел в бакс. В итоге Сбер -3 процента, а бакс +0.25.Чуточку богаче меня не очень устраивает. Мне надо как Бафет))

          Парни зацените Мечел +25 процентов.

          Сергей как думаешь что вообще с индексом бакса происходит? Евро даже к нему расти пытается. А индекс выглядит так как будто снова падать будет.

          • 3

          1. Давид на чем Мечел так стрельнул?

            • 1

            1. Понятия не имею), По идее мог только на резком падении рубля. Но так как этого не произошло. Думаю инсайд какой-то. Поэтому и не люблю акции! Наберешь так с плечом, и сделают -10 процентов за день. Но само движение феерично, и интересно с точке зрения свечного анализа.

              • 1

            2. Отчет за первый квартал 2017 хороший вышел

              • 2

          2. Не знаю насчёт падать, но сигналов на разворот по индексу бакса пока точно не вижу.

            • 1

  10. ММВБ голова с плечами?

    • 0

  11. При такой нефти, бакс уже 58 должен быть. Если нефть развернется. То это 52 по баксу будет.

    • 1

    1. Не небрасывай. У нас тогда весь рынок посыпется, даже нефтяники - у них,ведь, фактически маржа лимитирована в долларах, а затраты в рублях.

      • 2

    2. Если быть точнее, при текущей цене на нефть доллар должен стоить 63. Зависимость доллар/нефть с 2013г получилась квадратичной:
      доллар=0,0034нефть^2-1,022нефть+105,64

      • 2

      1. Инфляцию в рублях учитывал?

        • 0

        1. Да, зависимость с учётом инфляции (поэтому не прямолинейная)

          • 1

  12. Мега облом с баксом, большая часть в нем и ни хрена. Никакого Роста, на падающем по всем направлениям рынкам. Мало того, движение в баксе треугольник напоминает нисходящий(((

    • 2

  13. Это что ж мы на 54 пойдем? :-)

    • 1

  14. Brent. По свечкам на дневном фигура "трех падающих". Это значит, что нефть в ближайшие недели продолжит падение (думаю в район 46-47)

    • 1

  15. Завершилась осень,  Началась зима
    Евро - 90,  доллар - 82
    Лето наступило, позади весна
    евро - 69, доллар - 62
    Прикупил зеленых, думал разворот
    57 за доллар дали через год
    Но я знаю парни, знаю наперёд
    Те кто верит в доллар - их удача ждет!
    Ведь пройдет неделя и июль пройдет
    В августе увидим зеленый самолет!
     
    Главное идти к своей цели несмотря ни на что!wink

    • 6

    1. Накупили баксов, и теперь конец.
      Понесло куда-то, порознь с РТС.
      Так и час проходит, месяц или год.
      Не растет зеленый, как и все гавно.
      Что же делать бедным?
      Стать еще бедней!
      Нехрен было браться, драться с ВВП)))
       
       
       Или драться с ОФЗ)) кому как нравится)))

      • 2

    2. Авторское! Утащила в избранное)

      Скромное моё:
      На бирже правит Кукл зелёный ($),
      Златая цепь на кукле том.
      И днём и ночью трейдер робкий
      На рынок ходит за балом.
      Цена на север -- лонг заводит,
      На юг -- он шорты шевелит.
      Тут графики, тут свечи бродят,
      И индикатор фаворит..
      Тут на неведомых депошках
      Следы невиданной маржи.
      Тут злой Колян на курьих ножках
      Грозит -- кредиты покажи!
      Тут брат техан надеждой полон,
      Паттерны, уровни, канал…
      А эллиотчик строит волны.
      Но, вдруг, пришел фундаментал,
      И шпиль стоп-лоссы все собрал!

      • 4

  16. Мёрзни, мёрзни, волчий хвост... ММВБ, то есть. Хорошо идёт, ждём маржин коллы, на нашем рынке без них никак.

    • 1

    1. У меня скоро стоп по баксу сработает а вы маржин колы все ждете))
       А если серьезно в фьючерсе бакса сейчас объем пролетел большой, ткнулись в сопротивление . Посмотрим

      • 1

  17. Ну ну... подводную лодку увидим... :-)

    • 0

  18. Ну что там, по баксу плиту поставили на 56.70 и выше? Ха-ха, не играйте больше в игры с российским ЦБ и вообще с российским рынком.

    • 3

    1. У меня сейчас мысль, что Россиян решили в очередной раз раздеть. А для этого что надо сделать? А надо дать тем кто продает бумаги выйти хорошо в валюту и слинять.

      • 2

      1. То, что в рубле происходит, все больше укрепляет меня во мнении, что нерезы в ОФЗ по большей части имеют российские корни. И зашли они туда по прямому указу свыше в обмен на то, что их бабки не тронут проверяющие органы. По идее сидеть они в них могут до выборов. Или до того момента, когда СИПИ не начнут заваливать всерьез и начнется всеобщий уход от риска

        • 6

  19. Ну да команда на погружение! Задраить люки :-0  Может не ЦБ, а госкомпании.

    • 0

  20. Привет всем! Альтернативный вариант моему большому треугольнику. По ходу прямо сейчас решается куда пойдем.


    • 2

    1. Да, есть такой вариант, к сожалению.

      • 0

    2. Нельзя исключать

      • 0

  21. USD/RUB. Возможно это вас успокоит, но на пятичасовом фигура "три дня изнутри вверх". Данная модель предвещает смену нисходящей тенденции на восходящую. Первые две свечи - это модель "харами", которая по сути сама является разворотной фигурой, а третья свеча просто подтверждает наметившийся ценовой разворот. Поэтому по сути не требуется большего подтверждения. Хотя усиливающий сигнал тоже есть - последняя свечка "молот". Такое сочетание нескольких моделей усиливает вероятность смены тенденции
     

    • 2

  22.  Россия: конец эпохи «нефтяного рубля»?

    Однако и чиновники, и аналитики крупных банков практически в один голос твердят о том, что рубль стоит слишком дорого и начнет падать уже в самое ближайшее время! Они рекомендуют избавляться от него на текущих уровнях, пока не поздно.


    • 1

  23. Вся проблема отсюда: Буду сегодня закрывать позу по баксу. Бесполезно.

    • 1

  24. По золоту нейтральные СОТы (поза чуть подросла по тренду), по нефти медвежьи (цена упала, а поза даже чуток выросла). И ещё буровые в штатах +11, это гуд.

    • 2

  25. Вчера, судя по отрытому интересу, спикули дохренища набрали лонгов по золоту.

    • 0

    1. Zmey обрати внимание на то, что шахтеры говорят. Они кричат, что дно доллара близко. Золото в низ уйдет уже в понедельник или во вторник.

      • 0

      1. Не факт, что в понедельник, но район 1320-1340 золоту точно не пройти.

        • 0

    2. если набрали лонгов то по идеи цена вниз??

      • 0

  26. Змей, благодарю за комментарии. Казалось бы элементарщина -- крепкая нацвалюта=падение фонды. Но упустила это из вида

    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.