Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 14 мая

Архив прогнозов 14 мая 2017 9 707   


На мировых рынках продолжается надоедливое затишье. Индекс доллара, по большому счёту, стоит на месте уже больше двух лет; вместе с ним дёргаются товары и драгоценные металлы и только фондовые рынки на Западе, повинуясь росту денежной массы, потихоньку ползут наверх. Иногда кажется, что это будет продолжаться вечно, хотя проблемы, накопленные в мировой экономике, никуда не девались.

Прогноз от 14 мая
Рисунок 1 - кредитные ставки в Китае.
Красная линия - официальная учётная ставка Банка Китая,
синяя - ставка на межбанковском рынке (Shibor) 3 месяца.

Самая значительная проблема это Китай, где сейчас наблюдается огромное напряжение на кредитных рынках - ставки на межбанке за последние полгода прилично выросли, причём некоторые из них (3-ёх и 6-ти месячные) впервые в истории превысили официальные ставки Банка Китая (рисунок 1). Индекс Шанхай Композит на этом фоне закончил коррекцию, которая соответствует росту в рамках 3,5 летнего цикла, и теперь, по всей видимости, вошёл в третью волну (рисунок 2).

Прогноз от 14 мая
Рисунок 2 - волновая разметка по индексу Shanghai Composite.

В целом, готов к развороту и фондовый рынок США. Те, кто смотрят за ним внимательно, хорошо знают, что волны роста по индексу SP по времени всегда получаются немного растянутыми и они завершаются при минимальной волатильности, после чего следует мгновенный провал вниз. Сейчас мы наблюдаем и такую низкую волатильность и дивергенции на всех больших фреймах, включая месячный, и отличную циклическую картину, которая предполагает, что вершина будет поставлена до конца года.

Прогноз от 14 мая
Рисунок 3 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По текущей ситуации отмечу сильные бычьи СОТы по Light. Провал в конце прошлой недели обошёлся спекулянтам в копеечку - чистые лонги заметно упали (рисунок 3), а короткие позиции у хедж-фондов скакнули до уровня 80% от хаёв прошлого августа, - это укрепляет меня во мнении, что происходящее не коррекция на 52-54 (по Бренту), а полноценный выброс на 60 (рисунок 4). РТС при этом наверняка выйдет из треугольника вверх, а по рублю будем просто надеяться, что он сильно не вырастет.

Прогноз от 14 мая
Рисунок 4 - волновая разметка по нефти BRENT.

По золоту СОТы нейтральные. За неделю чистая спекулятивная позиция сократилась почти на 40 тысяч контрактов до уровня 164 тысячи (рисунок 5) - это на 35 тысяч больше, чем 21 марта при цене 1245 долларов, так что оперативный кризис, возникший после французских выборов, всё ещё не преодолён, хотя говорить о существенной просадке (на 1100 и ниже) всё равно не приходится. Основной вариант на сегодня это движение 1260-1180, хотя нельзя исключать и повторный заход на 1300.

Прогноз от 14 мая
Рисунок 5 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По серебру за последний месяц слили почти половину лонгов (рисунок 6), так что свет в конце тоннеля появился и здесь. Обратите внимание, что позиция сейчас меньше, чем в декабре-январе, что говорит о дефиците металла и практической невозможности пройти 14 долларов даже при тотальной распродаже позиций. По платине так и вовсе всё замечательно - чистая позиция на многолетних низах (рисунок 7), а фонды три недели как в чистом шорте - любые просадки тут рекомендованы к выкупу.

Прогноз от 14 мая
Рисунок 6 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 14 мая
Рисунок 7 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

  • Оцените публикацию
    • 24

Нам важно Ваше мнение

Ваша оценка ситуации в Китае

Обсуждения (64)

  1. Голосовалка улыбнула =) Только только задалась тем же вопросом. Подумаю.

    • 0

    1. Попала в мнение большинства "кризис в Китае будет, но не сейчас"

      • 0

  2. Полностью согласна, S&P500 хай не достиг. Стремится к 2.500.,,

    • 0

    1. Выше пойдет, 2550-2600 покажут. Вечно расти, конечно, не будем. Но откуда все придет - это угадалки. Китай, ближний восток, европа - вариантов много. Но вряд ли раньше конца лета что-то произойдет. Но, мне лично кажется, что кризис придет от действий пиндосов. Трамп просто так не отступится от своих планов по развороту денежных потоков, а сопротивление ему оказывается очень серьезное и внутри страны и на внешней арене. Что-то он должен отчебучить

      • 2

      1. Я в этом не уверен. У нас в начале апреля были прошлые низы 13-недельного цикла и где-то сейчас, в конце мая, этот цикл должен показать верхи. Есть шанс, что это будет двойная вершина и вообще всё, хотя делать столь значительных выводов по младшим циклам я не стану.

        • 1

  3. Почему нам надо боятся роста рубля? Мне кажется все идет к 50-51 рублю за USD и это прекрасный шанс закупиться (а кто залип на 67 - разбавить позицию)
     
    А ниже 50 случится только если Северная Корея разбомбит вес флот США в регионе или нанесет ядерный удар по LA ))

    • 1

    1. Тут интересно на чем мы можем пойти вверх (на 80+...), а на 50 и так понятно! А вот с флотом не согласен... паника на мировых рынках и сильный рубль :-)...

      • 1

  4. Еще Ену бакс добавлю к прогнозу. Разворот состоялся. Нас ждет небольшая дорога вниз!. 

    • 1

    1. Ну это для тебя имеет большое значение эта коррекция. А я, если допилит до 111, только дольюсь и скажу спасибо. Тут всё по плану идёт и нет смысла лишний раз вопрос поднимать.

      • 0

  5. Ну что пошли на новый штурм высот по нефти? Новак с Арабами за продление сделки Опэк.

    • 1

    1. еще один заход вниз возможен и скорее всего будетэ

      • 1

  6. Наш ЦБ считает занижение курса национальной валюты ценовым демпингом... Как бы признаются, что курс завышают они. Ну и опыт Китая они тоже не изучали.

    • 2

    1. Наш ЦБ сам себе противоречит. Крепкий рубль это хорошо и искусственное его занижение это плохо, но при этом рубль должен следовать за нефтью и это хорошо.

      • 2

  7. Китай будут держать до 19 съезда КПК, потом свалят..

    • 1

  8. На рубле импульс вниз на часовиках.

    • 2

    1. 37-40 по баксу никто не хочет? )) а ведь там С может закончиться в нерегулярной плоскости(В перехай)..
      что-то я пока не вижу/не слышу новостей о смерти доллара и паники среди населения: "все докупаются"...

      • 0

      1. Куда ни плюнь везде о смерти Штатов вещают и бакс 50 ждут.

        • 3

        1. тем не менее, индекс бакса развивается по моему сценарию, который я выкладывал в прошлой теме.
          А Евро бакс, у меня стоп сработал в пятницу. Интересная ситуация по свечам там. Возможно была ложная свеча вниз.

          • 1

          1. а я месяц назад писал уже что индекс бакса вниз пойдет ~ 93-95... и евро вверх - прям когда он на низах был...

            • 0

  9. Согласно опросу Китай будет источником кризиса на 100%. А это спорное утверждение.

    • 0

    1. Ещё Европа может быть, это да.

      • 0

  10. В долларе рубль идет очередная проторговка, мои 55 будет. Вопрос будет ли ниже? Нефть даже корректироваться не хочет. 

    • 0

    1. почти доллар от вчерашнего хая - хорошая коррекция была для закупа!

      • 0

      1. доллар корректировка после такого движения это не о чем. Я нефть больше докупать, не буду. Я сегодня в портфель золото добавил. И ищу момент купить бакс.

        • 0

        1. по золоту еще незакрытый гэп есть на 1275+... тоже присматриваюсь к покупке золота...
           
          а доллар еще долго можно шортить - недельку-две...

          • 0

  11. В нефти, кстати не все радужно, я ее решил прикрыть на время. Там может опасная модель получиться! Не уверен, что есть смысл рисковать. Даже если вверх пойдем сразу отсюда. То возможная прибыль этого не стоит!


    • 0

    1. я только пришел и то добавил нефти в лонг... стоп уже в б/у... в нефти вообще хорошо стопы ближние работают, хорошо летает потому что: стопы не задевает даже ближние...
       
      специально вчера евро/долл посмотрел по форумам - все шортят(кто-то думал что пятиволновка вниз была/на самом деле зигзаг был), на перехае хотели шортить даже если стопы выбьет... сентимент за рост тут...

      • 0

      1. похоже 47-48 по WTI, затем еще одна пятиволновка на 51 и все это = зигзаг!

        • 0

  12. У  меня по позиции в нефти почти 10% прибыли, дальнейшая ситуация мне не столь очевидна. Поэтому решил пока выйти, не люблю боковики. Да еще под таким уровнем серьезным . Там и локальный уровень сопротивления, и скользящие средние см. мой график все вместе. + еще 4 часовые свечи красные. По хорошему коррекция нужна к 50.5. Еще РТС , что то задумался, ребята не верят в рост нефти???
    Да Евро, доллар там интрига назревает. Я жду сигнала по  развороту индекса доллара. И буду шорт евро  набирать, одновременно с покупкой бакса.Но еще рано, пусть угомонятся. 

    • 1

    1. доллар из клина выйдет вот будет подарок!

      • 1

      1. Да, вот сейчас смотрим. Если ещё полфигуры сделает, тогда клин до свиданья. И вообще не только клин...

        • 1


    • 0


    • 0

  13. Сергей, вот такая разметка в РТС возможна, с учетом текущей ситуации? Что по свечам РТС плохо выглядит, сдается мне что это и есть верхи. Я его чуть выше ждал но не получается.

    • 1

  14.  Последний китайский долговой загул выдавил коэффициент долга к отметке 260% от ВВП страны. Банк Международных Расчетов заявляет, что "кредитный гэп" Китая равен 30%. Ни одна страна в современной истории не смогла уйти от такой долговой нагрузки без кризиса плохих долгов. Пекин имеет под рукой инструменты для того, чтобы какое-то время продолжать игру...

    • 0

  15. А ведь SP упал всего на процент. А как всех тряхнуло сразу.

    • 0

  16. что минфин рупь скупает?

    • 0

    1. В США создают комиссию по импичменту Трампу. Теперь доолго будет новостная торговля. Волны в сторону при таком раскладе и как можно меньше рисков... А я-то гадал пару дней чего так индекс доллара льют против техники.

      • 1

      1. Еще отбиться может от 1,12, я пока на это надеюсь. Но можем и отсюда продолжить

        • 0

      2. Новостная тряска серьёзная, но всё же хочется по ТА коррекцию золота https://ru.tradingview.com/x/t7h49toP/

        • 0

  17. Всем привет!
    Это что получается, четвертая волна в виде треугольника EUR/USD продолжается?
    В глобальный разворот мало верится.

    • 0

    1. Привет. На этой неделе сосредоточу внимание на уровне 1.1197

      • 0

    2. Я давно отстопился, как и собирался. Сейчас даже мыслей нет что там по Евро и по индексу доллара.

      • 0

  18. Серебро почему так сильно упало, не очень понятно. Вроде по дневным свечам ничего не предвещало.

    • 0

    1. По серебру как раз изначально больше всего шансов было именно на этот вариант, что после коррекции оно пойдёт пробивать 15.70. Золото по идее тоже пора вниз, но у него теперь есть политическая поддержка.

      • 0

      1. Ты думаешь что Серебро все свое отыграло? Что то мне не верится, что вниз пойдет 15.70 обновлять на таком фоне.

        А Бакс/Ена? У меня получается что после такого фееричного падения вчера покупать тут нельзя, надо еще ждать. Там еще прокололи скользящие средние.
        Еще по индексу бакса сомнения стали появлятся. Да, моего уровня на графиках которые рисовал достигли, но как, достигли слишком быстро, по дневным свечам жутковатая картина. Может конечно сегодня в будет какая нибудь свечка выкупа.

        • 0

        1. я чутка серебра взял на долгосрок, не думаю что оно уже ниже сходит когда-нибудь...

          • 0

          1. Да и мне кажется, оно обычно след за золотом ходит. А золото свое не отыграло, на таком фоне. Вернее прошу заметить, что никакого фона то пока и нет. Ну клюнул SP500.По дневным у меня разворотная картинка на лицо.

            • 0

            1. Серебро и золото в последние 10 лет довольно часто летали в разные стороны. Ну там серебро стояло на месте, а золото двигалось или наоборот. Золото сильно связано с трежерями и йеной, а серебро смотрит ещё и на товарные рынки - медь, никель и прочие.

              • 0

        2. Разумеется, с бакс-йеной пока припаснуть надо. Смотри как всё в одну кучу свалилось - и импичмент Трампу, заявления Банка Японии. По СиПи видится двойная вершина и ему ещё падать и падать такими темпами. Короче, японка теперь запросто может 106 сделать, там возьмём.

          • 0

  19. Сергей а что думаешь по баксо/рублю?

    • 0

    1. А что по нему думать? Я в нём стою. Локально это лотерея, но с глобальной точки зрения рубль слишком дорог, чтобы его не шортить.

      • 0

  20. Я решил временно пофиксить позиции, и оглядеться. По всем инструментам нужна коррекция. Японку на сегодняшнем лоя закрыл. Золото закрыл серебро тем более закрыл, что то там на 4 часовых муть какую то мутят. Пока остались баксорубль,  шорт РТС, шорт сбера. Посижу подумаю, посмотрим что амеры будут делать.

    • 0

    1. Вот же происходит. Теперь вот ещё Газпром и про Бразилию как-то позабыли. Без тёмных сил явно не обошлось.

      • 1

  21. Интересно ,пытаются SP500 выкупить. Я смотрю на 2х сайтах. На forexpf огромное окно есть, на traiding такого окна, нет.Где то точно можно посмотреть? 
    Бразилия может оказаться первой ласточкой.

    • 0

    1. https://www.nyse.com/quote/index/I:SPX На бирже вроде бы совпадает с графиком traiding. На forexpf видимо неточно.

      • 0

  22. "Нашему”Трампу может прийти Ж...па, это негатив

    • 0


    • 0

    1. не верится что серебро еще ниже пойдет... тогда и золото должно

      • 0

      1. Это не вопрос Веры). Мне тоже вчера не верилось, но по факту имеем то, что имеем. За золото не могу сказать, что там .Не могу соотнести ситуацию по свечкам. Возможно тоже вниз. В любом случаи я снял сливки и пас торговать до прояснения ситуации.

        • 0


    • 0

  23. Змей!А что там с циклами на нефть? Создается впечатление, что пока идет коррекция, с волна от В какая то недоконченная и к соглашению близко уже.

    • 0

    1. Пока и СОТы и картинка говорят, что 60 сделаем. Если ОПЕК утвердит продление соглашений, даже частичное, тогда будем там наверняка.

      • 0

  24. По золоту и серебру фантастически бычьи СОТы. По золоту вторник ко вторнику цена выросла на 20 долларов, а поза упала на 22 тысячи. По нефти на роста позиции почти не менялись - это тоже за быков.

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.