Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 24 мая
Читать...
Прогноз от 8 марта
Читать...
EURUSD с 1960-го года
Читать...
Прогноз на 2019 год
Читать...
Прогноз на 2020 год
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 5 марта

Архив прогнозов 5 марта 2017 12 389   


Нефть продолжает пилить в узком боковике (рисунок 1). На этой неделе мы снова протестили нижнюю границу, но особого рвения у медведей я не заметил. Чистый спекулятивный лонг по LIGHT сократился на 26 тысяч контрактов и теперь нам предстоит разобраться была ли это простая коррекция или пошли сезонные покупки со стороны потребителей. Добыча в США понемногу растёт (на прошлой неделе было 9,03 млн б/c), буровые тоже продолжают свой рост (всего 609 единиц, за неделю +7).

Прогноз от 5 марта
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти BRENT.

По USDRUB с низов прошла обычная тройка, которая, впрочем, является самой большой коррекцией за последние 4 месяца - это увеличивает шансы, что грядущая волна падения всё-таки будет последней (рисунок 2). По индексу РТС обстановка куда веселее - с верхов идёт заходной импульс и нам остаётся только дождаться отката (рисунок 3), после которого, наконец, можно будет шортить. Капитал с нашего рынка понемногу стал уходить и это явный сигнал, что бычья игра окончена.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 2 - волновая разметка по USDRUB.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 3 - волновая разметка по индексу РТС.

Шорт по еврофунту я закрыл при своих. Новости, как обычно, способны на многое, но технически фунт выглядит слабо. Вторую волну роста (на 1.28), полагаю, он как-нибудь нарисует (рисунок 5), но теперь такое возможно только заодно с Евро, который, судя по картинке, собрался покорять 1.10 (рисунок 4). По USDJPY отмечаю хорошее движение наверх, но вот началась ли волна [3] или нас ожидает ещё один заход на 110-112, я сказать не могу - на графике (рисунок 6) изобразил нечто среднее.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 4 - волновая разметка по EURUSD.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 5 - волновая разметка по GBPUSD.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 6 - волновая разметка по USDJPY.

Золото на этой неделе показало серьёзную слабость - тренд совсем стух, а коммерческие трейдеры, все как один, ринулись продавать, так что чистый спекулятивный лонг вырос сразу на 40 тысяч контрактов (рисунок 7). Вариант с клином теперь основной и самое неприятное даже не цели 1040-1080, а ещё 6-12 месяцев ожидания (рисунок 8). Перехай 1265 пока что возможен, но принципиально он уже ничего не изменит - связь с долларом (и особенно с йеной) так просто не рвётся.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 7 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 5 марта
Рисунок 8 - волновая разметка по золоту.

  • Оцените публикацию
    • 26

Обсуждения (93)

  1. Есть такая идея (выдана Andrew R). В США вполне возможно введение импортной пошлины на нефть. Если такое случится - то Лайт будет стоить существенно дороже Брента. Потенциальная прибыль 10 долларов с контракта, убыток 2-3 доллара (если разница разойдётся), но такое, ИМХО, возможно только при значительном росте котировок. Контанго сейчас практически нет, поэтому в позициях можно сидеть долго. Сыграть можно через CDS на ICE или через лонг LIGHT и шорт BRENT. http://smart-lab.ru/blog/383400.php

    • 0

    1. Если пошлину поднимут то в США подорожает нефть и газ, а их буровые установки начнут закрываться. Прекратится экспорт в Европу тогда и брент подорожает и газ в Европе

      • 0

  2. По рублю не нравится разметка: Удлиненная 1 of [c], с плоской или тройкой во второй и короткой третьей и усеченной пятой ... какой-то слишком натянутый импульс. Не находишь? Да и структура импульсных волн например [i] of 1 и [v] of 1 из зигзагов тоже напрягает.
    Сейчас честно говоря с разметками черт ногу сломит, многие натягивают и придумывают новые формации... такое ощущение, что рынок многих подсадил на Эллиота и уже давно их разводит, постоянно вынося им мозги - поэтому и появляются новые правила :)
    То нефть с зигзагов растет, то... stuck_out_tongue
    Поэтому я сейчас больше полагаюсь на эмоциональный фон рынка и прислушиваюсь к новостному в динамике.
    PS: Мне кажется, что мы недооцениваем избыточности фин. ресурсов после всех QE и пр., и мыслим старыми догмами, поэтому большинство не понимают что творится, когда раньше бы при таких же условиях был бы крутой разворот. Хотя я и сам в шорте по ФРТС, но какой то он для меня тяжеловатый: никак не сходит ощущение, что мы еще не до конца выросли и нас еще ждет волна роста... Зыбко как-то ...

    • 1

    1. Да, всё правильно. Плечи уже давненько не трогал - картинки сплошная муть и нет оснований чтобы их применять. Всё играю осторожно и только в долгосрочные тренды. По рублю и РТС давно локальных разметок не было - сейчас дал, потому что появились хоть какие-то зацепки.

      • 1

      1. А что если попробовать придумать к-т раскорреляции для рынка, который будет зависеть от кол-ва напечатанных денег и доли (участия их) этих денег в рынках (каким образом можно высчитать и прикинуть его, я не знаю)? Если последний к-т в среднем не меняется или имеет какую то линейную или понятную зависимость, то т.о. можно получить этот приблизительный к-т раскорреляции для рынка. Его умножим на передельные величины разворотных значений в прошлом т.о. получим возможные предельные значения в будущем, т.е. постараемся вырезать диспропорцию от искажения рынка и выровнять условия прошлого времени и будущего.

        • 0

        1. Я думаю, очень сложно передать и объяснить свои идею другому. Есть мысли - делай! Потом поделишься результатами.

          • 0

  3. Золото разойдется с евро? Интересно. Не верится что то

    • 0

    1. С Евро может. Чего-там - по Евро 4 фигуры, а золото просто отскок ещё на 10-15 баксов. Хотя может быть и на 1270 добьёт - со структурой роста с 1125 мутно, поэтому не исключаю.

      • 1

  4. Сергей, подскажи как проследить по СОТам золото - есть ли архив данных по неделям.?

    • 0

    1. Данные можно найти здесь: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/ind
      ex.htm
      Есть ли готовые графики, не знаю, я сам строю.

      • 0

      1. Вот тут график есть https://ru.investing.com/economic-calendar/cftc-gold-speculative-positions-1618

        • 0

        1. Они только non-reportables не учитывают. Но они всё равно погоды не делают.

          • 0

  5. Змей создается впечатление что рынок не понял сказанное старухой Еллен или не хочет слышать. Пойдет переоценка сказанного и всё поменяется 

    • 1

    1. Сейчас кажется что Макрона уже выбрали и позитив из Еврозоны перебивает рост ставок. Но 10-летки в растущем тренде - там флажок завершается и они потянут всё - сначала йену и золоту, потом остальные валюты. Нужно только набраться терпения.

      • 0

      1. Самое смешное будет когда Макрона не выберут как в случае с Трампом. Не нравится мне евро против золота 

        • 1

        1. Я думаю, что первой из Еврозоны всё-таки выйдет Италия, а Ле Пен проиграет. Как-то это "неправильно", если такие гиганты распадаются по воле избирателей. Обычно всё рушится из-за экономических противоречий - вот долги Италии это да!

          • 1

          1. Вот возможное обрушение еврозоны будет против евро. И не столь важно кого выберут еврозона обречена 

            • 0

          2. по идее первой должна выйти либо самая сильная страна, либо самая слабая

            • 0

            1. Есть ещё весьма вероятный вариант, что ЕЦБ будет выкупать и, главное, реповать всё и до упора. Остановить этот процесс может только вспышка инфляции, когда ЕЦБ будет необходимо повышать ставку, а сделать это будет нельзя - рухнет всё репованная пирамида. Вот тогда и будут решать - то ли дефолтить несколько стран (естественно с их выходом), то ли будет выходить Германия, потому что ей гипер нафиг не нужен.

              • 1

              1. Ну если реповать все до упора, то логичней, что побежит первая Германия, т.к. в этом случае рисков меньше и больше определенность. На месте Германии, видя эту безисходность, первым бы побежал. :) Нафиг нужно рисковать страной ради эфимерного результата, который еще не понятно разрулится или нет, а в итоге может оказаться еще хуже - силы, ресурсы потрачены, а на выходе может оказаться хуже и даже гораздо, чем если бы просто смотали удочки.

                • 0

                1. Если Германия уходит сейчас, то она автоматически теряет все активы в Европе. В конечном счёте должны-то все ей и Швейцарии (зачем только IV рейх строили столько лет???) Поэтому будут тянуть резину до упора, надеясь, что всё как-нибудь обойдётся. ИМХО, но чувство безысходности только-только начинает проявляться.

                  • 0

                  1. Сейчас то смысла пока нет уходить - я же писал до упора... За это время им надо как можно больше себя обезопасить и вывести все что можно, как обычно бывает в перед обвалами в кризисы... А может какую то территорию купить за долги? ;) C Грецией правда не прокатило...

                    • 0

  6. Сергей,ты думаешь золото выше 1270 не пойдет?куда посоветуешь вложить кэш в долларе на полгода или год?

    • 0

    1. Я думаю, что сразу три признака (затухание тренда, плохие СОТы и незавершённость волновой картины с 2011-го года) говорят в пользу падения, а там как будет. Кэш в долларах? Вариантов полно - валютный депозит, ячейка, короткий конец... Что именно выбрать Вам, по-моему, не моё дело.

      • 1

  7. Народ, у кого есть живые аккаунты и определённый вес на смартлабе? Пишите в личку, поможете продвигать идеи. Аналогично касается и ЖЖ.

    • 0

  8. Поразмыслив над сотами по нефти можно предположить что спикулянты закравают лонги. А хеджеры её держат априори это значит что может случится серьезный обвал моя цель уже не 47 а возможно 44-45. Столь долгая консолидация плохо кончится. Как думаешь Змей? 

    • 1

    1. У свежих отчетов wti для фондов две особенности.
      1) лонгов по фьючам покрыто 37000, а по фьюч+опцион только 26000.
      2) они взяли 17000 шортов за неделю.

      Вывод очевиден.

      • 1

  9. На межбанке, свеча была в баксорубль, просто красава. Кому-то влили баксов хорошенько. Як лонгу нефть открыл шорт золота. 

    • 0

  10. http://www.vestifinance.ru/articles/82154
    Сланцевая нефть все набирает обороты, себестоимость добычи 36$

    • 0

    1. ждем, ждем)))

      • 0

  11. Про нефть, вспомните голандию цветочное безумие))) Оно долго длилось) 

    • 0

    1. Безумие кончается только пока медленно

      • 0

      1. Будем надеяться, что безумие заканчивается, а не только начинается... Если ОПЕК снова достигнут договоренностей о продлении сокращения добычи то даже коррекции походу в мамбе не увидим...

        • 0

  12. Удивительная ситуация на Рос рынке: РТС вниз, Газпром, Роснефть, Лукоил тоже вниз. Но и баксорубль вниз, что вообще странновато)).
    РТС - еще ниже будет чем сейчас, это  на заметку, там перекрытие свечей было.

    • 0

  13. Забанил Игоря за разведение политического срача.

    • 0

  14. По нефти, похоже, вверх выйдем. СОТы по Бренту очень плохие для медведей - это дополнение к сезонности. Будем надеяться, что всё-таки к маю развернёмся теперь вниз. Что до российского рынка, то всё неплохо. Мамба первую поддержку 2010 всё-таки сделала, а Газпром намекает что можно и больше, но это если фишка ляжет. Разворотная модель по нашей фонде в любом случае уже есть.

    • 1

    1. Змей смотри по бренту клин намечается так что до мая не дотянет очень похож на твою разметку по золоту на 5 часовом видно. Первая цель 53

      • 0

    2. мамба вообще своей жизнью живет...., не индикатор для бакса, когда девальвация шла, мамба росла

      • 0

  15. eur/usd
    для подтверждения, надо обновить лой волны W

    • 1

    1. Ты посмотри какая красота на доллар-франке. Вверх прошла явно тройка, С-клин и с локального верха 1.017 пока чётко уходим. Ай-да на 0.97, а там снова залонгуем.

      • 1

      1. так это индекс бакса по 97.8-98

        • 0

  16. Плохой день для комодитис 

    • 0

  17. Сергей, мне кажется с рос рынком спешишь, там больше на модель продолжения похоже в Ртс. Не знаю может конечно день жестко вверх закончат. Чтобы разворота был надо недельку хотя-бы нейтрально закрыть, а я этого не вижу. Думаю Ртс 106 104 тыс. Спустится. 

    • 0

    1. А чего мне торопиться? Я всё равно буду ждать пока падение закончится и состоится откат наверх. Если этот откат будет похож на тройку, тогда начну шортить. А пока это всего лишь предположения, тут все смелые.

      • 0

    2. укатают в основание трампралли, как это с бумажками сделали 98-100 как минимум

      • 0

  18. Закрыл нефть в убыток((. Модель вниз стала. Поэтому и РТС вниз смотрел, все на свои места стало. Шорт по золоту только радует.

    • 0

  19. Поздравляю ребята с праздником всех ваших боевых подруг жен матерей. Всем счастья долгих лет жизни и крепкого здоровья! 

    • 1

  20.  Всех ДАМ с ПРАЗДНИКОМ!
     
    Сергей, чем грозит разворот по SP500? Бакс резко вверх, золото продолжит падать?

    • 1

  21. Я опять запутался! Разворот вниз по нефти до середины марта! Ларри, удивляет снова и снова-своими прогнозами! Значит и РТС в след за нефтью.

    • 2

    1. Наоборот, по его графику падение должно быть в феврале (и я его там ждал). Дальше рост до середины лета? Ну по логике сегодня мы выбиваем диапазон вниз. Технически нужно верить в шорт. На сегодня кажется, что Брент может на 45-47 улететь, а потом хорошая коррекция до середины лета.

      • 1

      1. Это по графику российских акций от Ларри к концу февраля должно было быть падение! Но, я изначально заметил что очень не сходится с нефтью направление движения этих двух графиков! По нефти можно уверенно сказать что по сегодняшний день Ларри угадал движение, а вот с акциями напутал! Что то тут не то). И, семинар Ларри должен был состояться в Сочи в конце 2016 года, и почему то не состоялся! Складывается такое впечатление что второй график "движение акций" кто то перерисовал и подкинул специально в Россию чтобы запутать!)

        • 0

  22. РТС, Н4 флаг! Цель 102.000. А, как будет на самом деле хз.) Внизу на РТС сильная поддержка 106.

    • 0

  23. Моя ошибка в свечном анализе. Первоначально на графике были две свечи с хвостами,я считал что пойдет вниз. Через два дня была свеча типа такури, тут и была моя ошибка.  Такури часто врут , очень часто!!! Больше так не делаем. Во время осознал ошибку это главное)

    • 2

    1. Ладно тебе убиваться. Ты вроде вверх не заходил... Когда именно это прорвётся никто не мог сказать. И нельзя было сказать точно, что сразу прорвётся вниз. Главное, что всё-таки пошло.

      • 2

      1. Я не убиваюсь, просто анализ прогноза, на будущее! Я то сам вовремя вышел,поняв что происходит. Совсем небольшой убыток. В рамках портфеля равный погрешности)

        • 0

  24. Нефть вообще молодцом сегодня. И добыча на 56 тыс б/с выросла и с потреблением всё неплохо в Штатах.

    • 0

  25. красивый выход по жижи!!! и фонда уже подготовлена была заранее, классика)))

    • 2

    1. А я-то дурень ждал, что мне ещё доллара по 56.50 нальют. Ан нет, будем расти без плечей.

      • 1

  26. Шортим деревяшку, или ещё рано?

    • 0

    1. Гусева вчера смотрел, Он индекс ММВБ шорт призывает. Я этот актив вообще не смотрю, но по свечам согласен с ним.Надо шорт. Может стоит попробовать господа? Ну или можно нефть место для шорта искать.
       Золото, 1200 проходим, а мы его пройдем, там нет ничего. Чисто психологический уровень. Там будет резкое ускорение вниз до 1180!

      • 1

      1. Я смотрю, что Газпром и Роснефть дошли до ключевых уровней, тут должен быть какой-то отбой (если нефть позволит). Индикатор Василий Олейник опять же говорит что поздно шортить.

        • 1

  27. Нефть не особо нравится. Открытый интерес по Лайт вырос за день на 40 тыс контрактов. Всё падение за счёт шортов. Пока начинаем как в августе прошлого года.

    • 0

    1. Ну так может именно поэтому и не стоит ожидать глубокого падения к 40 или к 30). чисто коррекция в район 47

      • 2

      1. Такой расклад был бы хорошим.

        • 0

      2. у меня есть разметка на 46-47, там первая волна закончится, примерно, в пятой вниз... это если классический импульс, если какая-то из диагоналей, то первая будет самой мощной и длинной: 42-45...
         
         еще есть вариант что зигзаг в В нарисуем вниз ~ 30-34, а потом уже 60+...

        • 0

        1. А цель пятой? И наверное можно выложить?

          • 0

    2. Сергей, ничего не путаете? Если я правильно читаю ОИ-репорты, то 7 и 8-го марта на апрельском фьюче интерес как раз падал... Или это у меня лыжи не едут?-)

      • 0

      1. Это интересное замечание. Да, по апрельскому контракту OИ сильно упал, но по майскому значительно вырос. Может уже перекладываются просто? Я обычно смотрю ОИ по сумме, как трактовать отдельные контракты не совсем понимаю.

        • 0

        1. Не рановато ли? До экспиры ещё торговать и торговать... Хотя, кто знает... Может, на ближнем позакрывались лонги по стопам, а на дальнем пооткрывались средне-долгосрочники... вопрос - куда-)

          • 0

  28. Змей, а где ты открытый интерес смотришь? СОТы только завтра ночью выйдут...

    • 0

    1. СОТы выйдут за вторник, вчерашнее движение отобразится только через неделю. А открытый интерес каждый день дают. ftp://ftp.cmegroup.com/pub/bulletin/

      • 0

  29. Сергей, золото падается в цене - похоже, что Ваши мысли в прошлом обретают реальные очертания.Но меня больше интересует серебро - я за ним слежу пристально - было 1070 руб/унция, потом 1040, а сегодня 1014 руб/унция. Буду с нетерпением ждать Ваших прогнозов и графиков по этой теме.

    • 0

    1. Там лонгов немерено и должен случиться примерно такой же бум, как по нефти вчера и сегодня. По ВА нужно сделать 14, разметка аналогична золоту.

      • 1

  30. ВТБ24: фьючерсы на нефть апрельский и июньский контракт - стакан снизу/на покупки пустой...

    • 0

  31. Сигнальная 0-В намекает на то, что (В) закончилась лишь в конце осени. Если так, то имеем усеченный зигзаг и по идее глубоко корректироваться должны или полностью. Eсли на 47 а потом на 60... мне не понятно, что получится. Ну или (В) не закончена все еще.unamused



    • 0

    1. Предварительно я тоже жду по Бренту отбой от 47 или от 44, а дальше посмотрим куда она отскочит. Насчёт осени вряд ли - скорее май или июнь. 60 не исключаю там.

      • 0

  32. Ребята стали аккуратнее и видят брент на 59 перед ХОРОШИМ заходом вниз. А я хочу нефть по 60+. И рублей купить по 50... долларов конечно...

    • 0

    1. не стоит обращать внимание на этих рябят, кло..ны)

      • 1

    2. Реклама конкурентов карается минимум удалением поста.

      • 0

  33. весь интернет пестрит недоносками, рисующими какие-то лини, волны, загагулины и тд

    • 1

    1. Zmey, посмотри плиз USD/CAD weekly, там случайно C-шка наверх не началась( с целью 1.41)? если представить себе, что 1.245-1.36 это была А

      • 0

      1. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. Не имею привычки советовать сделки по активам, которые я не торгую. Вот сделаю глобальный разбор по AUD и CAD (это есть в планах на весну), тогда посмотрю что к чему там.

        • 0

  34. Я понял развод, на этот раз рубль падать не будет. Просто рынок акций завалится и ММВБ))

    • 0

  35. Из еврофунта вовремя я свалил, как оказалось.

    • 0

    1. А с позой по баксу против рубля у тебя что? Держишь? То что сейчас идет это коррекция явно

      • 0

      1. все по плану!!!! смотрите шире на рубль! ровно неделю назад, ровно в это время обсуждали здесь, что индекс бакса пошел на 97.8-98, соответственно это рост евробакса к 1.0930-1.10, а следовательно по отношению к деревяшки также евро будет расти круче. Такое уже было в августе 2015г, когда евробакс выносило к 1.17!

        • 0

      2. Держу на свои. Да, там явно канал, но каналы, бывает, прорываются и в другую сторону. Если Брент пройдёт 47 вниз, начну подбирать его в лонг, хеджируя позу по si.

        • 0

  36. СОТы по золоту зачёт - поза спекулей минус 27 тысяч контрактов, 2/3 отыграли с прошлого раза. По буровым в США тоже зачёт (+8 единиц за неделю). Поза по Лайту чуток сократилась в СОТах, но сейчас это не имеет значения.

    • 0

  37. Насколько Traidingview правильно показывает объемы?  В золоте уже 2 недели согласно им идут рекордные объемы при продаже!.

    • 0

    1. Не знаю такого но вниз ему еще точно надо. Доллар будет расти потому что ставку повысят людей разведут на евро видимо и на золоте разведут 

      • 0

  38. с чего это все уверены что ставку повысят? может именно нас с вами хотят развести не подняв ставку?))) 

    • 0

    1. Пока есть возможность повысят.

      • 0

  39. Да какая разница повысят или нет. Надо график торговать. Пока золото вниз. Если , что то не так увидим по свечам. Нефть, то я увидел. Вышел развернулся в итоге даже в прибыли, хотя вверх стоял.

    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.