Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
EURUSD с 1960-го года
Читать...
Прогноз от 24 мая
Читать...
6 причин не поверить в триумф оптимистов
Читать...
Прогноз от 8 марта
Читать...
Верников 13 августа
Читать...

Комментарии
дядя Сережа - ОЧЕНЬ ЖДЕМ ПРОГНОЗ ПО СТОИМОСТИ КВ.М. В МОСКВЕ... ОЧЕНЬ....... Статистика от Банка России. Торговый баланс за ноябрь +21 млрд, рекорды за рекордами, с такими-то... Отчёт ОПЕК за декабрь. Добыча картеля немного выросла, но главная интрига, что ОПЕК по-прежнему не... СОТы от 11 января. Позиция по золоту сократилась на 12 тысяч контрактов при росте цены на 5... Статистика LBMA за декабрь. Запасы золота сократились на 2 млн унций (плюс некоторое сокращение на... СОТы от 4 января. Позиция по золоту сократилась на 8 тысяч контрактов при росте цены на 7 долларов.... Если 12 января не договорятся, то вопрос по Украине решён похоже, остаётся ждать в какой форме всё... https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/frs-zapustila-obratny-otschet-do-povysheni... Неужто и Казахстан будет наш? ... Только это не РБ, это второй Крым. Очень большой Крым. И судя по спокойствию, которое исходит от...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 23 января

Архив прогнозов 23 января 2017 7 641   


По нефти продолжаю вести оба варианта с прошлой недели (рисунки 1-2), считая их равновероятными. Заседание ОПЕК не принесло долгожданной развязки, но плюс в том, что теперь этот фактор полностью отыгран и чёрное золото, наконец, может двигаться согласно своему внутреннему распорядку. Если оно готово к падению, тогда ускорение вниз должно состояться уже на этой неделе - в противном случае на повестке дня остаётся только вариант с клином и финальные цели около 60 в течении месяца.

Прогноз от 23 января
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти BRENT (вариант 1).

Прогноз от 23 января
Рисунок 2 - волновая разметка по нефти BRENT (вариант 2).

По USDRUB сохраняю прогноз на большой треугольник, который находит подтверждение и на дневном фрейме (рисунок 3). Волна падения, берущая начало в ноябре прошлого года, постепенно затухает, так что каждая новая впадина даётся рынку всё тяжелее. Резкого выхода вниз здесь быть уже не должно, а вот возможности походить вправо ещё остаются - таким образом достигается определённый компромисс между "интересами" треугольника и пропорциями в усечённом зигзаге, коим является волна [c].

Прогноз от 23 января
Рисунок 3 - волновая разметка по USDRUB.

Фундаментальная картина в рубле крайне опасна. Доля нерезидентов в ОФЗ уже достигла докризисных уровней (рисунок 4), но самое неприятное это структурный профицит ликвидности, который сложился в банковском секторе (рисунок 5). Все прошлые годы банки имели чистую задолженность перед ЦБ, что позволяло регулятору в целом контролировать обстановку. Сейчас деньги у банков де-факто свободны и при случае они обязательно хлынут на валютный рынок.

Прогноз от 23 января
Рисунок 4 - доля нерезидентов в ОФЗ России (в процентах).

Прогноз от 23 января
Рисунок 5 - сальдо ЦБ РФ по рублёвым операциям с банками*.
* - итог рассчитан как сумма обеспеченных кредитов и сделок РЕПО
минус остатки на депозитных и корреспондентских счетах.

  • Оцените публикацию
    • 30

Обсуждения (56)

  1. хотелось бы чтобы нефть грохнулась куда-нибудь туда, чтобы сипи500 на 2190 сходил перед последним заходом наверх(Ending Diagonal будет) = нефть поможет в этом случае провалиться сипишному500

    • 0

    1. Мне бы хотелось увидеть второй вариант по нефти (с клином) - не будет головной боли с рублём и РТС. И ещё тогда движуха с верхов очень хорошая будет - по СОТам, наверное, ещё наберут нехило.

      • 3

  2. "Сейчас деньги у банков де-факто свободны и при случае они обязательно хлынут на валютный рынок." (с) но деньги же по тренду станут, ни кто не будет падающие ножи ловить

    • 0

    1. Когда рынок перегрет, то разворот может случиться от естественной волатильности. А вот дальше встанут по тренду. Просто вопрос механизма - что именно приведёт к сильному движению.

      • 0

      1. Нефть и процентная ставка пока держит разворота не будет.

        • 0

  3. По поводу рябчика, - кредитно-дефолтные свопы по РФ на 0.2 выросли почему - то (позавчера смотрел статистику, если ей верить, конечно), вроде эйфория по рублевым активам и все такое - примерно с марта 2016 (может раньше) риски падали и допадали до 2.6, но последние дни почему-то выросли на 0.2. Это, само собой, не основной фактор, да и выросли чуток, но все же... 

    • 0

  4. По нефти сейчас возможно треугольник будет

    • 0

  5. Российские финансовые власти, объявившие на прошлой неделе о нежелательности дальнейшего укрепления рубля, перешли от слов к делу и начали изымать с рынка валютную ликвидность.

            На очередном аукционе валютного репо на 28 дней Банк России резко сократил лимит - с 5 до 3 млрд долларов.

           В результате во вторник банки, получающие валютное финансирование за счет госрезервов РФ, будут вынуждены вернуть регулятору 2 млрд долларов ранее полученных займов.

          В среду же истекает срок размещения в банках валютных депозитов Минфина России на сумму 1,5 млрд долларов. При этом новые валютные аукционы, вопреки сложившейся практике, не объявлены.

         

    • 2

    1. Таким образом, в общей сложности за неделю Минфин и ЦБ могут забрать из банковской системы 3,5 млрд долларов. Отток государственных валютных средств станет рекордным более чем за 1,5 года.

      "Несмотря на то что сейчас дефицита валютной ликвидности в банковской системе нет, столь значительный возврат валютных средств может привести к росту спроса на валюту на внутреннем рынке", - отмечает аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.

      По ее словам, предпринятый Минфином и ЦБ шаг "в принципе соответствует желанию кабинета министров ограничить укрепление рубля".

      Кроме того, изъятие валютных кредитов "также позволит ЦБ нарастить объем резервов, не проводя интервенций на рынке", - говорит Лебедева."

      • 1

  6. Кто-нибудь подписан на платные источники данных вроде barchart. Нужны данные в формате continuous futures (хотя бы два ближайших контракта по дате экспирации) по всем основным товарам.

    • 0

  7. Золото по свечкам видимо развернулось, посмотрим на закрытие недельки. Нефть я в лонге стою. Золото вниз нефть вверх. Все логично!

    • 0

    1. Правильно пока

      • 0

    2. Давид а насколько нефть вверх? Новостной фон подтягивают на падение, а она растёт.

      • 0

      1. Насколько не знаю, пока свечки вниз не появится! Ориентировочно не выше прошлого Хая.
        Около прошлого Хая я выйду.

        • 0

  8. Очень нехорошая ситуация, 4 раза ударялись в сопротивление и видно что поджимают, могут вынести наверх. Фигура похожа на продолжение тенденции "Чашка" Если медведи на часовике пульнут вниз, быки все выкупят там уже дивер и осиселятор в положительной зоне. Все что нужно сделать быкам это потусоваться на 4 часах  на этих уровнях и  войти в положительную зону осицелятора. имхо все

    • 0

    1. При таких СОТах сильно наверх не пойдём. И ещё чтобы правильно завершить клин, нужно сначала ещё разок протестить линию поддержки и только потом пойти перехай нарисовать. Тут, по-моему, лучше просто подождать чем всё закончится.

      • 2

      1. НОВОСТЬ ЧАСА!
        http://www.rbc.ru/economics/25/01/2017/5888d5e09a794734a1bec065?utm_source=push

        • 1

        1. А меня вот подобные новости настораживают. Теперь многие поняли, что рубль укрепляться "не должен", поэтому будут избавляться от него, покупая валюту. Только зачем это ЦБ?
          Вот если бы они по-тихому начали закупаться долларами, то разворот был бы близок. А так, опять не понятно направление денежной политики государства.

          Думаю, что придется пару месяцев еще потерпеть, ибо будет пила на бренте +-5$, на рубле аналогично.
          Хотя месяц назад думал, что в феврале-марте будет корректоз рынка, март-апрель - вверх. А в мае поискать бы точки входа в шорт.
          Кто знает...

          • 1

      2. еще один плюс в сторону медведей - это сипи500, походу он свои верхи уже показал...

        • 0

        1. Верхи-то есть, а вот сигнала на вниз нету. Ему сейчас настоятельно нельзя разгоняться наверх иначе разворот отменяется.

          • 1

          1. ну если нефть еще наверх пойдет, то сипи500 разгонится еще выше... ~ 2350

            • 0

  9. Добыча в США чуток подросла. Но потребление... по моей методике http://zmey.club/forecast/118-prognoz-ot-16-yanvarya.html упало аж до 12,3 млн б/с. Как им это удаётся?

    • 0

    1. как как, в нью-йорке парковка 30-70 баксов в час! ::::)))))

      • 1

  10. Рубль вчера должен был ниже 59 уйти. И тут словесные интервенции пошли. Если вы что то хотите купить в большом объеме зачем всех предупреждать о том что вы собираетесь это купить? Только если вы не собираетесь это продать)).

    • 2

    1. Вот и я о том же подумал, разогреть ажиотаж, и погнать народ в обменник, и слить ему бакс по хорошему курсу. Либо просто Попытка удержать курс на плаву.

      • 0

      1. Вот чего вы тут фигню порите. Ну сколько баксов можно отжать у народа? Две копейки? С рынком ОФЗ и вообще с рынками капитала это песчинка. Ладно бы оправдали дырой в бюджете, которую как-то заткнуть надо.

        • 2

        1. Сергей я обобщаю конечно же. Не только народ но и спекули и бирживики.

          • 0

          1. Клинышек по рублю начал чертиться не вчера. Да, могли сделать какой-то фальстарт, но чтобы раздать валюту по 60+ это очень вряд ли. Раздавать будут по 120+.

            • 1

            1. Как считаете ниже 59 по руб/ дол в ближайшей перспективе можем сходить? Если можно поясните текущую ситуацию, ваше видение. Я не биржевик. Цель сохранение.

              • 0

              1. Если Вы сохраняете, то и сидите спокойно в долларе. Никто Вам не скажет будет снова 59 или не будет (а если и скажет, то завтра это видение может измениться). Я вполне допускаю, что может уйти на 55 и простоять там целый год, но это не отменяет вывода, что рубль это пузырь и он обязательно лопнет. Для инвестора это главный момент.

                • 4

                1. Большое спасибо. Вполне ясно, согласна.

                  • 0

                2. с таким же успехом можно в рубле пересидеть, а там уже как увидеться разворот - взяться. да и не кто его на 55 не будет год держать

                  • 2

    2. только не говори, что рынок развернулся из-за того, что здесь написали что хотят зеленого купить....я этого не переживу

      • 0

  11. пробую зашортить тут доллар: 60.48... думаю месяцок еще попадаем...

    • 1

    1. на споте у меня вверх удлиненный зигзаг прошел, а на фьюче 2z. имхо. стоп на перехай влупил

      • 0

      1. что-то мне кажется ЦБ намного ниже будет покупать... ЗВРы сильно не изменились... может все наоборот пока делает, чтоб всех вынести...

        • 0

      2. сигнальную резво пробили, почему удл.zz а не импульс?smirk

        • 0

        1. у кого-то уже, кстати, диагональ закончилась по разметке... очень не рекомендуется сейчас против бакса играть, короткий стоп...
           а из диагонали очень резво выходим, в принципе, уже похоже по резвости на разворот... только подразделений пока не хватает для импульса, вроде как..

          • 0

        2. ой не знаю не знаю ))) потому что тройку вижу, а не пятиволновку )))

          • 0

          1. https://ria.ru/amp/world/20170127/1486607262.html
            что-то не спокойно мне. Отмена санкций может возобновить тренд вниз с новой силой. Форма (сползание вниз) и длительность волны b не особо располагают к усечению в с.

            • 1

            1. Значит, снова погорим на рубле. А вообще я не верю, что санкции снимут просто так - если только обменяют на что-нибудь тоже негативное для России. Трамп всё-таки бизнесмен, а не благотворитель.

              • 0

              1. Ну Трамп может убрать санкции, он же сказал что в обмен на что-то вполне вариант...
                так что может бакс обратно уйти на 30-40 ))

                P.S. вчерашние шорты по баксу радуют ))

                • 0

                1. Для этого и нефть должна по сотке стоить и ещё много чего должно вернуться к старому. Кстати, далеко не факт, что отмена санкций подействует так хорошо, как многим хочется. Немного отпустят вожжи и снова капитал начнёт утекать, как в прежние годы. И ещё контрсанкции отменим, будет нам +10 ярдов в год к импорту.

                  • 0

  12. Если зеленой день закроем, я бы тарил наооборот. 

    • 0

    1. что-то фундаментальное должно прилететь сильное, чтоб разворот по нефти и сипи500 состоялся... пока на горизонте таких событий нету
       соответственно, рубль будет крепнуть 

      • 0

  13. Мне пришлось закрыть позицию по нефти. Пятница хреново закрываем судя по всему.

    • 2

    1. Нефть надоела со своей пилой. Но ничего не сделаешь, придётся ждать развязки.

      • 0

    2. по WTI хотелось бы увидеть 48-49$, а там посмотреть что это будет за движение... как раз по сипи коррекция назрела, может быть, последняя...

      • 0

  14. А буровые ещё +15 и в Канаде +7. Прямо бум какой-то идёт, как в 14-ом году.

    • 1

  15. По нефти снова хорошие СОТы. Боковик продолжается, а спекулянты всё грузятся. По золоту СОТы умеренно-негативные, но изменения цены и позиций по контрольным датам не слишком большие, чтобы делать выводы.

    • 0

    1. Китайцы неделю празднуют НГ , в это время рынок тонкий, особенно по золоту, обычно сильно падает...

      • 0

      1. Как раз пускай двойное дно сделает - купим.

        • 0

  16. По поводу нефти. Картина по СОТ отчетам практически идентичная с картиной перед обвалом нефти в 2014 г. Такие же шорты и лонги у комерсов (а ведь они  толкают рынок), также открытый интерес на историческом максимуме, что свидетельствует о максимуме в цене. Соответственно спекулянты встали по другую строну и набирают лонги... Посмотрим развязка близка. Могут нефть и ниже плинтуса загнать ...

    • 1

    1. Да, я только собрался об этом написать в понедельник... Смотрю, что мои труды не пропадают зря и на сайт приходят люди, которые в теме.

      • 0

      1. Можно узнать в чем смысл стратегии покупать на локальных хаях да еще на полную? Это я к тому что там же не дураки сидят или если игру начал то обратного пути нет? Покупать по 50 чтобы сдать по 60? Непонятно.

        • 0

        1. Стратегия простая - если цена пересекла какую-то скользяшку, тогда покупаем, пересекла обратно, тогда продаём. Плюс работа по новостям (если новости считаются хорошими, тогда тарим дальше). Если судить по СОТам, то исторически хедж-фонды самые большие сливалы. Ну а что? Деньги же клиентские. Если локально взяли профит, тогда бонус, если убыток... ну бывает.

          • 1



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.